Сравнение SDP с UPW
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares UltraShort Utilities (SDP) и ProShares Ultra Utilities (UPW).
SDP и UPW являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SDP - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Utilities Index (-200%). Фонд был запущен 30 янв. 2007 г.. UPW - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Utilities Index (200%). Фонд был запущен 30 янв. 2007 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SDP или UPW.
Корреляция
Корреляция между SDP и UPW составляет -0.91. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Доходность
Сравнение доходности SDP и UPW
Основные характеристики
SDP:
-1.38
UPW:
2.19
SDP:
-2.22
UPW:
2.73
SDP:
0.77
UPW:
1.34
SDP:
-0.46
UPW:
1.58
SDP:
-1.29
UPW:
9.23
SDP:
32.95%
UPW:
7.28%
SDP:
30.81%
UPW:
30.71%
SDP:
-93.42%
UPW:
-77.75%
SDP:
-93.01%
UPW:
-6.80%
Доходность по периодам
С начала года, SDP показывает доходность -10.70%, что значительно ниже, чем у UPW с доходностью 11.43%. За последние 10 лет акции SDP уступали акциям UPW по среднегодовой доходности: -22.43% против 10.88% соответственно.
SDP
-10.70%
-4.41%
-12.42%
-41.93%
-20.34%
-22.43%
UPW
11.43%
4.33%
11.68%
65.45%
1.33%
10.88%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SDP и UPW
И SDP, и UPW имеют комиссию равную 0.95%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности SDP и UPW
SDP
UPW
Сравнение SDP c UPW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraShort Utilities (SDP) и ProShares Ultra Utilities (UPW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SDP и UPW
Дивидендная доходность SDP за последние двенадцать месяцев составляет около 4.10%, что больше доходности UPW в 1.64%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SDP ProShares UltraShort Utilities | 4.10% | 4.02% | 2.84% | 0.56% | 0.00% | 0.13% | 0.87% | 0.05% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
UPW ProShares Ultra Utilities | 1.64% | 1.83% | 2.40% | 1.55% | 1.30% | 0.83% | 0.83% | 1.98% | 1.51% | 1.70% | 2.16% | 1.69% |
Просадки
Сравнение просадок SDP и UPW
Максимальная просадка SDP за все время составила -93.42%, что больше максимальной просадки UPW в -77.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SDP и UPW. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности SDP и UPW
ProShares UltraShort Utilities (SDP) и ProShares Ultra Utilities (UPW) имеют волатильность 9.11% и 8.96% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.