- ISIN
- US74347B7221
- CUSIP
- 74347G721
- Эмитент
- ProShares
- Дата выпуска
- 30 янв. 2007 г.
- Регион
- North America (U.S.)
- Категория
- Leveraged Equities
- С плечом
- 2x
- Отслеживаемый индекс
- Dow Jones U.S. Utilities Index (-200%)
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Акции
- Размер класса активов
- Смешанная
- Стиль класса активов
- Стоимость
- Активы под управлением
- $4M
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности SDP
ProShares UltraShort Utilities (SDP) снизился на 5.6% с начала года. Текущая цена акции SDP — $23. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции SDP 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $410.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
ProShares UltraShort Utilities (SDP) показал доход в -5.56% с начала года и -12.04% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность SDP составила -20.69%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.66%.
ProShares UltraShort Utilities
- 1 день
- 0.71%
- 1 месяц
- 11.99%
- С начала года
- -5.56%
- 6 месяцев
- -1.63%
- 1 год
- -12.04%
- 3 года*
- -19.38%
- 5 лет*
- -16.33%
- 10 лет*
- -20.69%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.74%
- 1 месяц
- 4.90%
- С начала года
- 10.35%
- 6 месяцев
- 10.28%
- 1 год
- 26.52%
- 3 года*
- 20.83%
- 5 лет*
- 12.30%
- 10 лет*
- 13.66%
Доходность SDP по месяцам
На основе ежедневных данных с 14 мар. 2007 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет -0.07%, а средняя месячная доходность — -1.63%.
Исторически 35% месяцев были с положительной доходностью, а 65% — с отрицательной. Лучший месяц был февр. 2009 г. с доходностью +27.7%, в то время как худший месяц был март 2021 г. с доходностью -18.9%. Самая длинная серия побед составила 5 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 7 месяцев.
В ежедневном выражении SDP закрывался с повышением в 45% случаев. Лучший день был 12 мар. 2020 г. с доходностью +19.4%, в то время как худший день был 13 окт. 2008 г. с доходностью -27.7%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -2.24% | -17.76% | 6.78% | -4.40% | 12.04% | 2.70% | -5.56% | ||||||
| 2025 | -5.80% | -2.47% | -0.46% | -1.33% | -6.77% | 0.01% | -8.40% | 3.73% | -7.24% | -3.83% | -2.80% | 11.67% | -22.59% |
| 2024 | 6.34% | -1.98% | -11.23% | -2.77% | -15.11% | 12.83% | -11.42% | -8.90% | -11.14% | 1.94% | -6.26% | 18.36% | -30.11% |
| 2023 | 4.07% | 12.05% | -8.69% | -3.32% | 13.48% | -2.64% | -4.18% | 13.59% | 13.19% | -3.11% | -9.30% | -3.41% | 18.95% |
| 2022 | 5.88% | 2.96% | -17.86% | 8.17% | -8.80% | 9.55% | -11.70% | -0.19% | 25.24% | -7.04% | -13.15% | 1.42% | -12.54% |
| 2021 | 0.39% | 11.84% | -18.85% | -7.64% | 4.03% | 3.31% | -7.53% | -7.44% | 12.32% | -9.77% | 2.73% | -17.03% | -33.14% |
Метрики бенчмарка
ProShares UltraShort Utilities has an annualized alpha of -3.50%, beta of -1.22, and R2 of 0.41 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since March 15, 2007.
- This ETF tended to rise when S&P 500 Index fell (downside capture of -93.16%), but participation in market rallies was also limited (-84.57%) - a profile typical of counter-cyclical assets.
- Beta of -1.22 may look defensive, but with R2 of 0.41 this ETF is largely uncorrelated with S&P 500 Index - low beta reflects independence, not downside protection. See the Volatility section for a true picture of this ETF's risk.
- R2 of 0.41 means the benchmark explains less than half of this ETF's behavior - treat beta with caution or consider switching to a more representative benchmark.
- Альфа
- -3.50%
- Бета
- -1.22
- R²
- 0.41
- Участие в росте
- -84.57%
- Участие в снижении
- -93.16%
Комиссия
Комиссия SDP составляет 0.95%, что выше среднего уровня по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
SDP имеет ранг 5 по соотношению доходности и риска — в нижних 5% среди ETF на нашем сайте. Это означает, что принимаемый риск значительно превышает получаемую доходность. Стоит подумать, оправдывает ли потенциал роста такую волатильность, или рассмотреть альтернативы.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для ProShares UltraShort Utilities (SDP) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| SDP | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.66 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.50 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.95 | 1.41 | -0.45 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.42 | 2.93 | -3.34 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.69 | 13.52 | -14.21 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность ProShares UltraShort Utilities за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.87%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.91 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.91 | $1.00 | $1.56 | $1.52 | $0.24 | $0.00 | $0.09 | $1.02 | $0.09 |
Дивидендный доход | 3.87% | 3.99% | 4.66% | 3.04% | 0.56% | 0.00% | 0.13% | 0.87% | 0.05% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для ProShares UltraShort Utilities. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.15 | $0.00 | $0.00 | $0.16 | $0.00 | $0.00 | $0.19 | $0.00 | $0.00 | $0.49 | $1.00 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.24 | $0.00 | $0.00 | $0.42 | $0.00 | $0.00 | $0.25 | $0.00 | $0.00 | $0.65 | $1.56 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.22 | $0.00 | $0.00 | $0.53 | $0.00 | $0.00 | $0.19 | $0.00 | $0.00 | $0.58 | $1.52 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.24 | $0.24 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
ProShares UltraShort Utilities показал максимальную просадку в 99.56%, зарегистрированную 27 февр. 2026 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
Текущая просадка ProShares UltraShort Utilities составляет 99.49%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Медвежий рынок 2026 года2026 | -99.56%февр. 2026 г. | 17y 4mo | — | 17y 7moокт. 2008 г. - сейчас |
Финансовый кризис2007–2009 | -25.16%дек. 2007 г. | 3mo 26d | 7mo 28d | 11mo 24dавг. 2007 г. - авг. 2008 г. |
Коррекция 2007 года2007 | -19.77%май 2007 г. | 2mo 4d | 2mo 17d | 4mo 21dмарт 2007 г. - авг. 2007 г. |
Финансовый кризис2007–2009 | -12.74%сент. 2008 г. | 1d | 13d | 14dсент. 2008 г. - окт. 2008 г. |
Коррекция 2007 года2007 | -10.55%авг. 2007 г. | 2d | 7d | 9dавг. 2007 г. - авг. 2007 г. |
Показатели просадок
| SDP | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.56% | -56.78% | -42.78% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -29.01% | -9.10% | -19.91% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -66.17% | -18.90% | -47.27% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -66.61% | -25.43% | -41.18% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -92.43% | -33.92% | -58.51% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.49% | -0.74% | -98.75% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -82.12% | -10.72% | -71.40% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 17.38% | 1.97% | +15.41% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с SDP
Добавьте ProShares UltraShort Utilities в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с SDP