PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение SDP с UPW
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SDP с UPW

Последнее обновление 10 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares UltraShort Utilities (SDP) и ProShares Ultra Utilities (UPW).

SDP и UPW являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SDP - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Utilities Index (-200%). Фонд был запущен 30 янв. 2007 г.. UPW - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Utilities Index (200%). Фонд был запущен 30 янв. 2007 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SDP или UPW.

Корреляция

Корреляция между SDP и UPW составляет -0.48. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Доходность

Сравнение доходности SDP и UPW

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares UltraShort Utilities (SDP) и ProShares Ultra Utilities (UPW). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

SDP:

-0.66

UPW:

0.64

Коэф-т Сортино

SDP:

-1.05

UPW:

1.25

Коэф-т Омега

SDP:

0.88

UPW:

1.16

Коэф-т Кальмара

SDP:

-0.28

UPW:

0.98

Коэф-т Мартина

SDP:

-1.21

UPW:

3.03

Индекс Язвы

SDP:

21.89%

UPW:

9.26%

Дневная вол-ть

SDP:

34.06%

UPW:

34.35%

Макс. просадка

SDP:

-93.51%

UPW:

-77.75%

Текущая просадка

SDP:

-93.23%

UPW:

-8.03%

Доходность по периодам

С начала года, SDP показывает доходность -12.27%, что значительно ниже, чем у UPW с доходностью 9.95%. За последние 10 лет акции SDP уступали акциям UPW по среднегодовой доходности: -23.31% против 12.06% соответственно.

SDP

С начала года

-12.27%

1 месяц

-10.26%

6 месяцев

-4.76%

1 год

-22.10%

5 лет

-21.74%

10 лет

-23.31%

UPW

С начала года

9.95%

1 месяц

10.77%

6 месяцев

0.59%

1 год

21.86%

5 лет

13.31%

10 лет

12.06%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий SDP и UPW

И SDP, и UPW имеют комиссию равную 0.95%.

SDP
ProShares UltraShort Utilities
UPW
ProShares Ultra Utilities

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности SDP и UPW

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
SDP
Ранг риск-скорректированной доходности SDP, с текущим значением в 33
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SDP, с текущим значением в 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SDP, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SDP, с текущим значением в 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SDP, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SDP, с текущим значением в 33
Ранг коэф-та Мартина
UPW
Ранг риск-скорректированной доходности UPW, с текущим значением в 7575
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа UPW, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UPW, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UPW, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UPW, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UPW, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение SDP c UPW - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraShort Utilities (SDP) и ProShares Ultra Utilities (UPW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа SDP на текущий момент составляет -0.66, что ниже коэффициента Шарпа UPW равного 0.64. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SDP и UPW, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов SDP и UPW

Дивидендная доходность SDP за последние двенадцать месяцев составляет около 5.01%, что больше доходности UPW в 1.77%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
SDP
ProShares UltraShort Utilities		5.01%5.01%3.04%0.56%0.00%0.13%0.87%0.05%0.00%0.00%0.00%0.00%
UPW
ProShares Ultra Utilities		1.77%1.83%2.40%1.55%1.30%0.83%0.83%1.98%1.51%1.70%2.16%1.69%

Просадки

Сравнение просадок SDP и UPW

Максимальная просадка SDP за все время составила -93.51%, что больше максимальной просадки UPW в -77.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SDP и UPW. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности SDP и UPW

Загрузка...