PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение SDP с FXU
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности SDP и FXU

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares UltraShort Utilities (SDP) и First Trust Utilities AlphaDEX Fund (FXU). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SDP показывает доходность -13.42%, что значительно ниже, чем у FXU с доходностью 12.12%. За последние 10 лет акции SDP уступали акциям FXU по среднегодовой доходности: -20.62% против 9.14% соответственно.


SDP

1 день
-1.06%
1 месяц
-2.64%
6 месяцев
-9.81%
С начала года
-13.42%
1 год
-19.85%
3 года*
-20.83%
5 лет*
-17.02%
10 лет*
-20.62%

FXU

1 день
1.07%
1 месяц
2.99%
6 месяцев
8.95%
С начала года
12.12%
1 год
20.25%
3 года*
18.58%
5 лет*
12.64%
10 лет*
9.14%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SDP и FXU


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SDP
ProShares UltraShort Utilities
-13.42%-22.59%-30.11%18.95%-12.54%-33.14%-36.27%-35.57%-9.31%-22.03%
FXU
First Trust Utilities AlphaDEX Fund
12.12%21.86%22.50%-2.12%3.68%17.67%1.53%11.67%5.43%0.98%

Correlation

The correlation between SDP and FXU is -0.92, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.92

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.93

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.94

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.89

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 мая 2007 г.

-0.83

The correlation between SDP and FXU shifts across timeframes, from -0.94 (5 years) to -0.83 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


ProShares UltraShort Utilities

First Trust Utilities AlphaDEX Fund

Доходность на риск

SDP vs. FXU — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

SDP
Ранг доходности на риск SDP: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SDP: 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SDP: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SDP: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SDP: 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SDP: 22
Ранг коэф-та Мартина

FXU
Ранг доходности на риск FXU: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FXU: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FXU: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FXU: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FXU: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FXU: 4545
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SDP c FXU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraShort Utilities (SDP) и First Trust Utilities AlphaDEX Fund (FXU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


SDPFXUDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

-2.16

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

-2.91

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.91

1.25

-0.34

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.78

2.36

-3.14

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.32

5.98

-7.29

SDP vs. FXU - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SDP на текущий момент составляет -0.66, что ниже коэффициента Шарпа FXU равного 1.49. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SDP и FXU, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SDP и FXU

Максимальная просадка SDP за все время составила -99.56%, что больше максимальной просадки FXU в -49.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SDP и FXU.


Загрузка графика...

Показатели просадок


SDPFXUРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.56%

-49.00%

-50.56%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-25.44%

-8.63%

-16.81%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-66.17%

-17.46%

-48.71%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-66.17%

-21.87%

-44.30%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-92.43%

-34.81%

-57.62%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-99.53%

-2.14%

-97.39%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-82.21%

-7.61%

-74.60%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

15.28%

3.40%

+11.88%

Волатильность

Сравнение волатильности SDP и FXU

ProShares UltraShort Utilities (SDP) имеет более высокую волатильность в 9.08% по сравнению с First Trust Utilities AlphaDEX Fund (FXU) с волатильностью 4.63%. Это указывает на то, что SDP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FXU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


SDPFXUРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.08%

4.63%

+4.45%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

23.68%

10.79%

+12.89%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

29.97%

13.61%

+16.36%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

34.43%

16.61%

+17.82%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

37.59%

18.36%

+19.23%

Сравнение комиссий SDP и FXU

SDP берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии FXU в 0.62%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов SDP и FXU

Дивидендная доходность SDP за последние двенадцать месяцев составляет около 4.29%, что больше доходности FXU в 2.13%


ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FXU
First Trust Utilities AlphaDEX Fund
2.13%2.29%2.41%2.52%2.03%2.00%3.97%2.34%2.40%3.81%2.62%3.90%
SDP
ProShares UltraShort Utilities
4.29%3.99%4.66%3.04%0.56%0.00%0.13%0.87%0.05%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы


SDP and FXU have a correlation of -0.92, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SDP has higher volatility (9.08%) compared to FXU (4.63%). In terms of maximum drawdown, SDP dropped -99.56% vs FXU's -49.00%.

On 10-year performance, FXU leads with 9.14% vs -20.62% for SDP. On fees, FXU is cheaper at 0.62% per year. On volatility, FXU has been the lower-risk option at 4.63%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, FXU has performed better with a 9.14% return vs -20.62%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FXU is cheaper with a 0.62% expense ratio, compared with 0.95% for SDP.

SDP has the higher dividend yield at 4.29%, compared with 2.13% for FXU.

SDP is categorized as Leveraged Equities, while FXU is Utilities Equities. SDP tracks Dow Jones U.S. Utilities Index (-200%), while FXU tracks StrataQuant Utilities Index. They also come from different issuers: ProShares and First Trust. Their fees differ too: 0.95% for SDP and 0.62% for FXU.

FXU currently has the higher Sharpe Ratio (1.49 vs -0.66), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SDP и FXU

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор