Сравнение SDRL с VAL

Доходность

Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Просадки

Волатильность

Финансовые показатели

Сравнение SDRL с VAL

Последнее обновление 15 февр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Seadrill Limited (SDRL) и Valaris Limited (VAL).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SDRL или VAL.

Корреляция

Корреляция между SDRL и VAL составляет 0.60 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности SDRL и VAL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Seadrill Limited (SDRL) и Valaris Limited (VAL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

SDRL

VAL

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

SDRL:

-0.80

VAL:

-0.81

Коэф-т Сортино

SDRL:

-1.08

VAL:

-1.07

Коэф-т Омега

SDRL:

0.88

VAL:

0.88

Коэф-т Кальмара

SDRL:

-0.64

VAL:

-0.65

Коэф-т Мартина

SDRL:

-1.28

VAL:

-1.18

Индекс Язвы

SDRL:

21.95%

VAL:

27.18%

Дневная вол-ть

SDRL:

35.25%

VAL:

39.51%

Макс. просадка

SDRL:

-43.73%

VAL:

-48.84%

Текущая просадка

SDRL:

-43.73%

VAL:

-44.35%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

SDRL:

$2.02B

VAL:

$3.25B

EPS

SDRL:

$5.75

VAL:

$13.99

Цена/прибыль

SDRL:

5.42

VAL:

3.18

Общая выручка (12 мес.)

SDRL:

$1.09B

VAL:

$1.78B

Валовая прибыль (12 мес.)

SDRL:

$342.00M

VAL:

$344.40M

EBITDA (12 мес.)

SDRL:

$227.00M

VAL:

$397.30M

Доходность по периодам

С начала года, SDRL показывает доходность -20.01%, что значительно ниже, чем у VAL с доходностью 0.61%.

SDRL

С начала года

-20.01%

1 месяц

-19.14%

6 месяцев

-30.60%

1 год

-27.00%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

VAL

С начала года

0.61%

1 месяц

-10.12%

6 месяцев

-29.25%

1 год

-31.36%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности SDRL и VAL

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

SDRL

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

VAL

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение SDRL c VAL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Seadrill Limited (SDRL) и Valaris Limited (VAL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SDRL

VAL

Показатель коэффициента Шарпа SDRL на текущий момент составляет -0.80, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VAL равному -0.81. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SDRL и VAL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

SDRL

VAL

Дивиденды

Сравнение дивидендов SDRL и VAL

Ни SDRL, ни VAL не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок SDRL и VAL

Максимальная просадка SDRL за все время составила -43.73%, что меньше максимальной просадки VAL в -48.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SDRL и VAL. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

SDRL

VAL

Волатильность

Сравнение волатильности SDRL и VAL

Текущая волатильность для Seadrill Limited (SDRL) составляет 8.41%, в то время как у Valaris Limited (VAL) волатильность равна 9.88%. Это указывает на то, что SDRL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VAL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

SDRL

VAL

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей SDRL и VAL

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Seadrill Limited и Valaris Limited. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Показатель

Квартальный

Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Сравнение SDRL с VAL

Корреляция

Доходность

Сравнение доходности SDRL и VAL

Основные характеристики

Фундаментальные показатели

Доходность по периодам

Сравнение акций, фондов или ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности SDRL и VAL

SDRL

VAL

Сравнение SDRL c VAL - Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Сравнение дивидендов SDRL и VAL

Просадки

Сравнение просадок SDRL и VAL

Волатильность

Сравнение волатильности SDRL и VAL

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей SDRL и VAL

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Портфели

Скринеры

Сообщество