PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение JHQAX с PTNQ
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение JHQAX с PTNQ

Последнее обновление 10 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan Hedged Equity Fund (JHQAX) и Pacer Trendpilot 100 ETF (PTNQ).

JHQAX управляется JPMorgan Chase. Фонд был запущен 13 дек. 2013 г.. PTNQ - это пассивный фонд от Pacer Advisors, который отслеживает доходность Pacer NASDAQ-100 Trendpilot Index. Фонд был запущен 11 июн. 2015 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: JHQAX или PTNQ.

Корреляция

Корреляция между JHQAX и PTNQ составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности JHQAX и PTNQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в JPMorgan Hedged Equity Fund (JHQAX) и Pacer Trendpilot 100 ETF (PTNQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

JHQAX:

0.57

PTNQ:

0.01

Коэф-т Сортино

JHQAX:

0.92

PTNQ:

0.10

Коэф-т Омега

JHQAX:

1.13

PTNQ:

1.01

Коэф-т Кальмара

JHQAX:

0.55

PTNQ:

0.02

Коэф-т Мартина

JHQAX:

2.04

PTNQ:

0.05

Индекс Язвы

JHQAX:

3.54%

PTNQ:

4.81%

Дневная вол-ть

JHQAX:

11.92%

PTNQ:

11.61%

Макс. просадка

JHQAX:

-18.82%

PTNQ:

-28.06%

Текущая просадка

JHQAX:

-6.48%

PTNQ:

-12.10%

Доходность по периодам

С начала года, JHQAX показывает доходность -4.18%, что значительно выше, чем у PTNQ с доходностью -9.01%.

JHQAX

С начала года

-4.18%

1 месяц

2.27%

6 месяцев

-5.47%

1 год

6.78%

5 лет

8.85%

10 лет

7.52%

PTNQ

С начала года

-9.01%

1 месяц

0.30%

6 месяцев

-9.20%

1 год

0.10%

5 лет

12.60%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий JHQAX и PTNQ

JHQAX берет комиссию в 0.83%, что несколько больше комиссии PTNQ в 0.65%.

JHQAX
JPMorgan Hedged Equity Fund
PTNQ
Pacer Trendpilot 100 ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности JHQAX и PTNQ

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
JHQAX
Ранг риск-скорректированной доходности JHQAX, с текущим значением в 6464
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа JHQAX, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JHQAX, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JHQAX, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JHQAX, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JHQAX, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Мартина
PTNQ
Ранг риск-скорректированной доходности PTNQ, с текущим значением в 1919
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PTNQ, с текущим значением в 1919
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PTNQ, с текущим значением в 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PTNQ, с текущим значением в 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PTNQ, с текущим значением в 2020
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PTNQ, с текущим значением в 2020
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение JHQAX c PTNQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Hedged Equity Fund (JHQAX) и Pacer Trendpilot 100 ETF (PTNQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа JHQAX на текущий момент составляет 0.57, что выше коэффициента Шарпа PTNQ равного 0.01. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JHQAX и PTNQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов JHQAX и PTNQ

Дивидендная доходность JHQAX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.54%, что меньше доходности PTNQ в 2.15%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
JHQAX
JPMorgan Hedged Equity Fund		0.54%0.51%0.74%0.74%0.50%0.89%0.89%0.91%0.75%1.11%0.97%1.07%
PTNQ
Pacer Trendpilot 100 ETF		2.15%1.96%1.47%0.62%0.00%0.16%0.44%0.45%0.32%0.30%0.22%0.00%

Просадки

Сравнение просадок JHQAX и PTNQ

Максимальная просадка JHQAX за все время составила -18.82%, что меньше максимальной просадки PTNQ в -28.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JHQAX и PTNQ. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности JHQAX и PTNQ

Загрузка...