Сравнение SDP с ERX
SDP (ProShares UltraShort Utilities) and ERX (Direxion Daily Energy Bull 2X Shares) are both Leveraged Equities funds - SDP tracks the Dow Jones U.S. Utilities Index (-200%) while ERX tracks the Energy Select Sector Index (300%). Both are passively managed. Over the past 10 years, SDP returned -20.62%/yr vs -10.35%/yr for ERX. At a correlation of -0.31, they often move in opposite directions. SDP charges 0.95%/yr vs 1.09%/yr for ERX.
Доходность
Сравнение доходности SDP и ERX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SDP показывает доходность -13.42%, что значительно ниже, чем у ERX с доходностью 57.54%. За последние 10 лет акции SDP уступали акциям ERX по среднегодовой доходности: -20.62% против -10.35% соответственно.
SDP
- 1 день
- -1.06%
- 1 месяц
- -2.64%
- 6 месяцев
- -9.81%
- С начала года
- -13.42%
- 1 год
- -19.85%
- 3 года*
- -20.83%
- 5 лет*
- -17.02%
- 10 лет*
- -20.62%
ERX
- 1 день
- 1.76%
- 1 месяц
- 6.94%
- 6 месяцев
- 39.75%
- С начала года
- 57.54%
- 1 год
- 68.66%
- 3 года*
- 19.68%
- 5 лет*
- 34.10%
- 10 лет*
- -10.35%
Сравнение доходности по годам SDP и ERX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SDP ProShares UltraShort Utilities | -13.42% | -22.59% | -30.11% | 18.95% | -12.54% | -33.14% | -36.27% | -35.57% | -9.31% | -22.03% |
ERX Direxion Daily Energy Bull 2X Shares | 57.54% | 2.79% | 1.09% | -12.26% | 130.58% | 111.91% | -91.60% | 17.13% | -55.94% | -11.60% |
Correlation
The correlation between SDP and ERX is -0.07, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.07 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.22 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.23 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | -0.18 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 нояб. 2008 г. | -0.31 |
Over the past year, the inverse relationship between SDP and ERX has weakened: their correlation has moved from -0.31 to -0.07, meaning they move in opposite directions less often than they have historically.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SDP vs. ERX — Ранг доходности на риск
SDP
ERX
Сравнение SDP c ERX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraShort Utilities (SDP) и Direxion Daily Energy Bull 2X Shares (ERX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SDP | ERX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.31 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.97 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.91 | 1.26 | -0.35 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.78 | 2.30 | -3.09 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.32 | 5.95 | -7.27 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SDP и ERX
Максимальная просадка SDP за все время составила -99.56%, примерно равная максимальной просадке ERX в -99.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SDP и ERX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SDP | ERX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.56% | -99.54% | -0.02% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -25.44% | -29.97% | +4.53% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -66.17% | -42.34% | -23.83% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -66.17% | -46.90% | -19.27% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -92.43% | -98.59% | +6.16% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.53% | -92.05% | -7.48% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -82.21% | -67.18% | -15.03% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 15.28% | 11.57% | +3.71% |
Волатильность
Сравнение волатильности SDP и ERX
Текущая волатильность для ProShares UltraShort Utilities (SDP) составляет 9.08%, в то время как у Direxion Daily Energy Bull 2X Shares (ERX) волатильность равна 12.31%. Это указывает на то, что SDP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ERX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SDP | ERX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.08% | 12.31% | -3.23% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 23.68% | 33.63% | -9.95% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 29.97% | 42.09% | -12.12% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 34.43% | 51.72% | -17.29% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 37.59% | 68.92% | -31.33% |
Сравнение комиссий SDP и ERX
SDP берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии ERX в 1.09%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SDP и ERX
Дивидендная доходность SDP за последние двенадцать месяцев составляет около 4.29%, что больше доходности ERX в 1.62%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ERX Direxion Daily Energy Bull 2X Shares | 1.62% | 2.54% | 2.94% | 3.17% | 2.23% | 2.16% | 2.35% | 1.56% | 3.10% | 0.85% |
SDP ProShares UltraShort Utilities | 4.29% | 3.99% | 4.66% | 3.04% | 0.56% | 0.00% | 0.13% | 0.87% | 0.05% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
SDP and ERX have a correlation of -0.07, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ERX has higher volatility (12.31%) compared to SDP (9.08%). In terms of maximum drawdown, SDP dropped -99.56% vs ERX's -99.54%.
On 10-year performance, ERX leads with -10.35% vs -20.62% for SDP. On fees, SDP is cheaper at 0.95% per year. On volatility, SDP has been the lower-risk option at 9.08%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 10-year period, ERX has performed better with a -10.35% return vs -20.62%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
SDP is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 1.09% for ERX.
SDP has the higher dividend yield at 4.29%, compared with 1.62% for ERX.
SDP tracks Dow Jones U.S. Utilities Index (-200%), while ERX tracks Energy Select Sector Index (300%). They also come from different issuers: ProShares and Direxion. Their fees differ too: 0.95% for SDP and 1.09% for ERX.
ERX currently has the higher Sharpe Ratio (1.64 vs -0.66), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SDP и ERX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор