Сравнение HRSTX с GTSOX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Rational Tactical Return Fund (HRSTX) и Glenmede Secured Options Portfolio (GTSOX).
HRSTX управляется Rational Funds. Фонд был запущен 30 апр. 2007 г.. GTSOX управляется Glenmede. Фонд был запущен 29 июн. 2010 г..
Доходность
Сравнение доходности HRSTX и GTSOX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам HRSTX и GTSOX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HRSTX Rational Tactical Return Fund | -0.55% | 3.66% | 3.23% | 5.06% | 217.69% | 3.95% | 2.65% | 8.35% | 9.66% | 3.49% |
GTSOX Glenmede Secured Options Portfolio | -0.07% | 7.73% | 13.79% | 14.59% | -11.69% | 18.06% | 4.22% | 18.45% | -4.68% | 5.96% |
Доходность по периодам
С начала года, HRSTX показывает доходность -0.55%, что значительно ниже, чем у GTSOX с доходностью -0.07%. За последние 10 лет акции HRSTX превзошли акции GTSOX по среднегодовой доходности: 17.29% против 7.13% соответственно.
HRSTX
- 1 день
- 1.27%
- 1 месяц
- -0.68%
- С начала года
- -0.55%
- 6 месяцев
- 0.39%
- 1 год
- 2.30%
- 3 года*
- 3.53%
- 5 лет*
- 29.49%
- 10 лет*
- 17.29%
GTSOX
- 1 день
- 2.70%
- 1 месяц
- -2.07%
- С начала года
- -0.07%
- 6 месяцев
- 2.52%
- 1 год
- 10.07%
- 3 года*
- 9.75%
- 5 лет*
- 6.60%
- 10 лет*
- 7.13%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий HRSTX и GTSOX
HRSTX берет комиссию в 1.99%, что несколько больше комиссии GTSOX в 0.85%.
Доходность на риск
HRSTX vs. GTSOX — Ранг доходности на риск
HRSTX
GTSOX
Сравнение HRSTX c GTSOX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Rational Tactical Return Fund (HRSTX) и Glenmede Secured Options Portfolio (GTSOX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HRSTX | GTSOX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.88 | 0.77 | +0.12 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.21 | 1.22 | -0.01 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.32 | 1.31 | +0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.95 | 0.89 | +0.06 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.17 | 5.59 | +1.59 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HRSTX | GTSOX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.88 | 0.77 | +0.12 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.30 | 0.50 | -0.20 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.25 | 0.53 | -0.28 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.12 | 0.56 | -0.44 |
Корреляция
Корреляция между HRSTX и GTSOX составляет 0.40 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HRSTX и GTSOX
Дивидендная доходность HRSTX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.38%, что больше доходности GTSOX в 7.47%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HRSTX Rational Tactical Return Fund | 8.38% | 6.72% | 4.47% | 5.60% | 2.24% | 3.75% | 2.10% | 3.36% | 1.33% | 5.55% | 13.80% | 4.82% |
GTSOX Glenmede Secured Options Portfolio | 7.47% | 7.47% | 12.31% | 0.00% | 0.00% | 13.35% | 0.00% | 7.56% | 2.62% | 6.57% | 5.01% | 5.95% |
Просадки
Сравнение просадок HRSTX и GTSOX
Максимальная просадка HRSTX за все время составила -69.69%, что больше максимальной просадки GTSOX в -29.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HRSTX и GTSOX.
Загрузка...
Показатели просадок
| HRSTX | GTSOX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -69.69% | -29.21% | -40.48% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.42% | -11.14% | +8.72% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -2.42% | -22.03% | +19.61% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -15.82% | -29.21% | +13.39% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.87% | -4.17% | +3.30% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -27.86% | -2.99% | -24.87% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.32% | 1.77% | -1.45% |
Волатильность
Сравнение волатильности HRSTX и GTSOX
Текущая волатильность для Rational Tactical Return Fund (HRSTX) составляет 2.52%, в то время как у Glenmede Secured Options Portfolio (GTSOX) волатильность равна 4.30%. Это указывает на то, что HRSTX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GTSOX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| HRSTX | GTSOX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.52% | 4.30% | -1.78% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.60% | 4.95% | -2.35% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.68% | 14.05% | -11.37% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 97.90% | 13.19% | +84.71% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 69.54% | 13.44% | +56.10% |