PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HRSTX с PBXIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение HRSTX с PBXIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Rational Tactical Return Fund (HRSTX) и Rational/Pier 88 Convertible Securities Fund (PBXIX).

HRSTX управляется Rational Funds. Фонд был запущен 30 апр. 2007 г.. PBXIX управляется Rational Funds. Фонд был запущен 5 дек. 2019 г..

Доходность

Сравнение доходности HRSTX и PBXIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Rational Tactical Return Fund (HRSTX) и Rational/Pier 88 Convertible Securities Fund (PBXIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам HRSTX и PBXIX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
HRSTX
Rational Tactical Return Fund		-0.55%3.66%3.23%5.06%217.69%3.95%2.65%1.06%
PBXIX
Rational/Pier 88 Convertible Securities Fund		-1.71%2.12%8.23%3.28%-10.82%10.23%17.09%1.70%

Доходность по периодам

С начала года, HRSTX показывает доходность -0.55%, что значительно выше, чем у PBXIX с доходностью -1.71%.

HRSTX

1 день
1.27%
1 месяц
-0.68%
С начала года
-0.55%
6 месяцев
0.39%
1 год
2.30%
3 года*
3.53%
5 лет*
29.49%
10 лет*
17.29%

PBXIX

1 день
1.25%
1 месяц
-3.12%
С начала года
-1.71%
6 месяцев
-1.80%
1 год
1.99%
3 года*
4.40%
5 лет*
1.32%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Rational Tactical Return Fund

Rational/Pier 88 Convertible Securities Fund

Часто сравнивают с HRSTX:
HRSTX с VPMAXHRSTX с CIHEXHRSTX с SDRIXHRSTX с GTSOXHRSTX с RDMIXHRSTX с JHQTXHRSTX с PPFIX
Часто сравнивают с PBXIX:
PBXIX с PCONXPBXIX с HDCTXPBXIX с WESRXPBXIX с CNSDXPBXIX с FISCXPBXIX с AVKPBXIX с CXGCX

Сравнение комиссий HRSTX и PBXIX

HRSTX берет комиссию в 1.99%, что несколько больше комиссии PBXIX в 0.99%.

HRSTX
Rational Tactical Return Fund
PBXIX
Rational/Pier 88 Convertible Securities Fund

Доходность на риск

HRSTX vs. PBXIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HRSTX
Ранг доходности на риск HRSTX: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HRSTX: 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HRSTX: 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HRSTX: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HRSTX: 2929
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HRSTX: 6969
Ранг коэф-та Мартина
PBXIX
Ранг доходности на риск PBXIX: 99
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PBXIX: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PBXIX: 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PBXIX: 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PBXIX: 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PBXIX: 1212
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HRSTX c PBXIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Rational Tactical Return Fund (HRSTX) и Rational/Pier 88 Convertible Securities Fund (PBXIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HRSTXPBXIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.88

0.27

+0.62

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.21

0.43

+0.78

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.32

1.06

+0.26

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.95

0.40

+0.55

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.17

1.46

+5.72

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HRSTX vs. PBXIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HRSTX на текущий момент составляет 0.88, что выше коэффициента Шарпа PBXIX равного 0.27. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HRSTX и PBXIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HRSTXPBXIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.88

0.27

+0.62

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.30

0.15

+0.15

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.25

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.12

0.38

-0.27

Корреляция

Корреляция между HRSTX и PBXIX составляет 0.15 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HRSTX и PBXIX

Дивидендная доходность HRSTX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.38%, что больше доходности PBXIX в 5.97%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
HRSTX
Rational Tactical Return Fund		8.38%6.72%4.47%5.60%2.24%3.75%2.10%3.36%1.33%5.55%13.80%4.82%
PBXIX
Rational/Pier 88 Convertible Securities Fund		5.97%3.48%2.14%2.22%2.25%7.56%1.77%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок HRSTX и PBXIX

Максимальная просадка HRSTX за все время составила -69.69%, что больше максимальной просадки PBXIX в -24.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HRSTX и PBXIX.

Загрузка...

Показатели просадок

HRSTXPBXIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-69.69%

-24.03%

-45.66%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.42%

-5.74%

+3.32%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-2.42%

-15.57%

+13.15%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-15.82%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.87%

-3.98%

+3.11%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-27.86%

-5.65%

-22.21%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.32%

1.56%

-1.24%

Волатильность

Сравнение волатильности HRSTX и PBXIX

Rational Tactical Return Fund (HRSTX) и Rational/Pier 88 Convertible Securities Fund (PBXIX) имеют волатильность 2.52% и 2.60% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

HRSTXPBXIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.52%

2.60%

-0.08%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.60%

5.12%

-2.52%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.68%

8.57%

-5.89%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

97.90%

8.65%

+89.25%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

69.54%

11.58%

+57.96%