PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SDP с UPRO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SDP с UPRO

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

SDP (ProShares UltraShort Utilities) and UPRO (ProShares UltraPro S&P 500) are both Leveraged Equities funds from ProShares - SDP tracks the Dow Jones U.S. Utilities Index (-200%) while UPRO tracks the S&P 500. Both are passively managed. Over the past 10 years, SDP returned -20.69%/yr vs 30.09%/yr for UPRO. At a correlation of -0.42, they often move in opposite directions. SDP charges 0.95%/yr vs 0.89%/yr for UPRO.

Доходность

Сравнение доходности SDP и UPRO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares UltraShort Utilities (SDP) и ProShares UltraPro S&P 500 (UPRO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SDP показывает доходность -5.56%, что значительно ниже, чем у UPRO с доходностью 27.90%. За последние 10 лет акции SDP уступали акциям UPRO по среднегодовой доходности: -20.69% против 30.09% соответственно.

SDP

1 день
0.71%
1 месяц
11.99%
С начала года
-5.56%
6 месяцев
-1.63%
1 год
-12.04%
3 года*
-19.38%
5 лет*
-16.33%
10 лет*
-20.69%

UPRO

1 день
-2.09%
1 месяц
14.64%
С начала года
27.90%
6 месяцев
26.67%
1 год
80.84%
3 года*
52.58%
5 лет*
23.13%
10 лет*
30.09%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SDP и UPRO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SDP
ProShares UltraShort Utilities		-5.56%-22.59%-30.11%18.95%-12.54%-33.14%-36.27%-35.57%-9.31%-22.03%
UPRO
ProShares UltraPro S&P 500		27.90%31.88%63.57%68.53%-56.84%98.64%10.09%102.30%-25.11%71.37%

Correlation

The correlation between SDP and UPRO is -0.21, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.21

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.28

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.38

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.36

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 июн. 2009 г.

-0.42

Over the past year, the inverse relationship between SDP and UPRO has weakened: their correlation has moved from -0.42 to -0.21, meaning they move in opposite directions less often than they have historically.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares UltraShort Utilities

ProShares UltraPro S&P 500

Часто сравнивают с SDP:
SDP с UPWSDP с SPYSDP с YSPYSDP с XLUSDP с XDQQSDP с XTAPSDP с IFED
Часто сравнивают с UPRO:
UPRO с SPYUPRO с TQQQUPRO с SPXLUPRO с SSOUPRO с VOOUPRO с QLDUPRO с TMF

Доходность на риск

SDP vs. UPRO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SDP
Ранг доходности на риск SDP: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SDP: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SDP: 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SDP: 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SDP: 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SDP: 66
Ранг коэф-та Мартина
UPRO
Ранг доходности на риск UPRO: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UPRO: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UPRO: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UPRO: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UPRO: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UPRO: 6868
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SDP c UPRO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraShort Utilities (SDP) и ProShares UltraPro S&P 500 (UPRO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SDPUPRODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.41
2.30

-2.71

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.43
2.76

-3.19

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.95

1.36

-0.41

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.42

3.03

-3.45

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.69

12.80

-13.50

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SDP vs. UPRO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SDP на текущий момент составляет -0.41, что ниже коэффициента Шарпа UPRO равного 2.30. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SDP и UPRO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SDPUPROРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.41

2.30

-2.71

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.48

0.46

-0.94

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.55

0.56

-1.11

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.56

0.65

-1.22

Просадки

Сравнение просадок SDP и UPRO

Максимальная просадка SDP за все время составила -99.56%, что больше максимальной просадки UPRO в -76.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SDP и UPRO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SDPUPROРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.56%

-76.82%

-22.74%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-29.01%

-26.78%

-2.23%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-66.17%

-48.87%

-17.30%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-66.61%

-63.94%

-2.67%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-92.43%

-76.82%

-15.61%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-99.49%

-2.09%

-97.40%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-82.12%

-14.42%

-67.70%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

17.38%

6.33%

+11.05%

Волатильность

Сравнение волатильности SDP и UPRO

ProShares UltraShort Utilities (SDP) имеет более высокую волатильность в 10.86% по сравнению с ProShares UltraPro S&P 500 (UPRO) с волатильностью 8.45%. Это указывает на то, что SDP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с UPRO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SDPUPROРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.86%

8.45%

+2.41%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

23.05%

26.60%

-3.55%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

29.23%

35.35%

-6.12%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

34.37%

50.32%

-15.95%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

37.51%

53.74%

-16.23%

Сравнение комиссий SDP и UPRO

SDP берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии UPRO в 0.89%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SDP и UPRO

Дивидендная доходность SDP за последние двенадцать месяцев составляет около 3.87%, что больше доходности UPRO в 0.68%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
SDP
ProShares UltraShort Utilities		3.87%3.99%4.66%3.04%0.56%0.00%0.13%0.87%0.05%0.00%0.00%0.00%
UPRO
ProShares UltraPro S&P 500		0.68%0.84%0.93%0.74%0.52%0.06%0.11%0.41%0.63%0.00%0.12%0.34%

Часто задаваемые вопросы

SDP and UPRO have a correlation of -0.21, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SDP has higher volatility (10.86%) compared to UPRO (8.45%). In terms of maximum drawdown, SDP dropped -99.56% vs UPRO's -76.82%.

On 10-year performance, UPRO leads with 30.09% vs -20.69% for SDP. On fees, UPRO is cheaper at 0.89% per year. On volatility, UPRO has been the lower-risk option at 8.45%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, UPRO has performed better with a 30.09% return vs -20.69%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

UPRO is cheaper with a 0.89% expense ratio, compared with 0.95% for SDP.

SDP has the higher dividend yield at 3.87%, compared with 0.68% for UPRO.

SDP tracks Dow Jones U.S. Utilities Index (-200%), while UPRO tracks S&P 500. Their fees differ too: 0.95% for SDP and 0.89% for UPRO.

UPRO currently has the higher Sharpe Ratio (2.30 vs -0.41), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SDP и UPRO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор