Сравнение SDP с UVXY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares UltraShort Utilities (SDP) и ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF (UVXY).
SDP и UVXY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SDP - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Utilities Index (-200%). Фонд был запущен 30 янв. 2007 г.. UVXY - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность S&P 500 VIX SHORT-TERM FUTURES TR (150%). Фонд был запущен 3 окт. 2011 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности SDP и UVXY
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SDP и UVXY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SDP ProShares UltraShort Utilities | -15.08% | -22.59% | -30.11% | 18.95% | -12.54% | -33.14% | -36.27% | -35.57% | -9.31% | -22.03% |
UVXY ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF | 40.61% | -65.32% | -50.90% | -87.70% | -44.81% | -88.33% | -17.38% | -84.23% | 60.10% | -94.17% |
Доходность по периодам
С начала года, SDP показывает доходность -15.08%, что значительно ниже, чем у UVXY с доходностью 40.61%. За последние 10 лет акции SDP превзошли акции UVXY по среднегодовой доходности: -21.79% против -72.80% соответственно.
SDP
- 1 день
- -1.08%
- 1 месяц
- 3.84%
- С начала года
- -15.08%
- 6 месяцев
- -9.63%
- 1 год
- -27.69%
- 3 года*
- -19.94%
- 5 лет*
- -18.99%
- 10 лет*
- -21.79%
UVXY
- 1 день
- -3.40%
- 1 месяц
- 25.05%
- С начала года
- 40.61%
- 6 месяцев
- -2.75%
- 1 год
- -57.00%
- 3 года*
- -64.84%
- 5 лет*
- -67.28%
- 10 лет*
- -72.80%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SDP и UVXY
И SDP, и UVXY имеют комиссию равную 0.95%.
Доходность на риск
SDP vs. UVXY — Ранг доходности на риск
SDP
UVXY
Сравнение SDP c UVXY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraShort Utilities (SDP) и ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF (UVXY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SDP | UVXY | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.89 | -0.51 | -0.38 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.29 | -0.30 | -0.99 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.86 | 0.96 | -0.10 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.68 | -0.66 | -0.02 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.02 | -0.80 | -0.22 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SDP | UVXY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.89 | -0.51 | -0.38 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.56 | -0.64 | +0.08 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.58 | -0.64 | +0.05 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.58 | -0.67 | +0.09 |
Корреляция
Корреляция между SDP и UVXY составляет 0.27 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SDP и UVXY
Дивидендная доходность SDP за последние двенадцать месяцев составляет около 4.30%, тогда как UVXY не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SDP ProShares UltraShort Utilities | 4.30% | 3.99% | 4.66% | 3.04% | 0.56% | 0.00% | 0.13% | 0.87% | 0.05% |
UVXY ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок SDP и UVXY
Максимальная просадка SDP за все время составила -99.56%, примерно равная максимальной просадке UVXY в -100.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SDP и UVXY.
Загрузка...
Показатели просадок
| SDP | UVXY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.56% | -100.00% | +0.44% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -41.11% | -85.64% | +44.53% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -66.97% | -99.77% | +32.80% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -92.63% | -100.00% | +7.37% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.54% | -100.00% | +0.46% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -81.96% | -98.53% | +16.57% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 27.55% | 71.09% | -43.54% |
Волатильность
Сравнение волатильности SDP и UVXY
Текущая волатильность для ProShares UltraShort Utilities (SDP) составляет 9.60%, в то время как у ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF (UVXY) волатильность равна 45.03%. Это указывает на то, что SDP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с UVXY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SDP | UVXY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.60% | 45.03% | -35.43% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 20.53% | 71.80% | -51.27% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 31.24% | 113.07% | -81.83% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 34.06% | 105.47% | -71.41% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 37.37% | 114.51% | -77.14% |