Сравнение SDP с UPW
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares UltraShort Utilities (SDP) и ProShares Ultra Utilities (UPW).
SDP и UPW являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SDP - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Utilities Index (-200%). Фонд был запущен 30 янв. 2007 г.. UPW - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Utilities Index (200%). Фонд был запущен 30 янв. 2007 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности SDP и UPW
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SDP и UPW
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SDP ProShares UltraShort Utilities | -15.08% | -22.59% | -30.11% | 18.95% | -12.54% | -33.14% | -36.27% | -35.57% | -9.31% | -22.03% |
UPW ProShares Ultra Utilities | 15.87% | 23.61% | 37.67% | -22.37% | -4.59% | 32.57% | -17.15% | 48.59% | 2.36% | 22.53% |
Доходность по периодам
С начала года, SDP показывает доходность -15.08%, что значительно ниже, чем у UPW с доходностью 15.87%. За последние 10 лет акции SDP уступали акциям UPW по среднегодовой доходности: -21.79% против 11.32% соответственно.
SDP
- 1 день
- -1.08%
- 1 месяц
- 3.84%
- С начала года
- -15.08%
- 6 месяцев
- -9.63%
- 1 год
- -27.69%
- 3 года*
- -19.94%
- 5 лет*
- -18.99%
- 10 лет*
- -21.79%
UPW
- 1 день
- 1.28%
- 1 месяц
- -4.45%
- С начала года
- 15.87%
- 6 месяцев
- 8.55%
- 1 год
- 32.00%
- 3 года*
- 18.77%
- 5 лет*
- 13.07%
- 10 лет*
- 11.32%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SDP и UPW
И SDP, и UPW имеют комиссию равную 0.95%.
Доходность на риск
SDP vs. UPW — Ранг доходности на риск
SDP
UPW
Сравнение SDP c UPW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraShort Utilities (SDP) и ProShares Ultra Utilities (UPW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SDP | UPW | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.89 | 1.02 | -1.91 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.29 | 1.45 | -2.74 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.86 | 1.19 | -0.33 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.68 | 1.72 | -2.40 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.02 | 4.02 | -5.04 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SDP | UPW | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.89 | 1.02 | -1.91 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.56 | 0.38 | -0.94 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.58 | 0.31 | -0.89 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.58 | 0.27 | -0.85 |
Корреляция
Корреляция между SDP и UPW составляет -0.92. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SDP и UPW
Дивидендная доходность SDP за последние двенадцать месяцев составляет около 4.30%, что больше доходности UPW в 1.38%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SDP ProShares UltraShort Utilities | 4.30% | 3.99% | 4.66% | 3.04% | 0.56% | 0.00% | 0.13% | 0.87% | 0.05% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
UPW ProShares Ultra Utilities | 1.38% | 1.67% | 1.83% | 2.40% | 1.55% | 1.30% | 0.83% | 0.83% | 1.98% | 1.51% | 1.70% | 2.16% |
Просадки
Сравнение просадок SDP и UPW
Максимальная просадка SDP за все время составила -99.56%, что больше максимальной просадки UPW в -77.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SDP и UPW.
Загрузка...
Показатели просадок
| SDP | UPW | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.56% | -77.75% | -21.81% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -41.11% | -18.93% | -22.18% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -66.97% | -49.42% | -17.55% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -92.63% | -62.67% | -29.96% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.54% | -6.02% | -93.52% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -81.96% | -22.71% | -59.25% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 27.55% | 8.10% | +19.45% |
Волатильность
Сравнение волатильности SDP и UPW
Текущая волатильность для ProShares UltraShort Utilities (SDP) составляет 9.60%, в то время как у ProShares Ultra Utilities (UPW) волатильность равна 10.24%. Это указывает на то, что SDP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с UPW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SDP | UPW | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.60% | 10.24% | -0.64% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 20.53% | 20.96% | -0.43% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 31.24% | 31.40% | -0.16% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 34.06% | 34.12% | -0.06% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 37.37% | 37.06% | +0.31% |