PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Rational Tactical Return Fund (HRSTX)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Rational Tactical Return Fund (HRSTX)

Взаимный фонд · Валюта в USD · Последнее обновление 1 июн. 2025 г.

Информация о фонде

ISIN

US6282557056

CUSIP

628255705

Эмитент

Rational Funds

Дата выпуска

30 апр. 2007 г.

Категория

Options Trading

Минимальные инвестиции

$1,000

Класс актива

Альтернативные инвестиции

Комиссия

Комиссия HRSTX составляет 1.99%, что выше среднего уровня по рынку.

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Rational Tactical Return Fund

Доходность

График доходности

Загрузка...

S&P 500

Доходность по периодам

Rational Tactical Return Fund (HRSTX) показал доход в 1.50% с начала года и 2.34% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность HRSTX составила 1.34%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.85%.

HRSTX

С начала года

1.50%

1 месяц

0.41%

6 месяцев

1.05%

1 год

2.34%

3 года

1.61%

5 лет

1.05%

10 лет

1.34%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

0.51%

1 месяц

5.49%

6 месяцев

-2.00%

1 год

12.02%

3 года

12.68%

5 лет

14.19%

10 лет

10.85%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью HRSTX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20250.24%0.36%0.12%0.30%0.47%1.50%
20240.30%0.35%0.35%0.35%0.35%0.35%0.29%-0.52%0.35%0.35%0.46%-0.44%2.56%
20230.12%0.29%0.35%0.29%0.41%0.58%0.58%0.69%0.28%0.57%0.34%-3.53%0.90%
2022-0.35%0.00%0.18%1.87%-0.18%-0.29%0.06%0.06%0.00%-0.12%0.12%0.06%1.39%
20210.53%0.35%0.35%0.35%0.52%0.34%0.51%0.17%0.34%0.34%-0.00%-3.55%0.18%
2020-0.00%0.18%0.18%0.70%0.70%-0.17%0.17%0.69%-1.21%0.35%0.35%-1.39%0.53%
20190.74%0.74%0.91%1.08%-0.00%1.25%1.24%-0.17%0.70%0.17%0.69%-2.58%4.81%
20180.60%1.39%-0.00%0.79%0.59%0.58%1.73%1.51%1.49%-0.00%0.55%-1.17%8.34%
2017-12.18%1.79%-0.44%1.54%-2.83%3.80%3.45%0.00%8.33%-1.15%1.56%0.92%3.50%
2016-3.16%0.96%4.37%-0.55%-0.18%0.37%2.38%0.71%0.53%-3.18%5.46%-0.15%7.46%
2015-2.38%2.90%-1.34%1.95%-2.06%-2.26%-3.70%0.00%-8.16%3.66%-1.01%-4.24%-15.95%
2014-1.37%4.16%1.33%1.91%-0.94%4.37%-4.19%1.66%-7.33%-6.15%-5.75%-3.25%-15.26%
Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг HRSTX составляет 75, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими mutual funds на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Ранг риск-скорректированной доходности HRSTX, с текущим значением в 7575
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа HRSTX, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HRSTX, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HRSTX, с текущим значением в 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HRSTX, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HRSTX, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Rational Tactical Return Fund (HRSTX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

Rational Tactical Return Fund имеет следующие коэффициенты Шарпа на 1 июн. 2025 г. (данные пересчитываются ежедневно):

  • За 1 год: 1.62
  • За 5 лет: 0.01
  • За 10 лет: 0.02
  • За всё время: -0.02

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Rational Tactical Return Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 4.40%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.75 на акцию.

2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%$0.00$0.50$1.00$1.50$2.0020142015201620172018201920202021202220232024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20242023202220212020201920182017201620152014
Дивиденд$0.75$0.75$0.95$0.38$0.64$0.36$0.57$0.22$0.83$2.11$0.78$0.31

Дивидендный доход

4.40%4.46%5.61%2.25%3.75%2.11%3.36%1.33%5.55%13.79%4.83%1.55%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Rational Tactical Return Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2024$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.75$0.75
2023$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.95$0.95
2022$0.00$0.00$0.00$0.33$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.05$0.38
2021$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.64$0.64
2020$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.36$0.36
2019$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.57$0.57
2018$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.22$0.22
2017$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.83$0.83
2016$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$2.11$2.11
2015$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.78$0.78
2014$0.31$0.31

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка...

Максимальные просадки

Rational Tactical Return Fund показал максимальную просадку в 77.80%, зарегистрированную 25 апр. 2022 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.

Текущая просадка Rational Tactical Return Fund составляет 30.32%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-77.8%19 мая 2008 г.350725 апр. 2022 г.———
-16.91%7 нояб. 2007 г.5223 янв. 2008 г.6018 апр. 2008 г.112
-13.07%20 июл. 2007 г.2016 авг. 2007 г.2927 сент. 2007 г.49
-4.03%22 апр. 2008 г.81 мая 2008 г.58 мая 2008 г.13
-3.37%15 окт. 2007 г.622 окт. 2007 г.426 окт. 2007 г.10
Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка...