PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение SDP с SPY
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SDP с SPY

Последнее обновление 10 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares UltraShort Utilities (SDP) и SPDR S&P 500 ETF (SPY).

SDP и SPY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SDP - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Utilities Index (-200%). Фонд был запущен 30 янв. 2007 г.. SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SDP или SPY.

Корреляция

Корреляция между SDP и SPY составляет 0.99 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности SDP и SPY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares UltraShort Utilities (SDP) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

SDP:

-0.66

SPY:

0.50

Коэф-т Сортино

SDP:

-1.05

SPY:

0.88

Коэф-т Омега

SDP:

0.88

SPY:

1.13

Коэф-т Кальмара

SDP:

-0.28

SPY:

0.56

Коэф-т Мартина

SDP:

-1.21

SPY:

2.17

Индекс Язвы

SDP:

21.89%

SPY:

4.85%

Дневная вол-ть

SDP:

34.06%

SPY:

20.02%

Макс. просадка

SDP:

-93.51%

SPY:

-55.19%

Текущая просадка

SDP:

-93.23%

SPY:

-7.65%

Доходность по периодам

С начала года, SDP показывает доходность -12.27%, что значительно ниже, чем у SPY с доходностью -3.42%. За последние 10 лет акции SDP уступали акциям SPY по среднегодовой доходности: -23.31% против 12.35% соответственно.

SDP

С начала года

-12.27%

1 месяц

-10.26%

6 месяцев

-4.76%

1 год

-22.10%

5 лет

-21.74%

10 лет

-23.31%

SPY

С начала года

-3.42%

1 месяц

2.87%

6 месяцев

-5.06%

1 год

9.87%

5 лет

15.76%

10 лет

12.35%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий SDP и SPY

SDP берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии SPY в 0.09%.

SDP
ProShares UltraShort Utilities
SPY
SPDR S&P 500 ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности SDP и SPY

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
SDP
Ранг риск-скорректированной доходности SDP, с текущим значением в 33
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SDP, с текущим значением в 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SDP, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SDP, с текущим значением в 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SDP, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SDP, с текущим значением в 33
Ранг коэф-та Мартина
SPY
Ранг риск-скорректированной доходности SPY, с текущим значением в 6262
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SPY, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPY, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPY, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPY, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPY, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение SDP c SPY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraShort Utilities (SDP) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа SDP на текущий момент составляет -0.66, что ниже коэффициента Шарпа SPY равного 0.50. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SDP и SPY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов SDP и SPY

Дивидендная доходность SDP за последние двенадцать месяцев составляет около 5.01%, что больше доходности SPY в 1.27%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
SDP
ProShares UltraShort Utilities		5.01%5.01%3.04%0.56%0.00%0.13%0.87%0.05%0.00%0.00%0.00%0.00%
SPY
SPDR S&P 500 ETF		1.27%1.21%1.40%1.65%1.20%1.52%1.75%2.04%1.80%2.03%2.06%1.87%

Просадки

Сравнение просадок SDP и SPY

Максимальная просадка SDP за все время составила -93.51%, что больше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SDP и SPY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности SDP и SPY

Загрузка...