PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение SDP с UPW
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности SDP и UPW

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares UltraShort Utilities (SDP) и ProShares Ultra Utilities (UPW). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SDP и UPW


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SDP
ProShares UltraShort Utilities
-15.08%-22.59%-30.11%18.95%-12.54%-33.14%-36.27%-35.57%-9.31%-22.03%
UPW
ProShares Ultra Utilities
15.87%23.61%37.67%-22.37%-4.59%32.57%-17.15%48.59%2.36%22.53%

Доходность по периодам

С начала года, SDP показывает доходность -15.08%, что значительно ниже, чем у UPW с доходностью 15.87%. За последние 10 лет акции SDP уступали акциям UPW по среднегодовой доходности: -21.79% против 11.32% соответственно.


SDP

1 день
-1.08%
1 месяц
3.84%
С начала года
-15.08%
6 месяцев
-9.63%
1 год
-27.69%
3 года*
-19.94%
5 лет*
-18.99%
10 лет*
-21.79%

UPW

1 день
1.28%
1 месяц
-4.45%
С начала года
15.87%
6 месяцев
8.55%
1 год
32.00%
3 года*
18.77%
5 лет*
13.07%
10 лет*
11.32%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


ProShares UltraShort Utilities

ProShares Ultra Utilities

Сравнение комиссий SDP и UPW

И SDP, и UPW имеют комиссию равную 0.95%.


Доходность на риск

SDP vs. UPW — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

SDP
Ранг доходности на риск SDP: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SDP: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SDP: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SDP: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SDP: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SDP: 44
Ранг коэф-та Мартина

UPW
Ранг доходности на риск UPW: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UPW: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UPW: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UPW: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UPW: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UPW: 4141
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SDP c UPW - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraShort Utilities (SDP) и ProShares Ultra Utilities (UPW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


SDPUPWDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.89

1.02

-1.91

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-1.29

1.45

-2.74

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.86

1.19

-0.33

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.68

1.72

-2.40

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-1.02

4.02

-5.04

SDP vs. UPW - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SDP на текущий момент составляет -0.89, что ниже коэффициента Шарпа UPW равного 1.02. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SDP и UPW, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


SDPUPWРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.89

1.02

-1.91

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.56

0.38

-0.94

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.58

0.31

-0.89

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.58

0.27

-0.85

Корреляция

Корреляция между SDP и UPW составляет -0.92. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов SDP и UPW

Дивидендная доходность SDP за последние двенадцать месяцев составляет около 4.30%, что больше доходности UPW в 1.38%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SDP
ProShares UltraShort Utilities
4.30%3.99%4.66%3.04%0.56%0.00%0.13%0.87%0.05%0.00%0.00%0.00%
UPW
ProShares Ultra Utilities
1.38%1.67%1.83%2.40%1.55%1.30%0.83%0.83%1.98%1.51%1.70%2.16%

Просадки

Сравнение просадок SDP и UPW

Максимальная просадка SDP за все время составила -99.56%, что больше максимальной просадки UPW в -77.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SDP и UPW.


Загрузка...

Показатели просадок


SDPUPWРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.56%

-77.75%

-21.81%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-41.11%

-18.93%

-22.18%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-66.97%

-49.42%

-17.55%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-92.63%

-62.67%

-29.96%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-99.54%

-6.02%

-93.52%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-81.96%

-22.71%

-59.25%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

27.55%

8.10%

+19.45%

Волатильность

Сравнение волатильности SDP и UPW

Текущая волатильность для ProShares UltraShort Utilities (SDP) составляет 9.60%, в то время как у ProShares Ultra Utilities (UPW) волатильность равна 10.24%. Это указывает на то, что SDP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с UPW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


SDPUPWРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.60%

10.24%

-0.64%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

20.53%

20.96%

-0.43%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

31.24%

31.40%

-0.16%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

34.06%

34.12%

-0.06%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

37.37%

37.06%

+0.31%