PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SDP с UPW
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SDP с UPW

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

SDP (ProShares UltraShort Utilities) and UPW (ProShares Ultra Utilities) are both Leveraged Equities funds from ProShares - SDP tracks the Dow Jones U.S. Utilities Index (-200%) while UPW tracks the Dow Jones U.S. Utilities Index (200%). Both are passively managed. Over the past 10 years, SDP returned -20.92%/yr vs 10.32%/yr for UPW. At a correlation of -0.92, they often move in opposite directions. Both charge a 0.95% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности SDP и UPW

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares UltraShort Utilities (SDP) и ProShares Ultra Utilities (UPW). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SDP показывает доходность -12.29%, что значительно ниже, чем у UPW с доходностью 10.19%. За последние 10 лет акции SDP уступали акциям UPW по среднегодовой доходности: -20.92% против 10.32% соответственно.

SDP

1 день
-1.74%
1 месяц
-0.17%
С начала года
-12.29%
6 месяцев
-12.43%
1 год
-20.05%
3 года*
-21.12%
5 лет*
-18.29%
10 лет*
-20.92%

UPW

1 день
1.77%
1 месяц
-0.06%
С начала года
10.19%
6 месяцев
10.66%
1 год
20.48%
3 года*
20.05%
5 лет*
12.26%
10 лет*
10.32%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SDP и UPW

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SDP
ProShares UltraShort Utilities		-12.29%-22.59%-30.11%18.95%-12.54%-33.14%-36.27%-35.57%-9.31%-22.03%
UPW
ProShares Ultra Utilities		10.19%23.61%37.67%-22.37%-4.59%32.57%-17.15%48.59%2.36%22.53%

Correlation

The correlation between SDP and UPW is -0.99, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.99

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.99

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.99

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.96

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 мар. 2007 г.

-0.92

The correlation between SDP and UPW has been stable across timeframes, ranging from -0.99 to -0.92 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares UltraShort Utilities

ProShares Ultra Utilities

Часто сравнивают с SDP:
SDP с SPYSDP с YSPYSDP с XDQQSDP с XLUSDP с XTAPSDP с BRKWSDP с IFED
Часто сравнивают с UPW:
UPW с UTSLUPW с XLUUPW с UTESUPW с VPUUPW с FUTYUPW с SOXLUPW с VUG

Доходность на риск

SDP vs. UPW — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SDP
Ранг доходности на риск SDP: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SDP: 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SDP: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SDP: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SDP: 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SDP: 33
Ранг коэф-та Мартина
UPW
Ранг доходности на риск UPW: 2121
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UPW: 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UPW: 2121
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UPW: 2020
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UPW: 2323
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UPW: 2020
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SDP c UPW - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraShort Utilities (SDP) и ProShares Ultra Utilities (UPW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

SDPUPWDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.68
0.70

-1.39

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.90
1.09

-1.99

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.91

1.14

-0.23

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.72

1.07

-1.79

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.18

2.20

-3.38

SDP vs. UPW - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SDP на текущий момент составляет -0.68, что ниже коэффициента Шарпа UPW равного 0.70. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SDP и UPW, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SDP и UPW

Максимальная просадка SDP за все время составила -99.56%, что больше максимальной просадки UPW в -77.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SDP и UPW.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SDPUPWРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.56%

-77.75%

-21.81%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-28.09%

-19.15%

-8.94%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-66.17%

-33.16%

-33.01%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-66.55%

-49.42%

-17.13%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-92.43%

-62.67%

-29.76%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-99.52%

-10.63%

-88.89%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-82.15%

-22.57%

-59.58%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

16.96%

9.35%

+7.61%

Волатильность

Сравнение волатильности SDP и UPW

ProShares UltraShort Utilities (SDP) имеет более высокую волатильность в 10.60% по сравнению с ProShares Ultra Utilities (UPW) с волатильностью 10.08%. Это указывает на то, что SDP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с UPW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SDPUPWРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.60%

10.08%

+0.52%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

23.45%

23.61%

-0.16%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

29.51%

29.31%

+0.20%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

34.35%

34.38%

-0.03%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

37.56%

37.23%

+0.33%

Сравнение комиссий SDP и UPW

И SDP, и UPW имеют комиссию равную 0.95%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SDP и UPW

Дивидендная доходность SDP за последние двенадцать месяцев составляет около 4.17%, что больше доходности UPW в 1.45%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
SDP
ProShares UltraShort Utilities		4.17%3.99%4.66%3.04%0.56%0.00%0.13%0.87%0.05%0.00%0.00%0.00%
UPW
ProShares Ultra Utilities		1.45%1.67%1.83%2.40%1.55%1.30%0.83%0.83%1.98%1.51%1.70%2.16%

Часто задаваемые вопросы

SDP and UPW have a correlation of -0.99, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SDP has higher volatility (10.60%) compared to UPW (10.08%). In terms of maximum drawdown, SDP dropped -99.56% vs UPW's -77.75%.

On 10-year performance, UPW leads with 10.32% vs -20.92% for SDP. Both ETFs have the same 0.95% expense ratio. On volatility, UPW has been the lower-risk option at 10.08%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, UPW has performed better with a 10.32% return vs -20.92%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SDP and UPW have the same expense ratio: 0.95% per year.

SDP has the higher dividend yield at 4.17%, compared with 1.45% for UPW.

SDP tracks Dow Jones U.S. Utilities Index (-200%), while UPW tracks Dow Jones U.S. Utilities Index (200%).

UPW currently has the higher Sharpe Ratio (0.70 vs -0.68), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SDP и UPW

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор