PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SDAIX с SHIIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SDAIX с SHIIX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Swan Defined Risk Growth Fund (SDAIX) и Catalyst Buffered Shield Fund (SHIIX).

SDAIX управляется Swan. Фонд был запущен 26 дек. 2018 г.. SHIIX управляется Catalyst Mutual Funds. Фонд был запущен 13 апр. 2015 г..

Доходность

Сравнение доходности SDAIX и SHIIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Swan Defined Risk Growth Fund (SDAIX) и Catalyst Buffered Shield Fund (SHIIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SDAIX и SHIIX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
SDAIX
Swan Defined Risk Growth Fund		-7.04%14.14%13.81%16.25%-17.87%22.93%11.87%23.13%
SHIIX
Catalyst Buffered Shield Fund		-3.13%10.88%13.57%14.03%-18.44%14.15%7.18%20.38%

Доходность по периодам

С начала года, SDAIX показывает доходность -7.04%, что значительно ниже, чем у SHIIX с доходностью -3.13%.

SDAIX

1 день
-0.14%
1 месяц
-7.34%
С начала года
-7.04%
6 месяцев
-4.46%
1 год
9.48%
3 года*
10.65%
5 лет*
6.29%
10 лет*
—

SHIIX

1 день
-0.09%
1 месяц
-4.09%
С начала года
-3.13%
6 месяцев
-1.09%
1 год
10.03%
3 года*
10.44%
5 лет*
4.67%
10 лет*
6.69%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Swan Defined Risk Growth Fund

Catalyst Buffered Shield Fund

Часто сравнивают с SDAIX:
SDAIX с SDRIXSDAIX с STTIXSDAIX с APLIXSDAIX с CIHEXSDAIX с EIVPXSDAIX с GCPYXSDAIX с HRSTX
Часто сравнивают с SHIIX:
SHIIX с BUIGXSHIIX с GCPYXSHIIX с JDIEXSHIIX с JHQTXSHIIX с PPFIXSHIIX с CIHEXSHIIX с SDRIX

Сравнение комиссий SDAIX и SHIIX

SDAIX берет комиссию в 1.40%, что несколько больше комиссии SHIIX в 1.23%.

SDAIX
Swan Defined Risk Growth Fund
SHIIX
Catalyst Buffered Shield Fund

Доходность на риск

SDAIX vs. SHIIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SDAIX
Ранг доходности на риск SDAIX: 4040
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SDAIX: 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SDAIX: 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SDAIX: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SDAIX: 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SDAIX: 4949
Ранг коэф-та Мартина
SHIIX
Ранг доходности на риск SHIIX: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SHIIX: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SHIIX: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SHIIX: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SHIIX: 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SHIIX: 6868
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SDAIX c SHIIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Swan Defined Risk Growth Fund (SDAIX) и Catalyst Buffered Shield Fund (SHIIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SDAIXSHIIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.80

1.06

-0.25

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.21

1.56

-0.35

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.18

1.28

-0.10

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.06

1.20

-0.14

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.87

6.48

-1.60

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SDAIX vs. SHIIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SDAIX на текущий момент составляет 0.80, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SHIIX равному 1.06. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SDAIX и SHIIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SDAIXSHIIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.80

1.06

-0.25

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.51

0.55

-0.04

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.78

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.72

0.77

-0.05

Корреляция

Корреляция между SDAIX и SHIIX составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SDAIX и SHIIX

SDAIX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SHIIX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.12%.

TTM2025202420232022202120202019201820172016
SDAIX
Swan Defined Risk Growth Fund		0.00%0.00%0.00%28.80%0.00%0.00%0.62%1.62%0.00%0.00%0.00%
SHIIX
Catalyst Buffered Shield Fund		3.12%3.02%2.94%2.52%0.68%16.99%2.01%6.13%10.13%14.66%0.79%

Просадки

Сравнение просадок SDAIX и SHIIX

Максимальная просадка SDAIX за все время составила -24.26%, что больше максимальной просадки SHIIX в -20.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SDAIX и SHIIX.

Загрузка...

Показатели просадок

SDAIXSHIIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-24.26%

-20.20%

-4.06%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.37%

-7.44%

-0.93%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.89%

-20.20%

-2.69%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-20.20%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.37%

-4.27%

-4.10%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.08%

-4.18%

-0.90%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.81%

1.38%

+0.43%

Волатильность

Сравнение волатильности SDAIX и SHIIX

Swan Defined Risk Growth Fund (SDAIX) имеет более высокую волатильность в 4.07% по сравнению с Catalyst Buffered Shield Fund (SHIIX) с волатильностью 2.39%. Это указывает на то, что SDAIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SHIIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SDAIXSHIIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.07%

2.39%

+1.68%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.45%

3.76%

+3.69%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.48%

9.97%

+2.51%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.44%

8.60%

+3.84%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.47%

8.57%

+4.90%