Сравнение SDP с XLU
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares UltraShort Utilities (SDP) и Utilities Select Sector SPDR Fund (XLU).
SDP и XLU являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SDP - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Utilities Index (-200%). Фонд был запущен 30 янв. 2007 г.. XLU - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Utilities Select Sector Index. Фонд был запущен 16 дек. 1998 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности SDP и XLU
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SDP и XLU
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SDP ProShares UltraShort Utilities | -15.08% | -22.59% | -30.11% | 18.95% | -12.54% | -33.14% | -36.27% | -35.57% | -9.31% | -22.03% |
XLU Utilities Select Sector SPDR Fund | 8.77% | 16.03% | 23.31% | -7.18% | 1.44% | 17.70% | 0.51% | 25.93% | 3.94% | 12.05% |
Доходность по периодам
С начала года, SDP показывает доходность -15.08%, что значительно ниже, чем у XLU с доходностью 8.77%. За последние 10 лет акции SDP уступали акциям XLU по среднегодовой доходности: -21.79% против 9.79% соответственно.
SDP
- 1 день
- -1.08%
- 1 месяц
- 3.84%
- С начала года
- -15.08%
- 6 месяцев
- -9.63%
- 1 год
- -27.69%
- 3 года*
- -19.94%
- 5 лет*
- -18.99%
- 10 лет*
- -21.79%
XLU
- 1 день
- 0.48%
- 1 месяц
- -1.98%
- С начала года
- 8.77%
- 6 месяцев
- 6.26%
- 1 год
- 19.98%
- 3 года*
- 14.30%
- 5 лет*
- 10.90%
- 10 лет*
- 9.79%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SDP и XLU
SDP берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии XLU в 0.13%.
Доходность на риск
SDP vs. XLU — Ранг доходности на риск
SDP
XLU
Сравнение SDP c XLU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraShort Utilities (SDP) и Utilities Select Sector SPDR Fund (XLU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SDP | XLU | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.89 | 1.27 | -2.16 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.29 | 1.73 | -3.02 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.86 | 1.23 | -0.37 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.68 | 2.21 | -2.89 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.02 | 5.31 | -6.33 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SDP | XLU | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.89 | 1.27 | -2.16 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.56 | 0.64 | -1.20 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.58 | 0.51 | -1.10 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.58 | 0.41 | -0.99 |
Корреляция
Корреляция между SDP и XLU составляет -0.93. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SDP и XLU
Дивидендная доходность SDP за последние двенадцать месяцев составляет около 4.30%, что больше доходности XLU в 2.58%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SDP ProShares UltraShort Utilities | 4.30% | 3.99% | 4.66% | 3.04% | 0.56% | 0.00% | 0.13% | 0.87% | 0.05% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
XLU Utilities Select Sector SPDR Fund | 2.58% | 2.71% | 2.96% | 3.39% | 2.92% | 2.79% | 3.14% | 2.95% | 3.33% | 3.33% | 3.41% | 3.67% |
Просадки
Сравнение просадок SDP и XLU
Максимальная просадка SDP за все время составила -99.56%, что больше максимальной просадки XLU в -51.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SDP и XLU.
Загрузка...
Показатели просадок
| SDP | XLU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.56% | -51.98% | -47.58% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -41.11% | -9.18% | -31.93% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -66.97% | -25.26% | -41.71% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -92.63% | -36.07% | -56.56% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.54% | -2.72% | -96.82% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -81.96% | -10.26% | -71.70% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 27.55% | 3.82% | +23.73% |
Волатильность
Сравнение волатильности SDP и XLU
ProShares UltraShort Utilities (SDP) имеет более высокую волатильность в 9.60% по сравнению с Utilities Select Sector SPDR Fund (XLU) с волатильностью 5.09%. Это указывает на то, что SDP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XLU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SDP | XLU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.60% | 5.09% | +4.51% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 20.53% | 10.36% | +10.17% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 31.24% | 15.79% | +15.45% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 34.06% | 17.18% | +16.88% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 37.37% | 19.21% | +18.16% |