- ISIN
- US66538R7970
- CUSIP
- 66538R797
- Эмитент
- Swan
- Дата выпуска
- 26 дек. 2018 г.
- Категория
- Options Trading
- Минимальные инвестиции
- $100,000
- Дивидендная политика
- Накопительная
- Класс актива
- Альтернативы
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности SDAIX
Swan Defined Risk Growth Fund (SDAIX) прибавил 6.6% с начала года. Текущая цена акции SDAIX — $17. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции SDAIX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,440.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Swan Defined Risk Growth Fund (SDAIX) показал доход в 6.60% с начала года и 16.49% за последние 12 месяцев.
Swan Defined Risk Growth Fund
- 1 день
- 0.36%
- 1 месяц
- 0.65%
- 6 месяцев
- 5.48%
- С начала года
- 6.60%
- 1 год
- 16.49%
- 3 года*
- 13.30%
- 5 лет*
- 7.56%
- 10 лет*
- —
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.51%
- 1 месяц
- 0.30%
- 6 месяцев
- 8.49%
- С начала года
- 10.05%
- 1 год
- 20.28%
- 3 года*
- 18.54%
- 5 лет*
- 11.73%
- 10 лет*
- 13.27%
Доходность SDAIX по месяцам
На основе ежедневных данных с 2 янв. 2019 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.05%, а средняя месячная доходность — +0.95%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 6.1 лет.
Исторически 68% месяцев были с положительной доходностью, а 32% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 2020 г. с доходностью +8.4%, в то время как худший месяц был апр. 2022 г. с доходностью -7.3%. Самая длинная серия побед составила 10 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 3 месяцев.
В ежедневном выражении SDAIX закрывался с повышением в 53% случаев. Лучший день был 9 апр. 2025 г. с доходностью +6.3%, в то время как худший день был 16 мар. 2020 г. с доходностью -7.3%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.94% | -0.62% | -5.08% | 7.46% | 4.00% | -0.95% | 1.13% | 6.60% | |||||
| 2025 | 2.37% | -1.12% | -4.26% | 1.19% | 2.86% | 2.85% | 1.45% | 2.05% | 3.41% | 2.59% | 0.50% | -0.31% | 14.14% |
| 2024 | 0.49% | 3.90% | 3.05% | -4.48% | 3.97% | 3.21% | 0.07% | 1.26% | 2.49% | -0.29% | 3.93% | -4.13% | 13.81% |
| 2023 | 3.10% | -2.15% | 2.70% | 2.06% | 1.46% | 2.47% | 1.34% | 0.79% | -3.68% | -0.75% | 4.40% | 3.71% | 16.25% |
| 2022 | -4.54% | -2.28% | 2.53% | -7.28% | -1.57% | -6.45% | 4.45% | -3.84% | -5.47% | 7.42% | 3.42% | -4.64% | -17.87% |
| 2021 | 0.22% | 1.63% | 2.56% | 4.21% | 0.55% | 2.18% | 2.33% | 3.12% | -4.16% | 6.06% | -0.50% | 2.99% | 22.93% |
Метрики бенчмарка
Swan Defined Risk Growth Fund has an annualized alpha of 0.68%, beta of 0.66, and R2 of 0.92 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since January 02, 2019.
- This fund participated in 76.74% of S&P 500 Index downside but only 67.56% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- Beta of 0.66 indicates this fund moves significantly less than S&P 500 Index - a genuinely defensive profile with reduced participation in both market rallies and downturns.
- Альфа
- 0.68%
- Бета
- 0.66
- R²
- 0.92
- Участие в росте
- 67.56%
- Участие в снижении
- 76.74%
Комиссия
Комиссия SDAIX составляет 1.40%, что выше среднего уровня по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
SDAIX имеет ранг 47 по соотношению доходности и риска — наравне с аналогичными инвестиционных фондов. Типичный баланс риска и доходности. Не выдающийся результат, но и не тревожный сигнал — разумный выбор, если другие факторы соответствуют вашим целям.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Swan Defined Risk Growth Fund (SDAIX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SDAIX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.02 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.02 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | 1.29 | 0.00 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.03 | 2.24 | -0.21 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.88 | 9.71 | -0.82 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Swan Defined Risk Growth Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.00%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.00 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $3.53 | $0.00 | $0.00 | $0.08 | $0.20 |
Дивидендный доход | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 28.80% | 0.00% | 0.00% | 0.62% | 1.62% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Swan Defined Risk Growth Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | |||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $3.53 | $3.53 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Swan Defined Risk Growth Fund показал максимальную просадку в 24.26%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 106 торговых сессий.
Текущая просадка Swan Defined Risk Growth Fund составляет 0.29%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Просадка | Падение | Восстановление | В просадке | Related event |
|---|---|---|---|---|
-24.26%март 2020 г. | 1mo 2d | 5mo 1d | 6mo 3dфевр. 2020 г. - авг. 2020 г. | Обвал COVID2020 |
-22.89%сент. 2022 г. | 9mo 6d | 1y 5mo | 2y 2moдек. 2021 г. - март 2024 г. | Медвежий рынок2022 |
-14.25%апр. 2025 г. | 3mo 27d | 3mo 16d | 7mo 13dдек. 2024 г. - июль 2025 г. | Распродажа 2025 года2025 |
-8.85%авг. 2024 г. | 19d | 1mo 19d | 2mo 8dиюль 2024 г. - сент. 2024 г. | — |
-8.37%март 2026 г. | 1mo 25d | 18d | 2mo 13dфевр. 2026 г. - апр. 2026 г. | — |
Показатели просадок
| SDAIX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -24.26% | -56.78% | +32.52% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.37% | -9.10% | +0.73% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -14.25% | -18.90% | +4.65% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.89% | -25.43% | +2.54% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.29% | -1.00% | +0.71% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.94% | -10.70% | +5.76% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.91% | 2.09% | -0.18% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с SDAIX
Добавьте Swan Defined Risk Growth Fund в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с SDAIX