PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение SDP с UPRO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности SDP и UPRO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares UltraShort Utilities (SDP) и ProShares UltraPro S&P 500 (UPRO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SDP показывает доходность -12.29%, что значительно ниже, чем у UPRO с доходностью 17.21%. За последние 10 лет акции SDP уступали акциям UPRO по среднегодовой доходности: -20.92% против 30.18% соответственно.


SDP

1 день
-1.74%
1 месяц
-0.17%
С начала года
-12.29%
6 месяцев
-12.43%
1 год
-20.05%
3 года*
-21.12%
5 лет*
-18.29%
10 лет*
-20.92%

UPRO

1 день
-4.27%
1 месяц
-5.38%
С начала года
17.21%
6 месяцев
13.86%
1 год
62.29%
3 года*
46.23%
5 лет*
20.37%
10 лет*
30.18%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SDP и UPRO


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SDP
ProShares UltraShort Utilities
-12.29%-22.59%-30.11%18.95%-12.54%-33.14%-36.27%-35.57%-9.31%-22.03%
UPRO
ProShares UltraPro S&P 500
17.21%31.88%63.57%68.53%-56.84%98.64%10.09%102.30%-25.11%71.37%

Correlation

The correlation between SDP and UPRO is -0.17, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.17

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.27

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.37

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.36

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 июн. 2009 г.

-0.42

Over the past year, the inverse relationship between SDP and UPRO has weakened: their correlation has moved from -0.42 to -0.17, meaning they move in opposite directions less often than they have historically.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


ProShares UltraShort Utilities

ProShares UltraPro S&P 500

Доходность на риск

SDP vs. UPRO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

SDP
Ранг доходности на риск SDP: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SDP: 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SDP: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SDP: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SDP: 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SDP: 33
Ранг коэф-та Мартина

UPRO
Ранг доходности на риск UPRO: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UPRO: 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UPRO: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UPRO: 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UPRO: 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UPRO: 5656
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SDP c UPRO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraShort Utilities (SDP) и ProShares UltraPro S&P 500 (UPRO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


SDPUPRODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

-2.36

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

-3.05

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.91

1.28

-0.38

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.72

2.34

-3.05

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.18

9.52

-10.70

SDP vs. UPRO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SDP на текущий момент составляет -0.68, что ниже коэффициента Шарпа UPRO равного 1.68. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SDP и UPRO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SDP и UPRO

Максимальная просадка SDP за все время составила -99.56%, что больше максимальной просадки UPRO в -76.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SDP и UPRO.


Загрузка графика...

Показатели просадок


SDPUPROРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.56%

-76.82%

-22.74%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-28.09%

-26.78%

-1.31%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-66.17%

-48.87%

-17.30%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-66.55%

-63.94%

-2.61%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-92.43%

-76.82%

-15.61%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-99.52%

-10.27%

-89.25%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-82.15%

-14.39%

-67.76%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

16.96%

6.57%

+10.39%

Волатильность

Сравнение волатильности SDP и UPRO

Текущая волатильность для ProShares UltraShort Utilities (SDP) составляет 10.60%, в то время как у ProShares UltraPro S&P 500 (UPRO) волатильность равна 14.68%. Это указывает на то, что SDP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с UPRO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


SDPUPROРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.60%

14.68%

-4.08%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

23.45%

29.49%

-6.04%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

29.51%

37.35%

-7.84%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

34.35%

50.62%

-16.27%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

37.56%

53.79%

-16.23%

Сравнение комиссий SDP и UPRO

SDP берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии UPRO в 0.89%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов SDP и UPRO

Дивидендная доходность SDP за последние двенадцать месяцев составляет около 4.17%, что больше доходности UPRO в 0.74%


ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
SDP
ProShares UltraShort Utilities
4.17%3.99%4.66%3.04%0.56%0.00%0.13%0.87%0.05%0.00%0.00%0.00%
UPRO
ProShares UltraPro S&P 500
0.74%0.84%0.93%0.74%0.52%0.06%0.11%0.41%0.63%0.00%0.12%0.34%

Часто задаваемые вопросы


SDP and UPRO have a correlation of -0.17, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

UPRO has higher volatility (14.68%) compared to SDP (10.60%). In terms of maximum drawdown, SDP dropped -99.56% vs UPRO's -76.82%.

On 10-year performance, UPRO leads with 30.18% vs -20.92% for SDP. On fees, UPRO is cheaper at 0.89% per year. On volatility, SDP has been the lower-risk option at 10.60%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, UPRO has performed better with a 30.18% return vs -20.92%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

UPRO is cheaper with a 0.89% expense ratio, compared with 0.95% for SDP.

SDP has the higher dividend yield at 4.17%, compared with 0.74% for UPRO.

SDP tracks Dow Jones U.S. Utilities Index (-200%), while UPRO tracks S&P 500. Their fees differ too: 0.95% for SDP and 0.89% for UPRO.

UPRO currently has the higher Sharpe Ratio (1.68 vs -0.68), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SDP и UPRO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор