Сравнение SDRL с GEO
SDRL (Seadrill Limited) and GEO (The GEO Group, Inc.) are both stocks. SDRL operates in Oil & Gas Drilling (Energy), while GEO operates in REIT - Healthcare Facilities (Real Estate). Over the past 3 years, SDRL returned 7.22%/yr vs 50.15%/yr for GEO. At a 0.19 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности SDRL и GEO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SDRL показывает доходность 31.99%, что значительно ниже, чем у GEO с доходностью 56.02%.
SDRL
- 1 день
- -0.35%
- 1 месяц
- -6.61%
- С начала года
- 31.99%
- 6 месяцев
- 40.31%
- 1 год
- 86.56%
- 3 года*
- 7.22%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
GEO
- 1 день
- 6.57%
- 1 месяц
- 36.98%
- С начала года
- 56.02%
- 6 месяцев
- 46.56%
- 1 год
- -6.12%
- 3 года*
- 50.15%
- 5 лет*
- 33.59%
- 10 лет*
- 5.85%
Сравнение доходности по годам SDRL и GEO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
SDRL Seadrill Limited | 31.99% | -11.12% | -17.66% | 44.85% | 23.17% |
GEO The GEO Group, Inc. | 56.02% | -42.39% | 158.36% | -1.10% | 28.67% |
Correlation
The correlation between SDRL and GEO is 0.19, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.19 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.18 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 окт. 2022 г. | 0.19 |
Фундаментальные показатели
SDRL:
-$0.38
GEO:
$1.83
SDRL:
2.01
GEO:
1.33
SDRL:
$1.45B
GEO:
$2.63B
SDRL:
$240.00M
GEO:
$1.59B
SDRL:
$285.00M
GEO:
$590.25M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SDRL vs. GEO — Ранг доходности на риск
SDRL
GEO
Сравнение SDRL c GEO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Seadrill Limited (SDRL) и The GEO Group, Inc. (GEO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SDRL | GEO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.21 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.54 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.33 | 1.03 | +0.30 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.22 | -0.12 | +5.34 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.51 | -0.19 | +13.70 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SDRL | GEO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.09 | -0.12 | +2.21 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.61 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.11 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.39 | 0.31 | +0.07 |
Просадки
Сравнение просадок SDRL и GEO
Максимальная просадка SDRL за все время составила -66.14%, что меньше максимальной просадки GEO в -86.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SDRL и GEO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SDRL | GEO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -66.14% | -86.59% | +20.45% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.66% | -50.82% | +34.16% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -66.14% | -62.49% | -3.65% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -62.49% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -77.82% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -17.47% | -28.85% | +11.38% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -22.96% | -38.93% | +15.97% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.43% | 31.47% | -25.04% |
Волатильность
Сравнение волатильности SDRL и GEO
Текущая волатильность для Seadrill Limited (SDRL) составляет 10.53%, в то время как у The GEO Group, Inc. (GEO) волатильность равна 22.13%. Это указывает на то, что SDRL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GEO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SDRL | GEO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.53% | 22.13% | -11.60% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 28.15% | 41.09% | -12.94% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 41.65% | 51.97% | -10.32% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 42.19% | 55.57% | -13.38% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 42.19% | 51.80% | -9.61% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов SDRL и GEO
Ни SDRL, ни GEO не выплачивали дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GEO The GEO Group, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 3.23% | 20.09% | 11.56% | 9.54% | 7.95% | 7.24% | 8.68% |
SDRL Seadrill Limited | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей SDRL и GEO
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Seadrill Limited и The GEO Group, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности SDRL и GEO
SDRL - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Seadrill Limited сообщила о валовой прибыли в 50.00M при выручке в 358.00M, что соответствует валовой рентабельности в 14.0%.
GEO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The GEO Group, Inc. сообщила о валовой прибыли в 177.79M при выручке в 707.70M, что соответствует валовой рентабельности в 25.1%.
SDRL - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Seadrill Limited сообщила об операционной прибыли в 25.00M при выручке в 358.00M, что соответствует операционной рентабельности 7.0%.
GEO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The GEO Group, Inc. сообщила об операционной прибыли в 83.83M при выручке в 707.70M, что соответствует операционной рентабельности 11.9%.
SDRL - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Seadrill Limited сообщила о чистой прибыли в 39.00M при выручке в 358.00M, что соответствует чистой рентабельности 10.9%.
GEO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The GEO Group, Inc. сообщила о чистой прибыли в 31.77M при выручке в 707.70M, что соответствует чистой рентабельности 4.5%.
Часто задаваемые вопросы
SDRL and GEO have a correlation of 0.19, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
GEO has higher volatility (22.13%) compared to SDRL (10.53%). In terms of maximum drawdown, SDRL dropped -66.14% vs GEO's -86.59%.
SDRL currently has the higher Sharpe Ratio (2.09 vs -0.12), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SDRL и GEO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор