Сравнение SDRL с GEO

Доходность

Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Просадки

Волатильность

Финансовые показатели

Сравнение SDRL с GEO

Последнее обновление 17 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Seadrill Limited (SDRL) и The GEO Group, Inc. (GEO).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SDRL или GEO.

Корреляция

Корреляция между SDRL и GEO составляет 0.16 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Корреляция: 0.2

Доходность

Сравнение доходности SDRL и GEO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Seadrill Limited (SDRL) и The GEO Group, Inc. (GEO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

SDRL

GEO

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

SDRL:

-1.35

GEO:

1.39

Коэф-т Сортино

SDRL:

-2.38

GEO:

2.66

Коэф-т Омега

SDRL:

0.72

GEO:

1.30

Коэф-т Кальмара

SDRL:

-0.94

GEO:

1.93

Коэф-т Мартина

SDRL:

-1.96

GEO:

5.22

Индекс Язвы

SDRL:

31.71%

GEO:

17.47%

Дневная вол-ть

SDRL:

46.03%

GEO:

65.57%

Макс. просадка

SDRL:

-66.14%

GEO:

-86.59%

Текущая просадка

SDRL:

-65.00%

GEO:

-17.77%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

SDRL:

$1.20B

GEO:

$4.15B

EPS

SDRL:

$6.37

GEO:

$0.22

Коэффициент P/E

SDRL:

3.04

GEO:

132.14

Коэффициент P/S

SDRL:

0.92

GEO:

1.71

Коэффициент P/B

SDRL:

0.41

GEO:

3.23

Общая выручка (12 мес.)

SDRL:

$1.00B

GEO:

$1.82B

Валовая прибыль (12 мес.)

SDRL:

$244.00M

GEO:

$1.37B

EBITDA (12 мес.)

SDRL:

$255.00M

GEO:

$325.08M

Доходность по периодам

С начала года, SDRL показывает доходность -50.24%, что значительно ниже, чем у GEO с доходностью 3.90%.

SDRL

С начала года

-50.24%

1 месяц

-21.23%

6 месяцев

-47.58%

1 год

-62.14%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

GEO

С начала года

3.90%

1 месяц

10.57%

6 месяцев

91.38%

1 год

91.50%

5 лет

20.13%

10 лет

6.11%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности SDRL и GEO

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

SDRL

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

GEO

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение SDRL c GEO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Seadrill Limited (SDRL) и The GEO Group, Inc. (GEO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа

SDRL: -1.35

GEO: 1.39

Коэффициент Сортино

SDRL: -2.38

GEO: 2.66

Коэффициент Омега

SDRL: 0.72

GEO: 1.30

Коэффициент Кальмара

SDRL: -0.94

GEO: 2.60

Коэффициент Мартина

SDRL: -1.96

GEO: 5.22

Показатель коэффициента Шарпа SDRL на текущий момент составляет -1.35, что ниже коэффициента Шарпа GEO равного 1.39. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SDRL и GEO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

SDRL

GEO

Дивиденды

Сравнение дивидендов SDRL и GEO

Ни SDRL, ни GEO не выплачивали дивиденды акционерам.

	TTM	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014
SDRL Seadrill Limited	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
GEO The GEO Group, Inc.	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	3.23%	20.09%	11.56%	9.54%	7.95%	7.24%	8.68%	5.77%

Просадки

Сравнение просадок SDRL и GEO

Максимальная просадка SDRL за все время составила -66.14%, что меньше максимальной просадки GEO в -86.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SDRL и GEO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

SDRL

GEO

Волатильность

Сравнение волатильности SDRL и GEO

Seadrill Limited (SDRL) имеет более высокую волатильность в 28.23% по сравнению с The GEO Group, Inc. (GEO) с волатильностью 17.22%. Это указывает на то, что SDRL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GEO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

SDRL

GEO

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей SDRL и GEO

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Seadrill Limited и The GEO Group, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Показатель

Квартальный

Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Сравнение SDRL с GEO

Корреляция

Доходность

Сравнение доходности SDRL и GEO

Основные характеристики

Фундаментальные показатели

Доходность по периодам

Сравнение акций, фондов или ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности SDRL и GEO

SDRL

GEO

Сравнение SDRL c GEO - Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Сравнение дивидендов SDRL и GEO

Просадки

Сравнение просадок SDRL и GEO

Волатильность

Сравнение волатильности SDRL и GEO

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей SDRL и GEO

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Портфели

Скринеры

Сообщество