Сравнение SDP с YSPY
SDP (ProShares UltraShort Utilities) and YSPY (GraniteShares YieldBOOST SPY ETF) are both Leveraged Equities funds. SDP is passively managed, while YSPY is actively managed. Over the past year, SDP returned -12.04% vs 27.85% for YSPY. At a correlation of -0.20, they often move in opposite directions. SDP charges 0.95%/yr vs 1.07%/yr for YSPY.
Доходность
Сравнение доходности SDP и YSPY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SDP показывает доходность -5.56%, что значительно ниже, чем у YSPY с доходностью 5.53%.
SDP
- 1 день
- 0.71%
- 1 месяц
- 11.99%
- С начала года
- -5.56%
- 6 месяцев
- -1.63%
- 1 год
- -12.04%
- 3 года*
- -19.38%
- 5 лет*
- -16.33%
- 10 лет*
- -20.69%
YSPY
- 1 день
- 0.10%
- 1 месяц
- 4.66%
- С начала года
- 5.53%
- 6 месяцев
- 7.18%
- 1 год
- 27.85%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SDP и YSPY
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
SDP ProShares UltraShort Utilities | -5.56% | -14.69% |
YSPY GraniteShares YieldBOOST SPY ETF | 5.53% | 9.17% |
Correlation
The correlation between SDP and YSPY is -0.15, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.15 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 февр. 2025 г. | -0.20 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SDP vs. YSPY — Ранг доходности на риск
SDP
YSPY
Сравнение SDP c YSPY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraShort Utilities (SDP) и GraniteShares YieldBOOST SPY ETF (YSPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SDP | YSPY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.88 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.25 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.95 | 1.32 | -0.36 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.42 | 1.92 | -2.33 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.69 | 7.09 | -7.78 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SDP | YSPY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.41 | 1.47 | -1.88 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.48 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.55 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.56 | 0.56 | -1.12 |
Просадки
Сравнение просадок SDP и YSPY
Максимальная просадка SDP за все время составила -99.56%, что больше максимальной просадки YSPY в -18.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SDP и YSPY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SDP | YSPY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.56% | -18.74% | -80.82% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -29.01% | -14.60% | -14.41% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -66.17% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -66.61% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -92.43% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.49% | -0.43% | -99.06% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -82.12% | -5.00% | -77.12% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 17.38% | 3.94% | +13.44% |
Волатильность
Сравнение волатильности SDP и YSPY
ProShares UltraShort Utilities (SDP) имеет более высокую волатильность в 10.86% по сравнению с GraniteShares YieldBOOST SPY ETF (YSPY) с волатильностью 1.37%. Это указывает на то, что SDP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с YSPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SDP | YSPY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.86% | 1.37% | +9.49% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 23.05% | 14.18% | +8.87% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 29.23% | 19.10% | +10.13% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 34.37% | 21.28% | +13.09% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 37.51% | 21.28% | +16.23% |
Сравнение комиссий SDP и YSPY
SDP берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии YSPY в 1.07%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SDP и YSPY
Дивидендная доходность SDP за последние двенадцать месяцев составляет около 3.87%, что меньше доходности YSPY в 56.98%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SDP ProShares UltraShort Utilities | 3.87% | 3.99% | 4.66% | 3.04% | 0.56% | 0.00% | 0.13% | 0.87% | 0.05% |
YSPY GraniteShares YieldBOOST SPY ETF | 56.98% | 45.57% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
SDP and YSPY have a correlation of -0.15, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SDP has higher volatility (10.86%) compared to YSPY (1.37%). In terms of maximum drawdown, SDP dropped -99.56% vs YSPY's -18.74%.
On 1-year performance, YSPY leads with 27.85% vs -12.04% for SDP. On fees, SDP is cheaper at 0.95% per year. On volatility, YSPY has been the lower-risk option at 1.37%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, YSPY has performed better with a 27.85% return vs -12.04%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
SDP is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 1.07% for YSPY.
YSPY has the higher dividend yield at 56.98%, compared with 3.87% for SDP.
They also come from different issuers: ProShares and GraniteShares. Their fees differ too: 0.95% for SDP and 1.07% for YSPY.
YSPY currently has the higher Sharpe Ratio (1.47 vs -0.41), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SDP и YSPY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор