Сравнение SDP с SPY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares UltraShort Utilities (SDP) и SPDR S&P 500 ETF (SPY).
SDP и SPY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SDP - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Utilities Index (-200%). Фонд был запущен 30 янв. 2007 г.. SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SDP или SPY.
Корреляция
Корреляция между SDP и SPY составляет -0.48. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Доходность
Сравнение доходности SDP и SPY
Основные характеристики
SDP:
-1.06
SPY:
0.30
SDP:
-1.63
SPY:
0.56
SDP:
0.83
SPY:
1.08
SDP:
-0.38
SPY:
0.31
SDP:
-1.25
SPY:
1.40
SDP:
28.77%
SPY:
4.18%
SDP:
33.89%
SPY:
19.64%
SDP:
-93.51%
SPY:
-55.19%
SDP:
-92.78%
SPY:
-13.86%
Доходность по периодам
С начала года, SDP показывает доходность -6.45%, что значительно выше, чем у SPY с доходностью -9.91%. За последние 10 лет акции SDP уступали акциям SPY по среднегодовой доходности: -22.54% против 11.59% соответственно.
SDP
-6.45%
1.19%
8.25%
-32.48%
-18.72%
-22.54%
SPY
-9.91%
-6.90%
-9.38%
6.72%
14.62%
11.59%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SDP и SPY
SDP берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии SPY в 0.09%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности SDP и SPY
SDP
SPY
Сравнение SDP c SPY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraShort Utilities (SDP) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SDP и SPY
Дивидендная доходность SDP за последние двенадцать месяцев составляет около 4.70%, что больше доходности SPY в 1.36%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SDP ProShares UltraShort Utilities | 4.70% | 5.01% | 3.03% | 0.56% | 0.00% | 0.13% | 0.87% | 0.05% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SPY SPDR S&P 500 ETF | 1.36% | 1.21% | 1.40% | 1.65% | 1.20% | 1.52% | 1.75% | 2.04% | 1.80% | 2.03% | 2.06% | 1.87% |
Просадки
Сравнение просадок SDP и SPY
Максимальная просадка SDP за все время составила -93.51%, что больше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SDP и SPY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности SDP и SPY
ProShares UltraShort Utilities (SDP) имеет более высокую волатильность в 15.54% по сравнению с SPDR S&P 500 ETF (SPY) с волатильностью 14.52%. Это указывает на то, что SDP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.