PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SDP с USD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SDP с USD

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

SDP (ProShares UltraShort Utilities) and USD (ProShares Ultra Semiconductors) are both Leveraged Equities funds from ProShares - SDP tracks the Dow Jones U.S. Utilities Index (-200%) while USD tracks the Dow Jones U.S. Semiconductors Index (200%). Both are passively managed. Over the past 10 years, SDP returned -20.83%/yr vs 61.24%/yr for USD. At a correlation of -0.26, they often move in opposite directions. Both charge a 0.95% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности SDP и USD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares UltraShort Utilities (SDP) и ProShares Ultra Semiconductors (USD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SDP показывает доходность -6.57%, что значительно ниже, чем у USD с доходностью 103.32%. За последние 10 лет акции SDP уступали акциям USD по среднегодовой доходности: -20.83% против 61.24% соответственно.

SDP

1 день
-1.07%
1 месяц
11.41%
С начала года
-6.57%
6 месяцев
-3.26%
1 год
-16.19%
3 года*
-19.49%
5 лет*
-16.51%
10 лет*
-20.83%

USD

1 день
-4.99%
1 месяц
31.62%
С начала года
103.32%
6 месяцев
97.79%
1 год
250.81%
3 года*
125.78%
5 лет*
67.80%
10 лет*
61.24%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SDP и USD

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SDP
ProShares UltraShort Utilities		-6.57%-22.59%-30.11%18.95%-12.54%-33.14%-36.27%-35.57%-9.31%-22.03%
USD
ProShares Ultra Semiconductors		103.32%62.08%139.64%228.79%-68.57%104.27%68.16%110.37%-26.88%81.72%

Correlation

The correlation between SDP and USD is -0.08, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.08

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.02

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.11

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.12

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 мар. 2007 г.

-0.26

The correlation between SDP and USD shifts across timeframes, from -0.26 (all time) to -0.02 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares UltraShort Utilities

ProShares Ultra Semiconductors

Часто сравнивают с SDP:
SDP с UPWSDP с SPYSDP с YSPYSDP с XLUSDP с XDQQSDP с XTAPSDP с IFED
Часто сравнивают с USD:
USD с SOXLUSD с SMHUSD с TQQQUSD с QQQUSD с SCHDUSD с SPYUSD с FNGO

Доходность на риск

SDP vs. USD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SDP
Ранг доходности на риск SDP: 44
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SDP: 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SDP: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SDP: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SDP: 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SDP: 55
Ранг коэф-та Мартина
USD
Ранг доходности на риск USD: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USD: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USD: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USD: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USD: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USD: 9292
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SDP c USD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraShort Utilities (SDP) и ProShares Ultra Semiconductors (USD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SDPUSDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.56
4.12

-4.68

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.68
3.62

-4.29

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.93

1.48

-0.56

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.56

7.94

-8.50

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.93

22.96

-23.89

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SDP vs. USD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SDP на текущий момент составляет -0.56, что ниже коэффициента Шарпа USD равного 4.12. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SDP и USD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SDPUSDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.56

4.12

-4.68

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.48

0.89

-1.37

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.56

0.89

-1.44

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.56

0.49

-1.05

Просадки

Сравнение просадок SDP и USD

Максимальная просадка SDP за все время составила -99.56%, что больше максимальной просадки USD в -88.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SDP и USD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SDPUSDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.56%

-88.63%

-10.93%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-29.01%

-31.80%

+2.79%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-66.17%

-64.46%

-1.71%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-66.61%

-77.85%

+11.24%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-92.43%

-77.85%

-14.58%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-99.49%

-6.07%

-93.42%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-82.12%

-32.35%

-49.77%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

17.42%

10.98%

+6.44%

Волатильность

Сравнение волатильности SDP и USD

Текущая волатильность для ProShares UltraShort Utilities (SDP) составляет 10.92%, в то время как у ProShares Ultra Semiconductors (USD) волатильность равна 21.29%. Это указывает на то, что SDP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с USD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SDPUSDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.92%

21.29%

-10.37%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

23.04%

46.74%

-23.70%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

29.23%

61.28%

-32.05%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

34.37%

76.56%

-42.19%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

37.50%

69.24%

-31.74%

Сравнение комиссий SDP и USD

И SDP, и USD имеют комиссию равную 0.95%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SDP и USD

Дивидендная доходность SDP за последние двенадцать месяцев составляет около 3.91%, что больше доходности USD в 0.23%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
SDP
ProShares UltraShort Utilities		3.91%3.99%4.66%3.04%0.56%0.00%0.13%0.87%0.05%0.00%0.00%0.00%
USD
ProShares Ultra Semiconductors		0.23%0.39%0.10%0.05%0.30%0.00%0.14%0.72%0.93%0.32%0.46%0.39%

Часто задаваемые вопросы

SDP and USD have a correlation of -0.08, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

USD has higher volatility (21.29%) compared to SDP (10.92%). In terms of maximum drawdown, SDP dropped -99.56% vs USD's -88.63%.

On 10-year performance, USD leads with 61.24% vs -20.83% for SDP. Both ETFs have the same 0.95% expense ratio. On volatility, SDP has been the lower-risk option at 10.92%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, USD has performed better with a 61.24% return vs -20.83%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SDP and USD have the same expense ratio: 0.95% per year.

SDP has the higher dividend yield at 3.91%, compared with 0.23% for USD.

SDP tracks Dow Jones U.S. Utilities Index (-200%), while USD tracks Dow Jones U.S. Semiconductors Index (200%).

USD currently has the higher Sharpe Ratio (4.12 vs -0.56), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SDP и USD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор