Сравнение SDAIX с SHIIX
SDAIX (Swan Defined Risk Growth Fund) and SHIIX (Catalyst Buffered Shield Fund) are both Options Trading funds. Over the past 5 years, SDAIX returned 8.31%/yr vs 5.59%/yr for SHIIX. Their correlation of 0.87 suggests significant overlap in exposure. SDAIX charges 1.40%/yr vs 1.23%/yr for SHIIX.
Доходность
Сравнение доходности SDAIX и SHIIX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SDAIX показывает доходность 6.92%, что значительно выше, чем у SHIIX с доходностью 4.69%.
SDAIX
- 1 день
- 0.18%
- 1 месяц
- 4.55%
- С начала года
- 6.92%
- 6 месяцев
- 6.58%
- 1 год
- 20.23%
- 3 года*
- 14.17%
- 5 лет*
- 8.31%
- 10 лет*
- —
SHIIX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 1.70%
- С начала года
- 4.69%
- 6 месяцев
- 5.35%
- 1 год
- 13.94%
- 3 года*
- 12.50%
- 5 лет*
- 5.59%
- 10 лет*
- 7.42%
Сравнение доходности по годам SDAIX и SHIIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SDAIX Swan Defined Risk Growth Fund | 6.92% | 14.14% | 13.81% | 16.25% | -17.87% | 22.93% | 11.87% | 23.13% |
SHIIX Catalyst Buffered Shield Fund | 4.69% | 10.88% | 13.57% | 14.03% | -18.44% | 14.15% | 7.18% | 20.38% |
Correlation
The correlation between SDAIX and SHIIX is 0.90, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.90 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.85 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.87 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 янв. 2019 г. | 0.87 |
The correlation between SDAIX and SHIIX has been stable across timeframes, ranging from 0.85 to 0.90 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SDAIX vs. SHIIX — Ранг доходности на риск
SDAIX
SHIIX
Сравнение SDAIX c SHIIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Swan Defined Risk Growth Fund (SDAIX) и Catalyst Buffered Shield Fund (SHIIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SDAIX | SHIIX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.59 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.19 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.41 | 1.60 | -0.19 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.47 | 3.38 | -0.92 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.49 | 19.02 | -7.54 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SDAIX | SHIIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.16 | 2.75 | -0.59 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.67 | 0.66 | +0.01 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.87 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.86 | 0.85 | +0.01 |
Просадки
Сравнение просадок SDAIX и SHIIX
Максимальная просадка SDAIX за все время составила -24.26%, что больше максимальной просадки SHIIX в -20.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SDAIX и SHIIX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SDAIX | SHIIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -24.26% | -20.20% | -4.06% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.37% | -4.27% | -4.10% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -14.25% | -11.36% | -2.89% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.89% | -20.20% | -2.69% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -20.20% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.99% | -4.12% | -0.87% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.80% | 0.76% | +1.04% |
Волатильность
Сравнение волатильности SDAIX и SHIIX
Swan Defined Risk Growth Fund (SDAIX) имеет более высокую волатильность в 2.26% по сравнению с Catalyst Buffered Shield Fund (SHIIX) с волатильностью 0.95%. Это указывает на то, что SDAIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SHIIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SDAIX | SHIIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.26% | 0.95% | +1.31% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.57% | 4.21% | +3.36% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 9.56% | 5.26% | +4.30% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.46% | 8.57% | +3.89% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.40% | 8.56% | +4.84% |
Сравнение комиссий SDAIX и SHIIX
SDAIX берет комиссию в 1.40%, что несколько больше комиссии SHIIX в 1.23%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SDAIX и SHIIX
SDAIX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SHIIX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.88%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SDAIX Swan Defined Risk Growth Fund | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 28.80% | 0.00% | 0.00% | 0.62% | 1.62% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SHIIX Catalyst Buffered Shield Fund | 2.88% | 3.02% | 2.94% | 2.52% | 0.68% | 16.99% | 2.01% | 6.13% | 10.13% | 14.66% | 0.79% |
Часто задаваемые вопросы
SDAIX and SHIIX have a correlation of 0.90, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SDAIX has higher volatility (2.26%) compared to SHIIX (0.95%). In terms of maximum drawdown, SDAIX dropped -24.26% vs SHIIX's -20.20%.
SHIIX currently has the higher Sharpe Ratio (2.75 vs 2.16), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SDAIX и SHIIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор