Сравнение HRSTX с STTIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Rational Tactical Return Fund (HRSTX) и North SquareTrilogy Alternative Return Fund (STTIX).
HRSTX управляется Rational Funds. Фонд был запущен 30 апр. 2007 г.. STTIX управляется Stadion Funds. Фонд был запущен 1 апр. 2012 г..
Доходность
Сравнение доходности HRSTX и STTIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам HRSTX и STTIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HRSTX Rational Tactical Return Fund | -1.80% | 3.66% | 3.23% | 5.06% | 217.69% | 3.95% | 2.65% | 8.35% | 9.66% | 3.49% |
STTIX North SquareTrilogy Alternative Return Fund | -0.47% | 6.66% | 5.94% | -1.89% | -10.52% | 4.57% | 7.19% | 3.44% | -6.48% | 4.90% |
Доходность по периодам
С начала года, HRSTX показывает доходность -1.80%, что значительно ниже, чем у STTIX с доходностью -0.47%. За последние 10 лет акции HRSTX превзошли акции STTIX по среднегодовой доходности: 17.14% против 1.90% соответственно.
HRSTX
- 1 день
- 0.31%
- 1 месяц
- -2.12%
- С начала года
- -1.80%
- 6 месяцев
- -0.87%
- 1 год
- 1.07%
- 3 года*
- 3.09%
- 5 лет*
- 29.21%
- 10 лет*
- 17.14%
STTIX
- 1 день
- 0.52%
- 1 месяц
- -2.06%
- С начала года
- -0.47%
- 6 месяцев
- 0.34%
- 1 год
- 3.73%
- 3 года*
- 3.59%
- 5 лет*
- 0.08%
- 10 лет*
- 1.90%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий HRSTX и STTIX
HRSTX берет комиссию в 1.99%, что несколько больше комиссии STTIX в 1.38%.
Доходность на риск
HRSTX vs. STTIX — Ранг доходности на риск
HRSTX
STTIX
Сравнение HRSTX c STTIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Rational Tactical Return Fund (HRSTX) и North SquareTrilogy Alternative Return Fund (STTIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HRSTX | STTIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.43 | 0.91 | -0.49 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.53 | 1.33 | -0.81 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.14 | 1.17 | -0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.42 | 1.48 | -1.06 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.20 | 4.15 | -0.95 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HRSTX | STTIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.43 | 0.91 | -0.49 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.30 | 0.01 | +0.29 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.25 | 0.24 | 0.00 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.12 | 0.24 | -0.12 |
Корреляция
Корреляция между HRSTX и STTIX составляет 0.17 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HRSTX и STTIX
Дивидендная доходность HRSTX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.48%, что больше доходности STTIX в 4.71%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HRSTX Rational Tactical Return Fund | 8.48% | 6.72% | 4.47% | 5.60% | 2.24% | 3.75% | 2.10% | 3.36% | 1.33% | 5.55% | 13.80% | 4.82% |
STTIX North SquareTrilogy Alternative Return Fund | 4.71% | 4.26% | 17.39% | 2.10% | 1.03% | 0.49% | 1.02% | 1.68% | 1.73% | 0.96% | 0.99% | 1.07% |
Просадки
Сравнение просадок HRSTX и STTIX
Максимальная просадка HRSTX за все время составила -69.69%, что больше максимальной просадки STTIX в -18.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HRSTX и STTIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| HRSTX | STTIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -69.69% | -18.71% | -50.98% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.42% | -2.68% | +0.26% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -2.42% | -18.71% | +16.29% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -15.82% | -18.71% | +2.89% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.12% | -6.83% | +4.71% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -27.86% | -4.71% | -23.15% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.32% | 0.95% | -0.63% |
Волатильность
Сравнение волатильности HRSTX и STTIX
Rational Tactical Return Fund (HRSTX) имеет более высокую волатильность в 2.12% по сравнению с North SquareTrilogy Alternative Return Fund (STTIX) с волатильностью 1.33%. Это указывает на то, что HRSTX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с STTIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| HRSTX | STTIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.12% | 1.33% | +0.79% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.26% | 2.45% | -0.19% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.37% | 4.10% | -1.73% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 97.90% | 9.85% | +88.05% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 69.53% | 7.80% | +61.73% |