Rational Tactical Return Fund (HRSTX)

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Rational Tactical Return Fund (HRSTX) прибавил 6.1% с начала года. Текущая цена акции HRSTX — $17. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции HRSTX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,287.

Rational Tactical Return Fund (HRSTX) показал доход в 6.14% с начала года и 8.34% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность HRSTX составила 5.73%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.66%.

На основе ежедневных данных с 2 мая 2007 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.01%, а средняя месячная доходность — +0.16%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 36.1 лет.

Исторически 65% месяцев были с положительной доходностью, а 35% — с отрицательной. Лучший месяц был окт. 2011 г. с доходностью +14.1%, в то время как худший месяц был окт. 2008 г. с доходностью -27.6%. Самая длинная серия побед составила 21 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 6 месяцев.

В ежедневном выражении HRSTX закрывался с повышением в 39% случаев. Лучший день был 28 окт. 2008 г. с доходностью +11.5%, в то время как худший день был 23 янв. 2017 г. с доходностью -14.6%.

Rational Tactical Return Fund has an annualized alpha of -3.78%, beta of 0.61, and R2 of 0.39 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since May 03, 2007.

• This fund participated in 65.53% of S&P 500 Index downside but only 37.79% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
• Beta of 0.61 may look defensive, but with R2 of 0.39 this fund is largely uncorrelated with S&P 500 Index - low beta reflects independence, not downside protection. See the Volatility section for a true picture of this fund's risk.
• R2 of 0.39 means the benchmark explains less than half of this fund's behavior - treat beta with caution or consider switching to a more representative benchmark.

Комиссия HRSTX составляет 1.99%, что выше среднего уровня по рынку.

HRSTX имеет ранг 82 по соотношению доходности и риска — в топ 82% среди инвестиционных фондов на нашем сайте. Высокая доходность относительно риска — именно то, что ищут профессиональные инвесторы. Подходит для тех, кто хочет максимизировать отдачу на единицу риска.

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Rational Tactical Return Fund (HRSTX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Дивидендная доходность Rational Tactical Return Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 8.92%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.50 на акцию.

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Rational Tactical Return Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Rational Tactical Return Fund показал максимальную просадку в 69.69%, зарегистрированную 20 нояб. 2008 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.

Текущая просадка Rational Tactical Return Fund составляет 8.55%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.