Сравнение SDP с DIG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares UltraShort Utilities (SDP) и ProShares Ultra Oil & Gas (DIG).
SDP и DIG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SDP - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Utilities Index (-200%). Фонд был запущен 30 янв. 2007 г.. DIG - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Oil & Gas Index (200%). Фонд был запущен 30 янв. 2007 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности SDP и DIG
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SDP и DIG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SDP ProShares UltraShort Utilities | -15.08% | -22.59% | -30.11% | 18.95% | -12.54% | -33.14% | -36.27% | -35.57% | -9.31% | -22.03% |
DIG ProShares Ultra Oil & Gas | 71.38% | 2.73% | 0.93% | -13.04% | 125.34% | 115.63% | -70.36% | 12.51% | -40.11% | -7.39% |
Доходность по периодам
С начала года, SDP показывает доходность -15.08%, что значительно ниже, чем у DIG с доходностью 71.38%. За последние 10 лет акции SDP уступали акциям DIG по среднегодовой доходности: -21.79% против 7.37% соответственно.
SDP
- 1 день
- -1.08%
- 1 месяц
- 3.84%
- С начала года
- -15.08%
- 6 месяцев
- -9.63%
- 1 год
- -27.69%
- 3 года*
- -19.94%
- 5 лет*
- -18.99%
- 10 лет*
- -21.79%
DIG
- 1 день
- -7.64%
- 1 месяц
- 7.25%
- С начала года
- 71.38%
- 6 месяцев
- 70.78%
- 1 год
- 47.64%
- 3 года*
- 20.73%
- 5 лет*
- 34.16%
- 10 лет*
- 7.37%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SDP и DIG
И SDP, и DIG имеют комиссию равную 0.95%.
Доходность на риск
SDP vs. DIG — Ранг доходности на риск
SDP
DIG
Сравнение SDP c DIG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraShort Utilities (SDP) и ProShares Ultra Oil & Gas (DIG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SDP | DIG | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.89 | 0.96 | -1.85 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.29 | 1.41 | -2.70 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.86 | 1.21 | -0.35 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.68 | 1.40 | -2.08 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.02 | 2.86 | -3.88 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SDP | DIG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.89 | 0.96 | -1.85 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.56 | 0.66 | -1.22 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.58 | 0.13 | -0.71 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.58 | 0.00 | -0.58 |
Корреляция
Корреляция между SDP и DIG составляет -0.34. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SDP и DIG
Дивидендная доходность SDP за последние двенадцать месяцев составляет около 4.30%, что больше доходности DIG в 1.45%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SDP ProShares UltraShort Utilities | 4.30% | 3.99% | 4.66% | 3.04% | 0.56% | 0.00% | 0.13% | 0.87% | 0.05% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
DIG ProShares Ultra Oil & Gas | 1.45% | 2.62% | 3.13% | 0.61% | 1.33% | 2.24% | 3.18% | 2.72% | 2.30% | 1.76% | 1.09% | 1.56% |
Просадки
Сравнение просадок SDP и DIG
Максимальная просадка SDP за все время составила -99.56%, примерно равная максимальной просадке DIG в -97.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SDP и DIG.
Загрузка...
Показатели просадок
| SDP | DIG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.56% | -97.04% | -2.52% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -41.11% | -35.40% | -5.71% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -66.97% | -46.02% | -20.95% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -92.63% | -92.53% | -0.10% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.54% | -49.79% | -49.75% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -81.96% | -64.47% | -17.49% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 27.55% | 17.32% | +10.23% |
Волатильность
Сравнение волатильности SDP и DIG
Текущая волатильность для ProShares UltraShort Utilities (SDP) составляет 9.60%, в то время как у ProShares Ultra Oil & Gas (DIG) волатильность равна 12.95%. Это указывает на то, что SDP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DIG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SDP | DIG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.60% | 12.95% | -3.35% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 20.53% | 28.78% | -8.25% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 31.24% | 49.96% | -18.72% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 34.06% | 51.73% | -17.67% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 37.37% | 57.63% | -20.26% |