Сравнение SDP с IFED
SDP (ProShares UltraShort Utilities) and IFED (ETRACS IFED Invest with the Fed TR Index ETN) are both Leveraged Equities funds - SDP tracks the Dow Jones U.S. Utilities Index (-200%) while IFED tracks the IFED Large-Cap US Equity Index - Benchmark TR Gross. Both are passively managed. Over the past 3 years, SDP returned -20.28%/yr vs 16.16%/yr for IFED. Their -0.29 correlation means they have often moved in opposite directions in the past. SDP charges 0.95%/yr vs 0.45%/yr for IFED.
Доходность
Сравнение доходности SDP и IFED
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SDP показывает доходность -5.84%, что значительно ниже, чем у IFED с доходностью 0.96%.
SDP
- 1 день
- 2.25%
- 1 месяц
- 8.00%
- 6 месяцев
- -4.66%
- С начала года
- -5.84%
- 1 год
- -3.65%
- 3 года*
- -20.28%
- 5 лет*
- -15.00%
- 10 лет*
- -20.34%
- Всё время*
- -21.12%
IFED
- 1 день
- -5.26%
- 1 месяц
- 4.53%
- 6 месяцев
- 6.53%
- С начала года
- 0.96%
- 1 год
- 4.48%
- 3 года*
- 16.16%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 13.34%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $102.31K | $82.93K | $46.44K | |
| $168.15K | $112.70K | $86.77K |
Сравнение доходности по годам SDP и IFED
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
SDP ProShares UltraShort Utilities | -5.84% | -22.59% | -30.11% | 18.95% | -12.54% | -14.91% |
IFED ETRACS IFED Invest with the Fed TR Index ETN | 0.96% | 15.02% | 23.04% | 20.78% | -1.46% | 8.46% |
Correlation
The correlation between SDP and IFED is -0.01, meaning there was essentially no consistent relationship between their historical price movements. Each responded to its own set of market drivers.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | -0.01 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | -0.20 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 сент. 2021 г. | -0.29 |
Over the past year, the inverse relationship between SDP and IFED has weakened: their correlation has moved from -0.29 to -0.01, meaning they move in opposite directions less often than they have historically.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SDP vs. IFED — Ранг доходности на риск
SDP
IFED
Сравнение SDP c IFED - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraShort Utilities (SDP) и ETRACS IFED Invest with the Fed TR Index ETN (IFED). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SDP | IFED | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.27 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.39 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.00 | 1.07 | -0.07 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.14 | 0.22 | -0.37 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.24 | 0.68 | -0.92 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SDP и IFED
Максимальная просадка SDP за все время составила -99.56%, что больше максимальной просадки IFED в -22.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SDP и IFED.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SDP | IFED | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.56% | -22.36% | -77.20% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -25.44% | -20.18% | -5.26% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -66.17% | -22.36% | -43.81% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -66.17% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -92.43% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.49% | -15.22% | -84.27% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -82.26% | -5.86% | -76.40% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 15.53% | 6.57% | +8.96% |
Волатильность
Сравнение волатильности SDP и IFED
Текущая волатильность для ProShares UltraShort Utilities (SDP) составляет 8.03%, в то время как у ETRACS IFED Invest with the Fed TR Index ETN (IFED) волатильность равна 25.07%. Это указывает на то, что SDP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IFED. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SDP | IFED | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.03% | 25.07% | -17.04% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 23.90% | 28.54% | -4.64% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 30.08% | 29.90% | +0.18% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 34.44% | 22.71% | +11.73% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 37.63% | 22.71% | +14.92% |
Сравнение комиссий SDP и IFED
SDP берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии IFED в 0.45%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SDP и IFED
Дивидендная доходность SDP за последние двенадцать месяцев составляет около 3.94%, тогда как IFED не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IFED ETRACS IFED Invest with the Fed TR Index ETN | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SDP ProShares UltraShort Utilities | 3.94% | 3.99% | 4.66% | 3.04% | 0.56% | 0.00% | 0.13% | 0.87% | 0.05% |
Часто задаваемые вопросы
SDP and IFED have a correlation of -0.01, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
IFED has higher volatility (25.07%) compared to SDP (8.03%). In terms of maximum drawdown, SDP dropped -99.56% vs IFED's -22.36%.
On 3-year performance, IFED leads with 16.16% vs -20.28% for SDP. On fees, IFED is cheaper at 0.45% per year. On volatility, SDP has been the lower-risk option at 8.03%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, IFED has performed better with a 16.16% return vs -20.28%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
IFED is cheaper with a 0.45% expense ratio, compared with 0.95% for SDP.
SDP has the higher dividend yield at 3.94%, compared with 0.00% for IFED.
SDP tracks Dow Jones U.S. Utilities Index (-200%), while IFED tracks IFED Large-Cap US Equity Index - Benchmark TR Gross. They also come from different issuers: ProShares and UBS. Their fees differ too: 0.95% for SDP and 0.45% for IFED.
IFED currently has the higher Sharpe Ratio (0.15 vs -0.12), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SDP и IFED
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор