PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SDRL с GEO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение SDRL с GEO

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

SDRL (Seadrill Limited) and GEO (The GEO Group, Inc.) are both stocks. SDRL operates in Oil & Gas Drilling (Energy), while GEO operates in REIT - Healthcare Facilities (Real Estate). Over the past 3 years, SDRL returned 6.60%/yr vs 46.47%/yr for GEO. At a 0.19 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности SDRL и GEO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Seadrill Limited (SDRL) и The GEO Group, Inc. (GEO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SDRL показывает доходность 32.46%, что значительно ниже, чем у GEO с доходностью 46.40%.

SDRL

1 день
-3.33%
1 месяц
-7.15%
С начала года
32.46%
6 месяцев
39.85%
1 год
83.91%
3 года*
6.60%
5 лет*
—
10 лет*
—

GEO

1 день
0.94%
1 месяц
27.02%
С начала года
46.40%
6 месяцев
38.01%
1 год
-12.37%
3 года*
46.47%
5 лет*
31.91%
10 лет*
5.19%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SDRL и GEO

2026 (YTD)2025202420232022
SDRL
Seadrill Limited		32.46%-11.12%-17.66%44.85%23.17%
GEO
The GEO Group, Inc.		46.40%-42.39%158.36%-1.10%28.67%

Correlation

The correlation between SDRL and GEO is 0.20, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.20

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.18

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 окт. 2022 г.

0.19

Фундаментальные показатели

EPS

SDRL:

-$0.38

GEO:

$1.83

Коэффициент P/S

SDRL:

2.01

GEO:

1.25

Общая выручка (12 мес.)

SDRL:

$1.45B

GEO:

$2.63B

Валовая прибыль (12 мес.)

SDRL:

$240.00M

GEO:

$1.59B

EBITDA (12 мес.)

SDRL:

$285.00M

GEO:

$590.25M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Seadrill Limited

The GEO Group, Inc.

Часто сравнивают с SDRL:
SDRL с VALSDRL с NESDRL с RIGSDRL с SLBSDRL с QQQSDRL с XOMSDRL с MSTR
Часто сравнивают с GEO:
GEO с CXWGEO с BAGEO с SPYGEO с ADTGEO с METAGEO с QQQGEO с VOO

Доходность на риск

SDRL vs. GEO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SDRL
Ранг доходности на риск SDRL: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SDRL: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SDRL: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SDRL: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SDRL: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SDRL: 9191
Ранг коэф-та Мартина
GEO
Ранг доходности на риск GEO: 3131
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GEO: 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GEO: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GEO: 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GEO: 3232
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GEO: 3333
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SDRL c GEO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Seadrill Limited (SDRL) и The GEO Group, Inc. (GEO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SDRLGEODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.03
-0.24

+2.27

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.68
0.00

+2.68

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.32

1.00

+0.32

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.10

-0.24

+5.34

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.27

-0.39

+13.67

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SDRL vs. GEO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SDRL на текущий момент составляет 2.03, что выше коэффициента Шарпа GEO равного -0.24. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SDRL и GEO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SDRLGEOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.03

-0.24

+2.27

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.58

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.10

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.39

0.31

+0.08

Просадки

Сравнение просадок SDRL и GEO

Максимальная просадка SDRL за все время составила -66.14%, что меньше максимальной просадки GEO в -86.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SDRL и GEO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SDRLGEOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-66.14%

-86.59%

+20.45%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.54%

-50.82%

+34.28%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-66.14%

-62.49%

-3.65%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-62.49%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-77.82%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-17.18%

-33.24%

+16.06%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-22.97%

-38.93%

+15.96%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.34%

31.47%

-25.13%

Волатильность

Сравнение волатильности SDRL и GEO

Текущая волатильность для Seadrill Limited (SDRL) составляет 10.55%, в то время как у The GEO Group, Inc. (GEO) волатильность равна 21.67%. Это указывает на то, что SDRL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GEO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SDRLGEOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.55%

21.67%

-11.12%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

28.15%

40.73%

-12.58%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

41.90%

51.56%

-9.66%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

42.21%

55.51%

-13.30%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

42.21%

51.77%

-9.56%

Дивиденды

Сравнение дивидендов SDRL и GEO

Ни SDRL, ни GEO не выплачивали дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
GEO
The GEO Group, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%3.23%20.09%11.56%9.54%7.95%7.24%8.68%
SDRL
Seadrill Limited		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей SDRL и GEO

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Seadrill Limited и The GEO Group, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

200.00M300.00M400.00M500.00M600.00M700.00M20222023202420252026
358.00M
707.70M
(SDRL) Общая выручка
(GEO) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности SDRL и GEO

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Seadrill Limited и The GEO Group, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
-40.0%-20.0%0.0%20.0%40.0%60.0%80.0%100.0%20222023202420252026
14.0%
25.1%
Активы портфеля
SDRL - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Seadrill Limited сообщила о валовой прибыли в 50.00M при выручке в 358.00M, что соответствует валовой рентабельности в 14.0%.

GEO - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The GEO Group, Inc. сообщила о валовой прибыли в 177.79M при выручке в 707.70M, что соответствует валовой рентабельности в 25.1%.

SDRL - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Seadrill Limited сообщила об операционной прибыли в 25.00M при выручке в 358.00M, что соответствует операционной рентабельности 7.0%.

GEO - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The GEO Group, Inc. сообщила об операционной прибыли в 83.83M при выручке в 707.70M, что соответствует операционной рентабельности 11.9%.

SDRL - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Seadrill Limited сообщила о чистой прибыли в 39.00M при выручке в 358.00M, что соответствует чистой рентабельности 10.9%.

GEO - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The GEO Group, Inc. сообщила о чистой прибыли в 31.77M при выручке в 707.70M, что соответствует чистой рентабельности 4.5%.

Часто задаваемые вопросы

SDRL and GEO have a correlation of 0.20, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

GEO has higher volatility (21.67%) compared to SDRL (10.55%). In terms of maximum drawdown, SDRL dropped -66.14% vs GEO's -86.59%.

SDRL currently has the higher Sharpe Ratio (2.03 vs -0.24), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SDRL и GEO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор