Сравнение JHQAX с DGT
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan Hedged Equity Fund (JHQAX) и State Street SPDR Global Dow ETF (DGT).
JHQAX управляется JPMorgan. Фонд был запущен 13 дек. 2013 г.. DGT - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность The Global Dow. Фонд был запущен 25 сент. 2000 г..
Доходность
Сравнение доходности JHQAX и DGT
Загрузка...
Сравнение доходности по годам JHQAX и DGT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JHQAX JPMorgan Hedged Equity Fund | -4.99% | 7.22% | 17.93% | 15.78% | -8.27% | 13.13% | 13.77% | 13.38% | -0.93% | 12.45% |
DGT State Street SPDR Global Dow ETF | 2.98% | 30.04% | 14.15% | 20.95% | -8.00% | 21.50% | 9.67% | 22.19% | -9.65% | 24.87% |
Доходность по периодам
С начала года, JHQAX показывает доходность -4.99%, что значительно ниже, чем у DGT с доходностью 2.98%. За последние 10 лет акции JHQAX уступали акциям DGT по среднегодовой доходности: 8.48% против 13.29% соответственно.
JHQAX
- 1 день
- 0.75%
- 1 месяц
- -5.50%
- С начала года
- -4.99%
- 6 месяцев
- -2.86%
- 1 год
- 6.90%
- 3 года*
- 9.23%
- 5 лет*
- 6.56%
- 10 лет*
- 8.48%
DGT
- 1 день
- 0.93%
- 1 месяц
- -4.07%
- С начала года
- 2.98%
- 6 месяцев
- 7.13%
- 1 год
- 26.23%
- 3 года*
- 20.06%
- 5 лет*
- 13.20%
- 10 лет*
- 13.29%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий JHQAX и DGT
JHQAX берет комиссию в 0.83%, что несколько больше комиссии DGT в 0.50%.
Доходность на риск
JHQAX vs. DGT — Ранг доходности на риск
JHQAX
DGT
Сравнение JHQAX c DGT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Hedged Equity Fund (JHQAX) и State Street SPDR Global Dow ETF (DGT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| JHQAX | DGT | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.70 | 1.60 | -0.91 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.07 | 2.22 | -1.15 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 1.35 | -0.19 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.03 | 2.09 | -1.07 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.24 | 10.12 | -5.88 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| JHQAX | DGT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.70 | 1.60 | -0.91 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.74 | 0.88 | -0.14 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.90 | 0.79 | +0.12 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.81 | 0.28 | +0.54 |
Корреляция
Корреляция между JHQAX и DGT составляет 0.75 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JHQAX и DGT
Дивидендная доходность JHQAX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.39%, что меньше доходности DGT в 2.76%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JHQAX JPMorgan Hedged Equity Fund | 0.39% | 0.41% | 0.51% | 0.74% | 0.74% | 0.50% | 0.89% | 1.18% | 0.92% | 0.76% | 1.11% | 0.97% |
DGT State Street SPDR Global Dow ETF | 2.76% | 2.78% | 2.83% | 2.53% | 3.15% | 2.66% | 1.97% | 2.76% | 2.50% | 1.93% | 2.31% | 2.37% |
Просадки
Сравнение просадок JHQAX и DGT
Максимальная просадка JHQAX за все время составила -18.82%, что меньше максимальной просадки DGT в -55.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JHQAX и DGT.
Загрузка...
Показатели просадок
| JHQAX | DGT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.82% | -55.36% | +36.54% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.94% | -12.45% | +5.51% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -14.48% | -25.18% | +10.70% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -18.82% | -34.40% | +15.58% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.21% | -5.00% | -1.21% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.20% | -13.92% | +11.72% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.68% | 2.58% | -0.90% |
Волатильность
Сравнение волатильности JHQAX и DGT
Текущая волатильность для JPMorgan Hedged Equity Fund (JHQAX) составляет 2.83%, в то время как у State Street SPDR Global Dow ETF (DGT) волатильность равна 5.57%. Это указывает на то, что JHQAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DGT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| JHQAX | DGT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.83% | 5.57% | -2.74% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.54% | 9.11% | -3.57% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.24% | 16.42% | -6.18% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 8.89% | 15.10% | -6.21% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 9.40% | 16.94% | -7.54% |