PortfoliosLab logo
Сравнение JHQAX с PTNQ
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между JHQAX и PTNQ составляет 0.78 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.00.8

Доходность

Сравнение доходности JHQAX и PTNQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в JPMorgan Hedged Equity Fund (JHQAX) и Pacer Trendpilot 100 ETF (PTNQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-2.00%0.00%2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%SeptemberOctoberNovemberDecember2025February
5.24%
5.99%
JHQAX
PTNQ

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

JHQAX:

1.67

PTNQ:

1.16

Коэф-т Сортино

JHQAX:

2.29

PTNQ:

1.61

Коэф-т Омега

JHQAX:

1.33

PTNQ:

1.21

Коэф-т Кальмара

JHQAX:

2.86

PTNQ:

1.56

Коэф-т Мартина

JHQAX:

11.07

PTNQ:

5.47

Индекс Язвы

JHQAX:

1.26%

PTNQ:

2.16%

Дневная вол-ть

JHQAX:

8.37%

PTNQ:

10.18%

Макс. просадка

JHQAX:

-18.82%

PTNQ:

-28.06%

Текущая просадка

JHQAX:

-1.60%

PTNQ:

-2.82%

Доходность по периодам

С начала года, JHQAX показывает доходность 0.82%, что значительно выше, чем у PTNQ с доходностью 0.59%.


JHQAX

С начала года

0.82%

1 месяц

-0.45%

6 месяцев

5.24%

1 год

13.80%

5 лет

11.06%

10 лет

8.02%

PTNQ

С начала года

0.59%

1 месяц

-0.05%

6 месяцев

5.99%

1 год

11.68%

5 лет

14.64%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий JHQAX и PTNQ

JHQAX берет комиссию в 0.83%, что несколько больше комиссии PTNQ в 0.65%.


График комиссии JHQAX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.83%
График комиссии PTNQ с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.65%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности JHQAX и PTNQ

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

JHQAX
Ранг риск-скорректированной доходности JHQAX, с текущим значением в 8787
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа JHQAX, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JHQAX, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JHQAX, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JHQAX, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JHQAX, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Мартина

PTNQ
Ранг риск-скорректированной доходности PTNQ, с текущим значением в 5656
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PTNQ, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PTNQ, с текущим значением в 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PTNQ, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PTNQ, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PTNQ, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение JHQAX c PTNQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Hedged Equity Fund (JHQAX) и Pacer Trendpilot 100 ETF (PTNQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа JHQAX, с текущим значением в 1.67, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.001.671.16
Коэффициент Сортино JHQAX, с текущим значением в 2.29, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.002.291.61
Коэффициент Омега JHQAX, с текущим значением в 1.33, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.331.21
Коэффициент Кальмара JHQAX, с текущим значением в 2.86, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.002.861.56
Коэффициент Мартина JHQAX, с текущим значением в 11.07, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.0011.075.47
JHQAX
PTNQ

Показатель коэффициента Шарпа JHQAX на текущий момент составляет 1.67, что выше коэффициента Шарпа PTNQ равного 1.16. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JHQAX и PTNQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.503.003.50SeptemberOctoberNovemberDecember2025February
1.67
1.16
JHQAX
PTNQ

Дивиденды

Сравнение дивидендов JHQAX и PTNQ

Дивидендная доходность JHQAX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.51%, что меньше доходности PTNQ в 1.95%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
JHQAX
JPMorgan Hedged Equity Fund
0.51%0.51%0.74%0.74%0.50%0.89%0.89%0.91%0.75%1.11%0.97%1.07%
PTNQ
Pacer Trendpilot 100 ETF
1.95%1.96%1.47%0.62%0.00%0.16%0.44%0.45%0.32%0.30%0.22%0.00%

Просадки

Сравнение просадок JHQAX и PTNQ

Максимальная просадка JHQAX за все время составила -18.82%, что меньше максимальной просадки PTNQ в -28.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JHQAX и PTNQ. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-6.00%-5.00%-4.00%-3.00%-2.00%-1.00%0.00%SeptemberOctoberNovemberDecember2025February
-1.60%
-2.82%
JHQAX
PTNQ

Волатильность

Сравнение волатильности JHQAX и PTNQ

Текущая волатильность для JPMorgan Hedged Equity Fund (JHQAX) составляет 1.74%, в то время как у Pacer Trendpilot 100 ETF (PTNQ) волатильность равна 2.52%. Это указывает на то, что JHQAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PTNQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


1.00%2.00%3.00%4.00%SeptemberOctoberNovemberDecember2025February
1.74%
2.52%
JHQAX
PTNQ