Сравнение SDP с TSYX
SDP (ProShares UltraShort Utilities) and TSYX (TSPY Lift ETF) are both Leveraged Equities funds. SDP is passively managed, while TSYX is actively managed. At a correlation of -0.06, they often move in opposite directions. SDP charges 0.95%/yr vs 0.98%/yr for TSYX.
Доходность
Сравнение доходности SDP и TSYX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
SDP
- 1 день
- 0.71%
- 1 месяц
- 11.99%
- С начала года
- -5.56%
- 6 месяцев
- -1.63%
- 1 год
- -12.04%
- 3 года*
- -19.38%
- 5 лет*
- -16.33%
- 10 лет*
- -20.69%
TSYX
- 1 день
- -0.16%
- 1 месяц
- 6.87%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SDP и TSYX
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
SDP ProShares UltraShort Utilities | -9.27% |
TSYX TSPY Lift ETF | 8.70% |
Correlation
The correlation between SDP and TSYX is -0.06, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 янв. 2026 г. | -0.06 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SDP vs. TSYX — Ранг доходности на риск
SDP
TSYX
Сравнение SDP c TSYX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraShort Utilities (SDP) и TSPY Lift ETF (TSYX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SDP | TSYX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.95 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.42 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.69 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SDP | TSYX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.41 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.48 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.55 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.56 | 1.28 | -1.84 |
Просадки
Сравнение просадок SDP и TSYX
Максимальная просадка SDP за все время составила -99.56%, что больше максимальной просадки TSYX в -13.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SDP и TSYX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SDP | TSYX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.56% | -13.39% | -86.17% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -29.01% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -66.17% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -66.61% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -92.43% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.49% | -0.16% | -99.33% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -82.12% | -2.97% | -79.15% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 17.38% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности SDP и TSYX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SDP | TSYX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.86% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 23.05% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 29.23% | 18.21% | +11.02% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 34.37% | 18.21% | +16.16% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 37.51% | 18.21% | +19.30% |
Сравнение комиссий SDP и TSYX
SDP берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии TSYX в 0.98%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SDP и TSYX
Дивидендная доходность SDP за последние двенадцать месяцев составляет около 3.87%, что меньше доходности TSYX в 6.17%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SDP ProShares UltraShort Utilities | 3.87% | 3.99% | 4.66% | 3.04% | 0.56% | 0.00% | 0.13% | 0.87% | 0.05% |
TSYX TSPY Lift ETF | 6.17% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
SDP and TSYX have a correlation of -0.06, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, SDP is cheaper at 0.95% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SDP is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 0.98% for TSYX.
TSYX has the higher dividend yield at 6.17%, compared with 3.87% for SDP.
They also come from different issuers: ProShares and TappAlpha. Their fees differ too: 0.95% for SDP and 0.98% for TSYX.
Подберите оптимальное распределение для SDP и TSYX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор