PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение SDP с SSO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности SDP и SSO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares UltraShort Utilities (SDP) и ProShares Ultra S&P500 (SSO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SDP показывает доходность -5.56%, что значительно ниже, чем у SSO с доходностью 19.37%. За последние 10 лет акции SDP уступали акциям SSO по среднегодовой доходности: -20.69% против 24.21% соответственно.


SDP

1 день
0.71%
1 месяц
11.99%
С начала года
-5.56%
6 месяцев
-1.63%
1 год
-12.04%
3 года*
-19.38%
5 лет*
-16.33%
10 лет*
-20.69%

SSO

1 день
-1.40%
1 месяц
9.75%
С начала года
19.37%
6 месяцев
18.81%
1 год
52.69%
3 года*
37.56%
5 лет*
19.62%
10 лет*
24.21%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SDP и SSO


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SDP
ProShares UltraShort Utilities
-5.56%-22.59%-30.11%18.95%-12.54%-33.14%-36.27%-35.57%-9.31%-22.03%
SSO
ProShares Ultra S&P500
19.37%26.19%43.48%46.65%-38.98%60.57%21.54%63.45%-14.60%44.35%

Correlation

The correlation between SDP and SSO is -0.21, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.21

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.28

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.38

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.36

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 мар. 2007 г.

-0.47

Over the past year, the inverse relationship between SDP and SSO has weakened: their correlation has moved from -0.47 to -0.21, meaning they move in opposite directions less often than they have historically.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


ProShares UltraShort Utilities

ProShares Ultra S&P500

Доходность на риск

SDP vs. SSO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

SDP
Ранг доходности на риск SDP: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SDP: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SDP: 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SDP: 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SDP: 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SDP: 66
Ранг коэф-та Мартина

SSO
Ранг доходности на риск SSO: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SSO: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SSO: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SSO: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SSO: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SSO: 6868
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SDP c SSO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraShort Utilities (SDP) и ProShares Ultra S&P500 (SSO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


SDPSSODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

-2.66

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

-3.29

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.95

1.38

-0.42

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.42

2.91

-3.33

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.69

12.80

-13.49

SDP vs. SSO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SDP на текущий момент составляет -0.41, что ниже коэффициента Шарпа SSO равного 2.25. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SDP и SSO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам


SDPSSOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.41

2.25

-2.66

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.48

0.59

-1.06

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.55

0.68

-1.23

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.56

0.42

-0.98

Просадки

Сравнение просадок SDP и SSO

Максимальная просадка SDP за все время составила -99.56%, что больше максимальной просадки SSO в -84.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SDP и SSO.


Загрузка графика...

Показатели просадок


SDPSSOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.56%

-84.67%

-14.89%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-29.01%

-18.17%

-10.84%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-66.17%

-35.21%

-30.96%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-66.61%

-46.73%

-19.88%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-92.43%

-59.34%

-33.09%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-99.49%

-1.40%

-98.09%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-82.12%

-19.57%

-62.55%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

17.38%

4.13%

+13.25%

Волатильность

Сравнение волатильности SDP и SSO

ProShares UltraShort Utilities (SDP) имеет более высокую волатильность в 10.86% по сравнению с ProShares Ultra S&P500 (SSO) с волатильностью 5.66%. Это указывает на то, что SDP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SSO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


SDPSSOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.86%

5.66%

+5.20%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

23.05%

17.78%

+5.27%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

29.23%

23.60%

+5.63%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

34.37%

33.65%

+0.72%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

37.51%

35.89%

+1.62%

Сравнение комиссий SDP и SSO

SDP берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии SSO в 0.87%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов SDP и SSO

Дивидендная доходность SDP за последние двенадцать месяцев составляет около 3.87%, что больше доходности SSO в 0.62%


ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
SDP
ProShares UltraShort Utilities
3.87%3.99%4.66%3.04%0.56%0.00%0.13%0.87%0.05%0.00%0.00%0.00%
SSO
ProShares Ultra S&P500
0.62%0.68%0.85%0.18%0.50%0.18%0.20%0.50%0.75%0.39%0.51%0.63%

Часто задаваемые вопросы


SDP and SSO have a correlation of -0.21, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SDP has higher volatility (10.86%) compared to SSO (5.66%). In terms of maximum drawdown, SDP dropped -99.56% vs SSO's -84.67%.

On 10-year performance, SSO leads with 24.21% vs -20.69% for SDP. On fees, SSO is cheaper at 0.87% per year. On volatility, SSO has been the lower-risk option at 5.66%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, SSO has performed better with a 24.21% return vs -20.69%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SSO is cheaper with a 0.87% expense ratio, compared with 0.95% for SDP.

SDP has the higher dividend yield at 3.87%, compared with 0.62% for SSO.

SDP tracks Dow Jones U.S. Utilities Index (-200%), while SSO tracks S&P 500. Their fees differ too: 0.95% for SDP and 0.87% for SSO.

SSO currently has the higher Sharpe Ratio (2.25 vs -0.41), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SDP и SSO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор