Сравнение HRSTX с GTSOX
HRSTX (Rational Tactical Return Fund) and GTSOX (Glenmede Secured Options Portfolio) are both Options Trading funds. Over the past 10 years, HRSTX returned 5.70%/yr vs 7.51%/yr for GTSOX. At a 0.40 correlation, their price movements are largely independent. HRSTX charges 1.99%/yr vs 0.85%/yr for GTSOX.
Доходность
Сравнение доходности HRSTX и GTSOX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: HRSTX показывает доходность 5.82%, а GTSOX немного ниже – 5.77%. За последние 10 лет акции HRSTX уступали акциям GTSOX по среднегодовой доходности: 5.70% против 7.51% соответственно.
HRSTX
- 1 день
- -0.30%
- 1 месяц
- 2.21%
- С начала года
- 5.82%
- 6 месяцев
- 5.96%
- 1 год
- 8.02%
- 3 года*
- 5.39%
- 5 лет*
- 5.10%
- 10 лет*
- 5.70%
GTSOX
- 1 день
- -0.14%
- 1 месяц
- 1.26%
- С начала года
- 5.77%
- 6 месяцев
- 6.00%
- 1 год
- 15.09%
- 3 года*
- 10.51%
- 5 лет*
- 7.26%
- 10 лет*
- 7.51%
Сравнение доходности по годам HRSTX и GTSOX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HRSTX Rational Tactical Return Fund | 5.82% | 3.66% | 3.23% | 5.06% | 5.90% | 3.95% | 2.65% | 8.35% | 9.66% | 3.49% |
GTSOX Glenmede Secured Options Portfolio | 5.77% | 7.73% | 13.79% | 14.59% | -11.69% | 18.06% | 4.22% | 18.45% | -4.68% | 5.96% |
Correlation
The correlation between HRSTX and GTSOX is 0.54, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.54 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.39 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.26 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.23 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 янв. 2011 г. | 0.40 |
The correlation between HRSTX and GTSOX shifts across timeframes, from 0.23 (10 years) to 0.54 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HRSTX vs. GTSOX — Ранг доходности на риск
HRSTX
GTSOX
Сравнение HRSTX c GTSOX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Rational Tactical Return Fund (HRSTX) и Glenmede Secured Options Portfolio (GTSOX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HRSTX | GTSOX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.46 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.72 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.78 | 1.82 | -0.04 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.33 | 3.03 | +0.30 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 23.53 | 20.73 | +2.79 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HRSTX | GTSOX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.29 | 2.75 | -0.46 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.54 | 0.55 | +0.98 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.80 | 0.56 | +0.24 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.03 | 0.59 | -0.55 |
Просадки
Сравнение просадок HRSTX и GTSOX
Максимальная просадка HRSTX за все время составила -69.69%, что больше максимальной просадки GTSOX в -29.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HRSTX и GTSOX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HRSTX | GTSOX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -69.69% | -29.21% | -40.48% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.42% | -5.05% | +2.63% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -2.42% | -22.03% | +19.61% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -2.42% | -22.03% | +19.61% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -15.82% | -29.21% | +13.39% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.83% | -0.14% | -8.69% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -31.59% | -2.97% | -28.62% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.34% | 0.73% | -0.39% |
Волатильность
Сравнение волатильности HRSTX и GTSOX
Rational Tactical Return Fund (HRSTX) имеет более высокую волатильность в 1.39% по сравнению с Glenmede Secured Options Portfolio (GTSOX) с волатильностью 0.59%. Это указывает на то, что HRSTX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GTSOX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HRSTX | GTSOX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.39% | 0.59% | +0.80% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.42% | 5.07% | -1.65% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.51% | 5.56% | -2.05% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.33% | 13.18% | -9.85% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 7.16% | 13.44% | -6.28% |
Сравнение комиссий HRSTX и GTSOX
HRSTX берет комиссию в 1.99%, что несколько больше комиссии GTSOX в 0.85%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HRSTX и GTSOX
Дивидендная доходность HRSTX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.94%, что больше доходности GTSOX в 6.90%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GTSOX Glenmede Secured Options Portfolio | 6.90% | 7.47% | 12.31% | 0.00% | 0.00% | 13.35% | 0.00% | 7.56% | 2.62% | 6.57% | 5.01% | 5.95% |
HRSTX Rational Tactical Return Fund | 8.94% | 6.72% | 4.47% | 5.60% | 2.24% | 3.75% | 2.10% | 3.36% | 1.33% | 5.55% | 13.80% | 4.82% |
Часто задаваемые вопросы
HRSTX and GTSOX have a correlation of 0.54, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
HRSTX has higher volatility (1.39%) compared to GTSOX (0.59%). In terms of maximum drawdown, HRSTX dropped -69.69% vs GTSOX's -29.21%.
GTSOX currently has the higher Sharpe Ratio (2.75 vs 2.29), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для HRSTX и GTSOX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор