PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SDAIX с PPFIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SDAIX с PPFIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Swan Defined Risk Growth Fund (SDAIX) и Princeton Premium Fund (PPFIX).

SDAIX управляется Swan. Фонд был запущен 26 дек. 2018 г.. PPFIX управляется Princeton. Фонд был запущен 15 нояб. 2016 г..

Доходность

Сравнение доходности SDAIX и PPFIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Swan Defined Risk Growth Fund (SDAIX) и Princeton Premium Fund (PPFIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SDAIX и PPFIX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
SDAIX
Swan Defined Risk Growth Fund		-4.78%14.14%13.81%16.25%-17.87%22.93%11.87%23.13%
PPFIX
Princeton Premium Fund		1.35%7.45%4.29%7.54%1.84%14.93%3.32%8.75%

Доходность по периодам

С начала года, SDAIX показывает доходность -4.78%, что значительно ниже, чем у PPFIX с доходностью 1.35%.

SDAIX

1 день
2.44%
1 месяц
-5.02%
С начала года
-4.78%
6 месяцев
-2.45%
1 год
11.82%
3 года*
11.54%
5 лет*
6.62%
10 лет*
—

PPFIX

1 день
0.00%
1 месяц
0.43%
С начала года
1.35%
6 месяцев
3.55%
1 год
6.81%
3 года*
6.32%
5 лет*
6.04%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Swan Defined Risk Growth Fund

Princeton Premium Fund

Часто сравнивают с SDAIX:
SDAIX с SDRIXSDAIX с JDIEXSDAIX с STTIXSDAIX с SHIIXSDAIX с APLIXSDAIX с CIHEXSDAIX с EIVPX
Часто сравнивают с PPFIX:
PPFIX с PHKPPFIX с EIVPXPPFIX с PCYPPFIX с PDOPPFIX с VOOPPFIX с VCLTPPFIX с SDRIX

Сравнение комиссий SDAIX и PPFIX

SDAIX берет комиссию в 1.40%, что меньше комиссии PPFIX в 1.95%.

PPFIX
Princeton Premium Fund
SDAIX
Swan Defined Risk Growth Fund

Доходность на риск

SDAIX vs. PPFIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SDAIX
Ранг доходности на риск SDAIX: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SDAIX: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SDAIX: 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SDAIX: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SDAIX: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SDAIX: 6464
Ранг коэф-та Мартина
PPFIX
Ранг доходности на риск PPFIX: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PPFIX: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PPFIX: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PPFIX: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PPFIX: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PPFIX: 9898
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SDAIX c PPFIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Swan Defined Risk Growth Fund (SDAIX) и Princeton Premium Fund (PPFIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SDAIXPPFIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.96

2.00

-1.04

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.45

2.50

-1.05

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.21

2.96

-1.75

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.51

2.14

-0.62

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.82

21.67

-14.85

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SDAIX vs. PPFIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SDAIX на текущий момент составляет 0.96, что ниже коэффициента Шарпа PPFIX равного 2.00. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SDAIX и PPFIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SDAIXPPFIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.96

2.00

-1.04

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.53

1.57

-1.04

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.75

0.80

-0.05

Корреляция

Корреляция между SDAIX и PPFIX составляет 0.30 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SDAIX и PPFIX

SDAIX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность PPFIX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.62%.

TTM202520242023202220212020201920182017
SDAIX
Swan Defined Risk Growth Fund		0.00%0.00%0.00%28.80%0.00%0.00%0.62%1.62%0.00%0.00%
PPFIX
Princeton Premium Fund		5.62%5.62%6.24%6.86%1.92%7.16%0.44%0.23%0.93%2.68%

Просадки

Сравнение просадок SDAIX и PPFIX

Максимальная просадка SDAIX за все время составила -24.26%, что больше максимальной просадки PPFIX в -15.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SDAIX и PPFIX.

Загрузка...

Показатели просадок

SDAIXPPFIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-24.26%

-15.64%

-8.62%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.37%

-2.77%

-5.60%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.89%

-4.49%

-18.40%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.14%

-0.07%

-6.07%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.08%

-1.37%

-3.71%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.85%

0.27%

+1.58%

Волатильность

Сравнение волатильности SDAIX и PPFIX

Swan Defined Risk Growth Fund (SDAIX) имеет более высокую волатильность в 4.92% по сравнению с Princeton Premium Fund (PPFIX) с волатильностью 0.31%. Это указывает на то, что SDAIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PPFIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SDAIXPPFIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.92%

0.31%

+4.61%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.83%

0.67%

+7.16%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.68%

3.58%

+9.10%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.48%

3.87%

+8.61%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.49%

7.18%

+6.31%