Сравнение SDAIX с STTIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Swan Defined Risk Growth Fund (SDAIX) и North SquareTrilogy Alternative Return Fund (STTIX).
SDAIX управляется Swan. Фонд был запущен 26 дек. 2018 г.. STTIX управляется Stadion Funds. Фонд был запущен 1 апр. 2012 г..
Доходность
Сравнение доходности SDAIX и STTIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SDAIX и STTIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SDAIX Swan Defined Risk Growth Fund | -7.04% | 14.14% | 13.81% | 16.25% | -17.87% | 22.93% | 11.87% | 23.13% |
STTIX North SquareTrilogy Alternative Return Fund | -0.47% | 6.66% | 5.94% | -1.89% | -10.52% | 4.57% | 7.19% | 3.44% |
Доходность по периодам
С начала года, SDAIX показывает доходность -7.04%, что значительно ниже, чем у STTIX с доходностью -0.47%.
SDAIX
- 1 день
- -0.14%
- 1 месяц
- -7.34%
- С начала года
- -7.04%
- 6 месяцев
- -4.46%
- 1 год
- 9.48%
- 3 года*
- 10.65%
- 5 лет*
- 6.29%
- 10 лет*
- —
STTIX
- 1 день
- 0.52%
- 1 месяц
- -2.06%
- С начала года
- -0.47%
- 6 месяцев
- 0.34%
- 1 год
- 3.73%
- 3 года*
- 3.59%
- 5 лет*
- 0.08%
- 10 лет*
- 1.90%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SDAIX и STTIX
SDAIX берет комиссию в 1.40%, что несколько больше комиссии STTIX в 1.38%.
Доходность на риск
SDAIX vs. STTIX — Ранг доходности на риск
SDAIX
STTIX
Сравнение SDAIX c STTIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Swan Defined Risk Growth Fund (SDAIX) и North SquareTrilogy Alternative Return Fund (STTIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SDAIX | STTIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.80 | 0.91 | -0.11 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.21 | 1.33 | -0.12 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.17 | +0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.06 | 1.48 | -0.42 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.87 | 4.15 | +0.72 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SDAIX | STTIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.80 | 0.91 | -0.11 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.51 | 0.01 | +0.50 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.24 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.72 | 0.24 | +0.49 |
Корреляция
Корреляция между SDAIX и STTIX составляет 0.30 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SDAIX и STTIX
SDAIX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность STTIX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.71%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SDAIX Swan Defined Risk Growth Fund | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 28.80% | 0.00% | 0.00% | 0.62% | 1.62% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
STTIX North SquareTrilogy Alternative Return Fund | 4.71% | 4.26% | 17.39% | 2.10% | 1.03% | 0.49% | 1.02% | 1.68% | 1.73% | 0.96% | 0.99% | 1.07% |
Просадки
Сравнение просадок SDAIX и STTIX
Максимальная просадка SDAIX за все время составила -24.26%, что больше максимальной просадки STTIX в -18.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SDAIX и STTIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| SDAIX | STTIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -24.26% | -18.71% | -5.55% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.37% | -2.68% | -5.69% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.89% | -18.71% | -4.18% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -18.71% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.37% | -6.83% | -1.54% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.08% | -4.71% | -0.37% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.81% | 0.95% | +0.86% |
Волатильность
Сравнение волатильности SDAIX и STTIX
Swan Defined Risk Growth Fund (SDAIX) имеет более высокую волатильность в 4.07% по сравнению с North SquareTrilogy Alternative Return Fund (STTIX) с волатильностью 1.33%. Это указывает на то, что SDAIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с STTIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SDAIX | STTIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.07% | 1.33% | +2.74% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.45% | 2.45% | +5.00% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.48% | 4.10% | +8.38% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.44% | 9.85% | +2.59% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.47% | 7.80% | +5.67% |