Сравнение SDP с XLU
SDP (ProShares UltraShort Utilities) and XLU (State Street Utilities Select Sector SPDR ETF) are both exchange-traded funds - SDP is a Leveraged Equities fund tracking the Dow Jones U.S. Utilities Index (-200%), while XLU is a Utilities Equities fund tracking the Utilities Select Sector Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, SDP returned -20.62%/yr vs 9.12%/yr for XLU. At a correlation of -0.93, they often move in opposite directions. SDP charges 0.95%/yr vs 0.08%/yr for XLU.
Доходность
Сравнение доходности SDP и XLU
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SDP показывает доходность -13.42%, что значительно ниже, чем у XLU с доходностью 7.94%. За последние 10 лет акции SDP уступали акциям XLU по среднегодовой доходности: -20.62% против 9.12% соответственно.
SDP
- 1 день
- -1.06%
- 1 месяц
- -2.64%
- 6 месяцев
- -9.81%
- С начала года
- -13.42%
- 1 год
- -19.85%
- 3 года*
- -20.83%
- 5 лет*
- -17.02%
- 10 лет*
- -20.62%
XLU
- 1 день
- 0.55%
- 1 месяц
- 1.56%
- 6 месяцев
- 5.67%
- С начала года
- 7.94%
- 1 год
- 13.95%
- 3 года*
- 14.63%
- 5 лет*
- 9.79%
- 10 лет*
- 9.12%
Сравнение доходности по годам SDP и XLU
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SDP ProShares UltraShort Utilities | -13.42% | -22.59% | -30.11% | 18.95% | -12.54% | -33.14% | -36.27% | -35.57% | -9.31% | -22.03% |
XLU State Street Utilities Select Sector SPDR ETF | 7.94% | 16.03% | 23.31% | -7.18% | 1.44% | 17.70% | 0.51% | 25.93% | 3.94% | 12.05% |
Correlation
The correlation between SDP and XLU is -0.99, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.99 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.99 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.99 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | -0.97 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 мар. 2007 г. | -0.93 |
The correlation between SDP and XLU has been stable across timeframes, ranging from -0.99 to -0.93 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SDP vs. XLU — Ранг доходности на риск
SDP
XLU
Сравнение SDP c XLU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraShort Utilities (SDP) и State Street Utilities Select Sector SPDR ETF (XLU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SDP | XLU | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.61 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.20 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.91 | 1.17 | -0.26 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.78 | 1.53 | -2.31 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.32 | 3.18 | -4.49 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SDP и XLU
Максимальная просадка SDP за все время составила -99.56%, что больше максимальной просадки XLU в -51.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SDP и XLU.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SDP | XLU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.56% | -51.98% | -47.58% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -25.44% | -9.18% | -16.26% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -66.17% | -17.26% | -48.91% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -66.17% | -25.26% | -40.91% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -92.43% | -36.07% | -56.36% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.53% | -3.46% | -96.07% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -82.21% | -10.20% | -72.01% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 15.28% | 4.40% | +10.88% |
Волатильность
Сравнение волатильности SDP и XLU
ProShares UltraShort Utilities (SDP) имеет более высокую волатильность в 9.08% по сравнению с State Street Utilities Select Sector SPDR ETF (XLU) с волатильностью 4.48%. Это указывает на то, что SDP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XLU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SDP | XLU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.08% | 4.48% | +4.60% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 23.68% | 11.80% | +11.88% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 29.97% | 14.90% | +15.07% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 34.43% | 17.34% | +17.09% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 37.59% | 19.28% | +18.31% |
Сравнение комиссий SDP и XLU
SDP берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии XLU в 0.08%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SDP и XLU
Дивидендная доходность SDP за последние двенадцать месяцев составляет около 4.29%, что больше доходности XLU в 2.63%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SDP ProShares UltraShort Utilities | 4.29% | 3.99% | 4.66% | 3.04% | 0.56% | 0.00% | 0.13% | 0.87% | 0.05% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
XLU State Street Utilities Select Sector SPDR ETF | 2.63% | 2.71% | 2.96% | 3.39% | 2.92% | 2.79% | 3.14% | 2.95% | 3.33% | 3.33% | 3.41% | 3.67% |
Часто задаваемые вопросы
SDP and XLU have a correlation of -0.99, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SDP has higher volatility (9.08%) compared to XLU (4.48%). In terms of maximum drawdown, SDP dropped -99.56% vs XLU's -51.98%.
On 10-year performance, XLU leads with 9.12% vs -20.62% for SDP. On fees, XLU is cheaper at 0.08% per year. On volatility, XLU has been the lower-risk option at 4.48%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 10-year period, XLU has performed better with a 9.12% return vs -20.62%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
XLU is cheaper with a 0.08% expense ratio, compared with 0.95% for SDP.
SDP has the higher dividend yield at 4.29%, compared with 2.63% for XLU.
SDP is categorized as Leveraged Equities, while XLU is Utilities Equities. SDP tracks Dow Jones U.S. Utilities Index (-200%), while XLU tracks Utilities Select Sector Index. They also come from different issuers: ProShares and State Street. Their fees differ too: 0.95% for SDP and 0.08% for XLU.
XLU currently has the higher Sharpe Ratio (0.94 vs -0.66), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SDP и XLU
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор