Сравнение JHQAX с EZM
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan Hedged Equity Fund (JHQAX) и WisdomTree U.S. MidCap Fund (EZM).
JHQAX управляется JPMorgan Chase. Фонд был запущен 13 дек. 2013 г.. EZM - это пассивный фонд от WisdomTree, который отслеживает доходность WisdomTree U.S Mid Cap Index. Фонд был запущен 23 февр. 2007 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: JHQAX или EZM.
Доходность
Сравнение доходности JHQAX и EZM
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: JHQAX показывает доходность 19.15%, а EZM немного ниже – 18.20%. За последние 10 лет акции JHQAX уступали акциям EZM по среднегодовой доходности: 8.37% против 9.64% соответственно.
JHQAX
19.15%
1.74%
11.10%
20.50%
10.59%
8.37%
EZM
18.20%
8.01%
14.33%
31.58%
12.19%
9.64%
Основные характеристики
| JHQAX | EZM | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 2.65 | 1.76 |
| Коэф-т Сортино | 3.72 | 2.54 |
| Коэф-т Омега | 1.56 | 1.31 |
| Коэф-т Кальмара | 4.22 | 3.60 |
| Коэф-т Мартина | 18.71 | 9.45 |
| Индекс Язвы | 1.10% | 3.34% |
| Дневная вол-ть | 7.73% | 17.93% |
| Макс. просадка | -18.82% | -59.58% |
| Текущая просадка | -0.45% | 0.00% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий JHQAX и EZM
JHQAX берет комиссию в 0.83%, что несколько больше комиссии EZM в 0.38%.
Корреляция
Корреляция между JHQAX и EZM составляет 0.76 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение JHQAX c EZM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Hedged Equity Fund (JHQAX) и WisdomTree U.S. MidCap Fund (EZM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JHQAX и EZM
Дивидендная доходность JHQAX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.56%, что меньше доходности EZM в 1.42%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JHQAX JPMorgan Hedged Equity Fund | 0.56% | 0.74% | 0.74% | 0.50% | 0.89% | 0.89% | 0.91% | 0.75% | 1.11% | 0.97% | 1.07% | 0.00% |
EZM WisdomTree U.S. MidCap Fund | 1.42% | 1.25% | 1.57% | 1.09% | 1.67% | 1.34% | 1.57% | 1.14% | 1.55% | 1.30% | 1.16% | 0.99% |
Просадки
Сравнение просадок JHQAX и EZM
Максимальная просадка JHQAX за все время составила -18.82%, что меньше максимальной просадки EZM в -59.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JHQAX и EZM. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности JHQAX и EZM
Текущая волатильность для JPMorgan Hedged Equity Fund (JHQAX) составляет 2.47%, в то время как у WisdomTree U.S. MidCap Fund (EZM) волатильность равна 6.68%. Это указывает на то, что JHQAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EZM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.