PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SDP с ERX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SDP с ERX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

SDP (ProShares UltraShort Utilities) and ERX (Direxion Daily Energy Bull 2X Shares) are both Leveraged Equities funds - SDP tracks the Dow Jones U.S. Utilities Index (-200%) while ERX tracks the Energy Select Sector Index (300%). Both are passively managed. Over the past 10 years, SDP returned -20.69%/yr vs -8.79%/yr for ERX. At a correlation of -0.31, they often move in opposite directions. SDP charges 0.95%/yr vs 1.09%/yr for ERX.

Доходность

Сравнение доходности SDP и ERX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares UltraShort Utilities (SDP) и Direxion Daily Energy Bull 2X Shares (ERX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SDP показывает доходность -5.56%, что значительно ниже, чем у ERX с доходностью 66.93%. За последние 10 лет акции SDP уступали акциям ERX по среднегодовой доходности: -20.69% против -8.79% соответственно.

SDP

1 день
0.71%
1 месяц
11.99%
С начала года
-5.56%
6 месяцев
-1.63%
1 год
-12.04%
3 года*
-19.38%
5 лет*
-16.33%
10 лет*
-20.69%

ERX

1 день
2.68%
1 месяц
-3.38%
С начала года
66.93%
6 месяцев
59.74%
1 год
90.37%
3 года*
23.69%
5 лет*
28.75%
10 лет*
-8.79%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SDP и ERX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SDP
ProShares UltraShort Utilities		-5.56%-22.59%-30.11%18.95%-12.54%-33.14%-36.27%-35.57%-9.31%-22.03%
ERX
Direxion Daily Energy Bull 2X Shares		66.93%2.79%1.09%-12.26%130.58%111.91%-91.60%17.13%-55.94%-11.60%

Correlation

The correlation between SDP and ERX is -0.05, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.05

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.24

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.23

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.18

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 нояб. 2008 г.

-0.31

Over the past year, the inverse relationship between SDP and ERX has weakened: their correlation has moved from -0.31 to -0.05, meaning they move in opposite directions less often than they have historically.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares UltraShort Utilities

Direxion Daily Energy Bull 2X Shares

Часто сравнивают с SDP:
SDP с UPWSDP с SPYSDP с YSPYSDP с XLUSDP с XTAPSDP с XDQQSDP с IFED
Часто сравнивают с ERX:
ERX с GUSHERX с DIGERX с XLEERX с UCOERX с ERYERX с BOILERX с NUGT

Доходность на риск

SDP vs. ERX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SDP
Ранг доходности на риск SDP: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SDP: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SDP: 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SDP: 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SDP: 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SDP: 66
Ранг коэф-та Мартина
ERX
Ранг доходности на риск ERX: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ERX: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ERX: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ERX: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ERX: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ERX: 5959
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SDP c ERX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraShort Utilities (SDP) и Direxion Daily Energy Bull 2X Shares (ERX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SDPERXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.41
2.21

-2.63

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.43
2.62

-3.05

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.95

1.32

-0.37

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.42

3.89

-4.31

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.69

10.60

-11.29

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SDP vs. ERX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SDP на текущий момент составляет -0.41, что ниже коэффициента Шарпа ERX равного 2.21. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SDP и ERX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SDPERXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.41

2.21

-2.63

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.48

0.56

-1.03

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.55

-0.13

-0.43

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.56

-0.09

-0.48

Просадки

Сравнение просадок SDP и ERX

Максимальная просадка SDP за все время составила -99.56%, примерно равная максимальной просадке ERX в -99.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SDP и ERX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SDPERXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.56%

-99.54%

-0.02%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-29.01%

-23.34%

-5.67%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-66.17%

-42.34%

-23.83%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-66.61%

-46.90%

-19.71%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-92.43%

-98.59%

+6.16%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-99.49%

-91.57%

-7.92%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-82.12%

-67.02%

-15.10%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

17.38%

8.57%

+8.81%

Волатильность

Сравнение волатильности SDP и ERX

Текущая волатильность для ProShares UltraShort Utilities (SDP) составляет 10.86%, в то время как у Direxion Daily Energy Bull 2X Shares (ERX) волатильность равна 16.49%. Это указывает на то, что SDP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ERX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SDPERXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.86%

16.49%

-5.63%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

23.05%

33.45%

-10.40%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

29.23%

41.14%

-11.91%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

34.37%

51.98%

-17.61%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

37.51%

69.18%

-31.67%

Сравнение комиссий SDP и ERX

SDP берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии ERX в 1.09%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SDP и ERX

Дивидендная доходность SDP за последние двенадцать месяцев составляет около 3.87%, что больше доходности ERX в 1.61%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
ERX
Direxion Daily Energy Bull 2X Shares		1.61%2.54%2.94%3.17%2.23%2.16%2.35%1.56%3.10%0.85%
SDP
ProShares UltraShort Utilities		3.87%3.99%4.66%3.04%0.56%0.00%0.13%0.87%0.05%0.00%

Часто задаваемые вопросы

SDP and ERX have a correlation of -0.05, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ERX has higher volatility (16.49%) compared to SDP (10.86%). In terms of maximum drawdown, SDP dropped -99.56% vs ERX's -99.54%.

On 10-year performance, ERX leads with -8.79% vs -20.69% for SDP. On fees, SDP is cheaper at 0.95% per year. On volatility, SDP has been the lower-risk option at 10.86%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, ERX has performed better with a -8.79% return vs -20.69%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SDP is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 1.09% for ERX.

SDP has the higher dividend yield at 3.87%, compared with 1.61% for ERX.

SDP tracks Dow Jones U.S. Utilities Index (-200%), while ERX tracks Energy Select Sector Index (300%). They also come from different issuers: ProShares and Direxion. Their fees differ too: 0.95% for SDP and 1.09% for ERX.

ERX currently has the higher Sharpe Ratio (2.21 vs -0.41), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SDP и ERX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор