Сравнение SDP с SSO
SDP (ProShares UltraShort Utilities) and SSO (ProShares Ultra S&P500) are both Leveraged Equities funds from ProShares - SDP tracks the Dow Jones U.S. Utilities Index (-200%) while SSO tracks the S&P 500. Both are passively managed. Over the past 10 years, SDP returned -20.69%/yr vs 24.21%/yr for SSO. At a correlation of -0.47, they often move in opposite directions. SDP charges 0.95%/yr vs 0.87%/yr for SSO.
Доходность
Сравнение доходности SDP и SSO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SDP показывает доходность -5.56%, что значительно ниже, чем у SSO с доходностью 19.37%. За последние 10 лет акции SDP уступали акциям SSO по среднегодовой доходности: -20.69% против 24.21% соответственно.
SDP
- 1 день
- 0.71%
- 1 месяц
- 11.99%
- С начала года
- -5.56%
- 6 месяцев
- -1.63%
- 1 год
- -12.04%
- 3 года*
- -19.38%
- 5 лет*
- -16.33%
- 10 лет*
- -20.69%
SSO
- 1 день
- -1.40%
- 1 месяц
- 9.75%
- С начала года
- 19.37%
- 6 месяцев
- 18.81%
- 1 год
- 52.69%
- 3 года*
- 37.56%
- 5 лет*
- 19.62%
- 10 лет*
- 24.21%
Сравнение доходности по годам SDP и SSO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SDP ProShares UltraShort Utilities | -5.56% | -22.59% | -30.11% | 18.95% | -12.54% | -33.14% | -36.27% | -35.57% | -9.31% | -22.03% |
SSO ProShares Ultra S&P500 | 19.37% | 26.19% | 43.48% | 46.65% | -38.98% | 60.57% | 21.54% | 63.45% | -14.60% | 44.35% |
Correlation
The correlation between SDP and SSO is -0.21, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.21 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.28 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.38 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | -0.36 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 мар. 2007 г. | -0.47 |
Over the past year, the inverse relationship between SDP and SSO has weakened: their correlation has moved from -0.47 to -0.21, meaning they move in opposite directions less often than they have historically.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SDP vs. SSO — Ранг доходности на риск
SDP
SSO
Сравнение SDP c SSO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraShort Utilities (SDP) и ProShares Ultra S&P500 (SSO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SDP | SSO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.66 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.29 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.95 | 1.38 | -0.42 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.42 | 2.91 | -3.33 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.69 | 12.80 | -13.49 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SDP | SSO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.41 | 2.25 | -2.66 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.48 | 0.59 | -1.06 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.55 | 0.68 | -1.23 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.56 | 0.42 | -0.98 |
Просадки
Сравнение просадок SDP и SSO
Максимальная просадка SDP за все время составила -99.56%, что больше максимальной просадки SSO в -84.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SDP и SSO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SDP | SSO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.56% | -84.67% | -14.89% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -29.01% | -18.17% | -10.84% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -66.17% | -35.21% | -30.96% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -66.61% | -46.73% | -19.88% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -92.43% | -59.34% | -33.09% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.49% | -1.40% | -98.09% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -82.12% | -19.57% | -62.55% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 17.38% | 4.13% | +13.25% |
Волатильность
Сравнение волатильности SDP и SSO
ProShares UltraShort Utilities (SDP) имеет более высокую волатильность в 10.86% по сравнению с ProShares Ultra S&P500 (SSO) с волатильностью 5.66%. Это указывает на то, что SDP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SSO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SDP | SSO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.86% | 5.66% | +5.20% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 23.05% | 17.78% | +5.27% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 29.23% | 23.60% | +5.63% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 34.37% | 33.65% | +0.72% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 37.51% | 35.89% | +1.62% |
Сравнение комиссий SDP и SSO
SDP берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии SSO в 0.87%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SDP и SSO
Дивидендная доходность SDP за последние двенадцать месяцев составляет около 3.87%, что больше доходности SSO в 0.62%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SDP ProShares UltraShort Utilities | 3.87% | 3.99% | 4.66% | 3.04% | 0.56% | 0.00% | 0.13% | 0.87% | 0.05% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SSO ProShares Ultra S&P500 | 0.62% | 0.68% | 0.85% | 0.18% | 0.50% | 0.18% | 0.20% | 0.50% | 0.75% | 0.39% | 0.51% | 0.63% |
Часто задаваемые вопросы
SDP and SSO have a correlation of -0.21, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SDP has higher volatility (10.86%) compared to SSO (5.66%). In terms of maximum drawdown, SDP dropped -99.56% vs SSO's -84.67%.
On 10-year performance, SSO leads with 24.21% vs -20.69% for SDP. On fees, SSO is cheaper at 0.87% per year. On volatility, SSO has been the lower-risk option at 5.66%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 10-year period, SSO has performed better with a 24.21% return vs -20.69%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
SSO is cheaper with a 0.87% expense ratio, compared with 0.95% for SDP.
SDP has the higher dividend yield at 3.87%, compared with 0.62% for SSO.
SDP tracks Dow Jones U.S. Utilities Index (-200%), while SSO tracks S&P 500. Their fees differ too: 0.95% for SDP and 0.87% for SSO.
SSO currently has the higher Sharpe Ratio (2.25 vs -0.41), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SDP и SSO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор