PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SDRL с RIG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение SDRL с RIG

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

SDRL (Seadrill Limited) and RIG (Transocean Ltd.) are both stocks. Both operate in the Oil & Gas Drilling industry within the Energy sector. Over the past 3 years, SDRL returned 6.60%/yr vs -2.07%/yr for RIG. A 0.69 correlation means they provide meaningful diversification when combined.

Доходность

Сравнение доходности SDRL и RIG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Seadrill Limited (SDRL) и Transocean Ltd. (RIG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SDRL показывает доходность 32.46%, что значительно ниже, чем у RIG с доходностью 49.64%.

SDRL

1 день
-3.33%
1 месяц
-7.15%
С начала года
32.46%
6 месяцев
39.85%
1 год
83.91%
3 года*
6.60%
5 лет*
—
10 лет*
—

RIG

1 день
-1.12%
1 месяц
-10.17%
С начала года
49.64%
6 месяцев
38.88%
1 год
127.21%
3 года*
-2.07%
5 лет*
6.93%
10 лет*
-4.45%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SDRL и RIG

2026 (YTD)2025202420232022
SDRL
Seadrill Limited		32.46%-11.12%-17.66%44.85%23.17%
RIG
Transocean Ltd.		49.64%10.13%-40.94%39.25%56.70%

Correlation

The correlation between SDRL and RIG is 0.70, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.70

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.71

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 окт. 2022 г.

0.69

The correlation between SDRL and RIG has been stable across timeframes, ranging from 0.69 to 0.71 - a consistent structural relationship.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

SDRL:

$2.85B

RIG:

$6.95B

EPS

SDRL:

-$0.38

RIG:

-$2.85

Коэффициент P/S

SDRL:

2.01

RIG:

1.96

Коэффициент P/B

SDRL:

1.00

RIG:

0.85

Общая выручка (12 мес.)

SDRL:

$1.45B

RIG:

$3.06B

Валовая прибыль (12 мес.)

SDRL:

$240.00M

RIG:

$1.97B

EBITDA (12 мес.)

SDRL:

$285.00M

RIG:

-$2.10B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Seadrill Limited

Transocean Ltd.

Часто сравнивают с SDRL:
SDRL с VALSDRL с NESDRL с GEOSDRL с SLBSDRL с QQQSDRL с XOMSDRL с MSTR
Часто сравнивают с RIG:
RIG с HALRIG с TDWRIG с NERIG с CODIRIG с SPYRIG с QQQRIG с NNN

Доходность на риск

SDRL vs. RIG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SDRL
Ранг доходности на риск SDRL: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SDRL: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SDRL: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SDRL: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SDRL: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SDRL: 9191
Ранг коэф-та Мартина
RIG
Ранг доходности на риск RIG: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RIG: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RIG: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RIG: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RIG: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RIG: 9292
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SDRL c RIG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Seadrill Limited (SDRL) и Transocean Ltd. (RIG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SDRLRIGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.03
2.33

-0.31

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.68
2.78

-0.10

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.32

1.35

-0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.10

5.52

-0.42

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.27

14.32

-1.05

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SDRL vs. RIG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SDRL на текущий момент составляет 2.03, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа RIG равному 2.33. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SDRL и RIG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SDRLRIGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.03

2.33

-0.31

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.11

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

-0.06

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.39

-0.01

+0.40

Просадки

Сравнение просадок SDRL и RIG

Максимальная просадка SDRL за все время составила -66.14%, что меньше максимальной просадки RIG в -99.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SDRL и RIG.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SDRLRIGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-66.14%

-99.47%

+33.33%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.54%

-23.19%

+6.65%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-66.14%

-75.80%

+9.66%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-75.80%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-95.77%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-17.18%

-95.13%

+77.95%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-22.97%

-57.14%

+34.17%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.34%

8.92%

-2.58%

Волатильность

Сравнение волатильности SDRL и RIG

Текущая волатильность для Seadrill Limited (SDRL) составляет 10.55%, в то время как у Transocean Ltd. (RIG) волатильность равна 17.56%. Это указывает на то, что SDRL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RIG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SDRLRIGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.55%

17.56%

-7.01%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

28.15%

37.66%

-9.51%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

41.90%

55.19%

-13.29%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

42.21%

62.73%

-20.52%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

42.21%

74.70%

-32.49%

Дивиденды

Сравнение дивидендов SDRL и RIG

Ни SDRL, ни RIG не выплачивали дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
RIG
Transocean Ltd.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%8.48%
SDRL
Seadrill Limited		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей SDRL и RIG

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Seadrill Limited и Transocean Ltd.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.00200.00M400.00M600.00M800.00M1.00B20222023202420252026
358.00M
0
(SDRL) Общая выручка
(RIG) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Часто задаваемые вопросы

SDRL and RIG have a correlation of 0.70, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

RIG has higher volatility (17.56%) compared to SDRL (10.55%). In terms of maximum drawdown, SDRL dropped -66.14% vs RIG's -99.47%.

RIG currently has the higher Sharpe Ratio (2.33 vs 2.03), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SDRL и RIG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор