PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JHQAX с DEF
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение JHQAX с DEF

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan Hedged Equity Fund (JHQAX) и Invesco Defensive Equity ETF (DEF).

JHQAX управляется JPMorgan. Фонд был запущен 13 дек. 2013 г.. DEF - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность Invesco Defensive Equity Index. Фонд был запущен 15 дек. 2006 г..

Доходность

Сравнение доходности JHQAX и DEF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в JPMorgan Hedged Equity Fund (JHQAX) и Invesco Defensive Equity ETF (DEF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам JHQAX и DEF

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
JHQAX
JPMorgan Hedged Equity Fund		-4.99%7.22%17.93%15.78%-8.27%13.13%13.77%13.38%-0.93%12.45%
DEF
Invesco Defensive Equity ETF		-3.82%11.71%13.18%10.58%-7.67%24.93%7.61%27.98%-3.96%21.52%

Доходность по периодам

С начала года, JHQAX показывает доходность -4.99%, что значительно ниже, чем у DEF с доходностью -3.82%. За последние 10 лет акции JHQAX уступали акциям DEF по среднегодовой доходности: 8.48% против 10.33% соответственно.

JHQAX

1 день
0.75%
1 месяц
-5.50%
С начала года
-4.99%
6 месяцев
-2.86%
1 год
6.90%
3 года*
9.23%
5 лет*
6.56%
10 лет*
8.48%

DEF

1 день
0.42%
1 месяц
-7.21%
С начала года
-3.82%
6 месяцев
-3.80%
1 год
6.14%
3 года*
9.94%
5 лет*
8.32%
10 лет*
10.33%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

JPMorgan Hedged Equity Fund

Invesco Defensive Equity ETF

Часто сравнивают с JHQAX:
JHQAX с EZMJHQAX с DGTJHQAX с SWPPXJHQAX с REMIXJHQAX с PTNQJHQAX с OAKMXJHQAX с IRONX
Часто сравнивают с DEF:
DEF с SCHDDEF с NOCDEF с SPYDEF с QQQDEF с VTIDEF с PPADEF с SPLV

Сравнение комиссий JHQAX и DEF

JHQAX берет комиссию в 0.83%, что несколько больше комиссии DEF в 0.53%.

JHQAX
JPMorgan Hedged Equity Fund
DEF
Invesco Defensive Equity ETF

Доходность на риск

JHQAX vs. DEF — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JHQAX
Ранг доходности на риск JHQAX: 3131
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JHQAX: 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JHQAX: 2626
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JHQAX: 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JHQAX: 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JHQAX: 3838
Ранг коэф-та Мартина
DEF
Ранг доходности на риск DEF: 2424
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DEF: 2323
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DEF: 2323
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DEF: 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DEF: 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DEF: 2727
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JHQAX c DEF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Hedged Equity Fund (JHQAX) и Invesco Defensive Equity ETF (DEF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JHQAXDEFDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.70

0.40

+0.29

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.07

0.69

+0.38

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.16

1.09

+0.08

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.03

0.58

+0.44

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.24

2.30

+1.94

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JHQAX vs. DEF - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JHQAX на текущий момент составляет 0.70, что выше коэффициента Шарпа DEF равного 0.40. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JHQAX и DEF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JHQAXDEFРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.70

0.40

+0.29

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.74

0.60

+0.14

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.90

0.65

+0.26

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.81

0.54

+0.28

Корреляция

Корреляция между JHQAX и DEF составляет 0.76 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JHQAX и DEF

Дивидендная доходность JHQAX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.39%, что меньше доходности DEF в 0.98%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
JHQAX
JPMorgan Hedged Equity Fund		0.39%0.41%0.51%0.74%0.74%0.50%0.89%1.18%0.92%0.76%1.11%0.97%
DEF
Invesco Defensive Equity ETF		0.98%0.94%0.79%1.60%1.48%1.06%1.34%1.16%1.39%1.63%2.18%3.31%

Просадки

Сравнение просадок JHQAX и DEF

Максимальная просадка JHQAX за все время составила -18.82%, что меньше максимальной просадки DEF в -47.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JHQAX и DEF.

Загрузка...

Показатели просадок

JHQAXDEFРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.82%

-47.91%

+29.09%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.94%

-10.77%

+3.83%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-14.48%

-17.75%

+3.27%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-18.82%

-36.53%

+17.71%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.21%

-7.90%

+1.69%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.20%

-6.23%

+4.03%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.68%

2.74%

-1.06%

Волатильность

Сравнение волатильности JHQAX и DEF

Текущая волатильность для JPMorgan Hedged Equity Fund (JHQAX) составляет 2.83%, в то время как у Invesco Defensive Equity ETF (DEF) волатильность равна 4.06%. Это указывает на то, что JHQAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DEF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

JHQAXDEFРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.83%

4.06%

-1.23%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.54%

8.73%

-3.19%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.24%

15.23%

-4.99%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

8.89%

13.84%

-4.95%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

9.40%

16.01%

-6.61%