Сравнение SDRL с VAL
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Seadrill Limited (SDRL) и Valaris Limited (VAL).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SDRL или VAL.
Основные характеристики
| SDRL | VAL | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | -15.10% | -27.08% |
| Дох-ть за 1 год | 0.85% | -26.08% |
| Коэф-т Шарпа | 0.05 | -0.65 |
| Коэф-т Сортино | 0.34 | -0.77 |
| Коэф-т Омега | 1.04 | 0.91 |
| Коэф-т Кальмара | 0.05 | -0.63 |
| Коэф-т Мартина | 0.12 | -1.45 |
| Индекс Язвы | 15.15% | 17.03% |
| Дневная вол-ть | 36.05% | 37.81% |
| Макс. просадка | -36.43% | -39.45% |
| Текущая просадка | -27.47% | -37.48% |
Фундаментальные показатели
| SDRL | VAL | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $2.66B | $3.56B |
| EPS | $6.32 | $14.37 |
| Цена/прибыль | 6.45 | 3.48 |
| Общая выручка (12 мес.) | $1.19B | $2.26B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $310.91M | $398.70M |
| EBITDA (12 мес.) | $237.18M | $377.10M |
Корреляция
Корреляция между SDRL и VAL составляет 0.59 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности SDRL и VAL
С начала года, SDRL показывает доходность -15.10%, что значительно выше, чем у VAL с доходностью -27.08%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение SDRL c VAL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Seadrill Limited (SDRL) и Valaris Limited (VAL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SDRL и VAL
Ни SDRL, ни VAL не выплачивали дивиденды акционерам.
Просадки
Сравнение просадок SDRL и VAL
Максимальная просадка SDRL за все время составила -36.43%, что меньше максимальной просадки VAL в -39.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SDRL и VAL. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности SDRL и VAL
Seadrill Limited (SDRL) имеет более высокую волатильность в 14.66% по сравнению с Valaris Limited (VAL) с волатильностью 11.95%. Это указывает на то, что SDRL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VAL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей SDRL и VAL
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Seadrill Limited и Valaris Limited. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности