Сравнение SDRL с VAL

Доходность

Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Просадки

Волатильность

Финансовые показатели

Сравнение SDRL с VAL

Последнее обновление 17 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Seadrill Limited (SDRL) и Valaris Limited (VAL).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SDRL или VAL.

Корреляция

Корреляция между SDRL и VAL составляет 0.62 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Корреляция: 0.6

Доходность

Сравнение доходности SDRL и VAL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Seadrill Limited (SDRL) и Valaris Limited (VAL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

SDRL

VAL

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

SDRL:

-1.35

VAL:

-1.13

Коэф-т Сортино

SDRL:

-2.38

VAL:

-1.83

Коэф-т Омега

SDRL:

0.72

VAL:

0.78

Коэф-т Кальмара

SDRL:

-0.94

VAL:

-0.89

Коэф-т Мартина

SDRL:

-1.96

VAL:

-1.63

Индекс Язвы

SDRL:

31.71%

VAL:

34.87%

Дневная вол-ть

SDRL:

46.03%

VAL:

50.26%

Макс. просадка

SDRL:

-66.14%

VAL:

-63.82%

Текущая просадка

SDRL:

-65.00%

VAL:

-62.37%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

SDRL:

$1.20B

VAL:

$2.14B

EPS

SDRL:

$6.37

VAL:

$5.12

Коэффициент P/E

SDRL:

3.04

VAL:

5.88

Коэффициент P/S

SDRL:

0.92

VAL:

0.91

Коэффициент P/B

SDRL:

0.41

VAL:

0.96

Общая выручка (12 мес.)

SDRL:

$1.00B

VAL:

$1.84B

Валовая прибыль (12 мес.)

SDRL:

$244.00M

VAL:

$875.40M

EBITDA (12 мес.)

SDRL:

$255.00M

VAL:

$494.20M

Доходность по периодам

С начала года, SDRL показывает доходность -50.24%, что значительно ниже, чем у VAL с доходностью -31.96%.

SDRL

С начала года

-50.24%

1 месяц

-21.23%

6 месяцев

-47.58%

1 год

-62.14%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

VAL

С начала года

-31.96%

1 месяц

-22.30%

6 месяцев

-40.41%

1 год

-56.57%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности SDRL и VAL

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

SDRL

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

VAL

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение SDRL c VAL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Seadrill Limited (SDRL) и Valaris Limited (VAL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа

SDRL: -1.35

VAL: -1.13

Коэффициент Сортино

SDRL: -2.38

VAL: -1.83

Коэффициент Омега

SDRL: 0.72

VAL: 0.78

Коэффициент Кальмара

SDRL: -0.94

VAL: -0.89

Коэффициент Мартина

SDRL: -1.96

VAL: -1.63

Показатель коэффициента Шарпа SDRL на текущий момент составляет -1.35, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VAL равному -1.13. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SDRL и VAL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

SDRL

VAL

Дивиденды

Сравнение дивидендов SDRL и VAL

Ни SDRL, ни VAL не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок SDRL и VAL

Максимальная просадка SDRL за все время составила -66.14%, примерно равная максимальной просадке VAL в -63.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SDRL и VAL. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

SDRL

VAL

Волатильность

Сравнение волатильности SDRL и VAL

Текущая волатильность для Seadrill Limited (SDRL) составляет 28.23%, в то время как у Valaris Limited (VAL) волатильность равна 30.46%. Это указывает на то, что SDRL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VAL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

SDRL

VAL

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей SDRL и VAL

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Seadrill Limited и Valaris Limited. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Показатель

Квартальный

Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Сравнение SDRL с VAL

Корреляция

Доходность

Сравнение доходности SDRL и VAL

Основные характеристики

Фундаментальные показатели

Доходность по периодам

Сравнение акций, фондов или ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности SDRL и VAL

SDRL

VAL

Сравнение SDRL c VAL - Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Сравнение дивидендов SDRL и VAL

Просадки

Сравнение просадок SDRL и VAL

Волатильность

Сравнение волатильности SDRL и VAL

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей SDRL и VAL

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Портфели

Скринеры

Сообщество