PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JHQAX с DEF
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение JHQAX с DEF

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

JHQAX (JPMorgan Hedged Equity Fund) and DEF (Invesco Defensive Equity ETF) are both funds - JHQAX is a Options Trading fund managed by JPMorgan, while DEF is a Large Cap Growth Equities fund tracking the Invesco Defensive Equity Index. Over the past 10 years, JHQAX returned 8.62%/yr vs 10.28%/yr for DEF. A 0.76 correlation means they provide meaningful diversification when combined. JHQAX charges 0.83%/yr vs 0.53%/yr for DEF.

Доходность

Сравнение доходности JHQAX и DEF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в JPMorgan Hedged Equity Fund (JHQAX) и Invesco Defensive Equity ETF (DEF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, JHQAX показывает доходность -1.95%, что значительно выше, чем у DEF с доходностью -2.29%. За последние 10 лет акции JHQAX уступали акциям DEF по среднегодовой доходности: 8.62% против 10.28% соответственно.

JHQAX

1 день
-0.12%
1 месяц
-0.17%
С начала года
-1.95%
6 месяцев
-1.35%
1 год
6.62%
3 года*
8.94%
5 лет*
6.73%
10 лет*
8.62%

DEF

1 день
0.04%
1 месяц
0.44%
С начала года
-2.29%
6 месяцев
-2.55%
1 год
4.21%
3 года*
10.86%
5 лет*
7.41%
10 лет*
10.28%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам JHQAX и DEF

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
JHQAX
JPMorgan Hedged Equity Fund		-1.95%7.22%17.93%15.78%-8.27%13.13%13.77%13.38%-0.93%12.45%
DEF
Invesco Defensive Equity ETF		-2.29%11.71%13.18%10.58%-7.67%24.93%7.61%27.98%-3.96%21.52%

Correlation

The correlation between JHQAX and DEF is 0.62, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.62

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.71

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.75

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.76

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 июн. 2014 г.

0.76

The correlation between JHQAX and DEF shifts across timeframes, from 0.62 (1 year) to 0.76 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

JPMorgan Hedged Equity Fund

Invesco Defensive Equity ETF

Часто сравнивают с JHQAX:
JHQAX с DGTJHQAX с REMIXJHQAX с SWPPXJHQAX с EZMJHQAX с IRONXJHQAX с PTNQJHQAX с OAKMX
Часто сравнивают с DEF:
DEF с SCHDDEF с NOCDEF с SPYDEF с QQQDEF с SPLVDEF с PPADEF с SSO

Доходность на риск

JHQAX vs. DEF — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JHQAX
Ранг доходности на риск JHQAX: 1414
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JHQAX: 1515
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JHQAX: 1414
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JHQAX: 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JHQAX: 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JHQAX: 1212
Ранг коэф-та Мартина
DEF
Ранг доходности на риск DEF: 1414
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DEF: 1414
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DEF: 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DEF: 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DEF: 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DEF: 1515
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JHQAX c DEF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Hedged Equity Fund (JHQAX) и Invesco Defensive Equity ETF (DEF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JHQAXDEFDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.10
0.36

+0.73

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.52
0.61

+0.91

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.21

1.07

+0.15

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.00

0.43

+0.57

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.46

1.18

+2.29

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JHQAX vs. DEF - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JHQAX на текущий момент составляет 1.10, что выше коэффициента Шарпа DEF равного 0.36. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JHQAX и DEF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JHQAXDEFРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.10

0.36

+0.73

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.76

0.54

+0.23

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.92

0.64

+0.28

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.84

0.54

+0.30

Просадки

Сравнение просадок JHQAX и DEF

Максимальная просадка JHQAX за все время составила -18.82%, что меньше максимальной просадки DEF в -47.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JHQAX и DEF.

Загрузка графика...

Показатели просадок

JHQAXDEFРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.82%

-47.91%

+29.09%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.91%

-9.76%

+2.85%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.11%

-15.00%

+1.89%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-14.48%

-17.75%

+3.27%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-18.82%

-36.53%

+17.71%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.21%

-6.44%

+3.23%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.22%

-6.24%

+4.02%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.99%

3.59%

-1.60%

Волатильность

Сравнение волатильности JHQAX и DEF

Текущая волатильность для JPMorgan Hedged Equity Fund (JHQAX) составляет 0.49%, в то время как у Invesco Defensive Equity ETF (DEF) волатильность равна 3.12%. Это указывает на то, что JHQAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DEF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

JHQAXDEFРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.49%

3.12%

-2.63%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.78%

8.80%

-4.02%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

6.31%

11.73%

-5.42%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

8.86%

13.92%

-5.06%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

9.38%

16.05%

-6.67%

Сравнение комиссий JHQAX и DEF

JHQAX берет комиссию в 0.83%, что несколько больше комиссии DEF в 0.53%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JHQAX и DEF

Дивидендная доходность JHQAX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.37%, что меньше доходности DEF в 0.96%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DEF
Invesco Defensive Equity ETF		0.96%0.94%0.79%1.60%1.48%1.06%1.34%1.16%1.39%1.63%2.18%3.31%
JHQAX
JPMorgan Hedged Equity Fund		0.37%0.41%0.51%0.74%0.74%0.50%0.89%1.18%0.92%0.76%1.11%0.97%

Часто задаваемые вопросы

JHQAX and DEF have a correlation of 0.62, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DEF has higher volatility (3.12%) compared to JHQAX (0.49%). In terms of maximum drawdown, JHQAX dropped -18.82% vs DEF's -47.91%.

JHQAX currently has the higher Sharpe Ratio (1.09 vs 0.36), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для JHQAX и DEF

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор