Сравнение SDRL с VAL
SDRL (Seadrill Limited) and VAL (Valaris Limited) are both stocks. Both are in the Energy sector — SDRL in Oil & Gas Drilling, VAL in Oil & Gas Equipment & Services. Over the past 3 years, SDRL returned 6.60%/yr vs 13.96%/yr for VAL. A 0.71 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности SDRL и VAL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SDRL показывает доходность 32.46%, что значительно ниже, чем у VAL с доходностью 82.66%.
SDRL
- 1 день
- -3.33%
- 1 месяц
- -7.15%
- С начала года
- 32.46%
- 6 месяцев
- 39.85%
- 1 год
- 83.91%
- 3 года*
- 6.60%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
VAL
- 1 день
- -0.72%
- 1 месяц
- -10.20%
- С начала года
- 82.66%
- 6 месяцев
- 52.37%
- 1 год
- 127.42%
- 3 года*
- 13.96%
- 5 лет*
- 25.70%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SDRL и VAL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
SDRL Seadrill Limited | 32.46% | -11.12% | -17.66% | 44.85% | 23.17% |
VAL Valaris Limited | 82.66% | 13.92% | -35.48% | 1.40% | 20.92% |
Correlation
The correlation between SDRL and VAL is 0.72, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.72 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.75 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 окт. 2022 г. | 0.71 |
The correlation between SDRL and VAL has been stable across timeframes, ranging from 0.71 to 0.75 - a consistent structural relationship.
Фундаментальные показатели
SDRL:
$2.85B
VAL:
$6.37B
SDRL:
-$0.38
VAL:
$14.28
SDRL:
2.01
VAL:
2.93
SDRL:
1.00
VAL:
2.01
SDRL:
$1.45B
VAL:
$2.21B
SDRL:
$240.00M
VAL:
$493.00M
SDRL:
$285.00M
VAL:
$577.30M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SDRL vs. VAL — Ранг доходности на риск
SDRL
VAL
Сравнение SDRL c VAL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Seadrill Limited (SDRL) и Valaris Limited (VAL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SDRL | VAL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.12 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.43 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.32 | 1.40 | -0.08 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.10 | 6.77 | -1.67 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.27 | 16.56 | -3.28 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SDRL | VAL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.03 | 2.15 | -0.12 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.52 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.39 | 0.61 | -0.22 |
Просадки
Сравнение просадок SDRL и VAL
Максимальная просадка SDRL за все время составила -66.14%, примерно равная максимальной просадке VAL в -63.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SDRL и VAL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SDRL | VAL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -66.14% | -63.82% | -2.32% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.54% | -18.92% | +2.38% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -66.14% | -63.82% | -2.32% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -63.82% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -17.18% | -18.83% | +1.65% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -22.97% | -18.77% | -4.20% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.34% | 7.73% | -1.39% |
Волатильность
Сравнение волатильности SDRL и VAL
Текущая волатильность для Seadrill Limited (SDRL) составляет 10.55%, в то время как у Valaris Limited (VAL) волатильность равна 17.90%. Это указывает на то, что SDRL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VAL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SDRL | VAL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.55% | 17.90% | -7.35% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 28.15% | 47.77% | -19.62% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 41.90% | 59.90% | -18.00% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 42.21% | 50.09% | -7.88% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 42.21% | 50.31% | -8.10% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов SDRL и VAL
Ни SDRL, ни VAL не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей SDRL и VAL
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Seadrill Limited и Valaris Limited. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности SDRL и VAL
SDRL - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Seadrill Limited сообщила о валовой прибыли в 50.00M при выручке в 358.00M, что соответствует валовой рентабельности в 14.0%.
VAL - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Valaris Limited сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 465.40M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
SDRL - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Seadrill Limited сообщила об операционной прибыли в 25.00M при выручке в 358.00M, что соответствует операционной рентабельности 7.0%.
VAL - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Valaris Limited сообщила об операционной прибыли в -2.80M при выручке в 465.40M, что соответствует операционной рентабельности -0.6%.
SDRL - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Seadrill Limited сообщила о чистой прибыли в 39.00M при выручке в 358.00M, что соответствует чистой рентабельности 10.9%.
VAL - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Valaris Limited сообщила о чистой прибыли в -16.40M при выручке в 465.40M, что соответствует чистой рентабельности -3.5%.
Часто задаваемые вопросы
SDRL and VAL have a correlation of 0.72, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
VAL has higher volatility (17.90%) compared to SDRL (10.55%). In terms of maximum drawdown, SDRL dropped -66.14% vs VAL's -63.82%.
VAL currently has the higher Sharpe Ratio (2.15 vs 2.03), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SDRL и VAL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор