Сравнение SDP с ERX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares UltraShort Utilities (SDP) и Direxion Daily Energy Bull 2X Shares (ERX).
SDP и ERX являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SDP - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Utilities Index (-200%). Фонд был запущен 30 янв. 2007 г.. ERX - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность Energy Select Sector Index (300%). Фонд был запущен 1 апр. 2020 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности SDP и ERX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SDP и ERX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SDP ProShares UltraShort Utilities | -15.08% | -22.59% | -30.11% | 18.95% | -12.54% | -33.14% | -36.27% | -35.57% | -9.31% | -22.03% |
ERX Direxion Daily Energy Bull 2X Shares | 71.72% | 2.79% | 1.09% | -12.26% | 130.58% | 111.91% | -91.60% | 17.13% | -55.94% | -11.60% |
Доходность по периодам
С начала года, SDP показывает доходность -15.08%, что значительно ниже, чем у ERX с доходностью 71.72%. За последние 10 лет акции SDP уступали акциям ERX по среднегодовой доходности: -21.79% против -6.32% соответственно.
SDP
- 1 день
- -1.08%
- 1 месяц
- 3.84%
- С начала года
- -15.08%
- 6 месяцев
- -9.63%
- 1 год
- -27.69%
- 3 года*
- -19.94%
- 5 лет*
- -18.99%
- 10 лет*
- -21.79%
ERX
- 1 день
- -7.39%
- 1 месяц
- 7.35%
- С начала года
- 71.72%
- 6 месяцев
- 71.12%
- 1 год
- 48.19%
- 3 года*
- 21.00%
- 5 лет*
- 34.47%
- 10 лет*
- -6.32%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SDP и ERX
SDP берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии ERX в 1.09%.
Доходность на риск
SDP vs. ERX — Ранг доходности на риск
SDP
ERX
Сравнение SDP c ERX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraShort Utilities (SDP) и Direxion Daily Energy Bull 2X Shares (ERX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SDP | ERX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.89 | 0.97 | -1.86 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.29 | 1.42 | -2.71 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.86 | 1.21 | -0.35 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.68 | 1.41 | -2.09 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.02 | 2.87 | -3.89 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SDP | ERX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.89 | 0.97 | -1.86 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.56 | 0.66 | -1.22 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.58 | -0.09 | -0.49 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.58 | -0.09 | -0.49 |
Корреляция
Корреляция между SDP и ERX составляет -0.31. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SDP и ERX
Дивидендная доходность SDP за последние двенадцать месяцев составляет около 4.30%, что больше доходности ERX в 1.56%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SDP ProShares UltraShort Utilities | 4.30% | 3.99% | 4.66% | 3.04% | 0.56% | 0.00% | 0.13% | 0.87% | 0.05% | 0.00% |
ERX Direxion Daily Energy Bull 2X Shares | 1.56% | 2.54% | 2.94% | 3.17% | 2.23% | 2.16% | 2.35% | 1.56% | 3.10% | 0.85% |
Просадки
Сравнение просадок SDP и ERX
Максимальная просадка SDP за все время составила -99.56%, примерно равная максимальной просадке ERX в -99.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SDP и ERX.
Загрузка...
Показатели просадок
| SDP | ERX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.56% | -99.54% | -0.02% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -41.11% | -35.17% | -5.94% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -66.97% | -46.90% | -20.07% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -92.63% | -98.59% | +5.96% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.54% | -91.33% | -8.21% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -81.96% | -66.78% | -15.18% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 27.55% | 17.26% | +10.29% |
Волатильность
Сравнение волатильности SDP и ERX
Текущая волатильность для ProShares UltraShort Utilities (SDP) составляет 9.60%, в то время как у Direxion Daily Energy Bull 2X Shares (ERX) волатильность равна 13.01%. Это указывает на то, что SDP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ERX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SDP | ERX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.60% | 13.01% | -3.41% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 20.53% | 29.14% | -8.61% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 31.24% | 50.15% | -18.91% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 34.06% | 52.18% | -18.12% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 37.37% | 69.25% | -31.88% |