PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HRSTX с CIHEX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение HRSTX с CIHEX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Rational Tactical Return Fund (HRSTX) и Calamos Hedged Equity Fund (CIHEX).

HRSTX управляется Rational Funds. Фонд был запущен 30 апр. 2007 г.. CIHEX управляется Calamos. Фонд был запущен 30 дек. 2014 г..

Доходность

Сравнение доходности HRSTX и CIHEX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Rational Tactical Return Fund (HRSTX) и Calamos Hedged Equity Fund (CIHEX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам HRSTX и CIHEX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
HRSTX
Rational Tactical Return Fund		-0.55%3.66%3.23%5.06%217.69%3.95%2.65%8.35%9.66%3.49%
CIHEX
Calamos Hedged Equity Fund		-2.14%11.36%14.96%15.88%-11.11%13.31%9.66%14.47%0.87%8.37%

Доходность по периодам

С начала года, HRSTX показывает доходность -0.55%, что значительно выше, чем у CIHEX с доходностью -2.14%. За последние 10 лет акции HRSTX превзошли акции CIHEX по среднегодовой доходности: 17.29% против 7.78% соответственно.

HRSTX

1 день
1.27%
1 месяц
-0.68%
С начала года
-0.55%
6 месяцев
0.39%
1 год
2.30%
3 года*
3.53%
5 лет*
29.49%
10 лет*
17.29%

CIHEX

1 день
1.46%
1 месяц
-2.44%
С начала года
-2.14%
6 месяцев
-0.60%
1 год
11.29%
3 года*
11.60%
5 лет*
7.06%
10 лет*
7.78%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Rational Tactical Return Fund

Calamos Hedged Equity Fund

Часто сравнивают с HRSTX:
HRSTX с VPMAXHRSTX с SDRIXHRSTX с PBXIXHRSTX с GTSOXHRSTX с RDMIXHRSTX с JHQTXHRSTX с PPFIX
Часто сравнивают с CIHEX:
CIHEX с SPYCIHEX с HELOCIHEX с OBMCXCIHEX с CHICIHEX с CTRIXCIHEX с HNDRXCIHEX с CIGEX

Сравнение комиссий HRSTX и CIHEX

HRSTX берет комиссию в 1.99%, что несколько больше комиссии CIHEX в 0.91%.

HRSTX
Rational Tactical Return Fund
CIHEX
Calamos Hedged Equity Fund

Доходность на риск

HRSTX vs. CIHEX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HRSTX
Ранг доходности на риск HRSTX: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HRSTX: 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HRSTX: 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HRSTX: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HRSTX: 2929
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HRSTX: 6969
Ранг коэф-та Мартина
CIHEX
Ранг доходности на риск CIHEX: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CIHEX: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CIHEX: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CIHEX: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CIHEX: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CIHEX: 8484
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HRSTX c CIHEX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Rational Tactical Return Fund (HRSTX) и Calamos Hedged Equity Fund (CIHEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HRSTXCIHEXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.88

1.24

-0.35

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.21

1.85

-0.65

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.32

1.27

+0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.95

2.02

-1.07

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.17

9.02

-1.85

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HRSTX vs. CIHEX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HRSTX на текущий момент составляет 0.88, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа CIHEX равному 1.24. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HRSTX и CIHEX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HRSTXCIHEXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.88

1.24

-0.35

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.30

0.78

-0.48

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.25

0.83

-0.58

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.12

0.74

-0.62

Корреляция

Корреляция между HRSTX и CIHEX составляет 0.26 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HRSTX и CIHEX

Дивидендная доходность HRSTX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.38%, что больше доходности CIHEX в 0.33%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
HRSTX
Rational Tactical Return Fund		8.38%6.72%4.47%5.60%2.24%3.75%2.10%3.36%1.33%5.55%13.80%4.82%
CIHEX
Calamos Hedged Equity Fund		0.33%0.33%0.46%0.69%0.73%0.44%1.03%0.99%3.16%0.85%1.29%1.69%

Просадки

Сравнение просадок HRSTX и CIHEX

Максимальная просадка HRSTX за все время составила -69.69%, что больше максимальной просадки CIHEX в -17.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HRSTX и CIHEX.

Загрузка...

Показатели просадок

HRSTXCIHEXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-69.69%

-17.80%

-51.89%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.42%

-5.82%

+3.40%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-2.42%

-15.77%

+13.35%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-15.82%

-17.80%

+1.98%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.87%

-3.29%

+2.42%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-27.86%

-2.34%

-25.52%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.32%

1.30%

-0.98%

Волатильность

Сравнение волатильности HRSTX и CIHEX

Текущая волатильность для Rational Tactical Return Fund (HRSTX) составляет 2.52%, в то время как у Calamos Hedged Equity Fund (CIHEX) волатильность равна 2.66%. Это указывает на то, что HRSTX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CIHEX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

HRSTXCIHEXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.52%

2.66%

-0.14%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.60%

5.01%

-2.41%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.68%

9.28%

-6.60%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

97.90%

9.13%

+88.77%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

69.54%

9.38%

+60.16%