PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SDP с IFED
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SDP с IFED

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

SDP (ProShares UltraShort Utilities) and IFED (ETRACS IFED Invest with the Fed TR Index ETN) are both Leveraged Equities funds - SDP tracks the Dow Jones U.S. Utilities Index (-200%) while IFED tracks the IFED Large-Cap US Equity Index - Benchmark TR Gross. Both are passively managed. Over the past 3 years, SDP returned -21.12%/yr vs 16.54%/yr for IFED. At a correlation of -0.31, they often move in opposite directions. SDP charges 0.95%/yr vs 0.45%/yr for IFED.

Доходность

Сравнение доходности SDP и IFED

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares UltraShort Utilities (SDP) и ETRACS IFED Invest with the Fed TR Index ETN (IFED). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SDP показывает доходность -12.29%, что значительно ниже, чем у IFED с доходностью -3.07%.

SDP

1 день
-1.74%
1 месяц
-0.17%
С начала года
-12.29%
6 месяцев
-12.43%
1 год
-20.05%
3 года*
-21.12%
5 лет*
-18.29%
10 лет*
-20.92%

IFED

1 день
-0.05%
1 месяц
2.47%
С начала года
-3.07%
6 месяцев
-3.90%
1 год
2.52%
3 года*
16.54%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SDP и IFED

2026 (YTD)20252024202320222021
SDP
ProShares UltraShort Utilities		-12.29%-22.59%-30.11%18.95%-12.54%-14.91%
IFED
ETRACS IFED Invest with the Fed TR Index ETN		-3.07%15.02%23.04%20.78%-1.46%8.46%

Correlation

The correlation between SDP and IFED is -0.10, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.10

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.21

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 сент. 2021 г.

-0.31

Over the past year, the inverse relationship between SDP and IFED has weakened: their correlation has moved from -0.31 to -0.10, meaning they move in opposite directions less often than they have historically.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares UltraShort Utilities

ETRACS IFED Invest with the Fed TR Index ETN

Часто сравнивают с SDP:
SDP с UPWSDP с SPYSDP с YSPYSDP с XDQQSDP с XLUSDP с XTAPSDP с BRKW
Часто сравнивают с IFED:
IFED с XUHY.DEIFED с SPYIFED с QQQIFED с SPXLIFED с BDGSIFED с CHGXIFED с DTLA.L

Доходность на риск

SDP vs. IFED — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SDP
Ранг доходности на риск SDP: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SDP: 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SDP: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SDP: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SDP: 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SDP: 33
Ранг коэф-та Мартина
IFED
Ранг доходности на риск IFED: 1010
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IFED: 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IFED: 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IFED: 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IFED: 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IFED: 1010
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SDP c IFED - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraShort Utilities (SDP) и ETRACS IFED Invest with the Fed TR Index ETN (IFED). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

SDPIFEDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.68
0.15

-0.83

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.90
0.34

-1.24

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.91

1.04

-0.14

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.72

0.17

-0.89

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.18

0.43

-1.61

SDP vs. IFED - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SDP на текущий момент составляет -0.68, что ниже коэффициента Шарпа IFED равного 0.15. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SDP и IFED, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SDP и IFED

Максимальная просадка SDP за все время составила -99.56%, что больше максимальной просадки IFED в -22.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SDP и IFED.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SDPIFEDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.56%

-22.36%

-77.20%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-28.09%

-14.65%

-13.44%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-66.17%

-22.36%

-43.81%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-66.55%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-92.43%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-99.52%

-5.05%

-94.47%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-82.15%

-5.83%

-76.32%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

16.96%

5.88%

+11.08%

Волатильность

Сравнение волатильности SDP и IFED

ProShares UltraShort Utilities (SDP) имеет более высокую волатильность в 10.60% по сравнению с ETRACS IFED Invest with the Fed TR Index ETN (IFED) с волатильностью 6.74%. Это указывает на то, что SDP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IFED. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SDPIFEDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.60%

6.74%

+3.86%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

23.45%

13.81%

+9.64%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

29.51%

16.84%

+12.67%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

34.35%

19.92%

+14.43%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

37.56%

19.92%

+17.64%

Сравнение комиссий SDP и IFED

SDP берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии IFED в 0.45%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SDP и IFED

Дивидендная доходность SDP за последние двенадцать месяцев составляет около 4.17%, тогда как IFED не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
IFED
ETRACS IFED Invest with the Fed TR Index ETN		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SDP
ProShares UltraShort Utilities		4.17%3.99%4.66%3.04%0.56%0.00%0.13%0.87%0.05%

Часто задаваемые вопросы

SDP and IFED have a correlation of -0.10, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SDP has higher volatility (10.60%) compared to IFED (6.74%). In terms of maximum drawdown, SDP dropped -99.56% vs IFED's -22.36%.

On 3-year performance, IFED leads with 16.54% vs -21.12% for SDP. On fees, IFED is cheaper at 0.45% per year. On volatility, IFED has been the lower-risk option at 6.74%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, IFED has performed better with a 16.54% return vs -21.12%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IFED is cheaper with a 0.45% expense ratio, compared with 0.95% for SDP.

SDP has the higher dividend yield at 4.17%, compared with 0.00% for IFED.

SDP tracks Dow Jones U.S. Utilities Index (-200%), while IFED tracks IFED Large-Cap US Equity Index - Benchmark TR Gross. They also come from different issuers: ProShares and UBS. Their fees differ too: 0.95% for SDP and 0.45% for IFED.

IFED currently has the higher Sharpe Ratio (0.15 vs -0.68), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SDP и IFED

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор