PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение SDP с JXI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности SDP и JXI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares UltraShort Utilities (SDP) и iShares Global Utilities ETF (JXI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SDP показывает доходность -13.42%, что значительно ниже, чем у JXI с доходностью 9.46%. За последние 10 лет акции SDP уступали акциям JXI по среднегодовой доходности: -20.62% против 9.02% соответственно.


SDP

1 день
-1.06%
1 месяц
-2.64%
6 месяцев
-9.81%
С начала года
-13.42%
1 год
-19.85%
3 года*
-20.83%
5 лет*
-17.02%
10 лет*
-20.62%

JXI

1 день
-0.17%
1 месяц
1.12%
6 месяцев
7.29%
С начала года
9.46%
1 год
18.80%
3 года*
15.53%
5 лет*
9.98%
10 лет*
9.02%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SDP и JXI


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SDP
ProShares UltraShort Utilities
-13.42%-22.59%-30.11%18.95%-12.54%-33.14%-36.27%-35.57%-9.31%-22.03%
JXI
iShares Global Utilities ETF
9.46%25.91%13.14%0.63%-4.17%10.88%5.19%23.94%2.31%14.79%

Correlation

The correlation between SDP and JXI is -0.90, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.90

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.91

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.92

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.89

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 мар. 2007 г.

-0.81

The correlation between SDP and JXI shifts across timeframes, from -0.92 (5 years) to -0.81 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


ProShares UltraShort Utilities

iShares Global Utilities ETF

Доходность на риск

SDP vs. JXI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

SDP
Ранг доходности на риск SDP: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SDP: 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SDP: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SDP: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SDP: 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SDP: 22
Ранг коэф-та Мартина

JXI
Ранг доходности на риск JXI: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JXI: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JXI: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JXI: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JXI: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JXI: 4848
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SDP c JXI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraShort Utilities (SDP) и iShares Global Utilities ETF (JXI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


SDPJXIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

-2.11

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

-2.80

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.91

1.26

-0.35

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.78

2.34

-3.12

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.32

6.41

-7.73

SDP vs. JXI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SDP на текущий момент составляет -0.66, что ниже коэффициента Шарпа JXI равного 1.44. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SDP и JXI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SDP и JXI

Максимальная просадка SDP за все время составила -99.56%, что больше максимальной просадки JXI в -50.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SDP и JXI.


Загрузка графика...

Показатели просадок


SDPJXIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.56%

-50.23%

-49.33%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-25.44%

-8.09%

-17.35%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-66.17%

-16.29%

-49.88%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-66.17%

-22.45%

-43.72%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-92.43%

-34.20%

-58.23%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-99.53%

-3.71%

-95.82%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-82.21%

-12.77%

-69.44%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

15.28%

2.94%

+12.34%

Волатильность

Сравнение волатильности SDP и JXI

ProShares UltraShort Utilities (SDP) имеет более высокую волатильность в 9.08% по сравнению с iShares Global Utilities ETF (JXI) с волатильностью 3.80%. Это указывает на то, что SDP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JXI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


SDPJXIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.08%

3.80%

+5.28%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

23.68%

10.88%

+12.80%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

29.97%

13.08%

+16.89%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

34.43%

15.42%

+19.01%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

37.59%

16.97%

+20.62%

Сравнение комиссий SDP и JXI

SDP берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии JXI в 0.46%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов SDP и JXI

Дивидендная доходность SDP за последние двенадцать месяцев составляет около 4.29%, что больше доходности JXI в 2.41%


ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
JXI
iShares Global Utilities ETF
2.41%2.56%3.02%3.58%3.13%2.78%2.65%3.43%3.16%3.62%4.77%3.78%
SDP
ProShares UltraShort Utilities
4.29%3.99%4.66%3.04%0.56%0.00%0.13%0.87%0.05%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы


SDP and JXI have a correlation of -0.90, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SDP has higher volatility (9.08%) compared to JXI (3.80%). In terms of maximum drawdown, SDP dropped -99.56% vs JXI's -50.23%.

On 10-year performance, JXI leads with 9.02% vs -20.62% for SDP. On fees, JXI is cheaper at 0.46% per year. On volatility, JXI has been the lower-risk option at 3.80%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, JXI has performed better with a 9.02% return vs -20.62%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

JXI is cheaper with a 0.46% expense ratio, compared with 0.95% for SDP.

SDP has the higher dividend yield at 4.29%, compared with 2.41% for JXI.

SDP is categorized as Leveraged Equities, while JXI is Utilities Equities. SDP tracks Dow Jones U.S. Utilities Index (-200%), while JXI tracks S&P Global Utilities Index. They also come from different issuers: ProShares and iShares. Their fees differ too: 0.95% for SDP and 0.46% for JXI.

JXI currently has the higher Sharpe Ratio (1.44 vs -0.66), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SDP и JXI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор