Сравнение SDP с EMLP
SDP (ProShares UltraShort Utilities) and EMLP (First Trust North American Energy Infrastructure Fund) are both exchange-traded funds - SDP is a Leveraged Equities fund tracking the Dow Jones U.S. Utilities Index (-200%), while EMLP is a MLPs fund actively managed by First Trust. SDP is passively managed, while EMLP is actively managed. Over the past 10 years, SDP returned -20.62%/yr vs 9.95%/yr for EMLP. At a correlation of -0.62, they often move in opposite directions. SDP charges 0.95%/yr vs 0.96%/yr for EMLP.
Доходность
Сравнение доходности SDP и EMLP
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SDP показывает доходность -13.42%, что значительно ниже, чем у EMLP с доходностью 18.66%. За последние 10 лет акции SDP уступали акциям EMLP по среднегодовой доходности: -20.62% против 9.95% соответственно.
SDP
- 1 день
- -1.06%
- 1 месяц
- -2.64%
- 6 месяцев
- -9.81%
- С начала года
- -13.42%
- 1 год
- -19.85%
- 3 года*
- -20.83%
- 5 лет*
- -17.02%
- 10 лет*
- -20.62%
EMLP
- 1 день
- 1.03%
- 1 месяц
- 3.31%
- 6 месяцев
- 15.07%
- С начала года
- 18.66%
- 1 год
- 22.82%
- 3 года*
- 21.43%
- 5 лет*
- 16.77%
- 10 лет*
- 9.95%
Сравнение доходности по годам SDP и EMLP
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SDP ProShares UltraShort Utilities | -13.42% | -22.59% | -30.11% | 18.95% | -12.54% | -33.14% | -36.27% | -35.57% | -9.31% | -22.03% |
EMLP First Trust North American Energy Infrastructure Fund | 18.66% | 9.67% | 33.39% | 8.05% | 10.39% | 23.20% | -13.36% | 23.40% | -8.70% | 1.07% |
Correlation
The correlation between SDP and EMLP is -0.70, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.70 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.74 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.72 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | -0.66 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 июн. 2012 г. | -0.62 |
The correlation between SDP and EMLP shifts across timeframes, from -0.74 (3 years) to -0.62 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SDP vs. EMLP — Ранг доходности на риск
SDP
EMLP
Сравнение SDP c EMLP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraShort Utilities (SDP) и First Trust North American Energy Infrastructure Fund (EMLP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SDP | EMLP | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.88 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.10 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.91 | 1.38 | -0.47 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.78 | 4.64 | -5.42 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.32 | 13.27 | -14.59 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SDP и EMLP
Максимальная просадка SDP за все время составила -99.56%, что больше максимальной просадки EMLP в -43.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SDP и EMLP.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SDP | EMLP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.56% | -43.61% | -55.95% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -25.44% | -4.94% | -20.50% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -66.17% | -11.47% | -54.70% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -66.17% | -14.59% | -51.58% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -92.43% | -43.61% | -48.82% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.53% | -0.23% | -99.30% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -82.21% | -5.73% | -76.48% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 15.28% | 1.72% | +13.56% |
Волатильность
Сравнение волатильности SDP и EMLP
ProShares UltraShort Utilities (SDP) имеет более высокую волатильность в 9.08% по сравнению с First Trust North American Energy Infrastructure Fund (EMLP) с волатильностью 3.89%. Это указывает на то, что SDP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EMLP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SDP | EMLP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.08% | 3.89% | +5.19% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 23.68% | 8.36% | +15.32% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 29.97% | 10.33% | +19.64% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 34.43% | 14.54% | +19.89% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 37.59% | 17.68% | +19.91% |
Сравнение комиссий SDP и EMLP
SDP берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии EMLP в 0.96%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SDP и EMLP
Дивидендная доходность SDP за последние двенадцать месяцев составляет около 4.29%, что больше доходности EMLP в 2.74%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EMLP First Trust North American Energy Infrastructure Fund | 2.74% | 3.18% | 3.19% | 3.92% | 3.15% | 3.29% | 4.70% | 3.71% | 4.71% | 3.80% | 3.62% | 4.63% |
SDP ProShares UltraShort Utilities | 4.29% | 3.99% | 4.66% | 3.04% | 0.56% | 0.00% | 0.13% | 0.87% | 0.05% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
SDP and EMLP have a correlation of -0.70, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SDP has higher volatility (9.08%) compared to EMLP (3.89%). In terms of maximum drawdown, SDP dropped -99.56% vs EMLP's -43.61%.
On 10-year performance, EMLP leads with 9.95% vs -20.62% for SDP. On fees, SDP is cheaper at 0.95% per year. On volatility, EMLP has been the lower-risk option at 3.89%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 10-year period, EMLP has performed better with a 9.95% return vs -20.62%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
SDP is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 0.96% for EMLP.
SDP has the higher dividend yield at 4.29%, compared with 2.74% for EMLP.
SDP is categorized as Leveraged Equities, while EMLP is MLPs. They also come from different issuers: ProShares and First Trust. Their fees differ too: 0.95% for SDP and 0.96% for EMLP.
EMLP currently has the higher Sharpe Ratio (2.22 vs -0.66), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SDP и EMLP
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор