Сравнение SDP с UPRO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares UltraShort Utilities (SDP) и ProShares UltraPro S&P 500 (UPRO).
SDP и UPRO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SDP - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Utilities Index (-200%). Фонд был запущен 30 янв. 2007 г.. UPRO - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность S&P 500 Index (300%). Фонд был запущен 23 июн. 2009 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности SDP и UPRO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SDP и UPRO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SDP ProShares UltraShort Utilities | -14.15% | -22.59% | -30.11% | 18.95% | -12.54% | -33.14% | -36.27% | -35.57% | -9.31% | -22.03% |
UPRO ProShares UltraPro S&P 500 | -14.14% | 31.88% | 63.57% | 68.53% | -56.84% | 98.64% | 10.09% | 102.30% | -25.11% | 71.37% |
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: SDP показывает доходность -14.15%, а UPRO немного выше – -14.14%. За последние 10 лет акции SDP уступали акциям UPRO по среднегодовой доходности: -21.71% против 25.53% соответственно.
SDP
- 1 день
- 0.70%
- 1 месяц
- 6.78%
- С начала года
- -14.15%
- 6 месяцев
- -10.38%
- 1 год
- -27.33%
- 3 года*
- -19.65%
- 5 лет*
- -18.82%
- 10 лет*
- -21.71%
UPRO
- 1 день
- 2.26%
- 1 месяц
- -13.81%
- С начала года
- -14.14%
- 6 месяцев
- -11.56%
- 1 год
- 34.19%
- 3 года*
- 38.31%
- 5 лет*
- 17.16%
- 10 лет*
- 25.53%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SDP и UPRO
SDP берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии UPRO в 0.92%.
Доходность на риск
SDP vs. UPRO — Ранг доходности на риск
SDP
UPRO
Сравнение SDP c UPRO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraShort Utilities (SDP) и ProShares UltraPro S&P 500 (UPRO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SDP | UPRO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.88 | 0.63 | -1.51 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.27 | 1.21 | -2.49 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.86 | 1.18 | -0.32 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.70 | 1.06 | -1.77 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.05 | 4.22 | -5.27 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SDP | UPRO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.88 | 0.63 | -1.51 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.55 | 0.34 | -0.90 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.58 | 0.48 | -1.06 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.58 | 0.60 | -1.17 |
Корреляция
Корреляция между SDP и UPRO составляет -0.42. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SDP и UPRO
Дивидендная доходность SDP за последние двенадцать месяцев составляет около 4.26%, что больше доходности UPRO в 1.02%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SDP ProShares UltraShort Utilities | 4.26% | 3.99% | 4.66% | 3.04% | 0.56% | 0.00% | 0.13% | 0.87% | 0.05% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
UPRO ProShares UltraPro S&P 500 | 1.02% | 0.84% | 0.93% | 0.74% | 0.52% | 0.06% | 0.11% | 0.41% | 0.63% | 0.00% | 0.12% | 0.34% |
Просадки
Сравнение просадок SDP и UPRO
Максимальная просадка SDP за все время составила -99.56%, что больше максимальной просадки UPRO в -76.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SDP и UPRO.
Загрузка...
Показатели просадок
| SDP | UPRO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.56% | -76.82% | -22.74% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -41.11% | -33.38% | -7.73% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -66.97% | -63.94% | -3.03% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -92.63% | -76.82% | -15.81% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.53% | -18.68% | -80.85% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -81.96% | -14.53% | -67.43% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 27.45% | 8.41% | +19.04% |
Волатильность
Сравнение волатильности SDP и UPRO
Текущая волатильность для ProShares UltraShort Utilities (SDP) составляет 9.55%, в то время как у ProShares UltraPro S&P 500 (UPRO) волатильность равна 16.04%. Это указывает на то, что SDP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с UPRO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SDP | UPRO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.55% | 16.04% | -6.49% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 20.50% | 28.48% | -7.98% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 31.29% | 54.36% | -23.07% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 34.05% | 50.34% | -16.29% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 37.37% | 53.69% | -16.32% |