PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SDP с SPY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SDP с SPY

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

SDP (ProShares UltraShort Utilities) and SPY (State Street SPDR S&P 500 ETF) are both exchange-traded funds - SDP is a Leveraged Equities fund tracking the Dow Jones U.S. Utilities Index (-200%), while SPY is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, SDP returned -20.92%/yr vs 15.53%/yr for SPY. At a correlation of -0.47, they often move in opposite directions. SDP charges 0.95%/yr vs 0.09%/yr for SPY.

Доходность

Сравнение доходности SDP и SPY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares UltraShort Utilities (SDP) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SDP показывает доходность -12.29%, что значительно ниже, чем у SPY с доходностью 8.15%. За последние 10 лет акции SDP уступали акциям SPY по среднегодовой доходности: -20.92% против 15.53% соответственно.

SDP

1 день
-1.74%
1 месяц
-0.17%
С начала года
-12.29%
6 месяцев
-12.43%
1 год
-20.05%
3 года*
-21.12%
5 лет*
-18.29%
10 лет*
-20.92%

SPY

1 день
-1.45%
1 месяц
-1.36%
С начала года
8.15%
6 месяцев
7.20%
1 год
23.59%
3 года*
20.68%
5 лет*
13.05%
10 лет*
15.53%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SDP и SPY

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SDP
ProShares UltraShort Utilities		-12.29%-22.59%-30.11%18.95%-12.54%-33.14%-36.27%-35.57%-9.31%-22.03%
SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF		8.15%17.72%24.89%26.18%-18.18%28.73%18.33%31.22%-4.57%21.71%

Correlation

The correlation between SDP and SPY is -0.18, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.18

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.27

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.37

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.36

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 мар. 2007 г.

-0.47

Over the past year, the inverse relationship between SDP and SPY has weakened: their correlation has moved from -0.47 to -0.18, meaning they move in opposite directions less often than they have historically.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares UltraShort Utilities

State Street SPDR S&P 500 ETF

Часто сравнивают с SDP:
SDP с UPWSDP с YSPYSDP с XDQQSDP с XLUSDP с XTAPSDP с BRKWSDP с IFED
Часто сравнивают с SPY:
SPY с QQQSPY с VOOSPY с BRK-BSPY с RSPSPY с VTISPY с SCHDSPY с GLD

Доходность на риск

SDP vs. SPY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SDP
Ранг доходности на риск SDP: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SDP: 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SDP: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SDP: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SDP: 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SDP: 33
Ранг коэф-та Мартина
SPY
Ранг доходности на риск SPY: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPY: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPY: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPY: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPY: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPY: 6767
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SDP c SPY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraShort Utilities (SDP) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

SDPSPYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.68
1.90

-2.58

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.90
2.58

-3.48

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.91

1.34

-0.44

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.72

2.67

-3.38

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.18

11.92

-13.10

SDP vs. SPY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SDP на текущий момент составляет -0.68, что ниже коэффициента Шарпа SPY равного 1.90. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SDP и SPY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SDP и SPY

Максимальная просадка SDP за все время составила -99.56%, что больше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SDP и SPY.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SDPSPYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.56%

-55.19%

-44.37%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-28.09%

-8.88%

-19.21%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-66.17%

-18.76%

-47.41%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-66.55%

-24.50%

-42.05%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-92.43%

-33.72%

-58.71%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-99.52%

-3.17%

-96.35%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-82.15%

-9.04%

-73.11%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

16.96%

1.98%

+14.98%

Волатильность

Сравнение волатильности SDP и SPY

ProShares UltraShort Utilities (SDP) имеет более высокую волатильность в 10.60% по сравнению с State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY) с волатильностью 4.87%. Это указывает на то, что SDP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SDPSPYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.60%

4.87%

+5.73%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

23.45%

9.85%

+13.60%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

29.51%

12.50%

+17.01%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

34.35%

17.15%

+17.20%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

37.56%

17.95%

+19.61%

Сравнение комиссий SDP и SPY

SDP берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии SPY в 0.09%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SDP и SPY

Дивидендная доходность SDP за последние двенадцать месяцев составляет около 4.17%, что больше доходности SPY в 1.03%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
SDP
ProShares UltraShort Utilities		4.17%3.99%4.66%3.04%0.56%0.00%0.13%0.87%0.05%0.00%0.00%0.00%
SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF		1.03%1.07%1.21%1.40%1.65%1.20%1.52%1.75%2.04%1.80%2.03%2.06%

Часто задаваемые вопросы

SDP and SPY have a correlation of -0.18, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SDP has higher volatility (10.60%) compared to SPY (4.87%). In terms of maximum drawdown, SDP dropped -99.56% vs SPY's -55.19%.

On 10-year performance, SPY leads with 15.53% vs -20.92% for SDP. On fees, SPY is cheaper at 0.09% per year. On volatility, SPY has been the lower-risk option at 4.87%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, SPY has performed better with a 15.53% return vs -20.92%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SPY is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.95% for SDP.

SDP has the higher dividend yield at 4.17%, compared with 1.03% for SPY.

SDP is categorized as Leveraged Equities, while SPY is S&P 500. SDP tracks Dow Jones U.S. Utilities Index (-200%), while SPY tracks S&P 500 Index. They also come from different issuers: ProShares and State Street. Their fees differ too: 0.95% for SDP and 0.09% for SPY.

SPY currently has the higher Sharpe Ratio (1.90 vs -0.68), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SDP и SPY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор