- ISIN
- US6282557056
- CUSIP
- 628255705
- Эмитент
- Rational Funds
- Дата выпуска
- 30 апр. 2007 г.
- Категория
- Options Trading
- Минимальные инвестиции
- $1,000
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Альтернативы
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности HRSTX
Rational Tactical Return Fund (HRSTX) прибавил 5.3% с начала года. Текущая цена акции HRSTX — $17. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции HRSTX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,271.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Rational Tactical Return Fund (HRSTX) показал доход в 5.25% с начала года и 7.06% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность HRSTX составила 5.80%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.71%.
Rational Tactical Return Fund
- 1 день
- -0.24%
- 1 месяц
- 0.32%
- С начала года
- 5.25%
- 6 месяцев
- 5.32%
- 1 год
- 7.06%
- 3 года*
- 5.10%
- 5 лет*
- 4.92%
- 10 лет*
- 5.80%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -1.44%
- 1 месяц
- -1.45%
- С начала года
- 7.60%
- 6 месяцев
- 6.59%
- 1 год
- 22.24%
- 3 года*
- 19.20%
- 5 лет*
- 11.54%
- 10 лет*
- 13.71%
Доходность HRSTX по месяцам
На основе ежедневных данных с 2 мая 2007 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.01%, а средняя месячная доходность — +0.16%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 36.1 лет.
Исторически 65% месяцев были с положительной доходностью, а 35% — с отрицательной. Лучший месяц был окт. 2011 г. с доходностью +14.1%, в то время как худший месяц был окт. 2008 г. с доходностью -27.6%. Самая длинная серия побед составила 21 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 6 месяцев.
В ежедневном выражении HRSTX закрывался с повышением в 39% случаев. Лучший день был 28 окт. 2008 г. с доходностью +11.5%, в то время как худший день был 23 янв. 2017 г. с доходностью -14.6%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -0.06% | 0.38% | -0.87% | 3.79% | 2.64% | -0.66% | 5.25% | ||||||
| 2025 | 0.24% | 0.36% | 0.12% | 0.30% | 0.47% | 0.53% | 0.23% | -0.06% | 0.47% | 0.29% | 0.41% | 0.24% | 3.66% |
| 2024 | 0.30% | 0.35% | 0.35% | 0.35% | 0.35% | 0.35% | 0.29% | -0.52% | 0.35% | 0.35% | 0.46% | 0.21% | 3.23% |
| 2023 | 0.12% | 0.29% | 0.35% | 0.29% | 0.41% | 0.58% | 0.58% | 0.69% | 0.28% | 0.57% | 0.34% | 0.45% | 5.06% |
| 2022 | -0.35% | -0.00% | 0.00% | 6.28% | -0.18% | -0.29% | 0.06% | 0.06% | 0.00% | -0.12% | 0.12% | 0.35% | 5.90% |
| 2021 | 0.53% | 0.35% | 0.35% | 0.35% | 0.52% | 0.34% | 0.51% | 0.17% | 0.34% | 0.34% | 0.00% | 0.08% | 3.95% |
Метрики бенчмарка
Rational Tactical Return Fund has an annualized alpha of -3.78%, beta of 0.61, and R2 of 0.39 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since May 02, 2007.
- This fund participated in 65.43% of S&P 500 Index downside but only 37.70% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- Beta of 0.61 may look defensive, but with R2 of 0.39 this fund is largely uncorrelated with S&P 500 Index - low beta reflects independence, not downside protection. See the Volatility section for a true picture of this fund's risk.
- R2 of 0.39 means the benchmark explains less than half of this fund's behavior - treat beta with caution or consider switching to a more representative benchmark.
- Альфа
- -3.78%
- Бета
- 0.61
- R²
- 0.39
- Участие в росте
- 37.70%
- Участие в снижении
- 65.43%
Комиссия
Комиссия HRSTX составляет 1.99%, что выше среднего уровня по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
HRSTX имеет ранг 52 по соотношению доходности и риска — наравне с аналогичными инвестиционных фондов. Типичный баланс риска и доходности. Не выдающийся результат, но и не тревожный сигнал — разумный выбор, если другие факторы соответствуют вашим целям.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Rational Tactical Return Fund (HRSTX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| HRSTX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.32 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.44 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.48 | 1.32 | +0.15 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.31 | 2.46 | -0.14 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 14.47 | 10.92 | +3.55 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Rational Tactical Return Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 8.99%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.50 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $1.50 | $1.09 | $0.75 | $0.95 | $0.38 | $0.64 | $0.36 | $0.57 | $0.22 | $0.83 | $2.11 | $0.78 |
Дивидендный доход | 8.99% | 6.72% | 4.47% | 5.60% | 2.24% | 3.75% | 2.10% | 3.36% | 1.33% | 5.55% | 13.80% | 4.82% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Rational Tactical Return Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.08 | $0.08 | $0.08 | $0.08 | $0.08 | $0.00 | $0.41 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.09 | $1.09 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.75 | $0.75 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.95 | $0.95 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.33 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.38 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.64 | $0.64 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Rational Tactical Return Fund показал максимальную просадку в 69.69%, зарегистрированную 20 нояб. 2008 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
Текущая просадка Rational Tactical Return Fund составляет 9.32%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Финансовый кризис2007–2009 | -69.69%нояб. 2008 г. | 6mo 5d | — | 18y 1moмай 2008 г. - сейчас |
Финансовый кризис2007–2009 | -14.56%янв. 2008 г. | 19d | 2mo 24d | 3mo 13dянв. 2008 г. - апр. 2008 г. |
Коррекция 2007 года2007 | -13.07%авг. 2007 г. | 27d | 1mo 12d | 2mo 9dиюль 2007 г. - сент. 2007 г. |
Финансовый кризис2007–2009 | -8.72%нояб. 2007 г. | 12d | 1mo 7d | 1mo 19dнояб. 2007 г. - дек. 2007 г. |
Финансовый кризис2007–2009 | -4.03%май 2008 г. | 9d | 7d | 16dапр. 2008 г. - май 2008 г. |
Показатели просадок
| HRSTX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -69.69% | -56.78% | -12.91% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.09% | -9.10% | +6.01% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -3.09% | -18.90% | +15.81% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -3.09% | -25.43% | +22.34% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -15.82% | -33.92% | +18.10% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.32% | -3.21% | -6.11% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -31.53% | -10.71% | -20.82% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.49% | 2.04% | -1.55% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с HRSTX
Добавьте Rational Tactical Return Fund в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с HRSTX