PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JHQAX с IRONX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение JHQAX с IRONX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan Hedged Equity Fund (JHQAX) и Ironclad Managed Risk Fund (IRONX).

JHQAX управляется JPMorgan. Фонд был запущен 13 дек. 2013 г.. IRONX управляется BlackRock. Фонд был запущен 14 окт. 2010 г..

Доходность

Сравнение доходности JHQAX и IRONX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в JPMorgan Hedged Equity Fund (JHQAX) и Ironclad Managed Risk Fund (IRONX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам JHQAX и IRONX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
JHQAX
JPMorgan Hedged Equity Fund		-4.99%7.22%17.93%15.78%-8.27%13.13%13.77%13.38%-0.93%12.45%
IRONX
Ironclad Managed Risk Fund		-3.04%10.57%14.78%10.61%0.26%13.24%5.91%458.33%1.99%3.33%

Доходность по периодам

С начала года, JHQAX показывает доходность -4.99%, что значительно ниже, чем у IRONX с доходностью -3.04%. За последние 10 лет акции JHQAX уступали акциям IRONX по среднегодовой доходности: 8.48% против 25.89% соответственно.

JHQAX

1 день
0.75%
1 месяц
-5.50%
С начала года
-4.99%
6 месяцев
-2.86%
1 год
6.90%
3 года*
9.23%
5 лет*
6.56%
10 лет*
8.48%

IRONX

1 день
1.40%
1 месяц
-3.19%
С начала года
-3.04%
6 месяцев
-2.40%
1 год
8.36%
3 года*
9.96%
5 лет*
8.52%
10 лет*
25.89%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

JPMorgan Hedged Equity Fund

Ironclad Managed Risk Fund

Часто сравнивают с JHQAX:
JHQAX с DEFJHQAX с EZMJHQAX с DGTJHQAX с SWPPXJHQAX с REMIXJHQAX с PTNQJHQAX с OAKMX
Часто сравнивают с IRONX:
IRONX с MTBAIRONX с RSBTIRONX с RSSTIRONX с SPYIRONX с EQTIXIRONX с ^GSPCIRONX с APLIX

Сравнение комиссий JHQAX и IRONX

JHQAX берет комиссию в 0.83%, что меньше комиссии IRONX в 1.25%.

IRONX
Ironclad Managed Risk Fund
JHQAX
JPMorgan Hedged Equity Fund

Доходность на риск

JHQAX vs. IRONX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JHQAX
Ранг доходности на риск JHQAX: 3131
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JHQAX: 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JHQAX: 2626
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JHQAX: 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JHQAX: 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JHQAX: 3838
Ранг коэф-та Мартина
IRONX
Ранг доходности на риск IRONX: 3333
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IRONX: 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IRONX: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IRONX: 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IRONX: 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IRONX: 4242
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JHQAX c IRONX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Hedged Equity Fund (JHQAX) и Ironclad Managed Risk Fund (IRONX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JHQAXIRONXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.70

0.74

-0.05

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.07

1.13

-0.05

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.16

1.16

0.00

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.03

1.04

-0.01

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.24

4.51

-0.27

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JHQAX vs. IRONX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JHQAX на текущий момент составляет 0.70, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IRONX равному 0.74. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JHQAX и IRONX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JHQAXIRONXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.70

0.74

-0.05

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.74

0.91

-0.17

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.90

0.64

+0.27

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.81

0.56

+0.26

Корреляция

Корреляция между JHQAX и IRONX составляет 0.80 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JHQAX и IRONX

Дивидендная доходность JHQAX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.39%, что больше доходности IRONX в 0.06%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
JHQAX
JPMorgan Hedged Equity Fund		0.39%0.41%0.51%0.74%0.74%0.50%0.89%1.18%0.92%0.76%1.11%0.97%
IRONX
Ironclad Managed Risk Fund		0.06%0.06%0.19%5.17%2.97%13.84%4.16%121.75%8.85%9.93%1.42%0.38%

Просадки

Сравнение просадок JHQAX и IRONX

Максимальная просадка JHQAX за все время составила -18.82%, что больше максимальной просадки IRONX в -13.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JHQAX и IRONX.

Загрузка...

Показатели просадок

JHQAXIRONXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.82%

-13.71%

-5.11%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.94%

-8.63%

+1.69%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-14.48%

-11.68%

-2.80%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-18.82%

-13.71%

-5.11%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.21%

-4.60%

-1.61%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.20%

-1.79%

-0.41%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.68%

1.99%

-0.31%

Волатильность

Сравнение волатильности JHQAX и IRONX

Текущая волатильность для JPMorgan Hedged Equity Fund (JHQAX) составляет 2.83%, в то время как у Ironclad Managed Risk Fund (IRONX) волатильность равна 3.05%. Это указывает на то, что JHQAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IRONX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

JHQAXIRONXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.83%

3.05%

-0.22%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.54%

6.55%

-1.01%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.24%

11.68%

-1.44%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

8.89%

9.42%

-0.53%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

9.40%

40.74%

-31.34%