PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JHQAX с DEF
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение JHQAX с DEF

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

JHQAX (JPMorgan Hedged Equity Fund) and DEF (Invesco Defensive Equity ETF) are both funds - JHQAX is a Options Trading fund managed by JPMorgan, while DEF is a Large Cap Growth Equities fund tracking the Invesco Defensive Equity Index. At a 0.45 correlation, their price movements are largely independent. JHQAX charges 0.83%/yr vs 0.53%/yr for DEF.

Доходность

Сравнение доходности JHQAX и DEF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в JPMorgan Hedged Equity Fund (JHQAX) и Invesco Defensive Equity ETF (DEF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

JHQAX

1 день
-0.14%
1 месяц
0.20%
С начала года
-1.81%
6 месяцев
-2.66%
1 год
5.57%
3 года*
8.49%
5 лет*
6.59%
10 лет*
8.95%

DEF

1 день
-3.03%
1 месяц
—
С начала года
—
6 месяцев
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам JHQAX и DEF

2026 (YTD)
JHQAX
JPMorgan Hedged Equity Fund		0.32%
DEF
Invesco Defensive Equity ETF		-11.11%

Correlation

The correlation between JHQAX and DEF is 0.45, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 июн. 2026 г.

0.45

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

JPMorgan Hedged Equity Fund

Invesco Defensive Equity ETF

Часто сравнивают с JHQAX:
JHQAX с DGTJHQAX с EZMJHQAX с REMIXJHQAX с SWPPXJHQAX с IRONXJHQAX с PTNQJHQAX с OAKMX
Часто сравнивают с DEF:
DEF с SCHDDEF с NOCDEF с SPYDEF с QQQDEF с SPLVDEF с PPADEF с SSO

Доходность на риск

JHQAX vs. DEF — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JHQAX
Ранг доходности на риск JHQAX: 1212
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JHQAX: 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JHQAX: 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JHQAX: 1515
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JHQAX: 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JHQAX: 1010
Ранг коэф-та Мартина
DEF

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JHQAX c DEF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Hedged Equity Fund (JHQAX) и Invesco Defensive Equity ETF (DEF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

JHQAXDEFDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.94

—

—

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.31

—

—

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.19

—

—

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.85

—

—

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.77

—

—

JHQAX vs. DEF - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок JHQAX и DEF

Максимальная просадка JHQAX за все время составила -18.82%, что больше максимальной просадки DEF в -11.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JHQAX и DEF.

Загрузка графика...

Показатели просадок

JHQAXDEFРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.82%

-11.11%

-7.71%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.91%

—

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.11%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-14.48%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-18.82%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.07%

-11.11%

+8.04%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.22%

-9.26%

+7.04%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.12%

—

—

Волатильность

Сравнение волатильности JHQAX и DEF

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

JHQAXDEFРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.52%

—

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.54%

—

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

6.28%

66.96%

-60.68%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

8.86%

66.96%

-58.10%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

9.38%

66.96%

-57.58%

Сравнение комиссий JHQAX и DEF

JHQAX берет комиссию в 0.83%, что несколько больше комиссии DEF в 0.53%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JHQAX и DEF

Дивидендная доходность JHQAX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.37%, тогда как DEF не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DEF
Invesco Defensive Equity ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
JHQAX
JPMorgan Hedged Equity Fund		0.37%0.41%0.51%0.74%0.74%0.50%0.89%1.18%0.92%0.76%1.11%0.97%

Часто задаваемые вопросы

JHQAX and DEF have a correlation of 0.45, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для JHQAX и DEF

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор