Сравнение SDRL с NE
SDRL (Seadrill Limited) and NE (Noble Corporation) are both stocks. Both operate in the Oil & Gas Drilling industry within the Energy sector. Over the past 3 years, SDRL returned 6.60%/yr vs 9.82%/yr for NE. A 0.70 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности SDRL и NE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SDRL показывает доходность 32.46%, что значительно ниже, чем у NE с доходностью 67.02%.
SDRL
- 1 день
- -3.33%
- 1 месяц
- -7.15%
- С начала года
- 32.46%
- 6 месяцев
- 39.85%
- 1 год
- 83.91%
- 3 года*
- 6.60%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
NE
- 1 день
- -1.02%
- 1 месяц
- -8.40%
- С начала года
- 67.02%
- 6 месяцев
- 42.41%
- 1 год
- 84.69%
- 3 года*
- 9.82%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SDRL и NE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
SDRL Seadrill Limited | 32.46% | -11.12% | -17.66% | 44.85% | 23.17% |
NE Noble Corporation | 67.02% | -3.21% | -31.57% | 29.54% | 20.56% |
Correlation
The correlation between SDRL and NE is 0.76, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.76 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.74 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 окт. 2022 г. | 0.70 |
The correlation between SDRL and NE has been stable across timeframes, ranging from 0.70 to 0.76 - a consistent structural relationship.
Фундаментальные показатели
SDRL:
$2.85B
NE:
$7.51B
SDRL:
-$0.38
NE:
$1.43
SDRL:
2.01
NE:
2.34
SDRL:
1.00
NE:
1.64
SDRL:
$1.45B
NE:
$3.20B
SDRL:
$240.00M
NE:
$716.15M
SDRL:
$285.00M
NE:
$1.11B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SDRL vs. NE — Ранг доходности на риск
SDRL
NE
Сравнение SDRL c NE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Seadrill Limited (SDRL) и Noble Corporation (NE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SDRL | NE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.07 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.09 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.32 | 1.33 | -0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.10 | 5.14 | -0.04 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.27 | 11.37 | +1.90 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SDRL | NE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.03 | 2.09 | -0.07 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.39 | 0.39 | 0.00 |
Просадки
Сравнение просадок SDRL и NE
Максимальная просадка SDRL за все время составила -66.14%, примерно равная максимальной просадке NE в -63.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SDRL и NE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SDRL | NE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -66.14% | -63.16% | -2.98% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.54% | -16.56% | +0.02% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -66.14% | -63.16% | -2.98% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -17.18% | -14.20% | -2.98% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -22.97% | -19.54% | -3.43% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.34% | 7.47% | -1.13% |
Волатильность
Сравнение волатильности SDRL и NE
Seadrill Limited (SDRL) имеет более высокую волатильность в 10.55% по сравнению с Noble Corporation (NE) с волатильностью 9.89%. Это указывает на то, что SDRL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SDRL | NE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.55% | 9.89% | +0.66% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 28.15% | 29.66% | -1.51% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 41.90% | 40.87% | +1.03% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 42.21% | 43.43% | -1.22% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 42.21% | 43.43% | -1.22% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов SDRL и NE
SDRL не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность NE за последние двенадцать месяцев составляет около 4.29%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
NE Noble Corporation | 4.29% | 7.08% | 5.73% | 1.45% |
SDRL Seadrill Limited | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей SDRL и NE
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Seadrill Limited и Noble Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности SDRL и NE
SDRL - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Seadrill Limited сообщила о валовой прибыли в 50.00M при выручке в 358.00M, что соответствует валовой рентабельности в 14.0%.
NE - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Noble Corporation сообщила о валовой прибыли в 305.45M при выручке в 785.69M, что соответствует валовой рентабельности в 38.9%.
SDRL - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Seadrill Limited сообщила об операционной прибыли в 25.00M при выручке в 358.00M, что соответствует операционной рентабельности 7.0%.
NE - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Noble Corporation сообщила об операционной прибыли в 225.31M при выручке в 785.69M, что соответствует операционной рентабельности 28.7%.
SDRL - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Seadrill Limited сообщила о чистой прибыли в 39.00M при выручке в 358.00M, что соответствует чистой рентабельности 10.9%.
NE - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Noble Corporation сообщила о чистой прибыли в 120.73M при выручке в 785.69M, что соответствует чистой рентабельности 15.4%.
Часто задаваемые вопросы
SDRL and NE have a correlation of 0.76, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SDRL has higher volatility (10.55%) compared to NE (9.89%). In terms of maximum drawdown, SDRL dropped -66.14% vs NE's -63.16%.
NE currently has the higher Sharpe Ratio (2.09 vs 2.03), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SDRL и NE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор