ProShares UltraShort Utilities (SDP)

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

График показывает рост $10,000 инвестированных в ProShares UltraShort Utilities и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.

ProShares UltraShort Utilities (SDP) показал доход в -14.15% с начала года и -27.33% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность SDP составила -21.71%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 12.16%.

На основе ежедневных данных с 14 мар. 2007 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет -0.07%, а средняя месячная доходность — -1.69%.

Исторически 34% месяцев были с положительной доходностью, а 66% — с отрицательной. Лучший месяц был февр. 2009 г. с доходностью +27.7%, в то время как худший месяц был март 2021 г. с доходностью -18.9%. Самая длинная серия побед составила 5 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 7 месяцев.

В ежедневном выражении SDP закрывался с повышением в 45% случаев. Лучший день был 12 мар. 2020 г. с доходностью +19.4%, в то время как худший день был 13 окт. 2008 г. с доходностью -27.7%.

ProShares UltraShort Utilities: годовая альфа составляет -4.94%, бета — -1.22, а R² — 0.41 относительно S&P 500 Index с 15.03.2007.

• При падении S&P 500 Index Этот ETF обычно рос (downside capture -92.28%), но и в росте рынка участие было ограниченным (-87.89%) — характерно для контрциклических активов.
• Бета -1.22 может выглядеть как признак защитного профиля, но при R² 0.41 связь этого ETF с S&P 500 Index слишком слабая — в данном случае низкая бета скорее говорит о независимом поведении, а не о защите от просадок. Для оценки фактического риска лучше смотреть на показатели волатильности.
• R² 0.41 означает, что бенчмарк объясняет менее половины поведения этого ETF — интерпретируйте бету с осторожностью или выберите более подходящий бенчмарк.

Комиссия SDP составляет 0.95%, что выше среднего уровня по рынку.

SDP имеет ранг 2 по соотношению доходности и риска — в нижних 2% среди ETF на нашем сайте. Это означает, что принимаемый риск значительно превышает получаемую доходность. Стоит подумать, оправдывает ли потенциал роста такую волатильность, или рассмотреть альтернативы.

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для ProShares UltraShort Utilities (SDP) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Дивидендная доходность ProShares UltraShort Utilities за предыдущие двенадцать месяцев составила 4.26%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.45 на акцию.

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для ProShares UltraShort Utilities. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

ProShares UltraShort Utilities показал максимальную просадку в 99.56%, зарегистрированную 27 февр. 2026 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.

Текущая просадка ProShares UltraShort Utilities составляет 99.53%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.