Сравнение SDP с SPY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares UltraShort Utilities (SDP) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY).
SDP и SPY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SDP - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Utilities Index (-200%). Фонд был запущен 30 янв. 2007 г.. SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности SDP и SPY
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SDP и SPY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SDP ProShares UltraShort Utilities | -15.08% | -22.59% | -30.11% | 18.95% | -12.54% | -33.14% | -36.27% | -35.57% | -9.31% | -22.03% |
SPY State Street SPDR S&P 500 ETF | -3.65% | 17.72% | 24.89% | 26.18% | -18.18% | 28.73% | 18.33% | 31.22% | -4.57% | 21.71% |
Доходность по периодам
С начала года, SDP показывает доходность -15.08%, что значительно ниже, чем у SPY с доходностью -3.65%. За последние 10 лет акции SDP уступали акциям SPY по среднегодовой доходности: -21.79% против 14.06% соответственно.
SDP
- 1 день
- -1.08%
- 1 месяц
- 3.84%
- С начала года
- -15.08%
- 6 месяцев
- -9.63%
- 1 год
- -27.69%
- 3 года*
- -19.94%
- 5 лет*
- -18.99%
- 10 лет*
- -21.79%
SPY
- 1 день
- 0.75%
- 1 месяц
- -4.28%
- С начала года
- -3.65%
- 6 месяцев
- -1.42%
- 1 год
- 18.14%
- 3 года*
- 18.48%
- 5 лет*
- 11.86%
- 10 лет*
- 14.06%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SDP и SPY
SDP берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии SPY в 0.09%.
Доходность на риск
SDP vs. SPY — Ранг доходности на риск
SDP
SPY
Сравнение SDP c SPY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraShort Utilities (SDP) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SDP | SPY | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.89 | 0.96 | -1.85 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.29 | 1.49 | -2.79 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.86 | 1.23 | -0.37 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.68 | 1.53 | -2.22 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.02 | 7.27 | -8.29 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SDP | SPY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.89 | 0.96 | -1.85 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.56 | 0.70 | -1.26 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.58 | 0.79 | -1.37 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.58 | 0.56 | -1.14 |
Корреляция
Корреляция между SDP и SPY составляет -0.47. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SDP и SPY
Дивидендная доходность SDP за последние двенадцать месяцев составляет около 4.30%, что больше доходности SPY в 1.13%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SDP ProShares UltraShort Utilities | 4.30% | 3.99% | 4.66% | 3.04% | 0.56% | 0.00% | 0.13% | 0.87% | 0.05% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SPY State Street SPDR S&P 500 ETF | 1.13% | 1.07% | 1.21% | 1.40% | 1.65% | 1.20% | 1.52% | 1.75% | 2.04% | 1.80% | 2.03% | 2.06% |
Просадки
Сравнение просадок SDP и SPY
Максимальная просадка SDP за все время составила -99.56%, что больше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SDP и SPY.
Загрузка...
Показатели просадок
| SDP | SPY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.56% | -55.19% | -44.37% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -41.11% | -12.05% | -29.06% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -66.97% | -24.50% | -42.47% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -92.63% | -33.72% | -58.91% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.54% | -5.53% | -94.01% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -81.96% | -9.09% | -72.87% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 27.55% | 2.54% | +25.01% |
Волатильность
Сравнение волатильности SDP и SPY
ProShares UltraShort Utilities (SDP) имеет более высокую волатильность в 9.60% по сравнению с State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY) с волатильностью 5.35%. Это указывает на то, что SDP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SDP | SPY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.60% | 5.35% | +4.25% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 20.53% | 9.50% | +11.03% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 31.24% | 19.06% | +12.18% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 34.06% | 17.06% | +17.00% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 37.37% | 17.92% | +19.45% |