Сравнение SDAIX с HRSTX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Swan Defined Risk Growth Fund (SDAIX) и Rational Tactical Return Fund (HRSTX).
SDAIX управляется Swan. Фонд был запущен 26 дек. 2018 г.. HRSTX управляется Rational Funds. Фонд был запущен 30 апр. 2007 г..
Доходность
Сравнение доходности SDAIX и HRSTX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SDAIX и HRSTX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SDAIX Swan Defined Risk Growth Fund | -4.78% | 14.14% | 13.81% | 16.25% | -17.87% | 22.93% | 11.87% | 23.13% |
HRSTX Rational Tactical Return Fund | -0.55% | 3.66% | 3.23% | 5.06% | 217.69% | 3.95% | 2.65% | 8.35% |
Доходность по периодам
С начала года, SDAIX показывает доходность -4.78%, что значительно ниже, чем у HRSTX с доходностью -0.55%.
SDAIX
- 1 день
- 2.44%
- 1 месяц
- -5.02%
- С начала года
- -4.78%
- 6 месяцев
- -2.45%
- 1 год
- 11.82%
- 3 года*
- 11.54%
- 5 лет*
- 6.62%
- 10 лет*
- —
HRSTX
- 1 день
- 1.27%
- 1 месяц
- -0.68%
- С начала года
- -0.55%
- 6 месяцев
- 0.39%
- 1 год
- 2.30%
- 3 года*
- 3.53%
- 5 лет*
- 29.49%
- 10 лет*
- 17.29%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SDAIX и HRSTX
SDAIX берет комиссию в 1.40%, что меньше комиссии HRSTX в 1.99%.
Доходность на риск
SDAIX vs. HRSTX — Ранг доходности на риск
SDAIX
HRSTX
Сравнение SDAIX c HRSTX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Swan Defined Risk Growth Fund (SDAIX) и Rational Tactical Return Fund (HRSTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SDAIX | HRSTX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.96 | 0.88 | +0.08 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.45 | 1.21 | +0.24 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.32 | -0.10 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.51 | 0.95 | +0.56 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.82 | 7.17 | -0.35 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SDAIX | HRSTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.96 | 0.88 | +0.08 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.53 | 0.30 | +0.23 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.25 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.75 | 0.12 | +0.63 |
Корреляция
Корреляция между SDAIX и HRSTX составляет 0.17 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SDAIX и HRSTX
SDAIX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность HRSTX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.38%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SDAIX Swan Defined Risk Growth Fund | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 28.80% | 0.00% | 0.00% | 0.62% | 1.62% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
HRSTX Rational Tactical Return Fund | 8.38% | 6.72% | 4.47% | 5.60% | 2.24% | 3.75% | 2.10% | 3.36% | 1.33% | 5.55% | 13.80% | 4.82% |
Просадки
Сравнение просадок SDAIX и HRSTX
Максимальная просадка SDAIX за все время составила -24.26%, что меньше максимальной просадки HRSTX в -69.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SDAIX и HRSTX.
Загрузка...
Показатели просадок
| SDAIX | HRSTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -24.26% | -69.69% | +45.43% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.37% | -2.42% | -5.95% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.89% | -2.42% | -20.47% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -15.82% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.14% | -0.87% | -5.27% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.08% | -27.86% | +22.78% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.85% | 0.32% | +1.53% |
Волатильность
Сравнение волатильности SDAIX и HRSTX
Swan Defined Risk Growth Fund (SDAIX) имеет более высокую волатильность в 4.92% по сравнению с Rational Tactical Return Fund (HRSTX) с волатильностью 2.52%. Это указывает на то, что SDAIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HRSTX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SDAIX | HRSTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.92% | 2.52% | +2.40% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.83% | 2.60% | +5.23% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.68% | 2.68% | +10.00% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.48% | 97.90% | -85.42% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.49% | 69.54% | -56.05% |