PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SDP с EMLP
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SDP с EMLP

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

SDP (ProShares UltraShort Utilities) and EMLP (First Trust North American Energy Infrastructure Fund) are both exchange-traded funds - SDP is a Leveraged Equities fund tracking the Dow Jones U.S. Utilities Index (-200%), while EMLP is a MLPs fund actively managed by First Trust. SDP is passively managed, while EMLP is actively managed. Over the past 10 years, SDP returned -20.69%/yr vs 10.24%/yr for EMLP. At a correlation of -0.62, they often move in opposite directions. SDP charges 0.95%/yr vs 0.96%/yr for EMLP.

Доходность

Сравнение доходности SDP и EMLP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares UltraShort Utilities (SDP) и First Trust North American Energy Infrastructure Fund (EMLP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SDP показывает доходность -5.56%, что значительно ниже, чем у EMLP с доходностью 14.62%. За последние 10 лет акции SDP уступали акциям EMLP по среднегодовой доходности: -20.69% против 10.24% соответственно.

SDP

1 день
0.71%
1 месяц
11.99%
С начала года
-5.56%
6 месяцев
-1.63%
1 год
-12.04%
3 года*
-19.38%
5 лет*
-16.33%
10 лет*
-20.69%

EMLP

1 день
-0.07%
1 месяц
-3.08%
С начала года
14.62%
6 месяцев
13.20%
1 год
18.77%
3 года*
21.22%
5 лет*
15.47%
10 лет*
10.24%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SDP и EMLP

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SDP
ProShares UltraShort Utilities		-5.56%-22.59%-30.11%18.95%-12.54%-33.14%-36.27%-35.57%-9.31%-22.03%
EMLP
First Trust North American Energy Infrastructure Fund		14.62%9.67%33.39%8.05%10.39%23.20%-13.36%23.40%-8.70%1.07%

Correlation

The correlation between SDP and EMLP is -0.69, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.69

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.74

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.71

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.65

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 июн. 2012 г.

-0.62

The correlation between SDP and EMLP shifts across timeframes, from -0.74 (3 years) to -0.62 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares UltraShort Utilities

First Trust North American Energy Infrastructure Fund

Часто сравнивают с SDP:
SDP с UPWSDP с SPYSDP с YSPYSDP с XLUSDP с XDQQSDP с XTAPSDP с IFED
Часто сравнивают с EMLP:
EMLP с ENFREMLP с UMIEMLP с MLPAEMLP с EINCEMLP с BNEMLP с SPYEMLP с MPLX

Доходность на риск

SDP vs. EMLP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SDP
Ранг доходности на риск SDP: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SDP: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SDP: 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SDP: 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SDP: 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SDP: 66
Ранг коэф-та Мартина
EMLP
Ранг доходности на риск EMLP: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EMLP: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EMLP: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EMLP: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EMLP: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EMLP: 6767
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SDP c EMLP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraShort Utilities (SDP) и First Trust North American Energy Infrastructure Fund (EMLP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SDPEMLPDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.41
1.89

-2.31

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.43
2.73

-3.16

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.95

1.32

-0.37

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.42

3.82

-4.23

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.69

12.42

-13.11

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SDP vs. EMLP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SDP на текущий момент составляет -0.41, что ниже коэффициента Шарпа EMLP равного 1.89. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SDP и EMLP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SDPEMLPРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.41

1.89

-2.31

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.48

1.07

-1.55

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.55

0.58

-1.13

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.56

0.57

-1.13

Просадки

Сравнение просадок SDP и EMLP

Максимальная просадка SDP за все время составила -99.56%, что больше максимальной просадки EMLP в -43.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SDP и EMLP.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SDPEMLPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.56%

-43.61%

-55.95%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-29.01%

-4.94%

-24.07%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-66.17%

-11.47%

-54.70%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-66.61%

-14.59%

-52.02%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-92.43%

-43.61%

-48.82%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-99.49%

-3.62%

-95.87%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-82.12%

-5.76%

-76.36%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

17.38%

1.52%

+15.86%

Волатильность

Сравнение волатильности SDP и EMLP

ProShares UltraShort Utilities (SDP) имеет более высокую волатильность в 10.86% по сравнению с First Trust North American Energy Infrastructure Fund (EMLP) с волатильностью 4.10%. Это указывает на то, что SDP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EMLP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SDPEMLPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.86%

4.10%

+6.76%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

23.05%

7.87%

+15.18%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

29.23%

9.97%

+19.26%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

34.37%

14.53%

+19.84%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

37.51%

17.69%

+19.82%

Сравнение комиссий SDP и EMLP

SDP берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии EMLP в 0.96%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SDP и EMLP

Дивидендная доходность SDP за последние двенадцать месяцев составляет около 3.87%, что больше доходности EMLP в 2.79%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EMLP
First Trust North American Energy Infrastructure Fund		2.79%3.18%3.19%3.92%3.15%3.29%4.70%3.71%4.71%3.80%3.62%4.63%
SDP
ProShares UltraShort Utilities		3.87%3.99%4.66%3.04%0.56%0.00%0.13%0.87%0.05%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

SDP and EMLP have a correlation of -0.69, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SDP has higher volatility (10.86%) compared to EMLP (4.10%). In terms of maximum drawdown, SDP dropped -99.56% vs EMLP's -43.61%.

On 10-year performance, EMLP leads with 10.24% vs -20.69% for SDP. On fees, SDP is cheaper at 0.95% per year. On volatility, EMLP has been the lower-risk option at 4.10%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, EMLP has performed better with a 10.24% return vs -20.69%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SDP is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 0.96% for EMLP.

SDP has the higher dividend yield at 3.87%, compared with 2.79% for EMLP.

SDP is categorized as Leveraged Equities, while EMLP is MLPs. They also come from different issuers: ProShares and First Trust. Their fees differ too: 0.95% for SDP and 0.96% for EMLP.

EMLP currently has the higher Sharpe Ratio (1.89 vs -0.41), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SDP и EMLP

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор