Сравнение SDRL с NE

Доходность

Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Просадки

Волатильность

Финансовые показатели

Сравнение SDRL с NE

Последнее обновление 17 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Seadrill Limited (SDRL) и Noble Corporation (NE).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SDRL или NE.

Корреляция

Корреляция между SDRL и NE составляет 0.59 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Корреляция: 0.6

Доходность

Сравнение доходности SDRL и NE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Seadrill Limited (SDRL) и Noble Corporation (NE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

SDRL

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

SDRL:

-1.35

NE:

-1.22

Коэф-т Сортино

SDRL:

-2.38

NE:

-2.07

Коэф-т Омега

SDRL:

0.72

NE:

0.75

Коэф-т Кальмара

SDRL:

-0.94

NE:

-0.90

Коэф-т Мартина

SDRL:

-1.96

NE:

-1.95

Индекс Язвы

SDRL:

31.71%

NE:

29.12%

Дневная вол-ть

SDRL:

46.03%

NE:

46.55%

Макс. просадка

SDRL:

-66.14%

NE:

-63.16%

Текущая просадка

SDRL:

-65.00%

NE:

-61.12%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

SDRL:

$1.20B

NE:

$3.08B

EPS

SDRL:

$6.37

NE:

$2.96

Коэффициент P/E

SDRL:

3.04

NE:

6.56

Коэффициент P/S

SDRL:

0.92

NE:

1.06

Коэффициент P/B

SDRL:

0.41

NE:

0.66

Общая выручка (12 мес.)

SDRL:

$1.00B

NE:

$2.42B

Валовая прибыль (12 мес.)

SDRL:

$244.00M

NE:

$601.64M

EBITDA (12 мес.)

SDRL:

$255.00M

NE:

$825.66M

Доходность по периодам

С начала года, SDRL показывает доходность -50.24%, что значительно ниже, чем у NE с доходностью -36.75%.

SDRL

С начала года

-50.24%

1 месяц

-21.23%

6 месяцев

-47.58%

1 год

-62.14%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

С начала года

-36.75%

1 месяц

-19.64%

6 месяцев

-38.64%

1 год

-56.12%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности SDRL и NE

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

SDRL

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

NE

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение SDRL c NE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Seadrill Limited (SDRL) и Noble Corporation (NE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа

SDRL: -1.35

NE: -1.22

Коэффициент Сортино

SDRL: -2.38

NE: -2.07

Коэффициент Омега

SDRL: 0.72

NE: 0.75

Коэффициент Кальмара

SDRL: -0.94

NE: -0.90

Коэффициент Мартина

SDRL: -1.96

NE: -1.95

Показатель коэффициента Шарпа SDRL на текущий момент составляет -1.35, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа NE равному -1.22. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SDRL и NE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

SDRL

Дивиденды

Сравнение дивидендов SDRL и NE

SDRL не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность NE за последние двенадцать месяцев составляет около 9.78%.

	TTM	2024	2023
SDRL Seadrill Limited	0.00%	0.00%	0.00%
NE Noble Corporation	9.78%	5.73%	1.45%

Просадки

Сравнение просадок SDRL и NE

Максимальная просадка SDRL за все время составила -66.14%, примерно равная максимальной просадке NE в -63.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SDRL и NE. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

SDRL

Волатильность

Сравнение волатильности SDRL и NE

Seadrill Limited (SDRL) и Noble Corporation (NE) имеют волатильность 28.23% и 29.38% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

SDRL

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей SDRL и NE

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Seadrill Limited и Noble Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Показатель

Квартальный

Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Сравнение SDRL с NE

Корреляция

Доходность

Сравнение доходности SDRL и NE

Основные характеристики

Фундаментальные показатели

Доходность по периодам

Сравнение акций, фондов или ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности SDRL и NE

SDRL

NE

Сравнение SDRL c NE - Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Сравнение дивидендов SDRL и NE

Просадки

Сравнение просадок SDRL и NE

Волатильность

Сравнение волатильности SDRL и NE

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей SDRL и NE

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Портфели

Скринеры

Сообщество