- ISIN
- US74347B7221
- CUSIP
- 74347G721
- Эмитент
- ProShares
- Дата выпуска
- 30 янв. 2007 г.
- Регион
- North America (U.S.)
- Категория
- Leveraged Equities
- С плечом
- 2x
- Отслеживаемый индекс
- Dow Jones U.S. Utilities Index (-200%)
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Акции
- Размер класса активов
- Смешанная
- Стиль класса активов
- Стоимость
- Активы под управлением
- $4M
Основные показатели
- Ср. объём торгов (1 месяц)
- 5K
- Ср. стоимость торгов (1 месяц)
- $112.70K
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности SDP
ProShares UltraShort Utilities (SDP) снизился на 5.8% с начала года. Текущая цена акции SDP — $23. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции SDP 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $444.
Загрузка графика...
Сравните этот инструмент с чем угодно
Доходность по периодам
ProShares UltraShort Utilities (SDP) показал доход в -5.84% с начала года и -3.65% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность SDP составила -20.34%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.47%.
ProShares UltraShort Utilities
- 1 день
- 2.25%
- 1 месяц
- 8.00%
- 6 месяцев
- -4.66%
- С начала года
- -5.84%
- 1 год
- -3.65%
- 3 года*
- -20.28%
- 5 лет*
- -15.00%
- 10 лет*
- -20.34%
- Всё время*
- -21.12%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.17%
- 1 месяц
- 2.47%
- 6 месяцев
- 12.22%
- С начала года
- 12.83%
- 1 год
- 22.61%
- 3 года*
- 19.93%
- 5 лет*
- 11.73%
- 10 лет*
- 13.47%
- Всё время*
- 8.14%
Доходность SDP по месяцам
На основе ежедневных данных с 14 мар. 2007 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет -0.07%, а средняя месячная доходность — -1.61%.
Исторически 35% месяцев были с положительной доходностью, а 65% — с отрицательной. Лучший месяц был февр. 2009 г. с доходностью +27.7%, в то время как худший месяц был март 2021 г. с доходностью -18.9%. Самая длинная серия побед составила 5 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 7 месяцев.
В ежедневном выражении SDP закрывался с повышением в 45% случаев. Лучший день был 12 мар. 2020 г. с доходностью +19.4%, в то время как худший день был 13 окт. 2008 г. с доходностью -27.7%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -2.24% | -17.76% | 6.78% | -4.40% | 12.04% | -5.78% | 4.84% | 3.66% | -5.84% | ||||
| 2025 | -5.80% | -2.47% | -0.46% | -1.33% | -6.77% | 0.01% | -8.40% | 3.73% | -7.24% | -3.83% | -2.80% | 11.67% | -22.59% |
| 2024 | 6.34% | -1.98% | -11.23% | -2.77% | -15.11% | 12.83% | -11.42% | -8.90% | -11.14% | 1.94% | -6.26% | 18.36% | -30.11% |
| 2023 | 4.07% | 12.05% | -8.69% | -3.32% | 13.48% | -2.64% | -4.18% | 13.59% | 13.19% | -3.11% | -9.30% | -3.41% | 18.95% |
| 2022 | 5.88% | 2.96% | -17.86% | 8.17% | -8.80% | 9.55% | -11.70% | -0.19% | 25.24% | -7.04% | -13.15% | 1.42% | -12.54% |
| 2021 | 0.39% | 11.84% | -18.85% | -7.64% | 4.03% | 3.31% | -7.53% | -7.44% | 12.32% | -9.77% | 2.73% | -17.03% | -33.14% |
Метрики бенчмарка
ProShares UltraShort Utilities has an annualized alpha of -3.34%, beta of -1.21, and R2 of 0.40 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since March 14, 2007.
- This ETF tended to rise when S&P 500 Index fell (downside capture of -90.56%), but participation in market rallies was also limited (-83.72%) - a profile typical of counter-cyclical assets.
- Beta of -1.21 may look defensive, but with R2 of 0.40 this ETF is largely uncorrelated with S&P 500 Index - low beta reflects independence, not downside protection. See the Volatility section for a true picture of this ETF's risk.
- R2 of 0.40 means the benchmark explains less than half of this ETF's behavior - treat beta with caution or consider switching to a more representative benchmark.
- Альфа
- -3.34%
- Бета
- -1.21
- R²
- 0.40
- Участие в росте
- -83.72%
- Участие в снижении
- -90.56%
Комиссия
Комиссия SDP составляет 0.95%, что выше среднего уровня по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
SDP имеет ранг 9 по соотношению доходности и риска — выше, чем у 9% аналогов категории ETF на PortfoliosLab. Исторический совокупный результат ниже, чем у большинства аналогов; для контекста изучите пять составляющих ранга.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для ProShares UltraShort Utilities (SDP) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SDP | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.89 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.40 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.00 | 1.32 | -0.31 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.14 | 2.50 | -2.64 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.24 | 10.58 | -10.82 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность ProShares UltraShort Utilities за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.94%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.92 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.92 | $1.00 | $1.56 | $1.52 | $0.24 | $0.00 | $0.09 | $1.02 | $0.09 |
Дивидендный доход | 3.94% | 3.99% | 4.66% | 3.04% | 0.56% | 0.00% | 0.13% | 0.87% | 0.05% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для ProShares UltraShort Utilities. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.00 | $0.00 | $0.17 | $0.00 | $0.00 | $0.23 | ||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.15 | $0.00 | $0.00 | $0.16 | $0.00 | $0.00 | $0.19 | $0.00 | $0.00 | $0.49 | $1.00 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.24 | $0.00 | $0.00 | $0.42 | $0.00 | $0.00 | $0.25 | $0.00 | $0.00 | $0.65 | $1.56 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.22 | $0.00 | $0.00 | $0.53 | $0.00 | $0.00 | $0.19 | $0.00 | $0.00 | $0.58 | $1.52 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.24 | $0.24 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
ProShares UltraShort Utilities показал максимальную просадку в 99.56%, зарегистрированную 27 февр. 2026 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
Текущая просадка ProShares UltraShort Utilities составляет 99.49%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Просадка | Падение | Восстановление | В просадке | Related event |
|---|---|---|---|---|
-99.56%февр. 2026 г. | 17y 4mo | — | 17y 10moокт. 2008 г. - сейчас | — |
-25.16%дек. 2007 г. | 3mo 26d | 7mo 28d | 11mo 24dавг. 2007 г. - авг. 2008 г. | Финансовый кризис2007–2009 |
-19.77%май 2007 г. | 2mo 4d | 2mo 17d | 4mo 21dмарт 2007 г. - авг. 2007 г. | — |
-12.74%сент. 2008 г. | 1d | 13d | 14dсент. 2008 г. - окт. 2008 г. | Финансовый кризис2007–2009 |
-10.55%авг. 2007 г. | 2d | 7d | 9dавг. 2007 г. - авг. 2007 г. | — |
Показатели просадок
| SDP | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.56% | -56.78% | -42.78% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -25.44% | -9.10% | -16.34% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -66.17% | -18.90% | -47.27% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -66.17% | -25.43% | -40.74% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -92.43% | -33.92% | -58.51% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.49% | -0.17% | -99.32% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -82.26% | -10.69% | -71.57% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 15.53% | 2.14% | +13.39% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с SDP
Добавьте ProShares UltraShort Utilities в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с SDP