Сравнение JHQAX с SWPPX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan Hedged Equity Fund (JHQAX) и Schwab S&P 500 Index Fund (SWPPX).
JHQAX управляется JPMorgan. Фонд был запущен 13 дек. 2013 г.. SWPPX - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 19 мая 1997 г..
Доходность
Сравнение доходности JHQAX и SWPPX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам JHQAX и SWPPX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JHQAX JPMorgan Hedged Equity Fund | -4.99% | 7.22% | 17.93% | 15.78% | -8.27% | 13.13% | 13.77% | 13.38% | -0.93% | 12.45% |
SWPPX Schwab S&P 500 Index Fund | -4.39% | 17.87% | 24.96% | 26.26% | -18.14% | 28.67% | 18.38% | 31.46% | -4.47% | 21.81% |
Доходность по периодам
С начала года, JHQAX показывает доходность -4.99%, что значительно ниже, чем у SWPPX с доходностью -4.39%. За последние 10 лет акции JHQAX уступали акциям SWPPX по среднегодовой доходности: 8.48% против 14.04% соответственно.
JHQAX
- 1 день
- 0.75%
- 1 месяц
- -5.50%
- С начала года
- -4.99%
- 6 месяцев
- -2.86%
- 1 год
- 6.90%
- 3 года*
- 9.23%
- 5 лет*
- 6.56%
- 10 лет*
- 8.48%
SWPPX
- 1 день
- 2.88%
- 1 месяц
- -5.04%
- С начала года
- -4.39%
- 6 месяцев
- -2.17%
- 1 год
- 17.28%
- 3 года*
- 18.27%
- 5 лет*
- 11.76%
- 10 лет*
- 14.04%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий JHQAX и SWPPX
JHQAX берет комиссию в 0.83%, что несколько больше комиссии SWPPX в 0.02%.
Доходность на риск
JHQAX vs. SWPPX — Ранг доходности на риск
JHQAX
SWPPX
Сравнение JHQAX c SWPPX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Hedged Equity Fund (JHQAX) и Schwab S&P 500 Index Fund (SWPPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| JHQAX | SWPPX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.70 | 0.97 | -0.28 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.07 | 1.49 | -0.42 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 1.23 | -0.06 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.03 | 1.52 | -0.49 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.24 | 7.29 | -3.05 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| JHQAX | SWPPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.70 | 0.97 | -0.28 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.74 | 0.70 | +0.04 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.90 | 0.77 | +0.13 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.81 | 0.48 | +0.33 |
Корреляция
Корреляция между JHQAX и SWPPX составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JHQAX и SWPPX
Дивидендная доходность JHQAX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.39%, что меньше доходности SWPPX в 1.16%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JHQAX JPMorgan Hedged Equity Fund | 0.39% | 0.41% | 0.51% | 0.74% | 0.74% | 0.50% | 0.89% | 1.18% | 0.92% | 0.76% | 1.11% | 0.97% |
SWPPX Schwab S&P 500 Index Fund | 1.16% | 1.11% | 1.23% | 1.43% | 1.67% | 1.27% | 1.81% | 1.95% | 2.67% | 1.79% | 2.55% | 3.17% |
Просадки
Сравнение просадок JHQAX и SWPPX
Максимальная просадка JHQAX за все время составила -18.82%, что меньше максимальной просадки SWPPX в -55.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JHQAX и SWPPX.
Загрузка...
Показатели просадок
| JHQAX | SWPPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.82% | -55.06% | +36.24% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.94% | -12.10% | +5.16% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -14.48% | -24.51% | +10.03% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -18.82% | -33.80% | +14.98% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.21% | -6.26% | +0.05% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.20% | -10.00% | +7.80% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.68% | 2.52% | -0.84% |
Волатильность
Сравнение волатильности JHQAX и SWPPX
Текущая волатильность для JPMorgan Hedged Equity Fund (JHQAX) составляет 2.83%, в то время как у Schwab S&P 500 Index Fund (SWPPX) волатильность равна 5.36%. Это указывает на то, что JHQAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SWPPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| JHQAX | SWPPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.83% | 5.36% | -2.53% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.54% | 9.55% | -4.01% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.24% | 18.32% | -8.08% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 8.89% | 16.94% | -8.05% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 9.40% | 18.21% | -8.81% |