Сравнение HRSTX с JHQTX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Rational Tactical Return Fund (HRSTX) и JPMorgan Hedged Equity 3 Fund (JHQTX).
HRSTX управляется Rational Funds. Фонд был запущен 30 апр. 2007 г.. JHQTX управляется JPMorgan. Фонд был запущен 25 февр. 2021 г..
Доходность
Сравнение доходности HRSTX и JHQTX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам HRSTX и JHQTX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
HRSTX Rational Tactical Return Fund | -0.55% | 3.66% | 3.23% | 5.06% | 217.69% | 3.04% |
JHQTX JPMorgan Hedged Equity 3 Fund | -3.00% | 9.32% | 16.76% | 18.60% | -14.49% | 13.16% |
Доходность по периодам
С начала года, HRSTX показывает доходность -0.55%, что значительно выше, чем у JHQTX с доходностью -3.00%.
HRSTX
- 1 день
- 1.27%
- 1 месяц
- -0.68%
- С начала года
- -0.55%
- 6 месяцев
- 0.39%
- 1 год
- 2.30%
- 3 года*
- 3.53%
- 5 лет*
- 29.49%
- 10 лет*
- 17.29%
JHQTX
- 1 день
- 1.50%
- 1 месяц
- -2.96%
- С начала года
- -3.00%
- 6 месяцев
- -0.33%
- 1 год
- 9.68%
- 3 года*
- 12.41%
- 5 лет*
- 6.59%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий HRSTX и JHQTX
HRSTX берет комиссию в 1.99%, что несколько больше комиссии JHQTX в 0.60%.
Доходность на риск
HRSTX vs. JHQTX — Ранг доходности на риск
HRSTX
JHQTX
Сравнение HRSTX c JHQTX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Rational Tactical Return Fund (HRSTX) и JPMorgan Hedged Equity 3 Fund (JHQTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HRSTX | JHQTX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.88 | 1.07 | -0.18 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.21 | 1.60 | -0.40 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.32 | 1.24 | +0.08 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.95 | 1.71 | -0.76 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.17 | 6.76 | +0.41 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HRSTX | JHQTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.88 | 1.07 | -0.18 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.30 | 0.68 | -0.38 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.25 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.12 | 0.74 | -0.63 |
Корреляция
Корреляция между HRSTX и JHQTX составляет 0.22 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HRSTX и JHQTX
Дивидендная доходность HRSTX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.38%, что больше доходности JHQTX в 0.51%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HRSTX Rational Tactical Return Fund | 8.38% | 6.72% | 4.47% | 5.60% | 2.24% | 3.75% | 2.10% | 3.36% | 1.33% | 5.55% | 13.80% | 4.82% |
JHQTX JPMorgan Hedged Equity 3 Fund | 0.51% | 0.50% | 0.70% | 0.94% | 1.99% | 0.36% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок HRSTX и JHQTX
Максимальная просадка HRSTX за все время составила -69.69%, что больше максимальной просадки JHQTX в -18.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HRSTX и JHQTX.
Загрузка...
Показатели просадок
| HRSTX | JHQTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -69.69% | -18.72% | -50.97% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.42% | -5.98% | +3.56% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -2.42% | -18.72% | +16.30% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -15.82% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.87% | -4.37% | +3.50% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -27.86% | -4.25% | -23.61% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.32% | 1.51% | -1.19% |
Волатильность
Сравнение волатильности HRSTX и JHQTX
Текущая волатильность для Rational Tactical Return Fund (HRSTX) составляет 2.52%, в то время как у JPMorgan Hedged Equity 3 Fund (JHQTX) волатильность равна 2.92%. Это указывает на то, что HRSTX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с JHQTX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| HRSTX | JHQTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.52% | 2.92% | -0.40% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.60% | 5.80% | -3.20% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.68% | 9.50% | -6.82% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 97.90% | 9.69% | +88.21% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 69.54% | 9.66% | +59.88% |