Сравнение JHQAX с EZM
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan Hedged Equity Fund (JHQAX) и WisdomTree U.S. MidCap Fund (EZM).
JHQAX управляется JPMorgan. Фонд был запущен 13 дек. 2013 г.. EZM - это пассивный фонд от WisdomTree, который отслеживает доходность WisdomTree U.S Mid Cap Index. Фонд был запущен 23 февр. 2007 г..
Доходность
Сравнение доходности JHQAX и EZM
Загрузка...
Сравнение доходности по годам JHQAX и EZM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JHQAX JPMorgan Hedged Equity Fund | -4.99% | 7.22% | 17.93% | 15.78% | -8.27% | 13.13% | 13.77% | 13.38% | -0.93% | 12.45% |
EZM WisdomTree U.S. MidCap Fund | 1.24% | 8.42% | 10.29% | 19.69% | -12.22% | 31.00% | 5.57% | 24.48% | -12.36% | 17.37% |
Доходность по периодам
С начала года, JHQAX показывает доходность -4.99%, что значительно ниже, чем у EZM с доходностью 1.24%. За последние 10 лет акции JHQAX уступали акциям EZM по среднегодовой доходности: 8.48% против 10.01% соответственно.
JHQAX
- 1 день
- 0.75%
- 1 месяц
- -5.50%
- С начала года
- -4.99%
- 6 месяцев
- -2.86%
- 1 год
- 6.90%
- 3 года*
- 9.23%
- 5 лет*
- 6.56%
- 10 лет*
- 8.48%
EZM
- 1 день
- 0.34%
- 1 месяц
- -4.57%
- С начала года
- 1.24%
- 6 месяцев
- 2.76%
- 1 год
- 14.58%
- 3 года*
- 12.20%
- 5 лет*
- 7.01%
- 10 лет*
- 10.01%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий JHQAX и EZM
JHQAX берет комиссию в 0.83%, что несколько больше комиссии EZM в 0.38%.
Доходность на риск
JHQAX vs. EZM — Ранг доходности на риск
JHQAX
EZM
Сравнение JHQAX c EZM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Hedged Equity Fund (JHQAX) и WisdomTree U.S. MidCap Fund (EZM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| JHQAX | EZM | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.70 | 0.70 | 0.00 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.07 | 1.15 | -0.08 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 1.16 | +0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.03 | 1.02 | +0.01 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.24 | 4.15 | +0.09 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| JHQAX | EZM | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.70 | 0.70 | 0.00 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.74 | 0.34 | +0.40 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.90 | 0.45 | +0.46 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.81 | 0.39 | +0.42 |
Корреляция
Корреляция между JHQAX и EZM составляет 0.75 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JHQAX и EZM
Дивидендная доходность JHQAX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.39%, что меньше доходности EZM в 1.38%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JHQAX JPMorgan Hedged Equity Fund | 0.39% | 0.41% | 0.51% | 0.74% | 0.74% | 0.50% | 0.89% | 1.18% | 0.92% | 0.76% | 1.11% | 0.97% |
EZM WisdomTree U.S. MidCap Fund | 1.38% | 1.39% | 1.22% | 1.25% | 1.57% | 1.08% | 1.67% | 1.34% | 1.57% | 1.14% | 1.55% | 1.30% |
Просадки
Сравнение просадок JHQAX и EZM
Максимальная просадка JHQAX за все время составила -18.82%, что меньше максимальной просадки EZM в -59.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JHQAX и EZM.
Загрузка...
Показатели просадок
| JHQAX | EZM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.82% | -59.58% | +40.76% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.94% | -14.50% | +7.56% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -14.48% | -23.53% | +9.05% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -18.82% | -47.26% | +28.44% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.21% | -5.85% | -0.36% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.20% | -8.33% | +6.13% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.68% | 3.56% | -1.88% |
Волатильность
Сравнение волатильности JHQAX и EZM
Текущая волатильность для JPMorgan Hedged Equity Fund (JHQAX) составляет 2.83%, в то время как у WisdomTree U.S. MidCap Fund (EZM) волатильность равна 5.15%. Это указывает на то, что JHQAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EZM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| JHQAX | EZM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.83% | 5.15% | -2.32% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.54% | 11.17% | -5.63% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.24% | 21.04% | -10.80% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 8.89% | 20.50% | -11.61% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 9.40% | 22.36% | -12.96% |