PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение SDRL с GEO
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение SDRL с GEO

Последнее обновление 14 февр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Seadrill Limited (SDRL) и The GEO Group, Inc. (GEO).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SDRL или GEO.

Корреляция

Корреляция между SDRL и GEO составляет 0.13 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

-0.50.00.51.00.1

Доходность

Сравнение доходности SDRL и GEO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Seadrill Limited (SDRL) и The GEO Group, Inc. (GEO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
0.00%50.00%100.00%150.00%SeptemberOctoberNovemberDecember2025February
-30.28%
112.60%
SDRL
GEO

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

SDRL:

-0.81

GEO:

2.18

Коэф-т Сортино

SDRL:

-1.10

GEO:

3.66

Коэф-т Омега

SDRL:

0.88

GEO:

1.42

Коэф-т Кальмара

SDRL:

-0.66

GEO:

2.67

Коэф-т Мартина

SDRL:

-1.31

GEO:

9.06

Индекс Язвы

SDRL:

21.78%

GEO:

15.28%

Дневная вол-ть

SDRL:

35.26%

GEO:

63.61%

Макс. просадка

SDRL:

-43.48%

GEO:

-86.59%

Текущая просадка

SDRL:

-43.48%

GEO:

-21.70%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

SDRL:

$2.12B

GEO:

$3.81B

EPS

SDRL:

$5.78

GEO:

$0.28

Цена/прибыль

SDRL:

5.67

GEO:

97.21

Общая выручка (12 мес.)

SDRL:

$1.09B

GEO:

$1.82B

Валовая прибыль (12 мес.)

SDRL:

$342.00M

GEO:

$899.41M

EBITDA (12 мес.)

SDRL:

$227.00M

GEO:

$336.51M

Доходность по периодам

С начала года, SDRL показывает доходность -19.65%, что значительно ниже, чем у GEO с доходностью -1.07%.

SDRL

С начала года

-19.65%

1 месяц

-17.05%

6 месяцев

-29.90%

1 год

-27.02%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

GEO

С начала года

-1.07%

1 месяц

-12.60%

6 месяцев

111.14%

1 год

149.14%

5 лет

12.95%

10 лет

5.40%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности SDRL и GEO

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
SDRL
Ранг риск-скорректированной доходности SDRL, с текущим значением в 1010
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SDRL, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SDRL, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SDRL, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SDRL, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SDRL, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Мартина
GEO
Ранг риск-скорректированной доходности GEO, с текущим значением в 9393
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа GEO, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GEO, с текущим значением в 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GEO, с текущим значением в 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GEO, с текущим значением в 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GEO, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение SDRL c GEO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Seadrill Limited (SDRL) и The GEO Group, Inc. (GEO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа SDRL, с текущим значением в -0.81, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.00-0.812.18
Коэффициент Сортино SDRL, с текущим значением в -1.10, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.006.00-1.103.66
Коэффициент Омега SDRL, с текущим значением в 0.88, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.000.881.42
Коэффициент Кальмара SDRL, с текущим значением в -0.66, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.00-0.664.26
Коэффициент Мартина SDRL, с текущим значением в -1.31, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.00-1.319.06
SDRL
GEO

Показатель коэффициента Шарпа SDRL на текущий момент составляет -0.81, что ниже коэффициента Шарпа GEO равного 2.18. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SDRL и GEO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.004.00SeptemberOctoberNovemberDecember2025February
-0.81
2.18
SDRL
GEO

Дивиденды

Сравнение дивидендов SDRL и GEO

Ни SDRL, ни GEO не выплачивали дивиденды акционерам.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
SDRL
Seadrill Limited		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
GEO
The GEO Group, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%3.23%20.09%11.56%9.54%7.95%7.24%8.68%5.77%

Просадки

Сравнение просадок SDRL и GEO

Максимальная просадка SDRL за все время составила -43.48%, что меньше максимальной просадки GEO в -86.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SDRL и GEO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%SeptemberOctoberNovemberDecember2025February
-43.48%
-21.70%
SDRL
GEO

Волатильность

Сравнение волатильности SDRL и GEO

Текущая волатильность для Seadrill Limited (SDRL) составляет 8.96%, в то время как у The GEO Group, Inc. (GEO) волатильность равна 15.89%. Это указывает на то, что SDRL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GEO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%30.00%35.00%40.00%SeptemberOctoberNovemberDecember2025February
8.96%
15.89%
SDRL
GEO

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей SDRL и GEO

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Seadrill Limited и The GEO Group, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Анализ рисков
ПросадкиОжидаемые потериИндекс язвыСтоимость под рискомВолатильность закрытие-закрытиеВолатильность ПаркинсонаВолатильность Гармана-КлассаВолатильность Роджерса-СатчеллаВолатильность Янг-Жанга
Инструменты оптимизации
Корреляция активовОптимизация портфеляОптимизация портфеля с паритетом рискаОптимизация по иерархическому паритету рисков
Факторный анализ
АльфаБета
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Скринеры
Скринер ETFСкринер фондовСкринер акций
Сообщество
Обсуждения

Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса

ПросадкиОжидаемые потериИндекс язвыСтоимость под рискомВолатильность закрытие-закрытиеВолатильность ПаркинсонаВолатильность Гармана-КлассаВолатильность Роджерса-СатчеллаВолатильность Янг-Жанга

Корреляция активовОптимизация портфеляОптимизация портфеля с паритетом рискаОптимизация по иерархическому паритету рисков

АльфаБета

Ленивые портфелиПользовательские портфели

Скринер ETFСкринер фондовСкринер акций

Обсуждения
Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Политика конфиденциальностиУсловия предоставления услугО проектеAffiliate Program

Copyright © 2025 PortfoliosLab