PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
JPMorgan Hedged Equity Fund (JHQAX)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

JPMorgan Hedged Equity Fund (JHQAX)

Взаимный фонд · Валюта в USD · Последнее обновление 10 мая 2025 г.

Информация о фонде

ISIN

US46637K3150

CUSIP

46637K315

Эмитент

JPMorgan Chase

Дата выпуска

13 дек. 2013 г.

Категория

Options Trading

Минимальные инвестиции

$1,000

Класс актива

Альтернативные инвестиции

Размер класса активов

Высокая

Стиль класса активов

Смешанный

Комиссия

Комиссия JHQAX составляет 0.83%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Популярные сравнения:
JHQAX с EZM JHQAX с DGT JHQAX с DEF JHQAX с OAKMX JHQAX с PTNQ JHQAX с SWPPX JHQAX с IRONX JHQAX с COWZ JHQAX с REMIX JHQAX с DGRW
Популярные сравнения:
JHQAX с EZM JHQAX с DGT JHQAX с DEF JHQAX с OAKMX JHQAX с PTNQ JHQAX с SWPPX JHQAX с IRONX JHQAX с COWZ JHQAX с REMIX JHQAX с DGRW

Доходность

График доходности

Загрузка...

Доходность по периодам

JPMorgan Hedged Equity Fund (JHQAX) показал доход в -4.18% с начала года и 6.78% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность JHQAX составила 7.52%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.45%.

JHQAX

С начала года

-4.18%

1 месяц

2.27%

6 месяцев

-5.47%

1 год

6.78%

5 лет

8.85%

10 лет

7.52%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

-3.77%

1 месяц

3.72%

6 месяцев

-5.60%

1 год

8.55%

5 лет

14.11%

10 лет

10.45%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью JHQAX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20251.15%-0.27%-5.71%-0.41%1.15%-4.18%
20241.42%3.29%0.94%-2.56%3.73%3.53%0.68%2.24%2.13%-0.25%3.47%-1.79%17.93%
20233.47%-0.28%3.43%1.53%0.64%3.62%2.07%-0.32%-4.56%-1.12%5.60%1.06%15.78%
2022-2.57%-1.53%-0.64%-4.56%-0.08%-0.77%4.01%-0.79%-7.68%2.96%3.17%0.50%-8.27%
2021-0.33%1.55%3.21%2.37%0.67%0.86%1.20%0.99%-2.34%2.83%0.00%1.53%13.13%
20200.19%-3.81%-1.42%5.57%2.07%1.12%2.38%2.32%-0.04%-1.14%4.83%1.26%13.76%
20192.96%0.67%0.15%2.09%-3.89%5.37%0.64%-1.03%1.42%1.62%1.54%1.04%13.02%
20181.30%-1.07%-2.13%0.16%1.59%1.20%2.27%0.86%0.61%-4.68%1.04%-1.84%-0.93%
20171.50%1.48%0.70%0.84%0.72%0.53%1.37%0.65%1.12%1.28%1.05%0.55%12.44%
2016-3.31%-1.29%4.79%0.56%1.49%-0.08%1.78%0.54%0.75%-0.60%2.71%1.77%9.27%
2015-1.40%3.27%-0.97%-0.18%1.39%-1.50%0.73%-3.44%-3.19%2.65%0.31%0.87%-1.67%
20141.18%-0.83%2.43%-0.86%1.70%0.99%1.28%6.00%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг JHQAX составляет 64, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими mutual funds на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Ранг риск-скорректированной доходности JHQAX, с текущим значением в 6464
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа JHQAX, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JHQAX, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JHQAX, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JHQAX, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JHQAX, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для JPMorgan Hedged Equity Fund (JHQAX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

JPMorgan Hedged Equity Fund имеет следующие коэффициенты Шарпа на 10 мая 2025 г. (данные пересчитываются ежедневно):

  • За 1 год: 0.57
  • За 5 лет: 1.00
  • За 10 лет: 0.78
  • За всё время: 0.80

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Для более детального анализа или настройки параметров воспользуйтесь инструментом коэффициента Шарпа.

Загрузка...

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность JPMorgan Hedged Equity Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.54%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.17 на акцию.

0.50%0.60%0.70%0.80%0.90%1.00%1.10%$0.00$0.05$0.10$0.15$0.2020142015201620172018201920202021202220232024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20242023202220212020201920182017201620152014
Дивиденд$0.17$0.17$0.21$0.18$0.13$0.21$0.19$0.17$0.15$0.19$0.16$0.18

Дивидендный доход

0.54%0.51%0.74%0.74%0.50%0.89%0.89%0.91%0.75%1.11%0.97%1.07%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для JPMorgan Hedged Equity Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$0.00$0.00$0.03$0.00$0.00$0.03
2024$0.00$0.00$0.03$0.00$0.00$0.04$0.00$0.00$0.04$0.00$0.00$0.06$0.17
2023$0.00$0.00$0.04$0.00$0.00$0.05$0.00$0.00$0.05$0.00$0.00$0.08$0.21
2022$0.00$0.00$0.02$0.00$0.00$0.04$0.00$0.00$0.05$0.00$0.00$0.07$0.18
2021$0.00$0.00$0.03$0.00$0.00$0.03$0.00$0.00$0.03$0.00$0.00$0.05$0.13
2020$0.00$0.00$0.03$0.00$0.00$0.05$0.00$0.00$0.08$0.00$0.00$0.05$0.21
2019$0.00$0.00$0.04$0.00$0.00$0.04$0.00$0.00$0.05$0.00$0.00$0.06$0.19
2018$0.00$0.00$0.03$0.00$0.00$0.04$0.00$0.00$0.04$0.00$0.00$0.06$0.17
2017$0.00$0.00$0.03$0.00$0.00$0.04$0.00$0.00$0.03$0.00$0.00$0.05$0.15
2016$0.00$0.00$0.03$0.00$0.00$0.05$0.00$0.00$0.07$0.00$0.00$0.05$0.19
2015$0.00$0.00$0.03$0.00$0.00$0.04$0.00$0.00$0.03$0.00$0.00$0.06$0.16
2014$0.11$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.06$0.18

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка...

Максимальные просадки

JPMorgan Hedged Equity Fund показал максимальную просадку в 18.82%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 62 торговые сессии.

Текущая просадка JPMorgan Hedged Equity Fund составляет 6.48%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-18.82%20 февр. 2020 г.2323 мар. 2020 г.6219 июн. 2020 г.85
-14.47%5 янв. 2022 г.19412 окт. 2022 г.15018 мая 2023 г.344
-13.11%20 февр. 2025 г.348 апр. 2025 г.———
-10.88%24 июн. 2015 г.16111 февр. 2016 г.15522 сент. 2016 г.316
-7.2%2 окт. 2018 г.5824 дек. 2018 г.12018 июн. 2019 г.178

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка...