PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SDRL с VAL
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение SDRL с VAL

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Seadrill Limited (SDRL) и Valaris Limited (VAL).

Доходность

Сравнение доходности SDRL и VAL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Seadrill Limited (SDRL) и Valaris Limited (VAL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SDRL и VAL

2026 (YTD)2025202420232022
SDRL
Seadrill Limited		31.50%-11.12%-17.66%44.85%23.17%
VAL
Valaris Limited		94.52%13.92%-35.48%1.40%20.92%

Фундаментальные показатели

EPS

SDRL:

-$2.61

VAL:

$13.89

Коэффициент P/S

SDRL:

1.38

VAL:

2.93

Общая выручка (12 мес.)

SDRL:

$1.43B

VAL:

$2.37B

Валовая прибыль (12 мес.)

SDRL:

$185.00M

VAL:

$615.30M

EBITDA (12 мес.)

SDRL:

$112.00M

VAL:

$698.80M

Доходность по периодам

С начала года, SDRL показывает доходность 31.50%, что значительно ниже, чем у VAL с доходностью 94.52%.

SDRL

1 день
1.22%
1 месяц
3.69%
С начала года
31.50%
6 месяцев
50.61%
1 год
82.00%
3 года*
4.25%
5 лет*
—
10 лет*
—

VAL

1 день
-0.37%
1 месяц
2.28%
С начала года
94.52%
6 месяцев
101.03%
1 год
149.72%
3 года*
14.65%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Seadrill Limited

Valaris Limited

Часто сравнивают с SDRL:
SDRL с NESDRL с GEOSDRL с SLBSDRL с QQQSDRL с RIGSDRL с XOMSDRL с MSTR
Часто сравнивают с VAL:
VAL с VFFSXVAL с KNSLVAL с BORRVAL с VOOVAL с MSFTVAL с SCHDVAL с SMCI

Доходность на риск

SDRL vs. VAL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SDRL
Ранг доходности на риск SDRL: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SDRL: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SDRL: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SDRL: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SDRL: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SDRL: 8888
Ранг коэф-та Мартина
VAL
Ранг доходности на риск VAL: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VAL: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VAL: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VAL: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VAL: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VAL: 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SDRL c VAL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Seadrill Limited (SDRL) и Valaris Limited (VAL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SDRLVALDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.63

2.31

-0.68

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.15

3.06

-0.90

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.29

1.41

-0.12

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.99

5.15

-2.16

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.22

15.92

-6.71

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SDRL vs. VAL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SDRL на текущий момент составляет 1.63, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VAL равному 2.31. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SDRL и VAL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SDRLVALРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.63

2.31

-0.68

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.40

0.67

-0.27

Корреляция

Корреляция между SDRL и VAL составляет 0.71 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SDRL и VAL

Ни SDRL, ни VAL не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок SDRL и VAL

Максимальная просадка SDRL за все время составила -66.14%, примерно равная максимальной просадке VAL в -63.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SDRL и VAL.

Загрузка...

Показатели просадок

SDRLVALРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-66.14%

-63.82%

-2.32%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-26.83%

-28.79%

+1.96%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-17.78%

-4.11%

-13.67%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-23.52%

-19.15%

-4.37%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.72%

9.32%

-0.60%

Волатильность

Сравнение волатильности SDRL и VAL

Текущая волатильность для Seadrill Limited (SDRL) составляет 9.75%, в то время как у Valaris Limited (VAL) волатильность равна 14.50%. Это указывает на то, что SDRL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VAL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SDRLVALРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.75%

14.50%

-4.75%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

30.57%

47.03%

-16.46%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

50.73%

65.32%

-14.59%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

42.63%

50.18%

-7.55%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

42.63%

50.18%

-7.55%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей SDRL и VAL

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Seadrill Limited и Valaris Limited. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

200.00M300.00M400.00M500.00M600.00MAprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober
362.00M
537.40M
(SDRL) Общая выручка
(VAL) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию