PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение SDP с SSO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности SDP и SSO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares UltraShort Utilities (SDP) и ProShares Ultra S&P500 (SSO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SDP показывает доходность -13.42%, что значительно ниже, чем у SSO с доходностью 17.80%. За последние 10 лет акции SDP уступали акциям SSO по среднегодовой доходности: -20.62% против 23.26% соответственно.


SDP

1 день
-1.06%
1 месяц
-2.64%
6 месяцев
-9.81%
С начала года
-13.42%
1 год
-19.85%
3 года*
-20.83%
5 лет*
-17.02%
10 лет*
-20.62%

SSO

1 день
-1.03%
1 месяц
0.06%
6 месяцев
14.60%
С начала года
17.80%
1 год
37.75%
3 года*
32.35%
5 лет*
18.24%
10 лет*
23.26%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SDP и SSO


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SDP
ProShares UltraShort Utilities
-13.42%-22.59%-30.11%18.95%-12.54%-33.14%-36.27%-35.57%-9.31%-22.03%
SSO
ProShares Ultra S&P500
17.80%26.19%43.48%46.65%-38.98%60.57%21.54%63.45%-14.60%44.35%

Correlation

The correlation between SDP and SSO is -0.11, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.11

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.25

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.36

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.35

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 мар. 2007 г.

-0.47

Over the past year, the inverse relationship between SDP and SSO has weakened: their correlation has moved from -0.47 to -0.11, meaning they move in opposite directions less often than they have historically.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


ProShares UltraShort Utilities

ProShares Ultra S&P500

Доходность на риск

SDP vs. SSO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

SDP
Ранг доходности на риск SDP: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SDP: 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SDP: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SDP: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SDP: 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SDP: 22
Ранг коэф-та Мартина

SSO
Ранг доходности на риск SSO: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SSO: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SSO: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SSO: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SSO: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SSO: 6161
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SDP c SSO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraShort Utilities (SDP) и ProShares Ultra S&P500 (SSO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


SDPSSODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

-2.18

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

-2.90

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.91

1.27

-0.36

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.78

2.09

-2.87

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.32

8.58

-9.90

SDP vs. SSO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SDP на текущий момент составляет -0.66, что ниже коэффициента Шарпа SSO равного 1.52. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SDP и SSO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SDP и SSO

Максимальная просадка SDP за все время составила -99.56%, что больше максимальной просадки SSO в -84.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SDP и SSO.


Загрузка графика...

Показатели просадок


SDPSSOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.56%

-84.67%

-14.89%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-25.44%

-18.17%

-7.27%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-66.17%

-35.21%

-30.96%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-66.17%

-46.73%

-19.44%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-92.43%

-59.34%

-33.09%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-99.53%

-2.70%

-96.83%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-82.21%

-19.48%

-62.73%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

15.28%

4.41%

+10.87%

Волатильность

Сравнение волатильности SDP и SSO

ProShares UltraShort Utilities (SDP) имеет более высокую волатильность в 9.08% по сравнению с ProShares Ultra S&P500 (SSO) с волатильностью 6.83%. Это указывает на то, что SDP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SSO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


SDPSSOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.08%

6.83%

+2.25%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

23.68%

19.92%

+3.76%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

29.97%

25.02%

+4.95%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

34.43%

33.87%

+0.56%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

37.59%

35.86%

+1.73%

Сравнение комиссий SDP и SSO

SDP берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии SSO в 0.87%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов SDP и SSO

Дивидендная доходность SDP за последние двенадцать месяцев составляет около 4.29%, что больше доходности SSO в 0.67%


ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
SDP
ProShares UltraShort Utilities
4.29%3.99%4.66%3.04%0.56%0.00%0.13%0.87%0.05%0.00%0.00%0.00%
SSO
ProShares Ultra S&P500
0.67%0.68%0.85%0.18%0.50%0.18%0.20%0.50%0.75%0.39%0.51%0.63%

Часто задаваемые вопросы


SDP and SSO have a correlation of -0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SDP has higher volatility (9.08%) compared to SSO (6.83%). In terms of maximum drawdown, SDP dropped -99.56% vs SSO's -84.67%.

On 10-year performance, SSO leads with 23.26% vs -20.62% for SDP. On fees, SSO is cheaper at 0.87% per year. On volatility, SSO has been the lower-risk option at 6.83%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, SSO has performed better with a 23.26% return vs -20.62%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SSO is cheaper with a 0.87% expense ratio, compared with 0.95% for SDP.

SDP has the higher dividend yield at 4.29%, compared with 0.67% for SSO.

SDP tracks Dow Jones U.S. Utilities Index (-200%), while SSO tracks S&P 500. Their fees differ too: 0.95% for SDP and 0.87% for SSO.

SSO currently has the higher Sharpe Ratio (1.52 vs -0.66), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SDP и SSO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор