PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение SDRL с VAL
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение SDRL с VAL

Последнее обновление 10 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Seadrill Limited (SDRL) и Valaris Limited (VAL).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SDRL или VAL.

Корреляция

Корреляция между SDRL и VAL составляет 0.28 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности SDRL и VAL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Seadrill Limited (SDRL) и Valaris Limited (VAL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
-40.00%-20.00%0.00%20.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
-27.92%
-27.02%
SDRL
VAL

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

SDRL:

-1.13

VAL:

-0.95

Коэф-т Сортино

SDRL:

-1.76

VAL:

-1.29

Коэф-т Омега

SDRL:

0.79

VAL:

0.84

Коэф-т Кальмара

SDRL:

-0.80

VAL:

-0.73

Коэф-т Мартина

SDRL:

-1.51

VAL:

-1.24

Индекс Язвы

SDRL:

35.23%

VAL:

37.76%

Дневная вол-ть

SDRL:

48.03%

VAL:

51.60%

Макс. просадка

SDRL:

-66.14%

VAL:

-63.82%

Текущая просадка

SDRL:

-56.76%

VAL:

-52.23%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

SDRL:

$1.40B

VAL:

$2.56B

EPS

SDRL:

$6.37

VAL:

$4.24

Коэффициент P/E

SDRL:

3.53

VAL:

8.48

Коэффициент P/S

SDRL:

1.06

VAL:

1.04

Коэффициент P/B

SDRL:

0.48

VAL:

1.16

Общая выручка (12 мес.)

SDRL:

$1.00B

VAL:

$2.46B

Валовая прибыль (12 мес.)

SDRL:

$244.00M

VAL:

$598.80M

EBITDA (12 мес.)

SDRL:

$255.00M

VAL:

$637.20M

Доходность по периодам

С начала года, SDRL показывает доходность -38.53%, что значительно ниже, чем у VAL с доходностью -13.63%.

SDRL

С начала года

-38.53%

1 месяц

13.09%

6 месяцев

-40.38%

1 год

-53.84%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

VAL

С начала года

-13.63%

1 месяц

14.81%

6 месяцев

-23.58%

1 год

-48.77%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности SDRL и VAL

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
SDRL
Ранг риск-скорректированной доходности SDRL, с текущим значением в 55
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SDRL, с текущим значением в 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SDRL, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SDRL, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SDRL, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SDRL, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Мартина
VAL
Ранг риск-скорректированной доходности VAL, с текущим значением в 1010
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VAL, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VAL, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VAL, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VAL, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VAL, с текущим значением в 1717
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение SDRL c VAL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Seadrill Limited (SDRL) и Valaris Limited (VAL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа SDRL на текущий момент составляет -1.13, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VAL равному -0.95. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SDRL и VAL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.50-1.00-0.500.00December2025FebruaryMarchAprilMay
-1.13
-0.95
SDRL
VAL

Дивиденды

Сравнение дивидендов SDRL и VAL

Ни SDRL, ни VAL не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок SDRL и VAL

Максимальная просадка SDRL за все время составила -66.14%, примерно равная максимальной просадке VAL в -63.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SDRL и VAL. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-70.00%-60.00%-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
-56.76%
-52.23%
SDRL
VAL

Волатильность

Сравнение волатильности SDRL и VAL

Seadrill Limited (SDRL) имеет более высокую волатильность в 20.41% по сравнению с Valaris Limited (VAL) с волатильностью 18.99%. Это указывает на то, что SDRL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VAL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

10.00%15.00%20.00%25.00%30.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
20.41%
18.99%
SDRL
VAL

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей SDRL и VAL

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Seadrill Limited и Valaris Limited. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

200.00M300.00M400.00M500.00M600.00M20212022202320242025
289.00M
620.70M
(SDRL) Общая выручка
(VAL) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности SDRL и VAL

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Seadrill Limited и Valaris Limited.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
-60.0%-40.0%-20.0%0.0%20.0%40.0%20212022202320242025
4.8%
27.8%
(SDRL) Валовая рентабельность
(VAL) Валовая рентабельность
SDRL - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Seadrill Limited сообщила о валовой прибыли в 14.00M при выручке в 289.00M, что соответствует валовой рентабельности в 4.8%.

VAL - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Valaris Limited сообщила о валовой прибыли в 172.60M при выручке в 620.70M, что соответствует валовой рентабельности в 27.8%.

SDRL - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Seadrill Limited сообщила об операционной прибыли в -3.00M при выручке в 289.00M, что соответствует операционной рентабельности -1.0%.

VAL - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Valaris Limited сообщила об операционной прибыли в 143.00M при выручке в 620.70M, что соответствует операционной рентабельности 23.0%.

SDRL - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Seadrill Limited сообщила о чистой прибыли в 101.00M при выручке в 289.00M, что соответствует чистой рентабельности 35.0%.

VAL - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Valaris Limited сообщила о чистой прибыли в -37.90M при выручке в 620.70M, что соответствует чистой рентабельности -6.1%.