PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HRSTX с PBXIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение HRSTX с PBXIX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

HRSTX (Rational Tactical Return Fund) and PBXIX (Rational/Pier 88 Convertible Securities Fund) are both mutual funds - HRSTX is a Options Trading fund managed by Rational Funds, while PBXIX is a Convertible Bonds fund managed by Rational Funds. Over the past 5 years, HRSTX returned 5.17%/yr vs 3.44%/yr for PBXIX. At a 0.17 correlation, their price movements are largely independent. HRSTX charges 1.99%/yr vs 0.99%/yr for PBXIX.

Доходность

Сравнение доходности HRSTX и PBXIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Rational Tactical Return Fund (HRSTX) и Rational/Pier 88 Convertible Securities Fund (PBXIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, HRSTX показывает доходность 6.14%, что значительно ниже, чем у PBXIX с доходностью 8.94%.

HRSTX

1 день
0.12%
1 месяц
2.95%
С начала года
6.14%
6 месяцев
6.27%
1 год
8.34%
3 года*
5.49%
5 лет*
5.17%
10 лет*
5.73%

PBXIX

1 день
0.52%
1 месяц
3.28%
С начала года
8.94%
6 месяцев
8.36%
1 год
12.53%
3 года*
8.68%
5 лет*
3.44%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам HRSTX и PBXIX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
HRSTX
Rational Tactical Return Fund		6.14%3.66%3.23%5.06%5.90%3.95%2.65%1.06%
PBXIX
Rational/Pier 88 Convertible Securities Fund		8.94%2.12%8.23%3.28%-10.82%10.23%17.09%1.70%

Correlation

The correlation between HRSTX and PBXIX is 0.45, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.45

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.33

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.24

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 дек. 2019 г.

0.17

Over the past year, HRSTX and PBXIX have become more correlated (0.45) than their long-term average of 0.17, meaning their price movements have been converging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Rational Tactical Return Fund

Rational/Pier 88 Convertible Securities Fund

Часто сравнивают с HRSTX:
HRSTX с STTIXHRSTX с SDRIXHRSTX с CIHEXHRSTX с RDMIXHRSTX с MAIPXHRSTX с JHQTXHRSTX с GTSOX
Часто сравнивают с PBXIX:
PBXIX с CNSDXPBXIX с CXGCXPBXIX с PCONXPBXIX с HDCTXPBXIX с WESRXPBXIX с CHIPBXIX с AVK

Доходность на риск

HRSTX vs. PBXIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HRSTX
Ранг доходности на риск HRSTX: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HRSTX: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HRSTX: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HRSTX: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HRSTX: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HRSTX: 9696
Ранг коэф-та Мартина
PBXIX
Ранг доходности на риск PBXIX: 3939
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PBXIX: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PBXIX: 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PBXIX: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PBXIX: 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PBXIX: 4444
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HRSTX c PBXIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Rational Tactical Return Fund (HRSTX) и Rational/Pier 88 Convertible Securities Fund (PBXIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HRSTXPBXIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.40
1.79

+0.61

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.70
2.57

+1.13

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.83

1.32

+0.51

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.46

2.42

+1.04

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

24.51

9.28

+15.23

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HRSTX vs. PBXIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HRSTX на текущий момент составляет 2.40, что выше коэффициента Шарпа PBXIX равного 1.79. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HRSTX и PBXIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HRSTXPBXIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.40

1.79

+0.61

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.56

0.40

+1.16

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.80

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.03

0.52

-0.49

Просадки

Сравнение просадок HRSTX и PBXIX

Максимальная просадка HRSTX за все время составила -69.69%, что больше максимальной просадки PBXIX в -24.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HRSTX и PBXIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

HRSTXPBXIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-69.69%

-24.03%

-45.66%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.42%

-5.16%

+2.74%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-2.42%

-10.71%

+8.29%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-2.42%

-15.57%

+13.15%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-15.82%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.55%

0.00%

-8.55%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-31.59%

-5.52%

-26.07%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.34%

1.34%

-1.00%

Волатильность

Сравнение волатильности HRSTX и PBXIX

Текущая волатильность для Rational Tactical Return Fund (HRSTX) составляет 1.37%, в то время как у Rational/Pier 88 Convertible Securities Fund (PBXIX) волатильность равна 2.32%. Это указывает на то, что HRSTX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PBXIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

HRSTXPBXIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.37%

2.32%

-0.95%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.40%

5.06%

-1.66%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.49%

6.97%

-3.48%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

3.33%

8.61%

-5.28%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

7.16%

11.50%

-4.34%

Сравнение комиссий HRSTX и PBXIX

HRSTX берет комиссию в 1.99%, что несколько больше комиссии PBXIX в 0.99%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HRSTX и PBXIX

Дивидендная доходность HRSTX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.92%, что больше доходности PBXIX в 5.39%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
HRSTX
Rational Tactical Return Fund		8.92%6.72%4.47%5.60%2.24%3.75%2.10%3.36%1.33%5.55%13.80%4.82%
PBXIX
Rational/Pier 88 Convertible Securities Fund		5.39%3.48%2.14%2.22%2.25%7.56%1.77%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

HRSTX and PBXIX have a correlation of 0.45, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PBXIX has higher volatility (2.32%) compared to HRSTX (1.37%). In terms of maximum drawdown, HRSTX dropped -69.69% vs PBXIX's -24.03%.

HRSTX currently has the higher Sharpe Ratio (2.40 vs 1.79), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для HRSTX и PBXIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор