Сравнение SDP с SPY
SDP (ProShares UltraShort Utilities) and SPY (State Street SPDR S&P 500 ETF) are both exchange-traded funds - SDP is a Leveraged Equities fund tracking the Dow Jones U.S. Utilities Index (-200%), while SPY is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, SDP returned -20.62%/yr vs 15.08%/yr for SPY. At a correlation of -0.47, they often move in opposite directions. SDP charges 0.95%/yr vs 0.09%/yr for SPY.
Доходность
Сравнение доходности SDP и SPY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SDP показывает доходность -13.42%, что значительно ниже, чем у SPY с доходностью 10.67%. За последние 10 лет акции SDP уступали акциям SPY по среднегодовой доходности: -20.62% против 15.08% соответственно.
SDP
- 1 день
- -1.06%
- 1 месяц
- -2.64%
- 6 месяцев
- -9.81%
- С начала года
- -13.42%
- 1 год
- -19.85%
- 3 года*
- -20.83%
- 5 лет*
- -17.02%
- 10 лет*
- -20.62%
SPY
- 1 день
- -0.54%
- 1 месяц
- 0.31%
- 6 месяцев
- 9.02%
- С начала года
- 10.67%
- 1 год
- 21.60%
- 3 года*
- 20.01%
- 5 лет*
- 13.24%
- 10 лет*
- 15.08%
Сравнение доходности по годам SDP и SPY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SDP ProShares UltraShort Utilities | -13.42% | -22.59% | -30.11% | 18.95% | -12.54% | -33.14% | -36.27% | -35.57% | -9.31% | -22.03% |
SPY State Street SPDR S&P 500 ETF | 10.67% | 17.72% | 24.89% | 26.18% | -18.18% | 28.73% | 18.33% | 31.22% | -4.57% | 21.71% |
Correlation
The correlation between SDP and SPY is -0.11, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.11 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.25 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.36 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | -0.35 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 мар. 2007 г. | -0.47 |
Over the past year, the inverse relationship between SDP and SPY has weakened: their correlation has moved from -0.47 to -0.11, meaning they move in opposite directions less often than they have historically.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SDP vs. SPY — Ранг доходности на риск
SDP
SPY
Сравнение SDP c SPY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraShort Utilities (SDP) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SDP | SPY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.39 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.23 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.91 | 1.31 | -0.40 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.78 | 2.44 | -3.22 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.32 | 10.63 | -11.95 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SDP и SPY
Максимальная просадка SDP за все время составила -99.56%, что больше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SDP и SPY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SDP | SPY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.56% | -55.19% | -44.37% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -25.44% | -8.88% | -16.56% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -66.17% | -18.76% | -47.41% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -66.17% | -24.50% | -41.67% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -92.43% | -33.72% | -58.71% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.53% | -0.91% | -98.62% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -82.21% | -9.02% | -73.19% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 15.28% | 2.04% | +13.24% |
Волатильность
Сравнение волатильности SDP и SPY
ProShares UltraShort Utilities (SDP) имеет более высокую волатильность в 9.08% по сравнению с State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY) с волатильностью 3.58%. Это указывает на то, что SDP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SDP | SPY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.08% | 3.58% | +5.50% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 23.68% | 10.02% | +13.66% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 29.97% | 12.58% | +17.39% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 34.43% | 17.17% | +17.26% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 37.59% | 17.93% | +19.66% |
Сравнение комиссий SDP и SPY
SDP берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии SPY в 0.09%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SDP и SPY
Дивидендная доходность SDP за последние двенадцать месяцев составляет около 4.29%, что больше доходности SPY в 1.00%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SDP ProShares UltraShort Utilities | 4.29% | 3.99% | 4.66% | 3.04% | 0.56% | 0.00% | 0.13% | 0.87% | 0.05% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SPY State Street SPDR S&P 500 ETF | 1.00% | 1.07% | 1.21% | 1.40% | 1.65% | 1.20% | 1.52% | 1.75% | 2.04% | 1.80% | 2.03% | 2.06% |
Часто задаваемые вопросы
SDP and SPY have a correlation of -0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SDP has higher volatility (9.08%) compared to SPY (3.58%). In terms of maximum drawdown, SDP dropped -99.56% vs SPY's -55.19%.
On 10-year performance, SPY leads with 15.08% vs -20.62% for SDP. On fees, SPY is cheaper at 0.09% per year. On volatility, SPY has been the lower-risk option at 3.58%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 10-year period, SPY has performed better with a 15.08% return vs -20.62%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
SPY is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.95% for SDP.
SDP has the higher dividend yield at 4.29%, compared with 1.00% for SPY.
SDP is categorized as Leveraged Equities, while SPY is S&P 500. SDP tracks Dow Jones U.S. Utilities Index (-200%), while SPY tracks S&P 500 Index. They also come from different issuers: ProShares and State Street. Their fees differ too: 0.95% for SDP and 0.09% for SPY.
SPY currently has the higher Sharpe Ratio (1.72 vs -0.66), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SDP и SPY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор