Сравнение SDRL с NE
SDRL (Seadrill Limited) and NE (Noble Corporation) are both stocks. Both operate in the Oil & Gas Drilling industry within the Energy sector. Over the past 3 years, SDRL returned -0.26%/yr vs 7.89%/yr for NE. A 0.70 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности SDRL и NE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SDRL показывает доходность 8.96%, что значительно ниже, чем у NE с доходностью 41.76%.
SDRL
- 1 день
- -5.20%
- 1 месяц
- -26.05%
- С начала года
- 8.96%
- 6 месяцев
- 14.62%
- 1 год
- 44.50%
- 3 года*
- -0.26%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
NE
- 1 день
- -6.63%
- 1 месяц
- -23.86%
- С начала года
- 41.76%
- 6 месяцев
- 41.76%
- 1 год
- 52.65%
- 3 года*
- 7.89%
- 5 лет*
- 12.68%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SDRL и NE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
SDRL Seadrill Limited | 8.96% | -11.12% | -17.66% | 44.85% | 25.54% |
NE Noble Corporation | 41.76% | -3.21% | -31.57% | 29.54% | 17.33% |
Correlation
The correlation between SDRL and NE is 0.77, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.77 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.76 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 окт. 2022 г. | 0.70 |
The correlation between SDRL and NE has been stable across timeframes, ranging from 0.70 to 0.77 - a consistent structural relationship.
Фундаментальные показатели
SDRL:
$2.34B
NE:
$6.31B
SDRL:
-$0.38
NE:
$1.43
SDRL:
1.66
NE:
1.97
SDRL:
0.82
NE:
1.37
SDRL:
$1.45B
NE:
$3.20B
SDRL:
$240.00M
NE:
$716.15M
SDRL:
$285.00M
NE:
$1.11B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SDRL vs. NE — Ранг доходности на риск
SDRL
NE
Сравнение SDRL c NE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Seadrill Limited (SDRL) и Noble Corporation (NE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SDRL | NE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.20 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.23 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.22 | -0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.43 | 1.95 | -0.51 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.42 | 6.20 | -0.78 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SDRL и NE
Максимальная просадка SDRL за все время составила -66.14%, примерно равная максимальной просадке NE в -63.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SDRL и NE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SDRL | NE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -66.14% | -63.16% | -2.98% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -31.20% | -27.18% | -4.02% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -66.14% | -63.16% | -2.98% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -63.16% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -31.88% | -27.18% | -4.70% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -22.95% | -19.50% | -3.45% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.23% | 8.51% | -0.28% |
Волатильность
Сравнение волатильности SDRL и NE
Seadrill Limited (SDRL) и Noble Corporation (NE) имеют волатильность 11.79% и 12.38% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SDRL | NE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.79% | 12.38% | -0.59% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 28.53% | 29.45% | -0.92% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 42.00% | 41.89% | +0.11% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 42.31% | 43.61% | -1.30% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 42.31% | 43.47% | -1.16% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов SDRL и NE
SDRL не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность NE за последние двенадцать месяцев составляет около 5.11%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
NE Noble Corporation | 5.11% | 7.08% | 5.73% | 1.45% |
SDRL Seadrill Limited | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей SDRL и NE
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Seadrill Limited и Noble Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности SDRL и NE
SDRL - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Seadrill Limited сообщила о валовой прибыли в 50.00M при выручке в 358.00M, что соответствует валовой рентабельности в 14.0%.
NE - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Noble Corporation сообщила о валовой прибыли в 305.45M при выручке в 785.69M, что соответствует валовой рентабельности в 38.9%.
SDRL - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Seadrill Limited сообщила об операционной прибыли в 25.00M при выручке в 358.00M, что соответствует операционной рентабельности 7.0%.
NE - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Noble Corporation сообщила об операционной прибыли в 225.31M при выручке в 785.69M, что соответствует операционной рентабельности 28.7%.
SDRL - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Seadrill Limited сообщила о чистой прибыли в 39.00M при выручке в 358.00M, что соответствует чистой рентабельности 10.9%.
NE - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Noble Corporation сообщила о чистой прибыли в 120.73M при выручке в 785.69M, что соответствует чистой рентабельности 15.4%.
Часто задаваемые вопросы
SDRL and NE have a correlation of 0.77, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
NE has higher volatility (12.38%) compared to SDRL (11.79%). In terms of maximum drawdown, SDRL dropped -66.14% vs NE's -63.16%.
NE currently has the higher Sharpe Ratio (1.27 vs 1.07), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SDRL и NE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор