Сравнение SDAIX с JHQDX

С начала года, SDAIX показывает доходность -4.78%, что значительно ниже, чем у JHQDX с доходностью -3.02%.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SDAIX берет комиссию в 1.40%, что несколько больше комиссии JHQDX в 0.60%.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Swan Defined Risk Growth Fund (SDAIX) и JPMorgan Hedged Equity 2 Fund Class I (JHQDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа SDAIX на текущий момент составляет 0.96, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа JHQDX равному 0.85. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SDAIX и JHQDX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Корреляция между SDAIX и JHQDX составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

SDAIX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность JHQDX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.51%.

Максимальная просадка SDAIX за все время составила -24.26%, что больше максимальной просадки JHQDX в -15.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SDAIX и JHQDX.

Swan Defined Risk Growth Fund (SDAIX) имеет более высокую волатильность в 4.92% по сравнению с JPMorgan Hedged Equity 2 Fund Class I (JHQDX) с волатильностью 2.60%. Это указывает на то, что SDAIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JHQDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.