PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SDP с XDQQ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SDP с XDQQ

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

SDP (ProShares UltraShort Utilities) and XDQQ (Innovator Growth Accelerated ETF - Quarterly) are both Leveraged Equities funds. SDP is passively managed, while XDQQ is actively managed. Over the past 5 years, SDP returned -16.51%/yr vs 8.32%/yr for XDQQ. At a correlation of -0.25, they often move in opposite directions. SDP charges 0.95%/yr vs 0.79%/yr for XDQQ.

Доходность

Сравнение доходности SDP и XDQQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares UltraShort Utilities (SDP) и Innovator Growth Accelerated ETF - Quarterly (XDQQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SDP показывает доходность -6.57%, что значительно ниже, чем у XDQQ с доходностью 2.62%.

SDP

1 день
-1.07%
1 месяц
11.41%
С начала года
-6.57%
6 месяцев
-3.26%
1 год
-16.19%
3 года*
-19.49%
5 лет*
-16.51%
10 лет*
-20.83%

XDQQ

1 день
0.04%
1 месяц
1.17%
С начала года
2.62%
6 месяцев
2.67%
1 год
17.22%
3 года*
17.88%
5 лет*
8.32%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SDP и XDQQ

2026 (YTD)20252024202320222021
SDP
ProShares UltraShort Utilities		-6.57%-22.59%-30.11%18.95%-12.54%-27.01%
XDQQ
Innovator Growth Accelerated ETF - Quarterly		2.62%13.75%31.47%30.15%-33.74%18.29%

Correlation

The correlation between SDP and XDQQ is -0.14, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.14

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.14

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.25

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 апр. 2021 г.

-0.25

The correlation between SDP and XDQQ shifts across timeframes, from -0.25 (all time) to -0.14 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares UltraShort Utilities

Innovator Growth Accelerated ETF - Quarterly

Часто сравнивают с SDP:
SDP с UPWSDP с SPYSDP с YSPYSDP с XLUSDP с XTAPSDP с IFEDSDP с BRKW
Часто сравнивают с XDQQ:
XDQQ с QQQXDQQ с EALTXDQQ с VOOXDQQ с RSSBXDQQ с TQQQXDQQ с QLDXDQQ с SOXL

Доходность на риск

SDP vs. XDQQ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SDP
Ранг доходности на риск SDP: 44
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SDP: 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SDP: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SDP: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SDP: 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SDP: 55
Ранг коэф-та Мартина
XDQQ
Ранг доходности на риск XDQQ: 3636
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XDQQ: 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XDQQ: 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XDQQ: 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XDQQ: 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XDQQ: 4242
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SDP c XDQQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraShort Utilities (SDP) и Innovator Growth Accelerated ETF - Quarterly (XDQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SDPXDQQDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.56
1.25

-1.81

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.68
1.72

-2.39

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.93

1.26

-0.33

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.56

1.46

-2.02

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.93

6.63

-7.57

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SDP vs. XDQQ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SDP на текущий момент составляет -0.56, что ниже коэффициента Шарпа XDQQ равного 1.25. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SDP и XDQQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SDPXDQQРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.56

1.25

-1.81

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.48

0.42

-0.90

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.56

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.56

0.46

-1.03

Просадки

Сравнение просадок SDP и XDQQ

Максимальная просадка SDP за все время составила -99.56%, что больше максимальной просадки XDQQ в -35.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SDP и XDQQ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SDPXDQQРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.56%

-35.63%

-63.93%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-29.01%

-11.84%

-17.17%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-66.17%

-23.17%

-43.00%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-66.61%

-35.63%

-30.98%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-92.43%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-99.49%

-0.01%

-99.48%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-82.12%

-10.83%

-71.29%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

17.42%

2.60%

+14.82%

Волатильность

Сравнение волатильности SDP и XDQQ

ProShares UltraShort Utilities (SDP) имеет более высокую волатильность в 10.92% по сравнению с Innovator Growth Accelerated ETF - Quarterly (XDQQ) с волатильностью 0.36%. Это указывает на то, что SDP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XDQQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SDPXDQQРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.92%

0.36%

+10.56%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

23.04%

11.10%

+11.94%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

29.23%

13.80%

+15.43%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

34.37%

19.80%

+14.57%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

37.50%

19.65%

+17.85%

Сравнение комиссий SDP и XDQQ

SDP берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии XDQQ в 0.79%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SDP и XDQQ

Дивидендная доходность SDP за последние двенадцать месяцев составляет около 3.91%, тогда как XDQQ не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
SDP
ProShares UltraShort Utilities		3.91%3.99%4.66%3.04%0.56%0.00%0.13%0.87%0.05%
XDQQ
Innovator Growth Accelerated ETF - Quarterly		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

SDP and XDQQ have a correlation of -0.14, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SDP has higher volatility (10.92%) compared to XDQQ (0.36%). In terms of maximum drawdown, SDP dropped -99.56% vs XDQQ's -35.63%.

On 5-year performance, XDQQ leads with 8.32% vs -16.51% for SDP. On fees, XDQQ is cheaper at 0.79% per year. On volatility, XDQQ has been the lower-risk option at 0.36%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, XDQQ has performed better with a 8.32% return vs -16.51%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

XDQQ is cheaper with a 0.79% expense ratio, compared with 0.95% for SDP.

SDP has the higher dividend yield at 3.91%, compared with 0.00% for XDQQ.

They also come from different issuers: ProShares and Innovator. Their fees differ too: 0.95% for SDP and 0.79% for XDQQ.

XDQQ currently has the higher Sharpe Ratio (1.25 vs -0.56), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SDP и XDQQ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор