Сравнение SDP с USD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares UltraShort Utilities (SDP) и ProShares Ultra Semiconductors (USD).
SDP и USD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SDP - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Utilities Index (-200%). Фонд был запущен 30 янв. 2007 г.. USD - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Semiconductors Index (200%). Фонд был запущен 30 янв. 2007 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности SDP и USD
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SDP и USD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SDP ProShares UltraShort Utilities | -16.02% | -22.59% | -30.11% | 18.95% | -12.54% | -33.14% | -36.27% | -35.57% | -9.31% | -22.03% |
USD ProShares Ultra Semiconductors | -3.87% | 62.08% | 139.64% | 228.79% | -68.57% | 104.27% | 68.16% | 110.37% | -26.88% | 81.72% |
Доходность по периодам
С начала года, SDP показывает доходность -16.02%, что значительно ниже, чем у USD с доходностью -3.87%. За последние 10 лет акции SDP уступали акциям USD по среднегодовой доходности: -21.94% против 50.94% соответственно.
SDP
- 1 день
- -1.10%
- 1 месяц
- 1.63%
- С начала года
- -16.02%
- 6 месяцев
- -11.30%
- 1 год
- -28.07%
- 3 года*
- -20.59%
- 5 лет*
- -19.17%
- 10 лет*
- -21.94%
USD
- 1 день
- 1.08%
- 1 месяц
- -1.70%
- С начала года
- -3.87%
- 6 месяцев
- -2.71%
- 1 год
- 144.73%
- 3 года*
- 92.19%
- 5 лет*
- 44.90%
- 10 лет*
- 50.94%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SDP и USD
И SDP, и USD имеют комиссию равную 0.95%.
Доходность на риск
SDP vs. USD — Ранг доходности на риск
SDP
USD
Сравнение SDP c USD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraShort Utilities (SDP) и ProShares Ultra Semiconductors (USD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SDP | USD | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.90 | 1.89 | -2.79 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.32 | 2.43 | -3.75 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.86 | 1.34 | -0.48 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.69 | 4.65 | -5.34 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.03 | 12.68 | -13.71 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SDP | USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.90 | 1.89 | -2.79 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.57 | 0.59 | -1.16 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.59 | 0.74 | -1.33 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.58 | 0.41 | -0.99 |
Корреляция
Корреляция между SDP и USD составляет -0.26. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SDP и USD
Дивидендная доходность SDP за последние двенадцать месяцев составляет около 4.35%, что больше доходности USD в 0.48%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SDP ProShares UltraShort Utilities | 4.35% | 3.99% | 4.66% | 3.04% | 0.56% | 0.00% | 0.13% | 0.87% | 0.05% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
USD ProShares Ultra Semiconductors | 0.48% | 0.39% | 0.10% | 0.05% | 0.30% | 0.00% | 0.14% | 0.72% | 0.93% | 0.32% | 0.46% | 0.39% |
Просадки
Сравнение просадок SDP и USD
Максимальная просадка SDP за все время составила -99.56%, что больше максимальной просадки USD в -88.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SDP и USD.
Загрузка...
Показатели просадок
| SDP | USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.56% | -88.63% | -10.93% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -41.11% | -31.80% | -9.31% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -66.97% | -77.85% | +10.88% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -92.63% | -77.85% | -14.78% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.54% | -20.39% | -79.15% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -81.97% | -32.60% | -49.37% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 27.66% | 11.67% | +15.99% |
Волатильность
Сравнение волатильности SDP и USD
Текущая волатильность для ProShares UltraShort Utilities (SDP) составляет 9.62%, в то время как у ProShares Ultra Semiconductors (USD) волатильность равна 21.33%. Это указывает на то, что SDP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с USD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SDP | USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.62% | 21.33% | -11.71% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 20.47% | 48.69% | -28.22% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 31.25% | 77.08% | -45.83% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 34.05% | 76.21% | -42.16% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 37.36% | 68.83% | -31.47% |