PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HRSTX с MAIPX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение HRSTX с MAIPX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Rational Tactical Return Fund (HRSTX) и MAI Managed Volatility Fund (MAIPX).

HRSTX управляется Rational Funds. Фонд был запущен 30 апр. 2007 г.. MAIPX управляется BlackRock. Фонд был запущен 22 сент. 2010 г..

Доходность

Сравнение доходности HRSTX и MAIPX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Rational Tactical Return Fund (HRSTX) и MAI Managed Volatility Fund (MAIPX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам HRSTX и MAIPX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
HRSTX
Rational Tactical Return Fund		-0.55%3.66%3.23%5.06%217.69%3.95%2.65%8.35%9.66%3.49%
MAIPX
MAI Managed Volatility Fund		-0.99%10.28%8.64%10.58%-3.59%12.81%4.39%16.13%-2.76%8.66%

Доходность по периодам

С начала года, HRSTX показывает доходность -0.55%, что значительно выше, чем у MAIPX с доходностью -0.99%. За последние 10 лет акции HRSTX превзошли акции MAIPX по среднегодовой доходности: 17.29% против 6.70% соответственно.

HRSTX

1 день
1.27%
1 месяц
-0.68%
С начала года
-0.55%
6 месяцев
0.39%
1 год
2.30%
3 года*
3.53%
5 лет*
29.49%
10 лет*
17.29%

MAIPX

1 день
1.81%
1 месяц
-0.87%
С начала года
-0.99%
6 месяцев
0.58%
1 год
9.85%
3 года*
8.37%
5 лет*
6.53%
10 лет*
6.70%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Rational Tactical Return Fund

MAI Managed Volatility Fund

Часто сравнивают с HRSTX:
HRSTX с VPMAXHRSTX с CIHEXHRSTX с SDRIXHRSTX с GTSOXHRSTX с RDMIXHRSTX с PBXIXHRSTX с JHQTX
Часто сравнивают с MAIPX:
MAIPX с VEIPXMAIPX с SHIIXMAIPX с SDRIXMAIPX с EIVPXMAIPX с PPFIXMAIPX с CIHEXMAIPX с ECAT

Сравнение комиссий HRSTX и MAIPX

HRSTX берет комиссию в 1.99%, что несколько больше комиссии MAIPX в 0.99%.

HRSTX
Rational Tactical Return Fund
MAIPX
MAI Managed Volatility Fund

Доходность на риск

HRSTX vs. MAIPX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HRSTX
Ранг доходности на риск HRSTX: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HRSTX: 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HRSTX: 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HRSTX: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HRSTX: 2929
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HRSTX: 6969
Ранг коэф-та Мартина
MAIPX
Ранг доходности на риск MAIPX: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MAIPX: 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MAIPX: 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MAIPX: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MAIPX: 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MAIPX: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HRSTX c MAIPX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Rational Tactical Return Fund (HRSTX) и MAI Managed Volatility Fund (MAIPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HRSTXMAIPXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.88

0.84

+0.04

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.21

1.33

-0.12

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.32

1.29

+0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.95

1.12

-0.17

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.17

7.39

-0.21

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HRSTX vs. MAIPX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HRSTX на текущий момент составляет 0.88, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа MAIPX равному 0.84. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HRSTX и MAIPX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HRSTXMAIPXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.88

0.84

+0.04

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.30

0.74

-0.44

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.25

0.61

-0.36

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.12

0.63

-0.52

Корреляция

Корреляция между HRSTX и MAIPX составляет 0.46 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HRSTX и MAIPX

Дивидендная доходность HRSTX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.38%, что больше доходности MAIPX в 1.21%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
HRSTX
Rational Tactical Return Fund		8.38%6.72%4.47%5.60%2.24%3.75%2.10%3.36%1.33%5.55%13.80%4.82%
MAIPX
MAI Managed Volatility Fund		1.21%1.33%2.20%4.59%2.26%0.00%0.32%1.74%2.89%2.12%0.80%4.17%

Просадки

Сравнение просадок HRSTX и MAIPX

Максимальная просадка HRSTX за все время составила -69.69%, что больше максимальной просадки MAIPX в -25.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HRSTX и MAIPX.

Загрузка...

Показатели просадок

HRSTXMAIPXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-69.69%

-25.69%

-44.00%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.42%

-9.49%

+7.07%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-2.42%

-11.77%

+9.35%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-15.82%

-25.69%

+9.87%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.87%

-1.28%

+0.41%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-27.86%

-1.44%

-26.42%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.32%

1.43%

-1.11%

Волатильность

Сравнение волатильности HRSTX и MAIPX

Текущая волатильность для Rational Tactical Return Fund (HRSTX) составляет 2.52%, в то время как у MAI Managed Volatility Fund (MAIPX) волатильность равна 3.08%. Это указывает на то, что HRSTX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MAIPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

HRSTXMAIPXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.52%

3.08%

-0.56%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.60%

3.82%

-1.22%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.68%

11.91%

-9.23%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

97.90%

8.83%

+89.07%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

69.54%

10.97%

+58.57%