PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SDRIX с JDIEX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SDRIX с JDIEX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Swan Defined Risk Fund (SDRIX) и Easterly Hedged Equity Fund (JDIEX).

SDRIX управляется Swan. Фонд был запущен 29 июл. 2012 г.. JDIEX управляется James Alpha Advisors. Фонд был запущен 30 июл. 2015 г..

Доходность

Сравнение доходности SDRIX и JDIEX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Swan Defined Risk Fund (SDRIX) и Easterly Hedged Equity Fund (JDIEX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SDRIX и JDIEX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SDRIX
Swan Defined Risk Fund		-2.71%10.72%4.91%12.37%-12.84%17.41%5.25%12.75%-8.85%10.25%
JDIEX
Easterly Hedged Equity Fund		0.00%11.87%17.36%14.58%-2.74%11.25%7.57%12.11%1.56%6.68%

Доходность по периодам

За последние 10 лет акции SDRIX уступали акциям JDIEX по среднегодовой доходности: 5.10% против 8.11% соответственно.

SDRIX

1 день
1.55%
1 месяц
-3.43%
С начала года
-2.71%
6 месяцев
-1.14%
1 год
8.97%
3 года*
7.35%
5 лет*
4.50%
10 лет*
5.10%

JDIEX

1 день
2.04%
1 месяц
-0.33%
С начала года
0.00%
6 месяцев
1.42%
1 год
12.13%
3 года*
12.95%
5 лет*
9.41%
10 лет*
8.11%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Swan Defined Risk Fund

Easterly Hedged Equity Fund

Часто сравнивают с SDRIX:
SDRIX с JEPQSDRIX с MRSKSDRIX с JEPISDRIX с STTIXSDRIX с GTEYXSDRIX с PPFIXSDRIX с HRSTX
Часто сравнивают с JDIEX:
JDIEX с JHEQXJDIEX с SCHGJDIEX с FTLSJDIEX с QQQHJDIEX с SPYJDIEX с FEQHXJDIEX с JSVIX

Сравнение комиссий SDRIX и JDIEX

SDRIX берет комиссию в 1.18%, что меньше комиссии JDIEX в 1.26%.

JDIEX
Easterly Hedged Equity Fund
SDRIX
Swan Defined Risk Fund

Доходность на риск

SDRIX vs. JDIEX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SDRIX
Ранг доходности на риск SDRIX: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SDRIX: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SDRIX: 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SDRIX: 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SDRIX: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SDRIX: 7171
Ранг коэф-та Мартина
JDIEX
Ранг доходности на риск JDIEX: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JDIEX: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JDIEX: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JDIEX: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JDIEX: 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JDIEX: 6868
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SDRIX c JDIEX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Swan Defined Risk Fund (SDRIX) и Easterly Hedged Equity Fund (JDIEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SDRIXJDIEXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.05

1.07

-0.03

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.47

1.55

-0.07

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.21

1.28

-0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.79

1.28

+0.51

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.35

6.95

+0.39

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SDRIX vs. JDIEX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SDRIX на текущий момент составляет 1.05, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа JDIEX равному 1.07. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SDRIX и JDIEX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SDRIXJDIEXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.05

1.07

-0.03

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.47

0.84

-0.37

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.53

0.76

-0.23

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.54

0.75

-0.20

Корреляция

Корреляция между SDRIX и JDIEX составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SDRIX и JDIEX

Дивидендная доходность SDRIX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.84%, тогда как JDIEX не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SDRIX
Swan Defined Risk Fund		10.84%10.55%0.00%12.37%0.00%0.00%0.34%1.21%1.00%0.76%1.42%0.78%
JDIEX
Easterly Hedged Equity Fund		0.00%0.00%0.09%0.23%2.45%10.68%8.01%1.99%10.75%2.57%0.11%0.00%

Просадки

Сравнение просадок SDRIX и JDIEX

Максимальная просадка SDRIX за все время составила -20.69%, что больше максимальной просадки JDIEX в -17.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SDRIX и JDIEX.

Загрузка...

Показатели просадок

SDRIXJDIEXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-20.69%

-17.63%

-3.06%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.34%

-9.80%

+4.46%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.67%

-17.57%

-0.10%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-20.69%

-17.63%

-3.06%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.82%

-1.25%

-2.57%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.59%

-2.57%

-1.02%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.30%

1.80%

-0.50%

Волатильность

Сравнение волатильности SDRIX и JDIEX

Swan Defined Risk Fund (SDRIX) имеет более высокую волатильность в 3.47% по сравнению с Easterly Hedged Equity Fund (JDIEX) с волатильностью 2.80%. Это указывает на то, что SDRIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JDIEX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SDRIXJDIEXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.47%

2.80%

+0.67%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.82%

4.92%

+0.90%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.74%

11.42%

-2.68%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

9.60%

11.27%

-1.67%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

9.67%

10.72%

-1.05%