Сравнение SDP с USD
SDP (ProShares UltraShort Utilities) and USD (ProShares Ultra Semiconductors) are both Leveraged Equities funds from ProShares - SDP tracks the Dow Jones U.S. Utilities Index (-200%) while USD tracks the Dow Jones U.S. Semiconductors Index (200%). Both are passively managed. Over the past 10 years, SDP returned -20.62%/yr vs 56.23%/yr for USD. At a correlation of -0.25, they often move in opposite directions. Both charge a 0.95% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности SDP и USD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SDP показывает доходность -13.42%, что значительно ниже, чем у USD с доходностью 63.25%. За последние 10 лет акции SDP уступали акциям USD по среднегодовой доходности: -20.62% против 56.23% соответственно.
SDP
- 1 день
- -1.06%
- 1 месяц
- -2.64%
- 6 месяцев
- -9.81%
- С начала года
- -13.42%
- 1 год
- -19.85%
- 3 года*
- -20.83%
- 5 лет*
- -17.02%
- 10 лет*
- -20.62%
USD
- 1 день
- -7.37%
- 1 месяц
- -12.52%
- 6 месяцев
- 51.62%
- С начала года
- 63.25%
- 1 год
- 108.17%
- 3 года*
- 94.08%
- 5 лет*
- 61.69%
- 10 лет*
- 56.23%
Сравнение доходности по годам SDP и USD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SDP ProShares UltraShort Utilities | -13.42% | -22.59% | -30.11% | 18.95% | -12.54% | -33.14% | -36.27% | -35.57% | -9.31% | -22.03% |
USD ProShares Ultra Semiconductors | 63.25% | 62.08% | 139.64% | 228.79% | -68.57% | 104.27% | 68.16% | 110.37% | -26.88% | 81.72% |
Correlation
The correlation between SDP and USD is -0.02, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.02 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.01 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.10 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | -0.12 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 мар. 2007 г. | -0.25 |
Over the past year, the inverse relationship between SDP and USD has weakened: their correlation has moved from -0.25 to -0.02, meaning they move in opposite directions less often than they have historically.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SDP vs. USD — Ранг доходности на риск
SDP
USD
Сравнение SDP c USD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraShort Utilities (SDP) и ProShares Ultra Semiconductors (USD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SDP | USD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.20 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.85 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.91 | 1.26 | -0.35 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.78 | 3.42 | -4.20 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.32 | 8.81 | -10.12 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SDP и USD
Максимальная просадка SDP за все время составила -99.56%, что больше максимальной просадки USD в -88.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SDP и USD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SDP | USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.56% | -88.63% | -10.93% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -25.44% | -31.80% | +6.36% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -66.17% | -64.46% | -1.71% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -66.17% | -77.85% | +11.68% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -92.43% | -77.85% | -14.58% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.53% | -24.58% | -74.95% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -82.21% | -32.25% | -49.96% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 15.28% | 12.32% | +2.96% |
Волатильность
Сравнение волатильности SDP и USD
Текущая волатильность для ProShares UltraShort Utilities (SDP) составляет 9.08%, в то время как у ProShares Ultra Semiconductors (USD) волатильность равна 30.75%. Это указывает на то, что SDP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с USD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SDP | USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.08% | 30.75% | -21.67% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 23.68% | 58.47% | -34.79% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 29.97% | 71.05% | -41.08% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 34.43% | 78.28% | -43.85% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 37.59% | 70.10% | -32.51% |
Сравнение комиссий SDP и USD
И SDP, и USD имеют комиссию равную 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SDP и USD
Дивидендная доходность SDP за последние двенадцать месяцев составляет около 4.29%, что больше доходности USD в 0.35%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SDP ProShares UltraShort Utilities | 4.29% | 3.99% | 4.66% | 3.04% | 0.56% | 0.00% | 0.13% | 0.87% | 0.05% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
USD ProShares Ultra Semiconductors | 0.35% | 0.39% | 0.10% | 0.05% | 0.30% | 0.00% | 0.14% | 0.72% | 0.93% | 0.32% | 0.46% | 0.39% |
Часто задаваемые вопросы
SDP and USD have a correlation of -0.02, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
USD has higher volatility (30.75%) compared to SDP (9.08%). In terms of maximum drawdown, SDP dropped -99.56% vs USD's -88.63%.
On 10-year performance, USD leads with 56.23% vs -20.62% for SDP. Both ETFs have the same 0.95% expense ratio. On volatility, SDP has been the lower-risk option at 9.08%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 10-year period, USD has performed better with a 56.23% return vs -20.62%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
SDP and USD have the same expense ratio: 0.95% per year.
SDP has the higher dividend yield at 4.29%, compared with 0.35% for USD.
SDP tracks Dow Jones U.S. Utilities Index (-200%), while USD tracks Dow Jones U.S. Semiconductors Index (200%).
USD currently has the higher Sharpe Ratio (1.53 vs -0.66), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SDP и USD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор