PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SDP с TSYX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SDP с TSYX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares UltraShort Utilities (SDP) и TSPY Lift ETF (TSYX).

SDP и TSYX являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SDP - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Utilities Index (-200%). Фонд был запущен 30 янв. 2007 г.. TSYX - это активно управляемый фонд от TappAlpha. Фонд был запущен 6 янв. 2026 г..

Доходность

Сравнение доходности SDP и TSYX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares UltraShort Utilities (SDP) и TSPY Lift ETF (TSYX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SDP и TSYX

2026 (YTD)
SDP
ProShares UltraShort Utilities		-18.41%
TSYX
TSPY Lift ETF		-7.61%

Доходность по периодам

SDP

1 день
-1.08%
1 месяц
3.84%
С начала года
-15.08%
6 месяцев
-9.63%
1 год
-27.69%
3 года*
-19.94%
5 лет*
-18.99%
10 лет*
-21.79%

TSYX

1 день
0.91%
1 месяц
-6.94%
С начала года
—
6 месяцев
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares UltraShort Utilities

TSPY Lift ETF

Часто сравнивают с SDP:
SDP с UPWSDP с SPYSDP с XLUSDP с IFEDSDP с YSPYSDP с XDQQSDP с BRKW
Часто сравнивают с TSYX:
TSYX с XSPITSYX с SPYTSYX с TSPYTSYX с BMNUTSYX с NFLUTSYX с HIMZTSYX с CONL

Сравнение комиссий SDP и TSYX

SDP берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии TSYX в 0.98%.

TSYX
TSPY Lift ETF
SDP
ProShares UltraShort Utilities

Доходность на риск

SDP vs. TSYX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SDP
Ранг доходности на риск SDP: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SDP: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SDP: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SDP: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SDP: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SDP: 44
Ранг коэф-та Мартина
TSYX
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SDP c TSYX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraShort Utilities (SDP) и TSPY Lift ETF (TSYX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SDPTSYXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.89

—

—

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-1.29

—

—

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.86

—

—

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.68

—

—

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-1.02

—

—

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SDP vs. TSYX - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SDPTSYXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.89

—

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.56

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.58

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.58

-1.46

+0.88

Корреляция

Корреляция между SDP и TSYX составляет -0.09. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SDP и TSYX

Дивидендная доходность SDP за последние двенадцать месяцев составляет около 4.30%, что больше доходности TSYX в 3.74%

TTM20252024202320222021202020192018
SDP
ProShares UltraShort Utilities		4.30%3.99%4.66%3.04%0.56%0.00%0.13%0.87%0.05%
TSYX
TSPY Lift ETF		3.74%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок SDP и TSYX

Максимальная просадка SDP за все время составила -99.56%, что больше максимальной просадки TSYX в -13.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SDP и TSYX.

Загрузка...

Показатели просадок

SDPTSYXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.56%

-13.39%

-86.17%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-41.11%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-66.97%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-92.63%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-99.54%

-9.04%

-90.50%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-81.96%

-3.84%

-78.12%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

27.55%

—

—

Волатильность

Сравнение волатильности SDP и TSYX

Загрузка...

Волатильность по периодам

SDPTSYXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.60%

—

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

20.53%

—

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

31.24%

20.16%

+11.08%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

34.06%

20.16%

+13.90%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

37.37%

20.16%

+17.21%