PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SDP с SPY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SDP с SPY

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

SDP (ProShares UltraShort Utilities) and SPY (State Street SPDR S&P 500 ETF) are both exchange-traded funds - SDP is a Leveraged Equities fund tracking the Dow Jones U.S. Utilities Index (-200%), while SPY is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, SDP returned -20.69%/yr vs 15.49%/yr for SPY. At a correlation of -0.47, they often move in opposite directions. SDP charges 0.95%/yr vs 0.09%/yr for SPY.

Доходность

Сравнение доходности SDP и SPY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares UltraShort Utilities (SDP) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SDP показывает доходность -5.56%, что значительно ниже, чем у SPY с доходностью 10.91%. За последние 10 лет акции SDP уступали акциям SPY по среднегодовой доходности: -20.69% против 15.49% соответственно.

SDP

1 день
0.71%
1 месяц
11.99%
С начала года
-5.56%
6 месяцев
-1.63%
1 год
-12.04%
3 года*
-19.38%
5 лет*
-16.33%
10 лет*
-20.69%

SPY

1 день
-0.70%
1 месяц
5.05%
С начала года
10.91%
6 месяцев
10.91%
1 год
27.98%
3 года*
22.35%
5 лет*
13.83%
10 лет*
15.49%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SDP и SPY

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SDP
ProShares UltraShort Utilities		-5.56%-22.59%-30.11%18.95%-12.54%-33.14%-36.27%-35.57%-9.31%-22.03%
SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF		10.91%17.72%24.89%26.18%-18.18%28.73%18.33%31.22%-4.57%21.71%

Correlation

The correlation between SDP and SPY is -0.21, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.21

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.28

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.38

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.36

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 мар. 2007 г.

-0.47

Over the past year, the inverse relationship between SDP and SPY has weakened: their correlation has moved from -0.47 to -0.21, meaning they move in opposite directions less often than they have historically.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares UltraShort Utilities

State Street SPDR S&P 500 ETF

Часто сравнивают с SDP:
SDP с UPWSDP с YSPYSDP с XLUSDP с XDQQSDP с XTAPSDP с IFEDSDP с BRKW
Часто сравнивают с SPY:
SPY с QQQSPY с VOOSPY с BRK-BSPY с RSPSPY с VTISPY с SCHDSPY с GLD

Доходность на риск

SDP vs. SPY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SDP
Ранг доходности на риск SDP: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SDP: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SDP: 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SDP: 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SDP: 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SDP: 66
Ранг коэф-та Мартина
SPY
Ранг доходности на риск SPY: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPY: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPY: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPY: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPY: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPY: 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SDP c SPY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraShort Utilities (SDP) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SDPSPYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.41
2.38

-2.79

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.43
3.24

-3.67

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.95

1.43

-0.48

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.42

3.16

-3.58

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.69

14.72

-15.41

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SDP vs. SPY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SDP на текущий момент составляет -0.41, что ниже коэффициента Шарпа SPY равного 2.38. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SDP и SPY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SDPSPYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.41

2.38

-2.79

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.48

0.82

-1.29

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.55

0.87

-1.42

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.56

0.59

-1.15

Просадки

Сравнение просадок SDP и SPY

Максимальная просадка SDP за все время составила -99.56%, что больше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SDP и SPY.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SDPSPYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.56%

-55.19%

-44.37%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-29.01%

-8.88%

-20.13%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-66.17%

-18.76%

-47.41%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-66.61%

-24.50%

-42.11%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-92.43%

-33.72%

-58.71%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-99.49%

-0.70%

-98.79%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-82.12%

-9.05%

-73.07%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

17.38%

1.91%

+15.47%

Волатильность

Сравнение волатильности SDP и SPY

ProShares UltraShort Utilities (SDP) имеет более высокую волатильность в 10.86% по сравнению с State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY) с волатильностью 2.84%. Это указывает на то, что SDP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SDPSPYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.86%

2.84%

+8.02%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

23.05%

8.90%

+14.15%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

29.23%

11.83%

+17.40%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

34.37%

17.05%

+17.32%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

37.51%

17.94%

+19.57%

Сравнение комиссий SDP и SPY

SDP берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии SPY в 0.09%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SDP и SPY

Дивидендная доходность SDP за последние двенадцать месяцев составляет около 3.87%, что больше доходности SPY в 0.98%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
SDP
ProShares UltraShort Utilities		3.87%3.99%4.66%3.04%0.56%0.00%0.13%0.87%0.05%0.00%0.00%0.00%
SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF		0.98%1.07%1.21%1.40%1.65%1.20%1.52%1.75%2.04%1.80%2.03%2.06%

Часто задаваемые вопросы

SDP and SPY have a correlation of -0.21, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SDP has higher volatility (10.86%) compared to SPY (2.84%). In terms of maximum drawdown, SDP dropped -99.56% vs SPY's -55.19%.

On 10-year performance, SPY leads with 15.49% vs -20.69% for SDP. On fees, SPY is cheaper at 0.09% per year. On volatility, SPY has been the lower-risk option at 2.84%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, SPY has performed better with a 15.49% return vs -20.69%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SPY is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.95% for SDP.

SDP has the higher dividend yield at 3.87%, compared with 0.98% for SPY.

SDP is categorized as Leveraged Equities, while SPY is S&P 500. SDP tracks Dow Jones U.S. Utilities Index (-200%), while SPY tracks S&P 500 Index. They also come from different issuers: ProShares and State Street. Their fees differ too: 0.95% for SDP and 0.09% for SPY.

SPY currently has the higher Sharpe Ratio (2.38 vs -0.41), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SDP и SPY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор