PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SDAIX с GCPYX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SDAIX с GCPYX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Swan Defined Risk Growth Fund (SDAIX) и Gateway Equity Call Premium Fund (GCPYX).

SDAIX управляется Swan. Фонд был запущен 26 дек. 2018 г.. GCPYX управляется Natixis. Фонд был запущен 29 сент. 2014 г..

Доходность

Сравнение доходности SDAIX и GCPYX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Swan Defined Risk Growth Fund (SDAIX) и Gateway Equity Call Premium Fund (GCPYX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SDAIX и GCPYX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
SDAIX
Swan Defined Risk Growth Fund		-4.78%14.14%13.81%16.25%-17.87%22.93%11.87%23.13%
GCPYX
Gateway Equity Call Premium Fund		-2.97%12.59%18.15%17.59%-11.48%19.28%8.38%16.37%

Доходность по периодам

С начала года, SDAIX показывает доходность -4.78%, что значительно ниже, чем у GCPYX с доходностью -2.97%.

SDAIX

1 день
2.44%
1 месяц
-5.02%
С начала года
-4.78%
6 месяцев
-2.45%
1 год
11.82%
3 года*
11.54%
5 лет*
6.62%
10 лет*
—

GCPYX

1 день
2.61%
1 месяц
-4.04%
С начала года
-2.97%
6 месяцев
1.12%
1 год
12.53%
3 года*
12.75%
5 лет*
8.59%
10 лет*
8.87%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Swan Defined Risk Growth Fund

Gateway Equity Call Premium Fund

Часто сравнивают с SDAIX:
SDAIX с SDRIXSDAIX с PPFIXSDAIX с JDIEXSDAIX с SHIIXSDAIX с STTIXSDAIX с HRSTXSDAIX с APLIX
Часто сравнивают с GCPYX:
GCPYX с GTEYXGCPYX с GTSOXGCPYX с SHIIXGCPYX с LGRCXGCPYX с HNDRXGCPYX с LSIIXGCPYX с STTIX

Сравнение комиссий SDAIX и GCPYX

SDAIX берет комиссию в 1.40%, что несколько больше комиссии GCPYX в 0.68%.

SDAIX
Swan Defined Risk Growth Fund
GCPYX
Gateway Equity Call Premium Fund

Доходность на риск

SDAIX vs. GCPYX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SDAIX
Ранг доходности на риск SDAIX: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SDAIX: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SDAIX: 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SDAIX: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SDAIX: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SDAIX: 6464
Ранг коэф-та Мартина
GCPYX
Ранг доходности на риск GCPYX: 3737
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GCPYX: 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GCPYX: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GCPYX: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GCPYX: 1212
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GCPYX: 1414
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SDAIX c GCPYX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Swan Defined Risk Growth Fund (SDAIX) и Gateway Equity Call Premium Fund (GCPYX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SDAIXGCPYXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.96

0.99

-0.03

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.45

1.62

-0.17

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.21

1.25

-0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.51

0.44

+1.07

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.82

1.68

+5.14

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SDAIX vs. GCPYX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SDAIX на текущий момент составляет 0.96, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа GCPYX равному 0.99. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SDAIX и GCPYX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SDAIXGCPYXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.96

0.99

-0.03

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.53

0.73

-0.19

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.73

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.75

0.67

+0.07

Корреляция

Корреляция между SDAIX и GCPYX составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SDAIX и GCPYX

SDAIX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность GCPYX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.45%.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SDAIX
Swan Defined Risk Growth Fund		0.00%0.00%0.00%28.80%0.00%0.00%0.62%1.62%0.00%0.00%0.00%0.00%
GCPYX
Gateway Equity Call Premium Fund		0.45%0.44%0.73%0.92%0.96%0.47%0.82%1.07%1.12%1.03%1.15%1.47%

Просадки

Сравнение просадок SDAIX и GCPYX

Максимальная просадка SDAIX за все время составила -24.26%, примерно равная максимальной просадке GCPYX в -25.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SDAIX и GCPYX.

Загрузка...

Показатели просадок

SDAIXGCPYXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-24.26%

-25.24%

+0.98%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.37%

-10.62%

+2.25%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.89%

-18.33%

-4.56%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-25.24%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.14%

-4.59%

-1.55%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.08%

-2.85%

-2.23%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.85%

4.04%

-2.19%

Волатильность

Сравнение волатильности SDAIX и GCPYX

Swan Defined Risk Growth Fund (SDAIX) имеет более высокую волатильность в 4.92% по сравнению с Gateway Equity Call Premium Fund (GCPYX) с волатильностью 4.37%. Это указывает на то, что SDAIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GCPYX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SDAIXGCPYXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.92%

4.37%

+0.55%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.83%

7.40%

+0.43%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.68%

15.89%

-3.21%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.48%

12.31%

+0.17%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.49%

12.45%

+1.04%