Сравнение SDP с XDQQ
SDP (ProShares UltraShort Utilities) and XDQQ (Innovator Growth Accelerated ETF - Quarterly) are both Leveraged Equities funds. SDP is passively managed, while XDQQ is actively managed. Over the past 5 years, SDP returned -17.02%/yr vs 6.98%/yr for XDQQ. At a correlation of -0.24, they often move in opposite directions. SDP charges 0.95%/yr vs 0.79%/yr for XDQQ.
Доходность
Сравнение доходности SDP и XDQQ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SDP показывает доходность -13.42%, что значительно ниже, чем у XDQQ с доходностью -0.61%.
SDP
- 1 день
- -1.06%
- 1 месяц
- -2.64%
- 6 месяцев
- -9.81%
- С начала года
- -13.42%
- 1 год
- -19.85%
- 3 года*
- -20.83%
- 5 лет*
- -17.02%
- 10 лет*
- -20.62%
XDQQ
- 1 день
- -1.74%
- 1 месяц
- -3.26%
- 6 месяцев
- -1.60%
- С начала года
- -0.61%
- 1 год
- 11.08%
- 3 года*
- 15.20%
- 5 лет*
- 6.98%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SDP и XDQQ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
SDP ProShares UltraShort Utilities | -13.42% | -22.59% | -30.11% | 18.95% | -12.54% | -26.62% |
XDQQ Innovator Growth Accelerated ETF - Quarterly | -0.61% | 13.75% | 31.47% | 30.15% | -33.74% | 18.52% |
Correlation
The correlation between SDP and XDQQ is -0.07, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.07 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.12 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.24 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 апр. 2021 г. | -0.24 |
The correlation between SDP and XDQQ shifts across timeframes, from -0.24 (all time) to -0.07 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SDP vs. XDQQ — Ранг доходности на риск
SDP
XDQQ
Сравнение SDP c XDQQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraShort Utilities (SDP) и Innovator Growth Accelerated ETF - Quarterly (XDQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SDP | XDQQ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.44 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.96 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.91 | 1.16 | -0.25 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.78 | 0.94 | -1.72 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.32 | 4.20 | -5.52 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SDP и XDQQ
Максимальная просадка SDP за все время составила -99.56%, что больше максимальной просадки XDQQ в -35.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SDP и XDQQ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SDP | XDQQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.56% | -35.63% | -63.93% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -25.44% | -11.84% | -13.60% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -66.17% | -23.17% | -43.00% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -66.17% | -35.63% | -30.54% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -92.43% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.53% | -3.50% | -96.03% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -82.21% | -10.61% | -71.60% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 15.28% | 2.64% | +12.64% |
Волатильность
Сравнение волатильности SDP и XDQQ
ProShares UltraShort Utilities (SDP) имеет более высокую волатильность в 9.08% по сравнению с Innovator Growth Accelerated ETF - Quarterly (XDQQ) с волатильностью 4.48%. Это указывает на то, что SDP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XDQQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SDP | XDQQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.08% | 4.48% | +4.60% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 23.68% | 10.84% | +12.84% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 29.97% | 14.40% | +15.57% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 34.43% | 19.89% | +14.54% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 37.59% | 19.53% | +18.06% |
Сравнение комиссий SDP и XDQQ
SDP берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии XDQQ в 0.79%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SDP и XDQQ
Дивидендная доходность SDP за последние двенадцать месяцев составляет около 4.29%, тогда как XDQQ не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SDP ProShares UltraShort Utilities | 4.29% | 3.99% | 4.66% | 3.04% | 0.56% | 0.00% | 0.13% | 0.87% | 0.05% |
XDQQ Innovator Growth Accelerated ETF - Quarterly | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
SDP and XDQQ have a correlation of -0.07, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SDP has higher volatility (9.08%) compared to XDQQ (4.48%). In terms of maximum drawdown, SDP dropped -99.56% vs XDQQ's -35.63%.
On 5-year performance, XDQQ leads with 6.98% vs -17.02% for SDP. On fees, XDQQ is cheaper at 0.79% per year. On volatility, XDQQ has been the lower-risk option at 4.48%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 5-year period, XDQQ has performed better with a 6.98% return vs -17.02%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
XDQQ is cheaper with a 0.79% expense ratio, compared with 0.95% for SDP.
SDP has the higher dividend yield at 4.29%, compared with 0.00% for XDQQ.
They also come from different issuers: ProShares and Innovator. Their fees differ too: 0.95% for SDP and 0.79% for XDQQ.
XDQQ currently has the higher Sharpe Ratio (0.77 vs -0.66), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SDP и XDQQ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор