PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SDRIX с SDAIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SDRIX с SDAIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Swan Defined Risk Fund (SDRIX) и Swan Defined Risk Growth Fund (SDAIX).

SDRIX управляется Swan. Фонд был запущен 29 июл. 2012 г.. SDAIX управляется Swan. Фонд был запущен 26 дек. 2018 г..

Доходность

Сравнение доходности SDRIX и SDAIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Swan Defined Risk Fund (SDRIX) и Swan Defined Risk Growth Fund (SDAIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SDRIX и SDAIX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
SDRIX
Swan Defined Risk Fund		-2.71%10.72%4.91%12.37%-12.84%17.41%5.25%12.75%
SDAIX
Swan Defined Risk Growth Fund		-4.78%14.14%13.81%16.25%-17.87%22.93%11.87%23.13%

Доходность по периодам

С начала года, SDRIX показывает доходность -2.71%, что значительно выше, чем у SDAIX с доходностью -4.78%.

SDRIX

1 день
1.55%
1 месяц
-3.43%
С начала года
-2.71%
6 месяцев
-1.14%
1 год
8.97%
3 года*
7.35%
5 лет*
4.50%
10 лет*
5.10%

SDAIX

1 день
2.44%
1 месяц
-5.02%
С начала года
-4.78%
6 месяцев
-2.45%
1 год
11.82%
3 года*
11.54%
5 лет*
6.62%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Swan Defined Risk Fund

Swan Defined Risk Growth Fund

Часто сравнивают с SDRIX:
SDRIX с JEPQSDRIX с MRSKSDRIX с JEPISDRIX с STTIXSDRIX с GTEYXSDRIX с PPFIXSDRIX с HRSTX
Часто сравнивают с SDAIX:
SDAIX с PPFIXSDAIX с JDIEXSDAIX с STTIXSDAIX с SHIIXSDAIX с APLIXSDAIX с CIHEXSDAIX с EIVPX

Сравнение комиссий SDRIX и SDAIX

SDRIX берет комиссию в 1.18%, что меньше комиссии SDAIX в 1.40%.

SDAIX
Swan Defined Risk Growth Fund
SDRIX
Swan Defined Risk Fund

Доходность на риск

SDRIX vs. SDAIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SDRIX
Ранг доходности на риск SDRIX: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SDRIX: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SDRIX: 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SDRIX: 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SDRIX: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SDRIX: 7171
Ранг коэф-та Мартина
SDAIX
Ранг доходности на риск SDAIX: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SDAIX: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SDAIX: 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SDAIX: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SDAIX: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SDAIX: 6464
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SDRIX c SDAIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Swan Defined Risk Fund (SDRIX) и Swan Defined Risk Growth Fund (SDAIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SDRIXSDAIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.05

0.96

+0.09

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.47

1.45

+0.03

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.21

1.21

0.00

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.79

1.51

+0.28

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.35

6.82

+0.53

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SDRIX vs. SDAIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SDRIX на текущий момент составляет 1.05, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SDAIX равному 0.96. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SDRIX и SDAIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SDRIXSDAIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.05

0.96

+0.09

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.47

0.53

-0.06

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.53

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.54

0.75

-0.20

Корреляция

Корреляция между SDRIX и SDAIX составляет 0.97 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SDRIX и SDAIX

Дивидендная доходность SDRIX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.84%, тогда как SDAIX не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SDRIX
Swan Defined Risk Fund		10.84%10.55%0.00%12.37%0.00%0.00%0.34%1.21%1.00%0.76%1.42%0.78%
SDAIX
Swan Defined Risk Growth Fund		0.00%0.00%0.00%28.80%0.00%0.00%0.62%1.62%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок SDRIX и SDAIX

Максимальная просадка SDRIX за все время составила -20.69%, что меньше максимальной просадки SDAIX в -24.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SDRIX и SDAIX.

Загрузка...

Показатели просадок

SDRIXSDAIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-20.69%

-24.26%

+3.57%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.34%

-8.37%

+3.03%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.67%

-22.89%

+5.22%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-20.69%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.82%

-6.14%

+2.32%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.59%

-5.08%

+1.49%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.30%

1.85%

-0.55%

Волатильность

Сравнение волатильности SDRIX и SDAIX

Текущая волатильность для Swan Defined Risk Fund (SDRIX) составляет 3.47%, в то время как у Swan Defined Risk Growth Fund (SDAIX) волатильность равна 4.92%. Это указывает на то, что SDRIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SDAIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SDRIXSDAIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.47%

4.92%

-1.45%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.82%

7.83%

-2.01%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.74%

12.68%

-3.94%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

9.60%

12.48%

-2.88%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

9.67%

13.49%

-3.82%