Сравнение SDP с FXU
SDP (ProShares UltraShort Utilities) and FXU (First Trust Utilities AlphaDEX Fund) are both exchange-traded funds - SDP is a Leveraged Equities fund tracking the Dow Jones U.S. Utilities Index (-200%), while FXU is a Utilities Equities fund tracking the StrataQuant Utilities Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, SDP returned -20.62%/yr vs 9.14%/yr for FXU. At a correlation of -0.83, they often move in opposite directions. SDP charges 0.95%/yr vs 0.62%/yr for FXU.
Доходность
Сравнение доходности SDP и FXU
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SDP показывает доходность -13.42%, что значительно ниже, чем у FXU с доходностью 12.12%. За последние 10 лет акции SDP уступали акциям FXU по среднегодовой доходности: -20.62% против 9.14% соответственно.
SDP
- 1 день
- -1.06%
- 1 месяц
- -2.64%
- 6 месяцев
- -9.81%
- С начала года
- -13.42%
- 1 год
- -19.85%
- 3 года*
- -20.83%
- 5 лет*
- -17.02%
- 10 лет*
- -20.62%
FXU
- 1 день
- 1.07%
- 1 месяц
- 2.99%
- 6 месяцев
- 8.95%
- С начала года
- 12.12%
- 1 год
- 20.25%
- 3 года*
- 18.58%
- 5 лет*
- 12.64%
- 10 лет*
- 9.14%
Сравнение доходности по годам SDP и FXU
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SDP ProShares UltraShort Utilities | -13.42% | -22.59% | -30.11% | 18.95% | -12.54% | -33.14% | -36.27% | -35.57% | -9.31% | -22.03% |
FXU First Trust Utilities AlphaDEX Fund | 12.12% | 21.86% | 22.50% | -2.12% | 3.68% | 17.67% | 1.53% | 11.67% | 5.43% | 0.98% |
Correlation
The correlation between SDP and FXU is -0.92, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.92 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.93 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.94 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | -0.89 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 мая 2007 г. | -0.83 |
The correlation between SDP and FXU shifts across timeframes, from -0.94 (5 years) to -0.83 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SDP vs. FXU — Ранг доходности на риск
SDP
FXU
Сравнение SDP c FXU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraShort Utilities (SDP) и First Trust Utilities AlphaDEX Fund (FXU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SDP | FXU | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.16 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.91 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.91 | 1.25 | -0.34 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.78 | 2.36 | -3.14 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.32 | 5.98 | -7.29 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SDP и FXU
Максимальная просадка SDP за все время составила -99.56%, что больше максимальной просадки FXU в -49.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SDP и FXU.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SDP | FXU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.56% | -49.00% | -50.56% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -25.44% | -8.63% | -16.81% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -66.17% | -17.46% | -48.71% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -66.17% | -21.87% | -44.30% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -92.43% | -34.81% | -57.62% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.53% | -2.14% | -97.39% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -82.21% | -7.61% | -74.60% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 15.28% | 3.40% | +11.88% |
Волатильность
Сравнение волатильности SDP и FXU
ProShares UltraShort Utilities (SDP) имеет более высокую волатильность в 9.08% по сравнению с First Trust Utilities AlphaDEX Fund (FXU) с волатильностью 4.63%. Это указывает на то, что SDP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FXU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SDP | FXU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.08% | 4.63% | +4.45% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 23.68% | 10.79% | +12.89% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 29.97% | 13.61% | +16.36% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 34.43% | 16.61% | +17.82% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 37.59% | 18.36% | +19.23% |
Сравнение комиссий SDP и FXU
SDP берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии FXU в 0.62%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SDP и FXU
Дивидендная доходность SDP за последние двенадцать месяцев составляет около 4.29%, что больше доходности FXU в 2.13%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FXU First Trust Utilities AlphaDEX Fund | 2.13% | 2.29% | 2.41% | 2.52% | 2.03% | 2.00% | 3.97% | 2.34% | 2.40% | 3.81% | 2.62% | 3.90% |
SDP ProShares UltraShort Utilities | 4.29% | 3.99% | 4.66% | 3.04% | 0.56% | 0.00% | 0.13% | 0.87% | 0.05% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
SDP and FXU have a correlation of -0.92, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SDP has higher volatility (9.08%) compared to FXU (4.63%). In terms of maximum drawdown, SDP dropped -99.56% vs FXU's -49.00%.
On 10-year performance, FXU leads with 9.14% vs -20.62% for SDP. On fees, FXU is cheaper at 0.62% per year. On volatility, FXU has been the lower-risk option at 4.63%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 10-year period, FXU has performed better with a 9.14% return vs -20.62%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
FXU is cheaper with a 0.62% expense ratio, compared with 0.95% for SDP.
SDP has the higher dividend yield at 4.29%, compared with 2.13% for FXU.
SDP is categorized as Leveraged Equities, while FXU is Utilities Equities. SDP tracks Dow Jones U.S. Utilities Index (-200%), while FXU tracks StrataQuant Utilities Index. They also come from different issuers: ProShares and First Trust. Their fees differ too: 0.95% for SDP and 0.62% for FXU.
FXU currently has the higher Sharpe Ratio (1.49 vs -0.66), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SDP и FXU
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор