Сравнение HRSTX с MAIPX
HRSTX (Rational Tactical Return Fund) and MAIPX (MAI Managed Volatility Fund) are both Options Trading funds. Over the past 10 years, HRSTX returned 5.73%/yr vs 7.30%/yr for MAIPX. At a 0.46 correlation, their price movements are largely independent. HRSTX charges 1.99%/yr vs 0.99%/yr for MAIPX.
Доходность
Сравнение доходности HRSTX и MAIPX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: HRSTX показывает доходность 6.14%, а MAIPX немного ниже – 5.94%. За последние 10 лет акции HRSTX уступали акциям MAIPX по среднегодовой доходности: 5.73% против 7.30% соответственно.
HRSTX
- 1 день
- 0.12%
- 1 месяц
- 2.95%
- С начала года
- 6.14%
- 6 месяцев
- 6.27%
- 1 год
- 8.34%
- 3 года*
- 5.49%
- 5 лет*
- 5.17%
- 10 лет*
- 5.73%
MAIPX
- 1 день
- 0.06%
- 1 месяц
- 1.99%
- С начала года
- 5.94%
- 6 месяцев
- 6.18%
- 1 год
- 13.89%
- 3 года*
- 10.18%
- 5 лет*
- 7.59%
- 10 лет*
- 7.30%
Сравнение доходности по годам HRSTX и MAIPX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HRSTX Rational Tactical Return Fund | 6.14% | 3.66% | 3.23% | 5.06% | 5.90% | 3.95% | 2.65% | 8.35% | 9.66% | 3.49% |
MAIPX MAI Managed Volatility Fund | 5.94% | 10.28% | 8.64% | 10.58% | -3.59% | 12.81% | 4.39% | 16.13% | -2.76% | 8.66% |
Correlation
The correlation between HRSTX and MAIPX is 0.54, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.54 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.37 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.24 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.25 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 окт. 2010 г. | 0.46 |
The correlation between HRSTX and MAIPX shifts across timeframes, from 0.24 (5 years) to 0.54 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HRSTX vs. MAIPX — Ранг доходности на риск
HRSTX
MAIPX
Сравнение HRSTX c MAIPX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Rational Tactical Return Fund (HRSTX) и MAI Managed Volatility Fund (MAIPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HRSTX | MAIPX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.64 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.02 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.83 | 1.71 | +0.12 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.46 | 4.60 | -1.14 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 24.51 | 27.17 | -2.66 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HRSTX | MAIPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.40 | 3.03 | -0.64 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.56 | 0.86 | +0.70 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.80 | 0.67 | +0.14 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.03 | 0.68 | -0.64 |
Просадки
Сравнение просадок HRSTX и MAIPX
Максимальная просадка HRSTX за все время составила -69.69%, что больше максимальной просадки MAIPX в -25.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HRSTX и MAIPX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HRSTX | MAIPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -69.69% | -25.69% | -44.00% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.42% | -3.10% | +0.68% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -2.42% | -11.77% | +9.35% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -2.42% | -11.77% | +9.35% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -15.82% | -25.69% | +9.87% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.55% | -0.11% | -8.44% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -31.59% | -1.42% | -30.17% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.34% | 0.52% | -0.18% |
Волатильность
Сравнение волатильности HRSTX и MAIPX
Rational Tactical Return Fund (HRSTX) имеет более высокую волатильность в 1.37% по сравнению с MAI Managed Volatility Fund (MAIPX) с волатильностью 0.99%. Это указывает на то, что HRSTX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MAIPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HRSTX | MAIPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.37% | 0.99% | +0.38% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.40% | 3.94% | -0.54% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.49% | 4.70% | -1.21% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.33% | 8.85% | -5.52% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 7.16% | 10.97% | -3.81% |
Сравнение комиссий HRSTX и MAIPX
HRSTX берет комиссию в 1.99%, что несколько больше комиссии MAIPX в 0.99%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HRSTX и MAIPX
Дивидендная доходность HRSTX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.92%, что больше доходности MAIPX в 1.13%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HRSTX Rational Tactical Return Fund | 8.92% | 6.72% | 4.47% | 5.60% | 2.24% | 3.75% | 2.10% | 3.36% | 1.33% | 5.55% | 13.80% | 4.82% |
MAIPX MAI Managed Volatility Fund | 1.13% | 1.33% | 2.20% | 4.59% | 2.26% | 0.00% | 0.32% | 1.74% | 2.89% | 2.12% | 0.80% | 4.17% |
Часто задаваемые вопросы
HRSTX and MAIPX have a correlation of 0.54, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
HRSTX has higher volatility (1.37%) compared to MAIPX (0.99%). In terms of maximum drawdown, HRSTX dropped -69.69% vs MAIPX's -25.69%.
MAIPX currently has the higher Sharpe Ratio (3.03 vs 2.40), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для HRSTX и MAIPX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор