Сравнение SDP с IFED
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares UltraShort Utilities (SDP) и ETRACS IFED Invest with the Fed TR Index ETN (IFED).
SDP и IFED являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SDP - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Utilities Index (-200%). Фонд был запущен 30 янв. 2007 г.. IFED - это пассивный фонд от UBS, который отслеживает доходность IFED Large-Cap US Equity Index - Benchmark TR Gross. Фонд был запущен 14 сент. 2021 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности SDP и IFED
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SDP и IFED
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
SDP ProShares UltraShort Utilities | -14.15% | -22.59% | -30.11% | 18.95% | -12.54% | -14.98% |
IFED ETRACS IFED Invest with the Fed TR Index ETN | -10.70% | 15.02% | 23.04% | 20.78% | -1.46% | 8.46% |
Доходность по периодам
С начала года, SDP показывает доходность -14.15%, что значительно ниже, чем у IFED с доходностью -10.70%.
SDP
- 1 день
- 0.70%
- 1 месяц
- 6.78%
- С начала года
- -14.15%
- 6 месяцев
- -10.38%
- 1 год
- -27.33%
- 3 года*
- -19.65%
- 5 лет*
- -18.82%
- 10 лет*
- -21.71%
IFED
- 1 день
- 2.06%
- 1 месяц
- -5.98%
- С начала года
- -10.70%
- 6 месяцев
- -11.02%
- 1 год
- 5.41%
- 3 года*
- 14.83%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SDP и IFED
SDP берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии IFED в 0.45%.
Доходность на риск
SDP vs. IFED — Ранг доходности на риск
SDP
IFED
Сравнение SDP c IFED - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraShort Utilities (SDP) и ETRACS IFED Invest with the Fed TR Index ETN (IFED). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SDP | IFED | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.88 | 0.29 | -1.17 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.27 | 0.52 | -1.79 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.86 | 1.07 | -0.21 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.70 | 0.39 | -1.10 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.05 | 1.24 | -2.29 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SDP | IFED | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.88 | 0.29 | -1.17 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.55 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.58 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.58 | 0.58 | -1.16 |
Корреляция
Корреляция между SDP и IFED составляет -0.33. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SDP и IFED
Дивидендная доходность SDP за последние двенадцать месяцев составляет около 4.26%, тогда как IFED не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SDP ProShares UltraShort Utilities | 4.26% | 3.99% | 4.66% | 3.04% | 0.56% | 0.00% | 0.13% | 0.87% | 0.05% |
IFED ETRACS IFED Invest with the Fed TR Index ETN | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок SDP и IFED
Максимальная просадка SDP за все время составила -99.56%, что больше максимальной просадки IFED в -22.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SDP и IFED.
Загрузка...
Показатели просадок
| SDP | IFED | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.56% | -22.36% | -77.20% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -41.11% | -14.65% | -26.46% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -66.97% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -92.63% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.53% | -12.52% | -87.01% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -81.96% | -5.70% | -76.26% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 27.45% | 4.64% | +22.81% |
Волатильность
Сравнение волатильности SDP и IFED
ProShares UltraShort Utilities (SDP) имеет более высокую волатильность в 9.55% по сравнению с ETRACS IFED Invest with the Fed TR Index ETN (IFED) с волатильностью 4.91%. Это указывает на то, что SDP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IFED. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SDP | IFED | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.55% | 4.91% | +4.64% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 20.50% | 10.83% | +9.67% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 31.29% | 18.80% | +12.49% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 34.05% | 19.72% | +14.33% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 37.37% | 19.72% | +17.65% |