Сравнение JHQAX с SWPPX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan Hedged Equity Fund (JHQAX) и Schwab S&P 500 Index Fund (SWPPX).
JHQAX управляется JPMorgan Chase. Фонд был запущен 13 дек. 2013 г.. SWPPX управляется Charles Schwab.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: JHQAX или SWPPX.
Корреляция
Корреляция между JHQAX и SWPPX составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности JHQAX и SWPPX
Основные характеристики
JHQAX:
2.42
SWPPX:
2.07
JHQAX:
3.31
SWPPX:
2.77
JHQAX:
1.50
SWPPX:
1.39
JHQAX:
4.06
SWPPX:
3.08
JHQAX:
17.48
SWPPX:
13.27
JHQAX:
1.13%
SWPPX:
1.96%
JHQAX:
8.17%
SWPPX:
12.59%
JHQAX:
-18.82%
SWPPX:
-55.06%
JHQAX:
-1.15%
SWPPX:
-3.02%
Доходность по периодам
С начала года, JHQAX показывает доходность 19.43%, что значительно ниже, чем у SWPPX с доходностью 25.40%. За последние 10 лет акции JHQAX уступали акциям SWPPX по среднегодовой доходности: 8.29% против 12.96% соответственно.
JHQAX
19.43%
0.24%
8.31%
19.69%
10.35%
8.29%
SWPPX
25.40%
-0.99%
9.05%
25.83%
14.67%
12.96%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий JHQAX и SWPPX
JHQAX берет комиссию в 0.83%, что несколько больше комиссии SWPPX в 0.02%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение JHQAX c SWPPX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Hedged Equity Fund (JHQAX) и Schwab S&P 500 Index Fund (SWPPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JHQAX и SWPPX
Дивидендная доходность JHQAX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.33%, тогда как SWPPX не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JHQAX JPMorgan Hedged Equity Fund | 0.33% | 0.74% | 0.74% | 0.50% | 0.89% | 0.89% | 0.91% | 0.75% | 1.11% | 0.97% | 1.07% | 0.00% |
SWPPX Schwab S&P 500 Index Fund | 0.00% | 1.43% | 1.67% | 1.17% | 1.81% | 1.77% | 2.20% | 1.75% | 1.99% | 2.15% | 1.80% | 1.67% |
Просадки
Сравнение просадок JHQAX и SWPPX
Максимальная просадка JHQAX за все время составила -18.82%, что меньше максимальной просадки SWPPX в -55.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JHQAX и SWPPX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности JHQAX и SWPPX
Текущая волатильность для JPMorgan Hedged Equity Fund (JHQAX) составляет 2.72%, в то время как у Schwab S&P 500 Index Fund (SWPPX) волатильность равна 4.00%. Это указывает на то, что JHQAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SWPPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.