Сравнение SDP с UPRO
SDP (ProShares UltraShort Utilities) and UPRO (ProShares UltraPro S&P 500) are both Leveraged Equities funds from ProShares - SDP tracks the Dow Jones U.S. Utilities Index (-200%) while UPRO tracks the S&P 500. Both are passively managed. Over the past 10 years, SDP returned -20.92%/yr vs 30.18%/yr for UPRO. At a correlation of -0.42, they often move in opposite directions. SDP charges 0.95%/yr vs 0.89%/yr for UPRO.
Доходность
Сравнение доходности SDP и UPRO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SDP показывает доходность -12.29%, что значительно ниже, чем у UPRO с доходностью 17.21%. За последние 10 лет акции SDP уступали акциям UPRO по среднегодовой доходности: -20.92% против 30.18% соответственно.
SDP
- 1 день
- -1.74%
- 1 месяц
- -0.17%
- С начала года
- -12.29%
- 6 месяцев
- -12.43%
- 1 год
- -20.05%
- 3 года*
- -21.12%
- 5 лет*
- -18.29%
- 10 лет*
- -20.92%
UPRO
- 1 день
- -4.27%
- 1 месяц
- -5.38%
- С начала года
- 17.21%
- 6 месяцев
- 13.86%
- 1 год
- 62.29%
- 3 года*
- 46.23%
- 5 лет*
- 20.37%
- 10 лет*
- 30.18%
Сравнение доходности по годам SDP и UPRO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SDP ProShares UltraShort Utilities | -12.29% | -22.59% | -30.11% | 18.95% | -12.54% | -33.14% | -36.27% | -35.57% | -9.31% | -22.03% |
UPRO ProShares UltraPro S&P 500 | 17.21% | 31.88% | 63.57% | 68.53% | -56.84% | 98.64% | 10.09% | 102.30% | -25.11% | 71.37% |
Correlation
The correlation between SDP and UPRO is -0.17, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.17 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.27 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.37 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | -0.36 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 июн. 2009 г. | -0.42 |
Over the past year, the inverse relationship between SDP and UPRO has weakened: their correlation has moved from -0.42 to -0.17, meaning they move in opposite directions less often than they have historically.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SDP vs. UPRO — Ранг доходности на риск
SDP
UPRO
Сравнение SDP c UPRO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraShort Utilities (SDP) и ProShares UltraPro S&P 500 (UPRO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SDP | UPRO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.36 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.05 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.91 | 1.28 | -0.38 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.72 | 2.34 | -3.05 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.18 | 9.52 | -10.70 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SDP и UPRO
Максимальная просадка SDP за все время составила -99.56%, что больше максимальной просадки UPRO в -76.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SDP и UPRO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SDP | UPRO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.56% | -76.82% | -22.74% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -28.09% | -26.78% | -1.31% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -66.17% | -48.87% | -17.30% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -66.55% | -63.94% | -2.61% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -92.43% | -76.82% | -15.61% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.52% | -10.27% | -89.25% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -82.15% | -14.39% | -67.76% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 16.96% | 6.57% | +10.39% |
Волатильность
Сравнение волатильности SDP и UPRO
Текущая волатильность для ProShares UltraShort Utilities (SDP) составляет 10.60%, в то время как у ProShares UltraPro S&P 500 (UPRO) волатильность равна 14.68%. Это указывает на то, что SDP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с UPRO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SDP | UPRO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.60% | 14.68% | -4.08% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 23.45% | 29.49% | -6.04% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 29.51% | 37.35% | -7.84% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 34.35% | 50.62% | -16.27% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 37.56% | 53.79% | -16.23% |
Сравнение комиссий SDP и UPRO
SDP берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии UPRO в 0.89%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SDP и UPRO
Дивидендная доходность SDP за последние двенадцать месяцев составляет около 4.17%, что больше доходности UPRO в 0.74%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SDP ProShares UltraShort Utilities | 4.17% | 3.99% | 4.66% | 3.04% | 0.56% | 0.00% | 0.13% | 0.87% | 0.05% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
UPRO ProShares UltraPro S&P 500 | 0.74% | 0.84% | 0.93% | 0.74% | 0.52% | 0.06% | 0.11% | 0.41% | 0.63% | 0.00% | 0.12% | 0.34% |
Часто задаваемые вопросы
SDP and UPRO have a correlation of -0.17, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
UPRO has higher volatility (14.68%) compared to SDP (10.60%). In terms of maximum drawdown, SDP dropped -99.56% vs UPRO's -76.82%.
On 10-year performance, UPRO leads with 30.18% vs -20.92% for SDP. On fees, UPRO is cheaper at 0.89% per year. On volatility, SDP has been the lower-risk option at 10.60%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 10-year period, UPRO has performed better with a 30.18% return vs -20.92%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
UPRO is cheaper with a 0.89% expense ratio, compared with 0.95% for SDP.
SDP has the higher dividend yield at 4.17%, compared with 0.74% for UPRO.
SDP tracks Dow Jones U.S. Utilities Index (-200%), while UPRO tracks S&P 500. Their fees differ too: 0.95% for SDP and 0.89% for UPRO.
UPRO currently has the higher Sharpe Ratio (1.68 vs -0.68), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SDP и UPRO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор