Сравнение SDRIX с JHQAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Swan Defined Risk Fund (SDRIX) и JPMorgan Hedged Equity Fund (JHQAX).
SDRIX управляется Swan. Фонд был запущен 29 июл. 2012 г.. JHQAX управляется JPMorgan. Фонд был запущен 13 дек. 2013 г..
Доходность
Сравнение доходности SDRIX и JHQAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SDRIX и JHQAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SDRIX Swan Defined Risk Fund | -2.71% | 10.72% | 4.91% | 12.37% | -12.84% | 17.41% | 5.25% | 12.75% | -8.85% | 10.25% |
JHQAX JPMorgan Hedged Equity Fund | -4.99% | 7.22% | 17.93% | 15.78% | -8.27% | 13.13% | 13.77% | 13.38% | -0.93% | 12.45% |
Доходность по периодам
С начала года, SDRIX показывает доходность -2.71%, что значительно выше, чем у JHQAX с доходностью -4.99%. За последние 10 лет акции SDRIX уступали акциям JHQAX по среднегодовой доходности: 5.10% против 8.48% соответственно.
SDRIX
- 1 день
- 1.55%
- 1 месяц
- -3.43%
- С начала года
- -2.71%
- 6 месяцев
- -1.14%
- 1 год
- 8.97%
- 3 года*
- 7.35%
- 5 лет*
- 4.50%
- 10 лет*
- 5.10%
JHQAX
- 1 день
- 0.75%
- 1 месяц
- -5.50%
- С начала года
- -4.99%
- 6 месяцев
- -2.86%
- 1 год
- 6.90%
- 3 года*
- 9.23%
- 5 лет*
- 6.56%
- 10 лет*
- 8.48%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SDRIX и JHQAX
SDRIX берет комиссию в 1.18%, что несколько больше комиссии JHQAX в 0.83%.
Доходность на риск
SDRIX vs. JHQAX — Ранг доходности на риск
SDRIX
JHQAX
Сравнение SDRIX c JHQAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Swan Defined Risk Fund (SDRIX) и JPMorgan Hedged Equity Fund (JHQAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SDRIX | JHQAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.05 | 0.70 | +0.35 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.47 | 1.07 | +0.40 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.16 | +0.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.79 | 1.03 | +0.76 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.35 | 4.24 | +3.11 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SDRIX | JHQAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.05 | 0.70 | +0.35 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.47 | 0.74 | -0.27 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.53 | 0.90 | -0.38 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.54 | 0.81 | -0.27 |
Корреляция
Корреляция между SDRIX и JHQAX составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SDRIX и JHQAX
Дивидендная доходность SDRIX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.84%, что больше доходности JHQAX в 0.39%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SDRIX Swan Defined Risk Fund | 10.84% | 10.55% | 0.00% | 12.37% | 0.00% | 0.00% | 0.34% | 1.21% | 1.00% | 0.76% | 1.42% | 0.78% |
JHQAX JPMorgan Hedged Equity Fund | 0.39% | 0.41% | 0.51% | 0.74% | 0.74% | 0.50% | 0.89% | 1.18% | 0.92% | 0.76% | 1.11% | 0.97% |
Просадки
Сравнение просадок SDRIX и JHQAX
Максимальная просадка SDRIX за все время составила -20.69%, что больше максимальной просадки JHQAX в -18.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SDRIX и JHQAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| SDRIX | JHQAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -20.69% | -18.82% | -1.87% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.34% | -6.94% | +1.60% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.67% | -14.48% | -3.19% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -20.69% | -18.82% | -1.87% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.82% | -6.21% | +2.39% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.59% | -2.20% | -1.39% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.30% | 1.68% | -0.38% |
Волатильность
Сравнение волатильности SDRIX и JHQAX
Swan Defined Risk Fund (SDRIX) имеет более высокую волатильность в 3.47% по сравнению с JPMorgan Hedged Equity Fund (JHQAX) с волатильностью 2.83%. Это указывает на то, что SDRIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JHQAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SDRIX | JHQAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.47% | 2.83% | +0.64% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.82% | 5.54% | +0.28% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 8.74% | 10.24% | -1.50% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 9.60% | 8.89% | +0.71% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 9.67% | 9.40% | +0.27% |