PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение SDP с USD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности SDP и USD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares UltraShort Utilities (SDP) и ProShares Ultra Semiconductors (USD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SDP показывает доходность -13.42%, что значительно ниже, чем у USD с доходностью 63.25%. За последние 10 лет акции SDP уступали акциям USD по среднегодовой доходности: -20.62% против 56.23% соответственно.


SDP

1 день
-1.06%
1 месяц
-2.64%
6 месяцев
-9.81%
С начала года
-13.42%
1 год
-19.85%
3 года*
-20.83%
5 лет*
-17.02%
10 лет*
-20.62%

USD

1 день
-7.37%
1 месяц
-12.52%
6 месяцев
51.62%
С начала года
63.25%
1 год
108.17%
3 года*
94.08%
5 лет*
61.69%
10 лет*
56.23%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SDP и USD


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SDP
ProShares UltraShort Utilities
-13.42%-22.59%-30.11%18.95%-12.54%-33.14%-36.27%-35.57%-9.31%-22.03%
USD
ProShares Ultra Semiconductors
63.25%62.08%139.64%228.79%-68.57%104.27%68.16%110.37%-26.88%81.72%

Correlation

The correlation between SDP and USD is -0.02, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.02

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.01

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.10

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.12

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 мар. 2007 г.

-0.25

Over the past year, the inverse relationship between SDP and USD has weakened: their correlation has moved from -0.25 to -0.02, meaning they move in opposite directions less often than they have historically.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


ProShares UltraShort Utilities

ProShares Ultra Semiconductors

Доходность на риск

SDP vs. USD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

SDP
Ранг доходности на риск SDP: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SDP: 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SDP: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SDP: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SDP: 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SDP: 22
Ранг коэф-та Мартина

USD
Ранг доходности на риск USD: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USD: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USD: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USD: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USD: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USD: 6262
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SDP c USD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraShort Utilities (SDP) и ProShares Ultra Semiconductors (USD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


SDPUSDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

-2.20

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

-2.85

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.91

1.26

-0.35

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.78

3.42

-4.20

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.32

8.81

-10.12

SDP vs. USD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SDP на текущий момент составляет -0.66, что ниже коэффициента Шарпа USD равного 1.53. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SDP и USD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SDP и USD

Максимальная просадка SDP за все время составила -99.56%, что больше максимальной просадки USD в -88.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SDP и USD.


Загрузка графика...

Показатели просадок


SDPUSDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.56%

-88.63%

-10.93%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-25.44%

-31.80%

+6.36%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-66.17%

-64.46%

-1.71%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-66.17%

-77.85%

+11.68%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-92.43%

-77.85%

-14.58%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-99.53%

-24.58%

-74.95%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-82.21%

-32.25%

-49.96%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

15.28%

12.32%

+2.96%

Волатильность

Сравнение волатильности SDP и USD

Текущая волатильность для ProShares UltraShort Utilities (SDP) составляет 9.08%, в то время как у ProShares Ultra Semiconductors (USD) волатильность равна 30.75%. Это указывает на то, что SDP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с USD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


SDPUSDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.08%

30.75%

-21.67%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

23.68%

58.47%

-34.79%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

29.97%

71.05%

-41.08%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

34.43%

78.28%

-43.85%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

37.59%

70.10%

-32.51%

Сравнение комиссий SDP и USD

И SDP, и USD имеют комиссию равную 0.95%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов SDP и USD

Дивидендная доходность SDP за последние двенадцать месяцев составляет около 4.29%, что больше доходности USD в 0.35%


ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
SDP
ProShares UltraShort Utilities
4.29%3.99%4.66%3.04%0.56%0.00%0.13%0.87%0.05%0.00%0.00%0.00%
USD
ProShares Ultra Semiconductors
0.35%0.39%0.10%0.05%0.30%0.00%0.14%0.72%0.93%0.32%0.46%0.39%

Часто задаваемые вопросы


SDP and USD have a correlation of -0.02, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

USD has higher volatility (30.75%) compared to SDP (9.08%). In terms of maximum drawdown, SDP dropped -99.56% vs USD's -88.63%.

On 10-year performance, USD leads with 56.23% vs -20.62% for SDP. Both ETFs have the same 0.95% expense ratio. On volatility, SDP has been the lower-risk option at 9.08%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, USD has performed better with a 56.23% return vs -20.62%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SDP and USD have the same expense ratio: 0.95% per year.

SDP has the higher dividend yield at 4.29%, compared with 0.35% for USD.

SDP tracks Dow Jones U.S. Utilities Index (-200%), while USD tracks Dow Jones U.S. Semiconductors Index (200%).

USD currently has the higher Sharpe Ratio (1.53 vs -0.66), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SDP и USD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор