PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение JHQAX с IRONX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение JHQAX с IRONX

Последнее обновление 10 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan Hedged Equity Fund (JHQAX) и Ironclad Managed Risk Fund (IRONX).

JHQAX управляется JPMorgan Chase. Фонд был запущен 13 дек. 2013 г.. IRONX управляется Blackrock. Фонд был запущен 14 окт. 2010 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: JHQAX или IRONX.

Корреляция

Корреляция между JHQAX и IRONX составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности JHQAX и IRONX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в JPMorgan Hedged Equity Fund (JHQAX) и Ironclad Managed Risk Fund (IRONX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

JHQAX:

0.57

IRONX:

0.51

Коэф-т Сортино

JHQAX:

0.92

IRONX:

0.82

Коэф-т Омега

JHQAX:

1.13

IRONX:

1.12

Коэф-т Кальмара

JHQAX:

0.55

IRONX:

0.55

Коэф-т Мартина

JHQAX:

2.04

IRONX:

2.13

Индекс Язвы

JHQAX:

3.54%

IRONX:

3.03%

Дневная вол-ть

JHQAX:

11.92%

IRONX:

12.03%

Макс. просадка

JHQAX:

-18.82%

IRONX:

-20.55%

Текущая просадка

JHQAX:

-6.48%

IRONX:

-5.48%

Доходность по периодам

С начала года, JHQAX показывает доходность -4.18%, что значительно ниже, чем у IRONX с доходностью -2.38%. За последние 10 лет акции JHQAX превзошли акции IRONX по среднегодовой доходности: 7.52% против 0.75% соответственно.

JHQAX

С начала года

-4.18%

1 месяц

2.27%

6 месяцев

-5.47%

1 год

6.78%

5 лет

8.85%

10 лет

7.52%

IRONX

С начала года

-2.38%

1 месяц

1.28%

6 месяцев

-4.24%

1 год

6.07%

5 лет

3.42%

10 лет

0.75%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий JHQAX и IRONX

JHQAX берет комиссию в 0.83%, что меньше комиссии IRONX в 1.25%.

IRONX
Ironclad Managed Risk Fund
JHQAX
JPMorgan Hedged Equity Fund

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности JHQAX и IRONX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
JHQAX
Ранг риск-скорректированной доходности JHQAX, с текущим значением в 6464
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа JHQAX, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JHQAX, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JHQAX, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JHQAX, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JHQAX, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Мартина
IRONX
Ранг риск-скорректированной доходности IRONX, с текущим значением в 6161
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа IRONX, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IRONX, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IRONX, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IRONX, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IRONX, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение JHQAX c IRONX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Hedged Equity Fund (JHQAX) и Ironclad Managed Risk Fund (IRONX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа JHQAX на текущий момент составляет 0.57, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IRONX равному 0.51. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JHQAX и IRONX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов JHQAX и IRONX

Дивидендная доходность JHQAX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.54%, что больше доходности IRONX в 0.19%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
JHQAX
JPMorgan Hedged Equity Fund		0.54%0.51%0.74%0.74%0.50%0.89%0.89%0.91%0.75%1.11%0.97%1.07%
IRONX
Ironclad Managed Risk Fund		0.19%0.19%0.00%0.00%0.00%0.00%1.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок JHQAX и IRONX

Максимальная просадка JHQAX за все время составила -18.82%, что меньше максимальной просадки IRONX в -20.55%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JHQAX и IRONX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности JHQAX и IRONX

Загрузка...