Сравнение JHQAX с SWPPX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan Hedged Equity Fund (JHQAX) и Schwab S&P 500 Index Fund (SWPPX).
JHQAX управляется JPMorgan Chase. Фонд был запущен 13 дек. 2013 г.. SWPPX управляется Charles Schwab.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: JHQAX или SWPPX.
Доходность
Сравнение доходности JHQAX и SWPPX
Доходность по периодам
С начала года, JHQAX показывает доходность 18.58%, что значительно ниже, чем у SWPPX с доходностью 25.53%. За последние 10 лет акции JHQAX уступали акциям SWPPX по среднегодовой доходности: 8.33% против 13.12% соответственно.
JHQAX
18.58%
0.79%
10.50%
20.18%
10.50%
8.33%
SWPPX
25.53%
1.18%
12.20%
32.17%
15.57%
13.12%
Основные характеристики
| JHQAX | SWPPX | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 2.62 | 2.59 |
| Коэф-т Сортино | 3.68 | 3.47 |
| Коэф-т Омега | 1.56 | 1.48 |
| Коэф-т Кальмара | 4.16 | 3.77 |
| Коэф-т Мартина | 18.48 | 16.91 |
| Индекс Язвы | 1.09% | 1.89% |
| Дневная вол-ть | 7.73% | 12.30% |
| Макс. просадка | -18.82% | -55.06% |
| Текущая просадка | -0.92% | -1.35% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий JHQAX и SWPPX
JHQAX берет комиссию в 0.83%, что несколько больше комиссии SWPPX в 0.02%.
Корреляция
Корреляция между JHQAX и SWPPX составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение JHQAX c SWPPX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Hedged Equity Fund (JHQAX) и Schwab S&P 500 Index Fund (SWPPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JHQAX и SWPPX
Дивидендная доходность JHQAX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.56%, что меньше доходности SWPPX в 1.14%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JHQAX JPMorgan Hedged Equity Fund | 0.56% | 0.74% | 0.74% | 0.50% | 0.89% | 0.89% | 0.91% | 0.75% | 1.11% | 0.97% | 1.07% | 0.00% |
SWPPX Schwab S&P 500 Index Fund | 1.14% | 1.43% | 1.67% | 1.17% | 1.81% | 1.77% | 2.20% | 1.75% | 1.99% | 2.15% | 1.80% | 1.67% |
Просадки
Сравнение просадок JHQAX и SWPPX
Максимальная просадка JHQAX за все время составила -18.82%, что меньше максимальной просадки SWPPX в -55.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JHQAX и SWPPX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности JHQAX и SWPPX
Текущая волатильность для JPMorgan Hedged Equity Fund (JHQAX) составляет 2.53%, в то время как у Schwab S&P 500 Index Fund (SWPPX) волатильность равна 4.06%. Это указывает на то, что JHQAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SWPPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.