Сравнение SDP с JXI
SDP (ProShares UltraShort Utilities) and JXI (iShares Global Utilities ETF) are both exchange-traded funds - SDP is a Leveraged Equities fund tracking the Dow Jones U.S. Utilities Index (-200%), while JXI is a Utilities Equities fund tracking the S&P Global Utilities Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, SDP returned -20.62%/yr vs 9.02%/yr for JXI. At a correlation of -0.81, they often move in opposite directions. SDP charges 0.95%/yr vs 0.46%/yr for JXI.
Доходность
Сравнение доходности SDP и JXI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SDP показывает доходность -13.42%, что значительно ниже, чем у JXI с доходностью 9.46%. За последние 10 лет акции SDP уступали акциям JXI по среднегодовой доходности: -20.62% против 9.02% соответственно.
SDP
- 1 день
- -1.06%
- 1 месяц
- -2.64%
- 6 месяцев
- -9.81%
- С начала года
- -13.42%
- 1 год
- -19.85%
- 3 года*
- -20.83%
- 5 лет*
- -17.02%
- 10 лет*
- -20.62%
JXI
- 1 день
- -0.17%
- 1 месяц
- 1.12%
- 6 месяцев
- 7.29%
- С начала года
- 9.46%
- 1 год
- 18.80%
- 3 года*
- 15.53%
- 5 лет*
- 9.98%
- 10 лет*
- 9.02%
Сравнение доходности по годам SDP и JXI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SDP ProShares UltraShort Utilities | -13.42% | -22.59% | -30.11% | 18.95% | -12.54% | -33.14% | -36.27% | -35.57% | -9.31% | -22.03% |
JXI iShares Global Utilities ETF | 9.46% | 25.91% | 13.14% | 0.63% | -4.17% | 10.88% | 5.19% | 23.94% | 2.31% | 14.79% |
Correlation
The correlation between SDP and JXI is -0.90, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.90 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.91 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.92 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | -0.89 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 мар. 2007 г. | -0.81 |
The correlation between SDP and JXI shifts across timeframes, from -0.92 (5 years) to -0.81 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SDP vs. JXI — Ранг доходности на риск
SDP
JXI
Сравнение SDP c JXI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraShort Utilities (SDP) и iShares Global Utilities ETF (JXI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SDP | JXI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.11 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.80 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.91 | 1.26 | -0.35 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.78 | 2.34 | -3.12 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.32 | 6.41 | -7.73 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SDP и JXI
Максимальная просадка SDP за все время составила -99.56%, что больше максимальной просадки JXI в -50.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SDP и JXI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SDP | JXI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.56% | -50.23% | -49.33% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -25.44% | -8.09% | -17.35% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -66.17% | -16.29% | -49.88% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -66.17% | -22.45% | -43.72% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -92.43% | -34.20% | -58.23% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.53% | -3.71% | -95.82% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -82.21% | -12.77% | -69.44% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 15.28% | 2.94% | +12.34% |
Волатильность
Сравнение волатильности SDP и JXI
ProShares UltraShort Utilities (SDP) имеет более высокую волатильность в 9.08% по сравнению с iShares Global Utilities ETF (JXI) с волатильностью 3.80%. Это указывает на то, что SDP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JXI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SDP | JXI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.08% | 3.80% | +5.28% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 23.68% | 10.88% | +12.80% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 29.97% | 13.08% | +16.89% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 34.43% | 15.42% | +19.01% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 37.59% | 16.97% | +20.62% |
Сравнение комиссий SDP и JXI
SDP берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии JXI в 0.46%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SDP и JXI
Дивидендная доходность SDP за последние двенадцать месяцев составляет около 4.29%, что больше доходности JXI в 2.41%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JXI iShares Global Utilities ETF | 2.41% | 2.56% | 3.02% | 3.58% | 3.13% | 2.78% | 2.65% | 3.43% | 3.16% | 3.62% | 4.77% | 3.78% |
SDP ProShares UltraShort Utilities | 4.29% | 3.99% | 4.66% | 3.04% | 0.56% | 0.00% | 0.13% | 0.87% | 0.05% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
SDP and JXI have a correlation of -0.90, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SDP has higher volatility (9.08%) compared to JXI (3.80%). In terms of maximum drawdown, SDP dropped -99.56% vs JXI's -50.23%.
On 10-year performance, JXI leads with 9.02% vs -20.62% for SDP. On fees, JXI is cheaper at 0.46% per year. On volatility, JXI has been the lower-risk option at 3.80%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 10-year period, JXI has performed better with a 9.02% return vs -20.62%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
JXI is cheaper with a 0.46% expense ratio, compared with 0.95% for SDP.
SDP has the higher dividend yield at 4.29%, compared with 2.41% for JXI.
SDP is categorized as Leveraged Equities, while JXI is Utilities Equities. SDP tracks Dow Jones U.S. Utilities Index (-200%), while JXI tracks S&P Global Utilities Index. They also come from different issuers: ProShares and iShares. Their fees differ too: 0.95% for SDP and 0.46% for JXI.
JXI currently has the higher Sharpe Ratio (1.44 vs -0.66), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SDP и JXI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор