PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение JHQAX с SWPPX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение JHQAX с SWPPX

Последнее обновление 11 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan Hedged Equity Fund (JHQAX) и Schwab S&P 500 Index Fund (SWPPX).

JHQAX управляется JPMorgan Chase. Фонд был запущен 13 дек. 2013 г.. SWPPX управляется Charles Schwab.

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: JHQAX или SWPPX.

Корреляция

Корреляция между JHQAX и SWPPX составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности JHQAX и SWPPX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в JPMorgan Hedged Equity Fund (JHQAX) и Schwab S&P 500 Index Fund (SWPPX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

JHQAX:

0.57

SWPPX:

0.52

Коэф-т Сортино

JHQAX:

0.91

SWPPX:

0.89

Коэф-т Омега

JHQAX:

1.13

SWPPX:

1.13

Коэф-т Кальмара

JHQAX:

0.55

SWPPX:

0.57

Коэф-т Мартина

JHQAX:

2.02

SWPPX:

2.19

Индекс Язвы

JHQAX:

3.54%

SWPPX:

4.85%

Дневная вол-ть

JHQAX:

11.93%

SWPPX:

19.36%

Макс. просадка

JHQAX:

-18.82%

SWPPX:

-55.06%

Текущая просадка

JHQAX:

-6.54%

SWPPX:

-7.58%

Доходность по периодам

С начала года, JHQAX показывает доходность -4.25%, что значительно ниже, чем у SWPPX с доходностью -3.30%. За последние 10 лет акции JHQAX уступали акциям SWPPX по среднегодовой доходности: 7.53% против 12.18% соответственно.

JHQAX

С начала года

-4.25%

1 месяц

4.36%

6 месяцев

-5.53%

1 год

6.57%

5 лет

8.80%

10 лет

7.53%

SWPPX

С начала года

-3.30%

1 месяц

7.57%

6 месяцев

-4.95%

1 год

9.84%

5 лет

15.86%

10 лет

12.18%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий JHQAX и SWPPX

JHQAX берет комиссию в 0.83%, что несколько больше комиссии SWPPX в 0.02%.

JHQAX
JPMorgan Hedged Equity Fund
SWPPX
Schwab S&P 500 Index Fund

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности JHQAX и SWPPX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
JHQAX
Ранг риск-скорректированной доходности JHQAX, с текущим значением в 6464
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа JHQAX, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JHQAX, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JHQAX, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JHQAX, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JHQAX, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Мартина
SWPPX
Ранг риск-скорректированной доходности SWPPX, с текущим значением в 6464
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SWPPX, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SWPPX, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SWPPX, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SWPPX, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SWPPX, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение JHQAX c SWPPX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Hedged Equity Fund (JHQAX) и Schwab S&P 500 Index Fund (SWPPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа JHQAX на текущий момент составляет 0.57, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SWPPX равному 0.52. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JHQAX и SWPPX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов JHQAX и SWPPX

Дивидендная доходность JHQAX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.54%, что меньше доходности SWPPX в 1.27%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
JHQAX
JPMorgan Hedged Equity Fund		0.54%0.51%0.74%0.74%0.50%0.89%0.89%0.91%0.75%1.11%0.97%1.07%
SWPPX
Schwab S&P 500 Index Fund		1.27%1.23%1.43%1.67%1.17%1.81%1.77%2.20%1.75%1.99%2.15%1.80%

Просадки

Сравнение просадок JHQAX и SWPPX

Максимальная просадка JHQAX за все время составила -18.82%, что меньше максимальной просадки SWPPX в -55.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JHQAX и SWPPX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности JHQAX и SWPPX

Текущая волатильность для JPMorgan Hedged Equity Fund (JHQAX) составляет 3.94%, в то время как у Schwab S&P 500 Index Fund (SWPPX) волатильность равна 6.81%. Это указывает на то, что JHQAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SWPPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...