PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SDP с XLU
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SDP с XLU

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

SDP (ProShares UltraShort Utilities) and XLU (State Street Utilities Select Sector SPDR ETF) are both exchange-traded funds - SDP is a Leveraged Equities fund tracking the Dow Jones U.S. Utilities Index (-200%), while XLU is a Utilities Equities fund tracking the Utilities Select Sector Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, SDP returned -20.83%/yr vs 9.22%/yr for XLU. At a correlation of -0.93, they often move in opposite directions. SDP charges 0.95%/yr vs 0.08%/yr for XLU.

Доходность

Сравнение доходности SDP и XLU

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares UltraShort Utilities (SDP) и State Street Utilities Select Sector SPDR ETF (XLU). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SDP показывает доходность -6.57%, что значительно ниже, чем у XLU с доходностью 3.65%. За последние 10 лет акции SDP уступали акциям XLU по среднегодовой доходности: -20.83% против 9.22% соответственно.

SDP

1 день
-1.07%
1 месяц
11.41%
С начала года
-6.57%
6 месяцев
-3.26%
1 год
-16.19%
3 года*
-19.49%
5 лет*
-16.51%
10 лет*
-20.83%

XLU

1 день
0.53%
1 месяц
-5.24%
С начала года
3.65%
6 месяцев
1.99%
1 год
11.64%
3 года*
13.76%
5 лет*
9.36%
10 лет*
9.22%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SDP и XLU

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SDP
ProShares UltraShort Utilities		-6.57%-22.59%-30.11%18.95%-12.54%-33.14%-36.27%-35.57%-9.31%-22.03%
XLU
State Street Utilities Select Sector SPDR ETF		3.65%16.03%23.31%-7.18%1.44%17.70%0.51%25.93%3.94%12.05%

Correlation

The correlation between SDP and XLU is -0.99, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.99

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.99

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.99

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.97

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 мар. 2007 г.

-0.93

The correlation between SDP and XLU has been stable across timeframes, ranging from -0.99 to -0.93 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares UltraShort Utilities

State Street Utilities Select Sector SPDR ETF

Часто сравнивают с SDP:
SDP с UPWSDP с SPYSDP с YSPYSDP с XDQQSDP с XTAPSDP с IFEDSDP с BRKW
Часто сравнивают с XLU:
XLU с VPUXLU с XLEXLU с XLPXLU с SPYXLU с FUTYXLU с UTESXLU с IDU

Доходность на риск

SDP vs. XLU — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SDP
Ранг доходности на риск SDP: 44
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SDP: 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SDP: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SDP: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SDP: 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SDP: 55
Ранг коэф-та Мартина
XLU
Ранг доходности на риск XLU: 2424
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XLU: 2424
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XLU: 2323
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XLU: 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XLU: 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XLU: 2323
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SDP c XLU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraShort Utilities (SDP) и State Street Utilities Select Sector SPDR ETF (XLU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SDPXLUDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.56
0.81

-1.37

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.68
1.18

-1.85

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.93

1.15

-0.22

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.56

1.27

-1.83

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.93

2.84

-3.77

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SDP vs. XLU - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SDP на текущий момент составляет -0.56, что ниже коэффициента Шарпа XLU равного 0.81. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SDP и XLU, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SDPXLUРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.56

0.81

-1.37

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.48

0.54

-1.03

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.56

0.48

-1.04

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.56

0.40

-0.96

Просадки

Сравнение просадок SDP и XLU

Максимальная просадка SDP за все время составила -99.56%, что больше максимальной просадки XLU в -51.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SDP и XLU.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SDPXLUРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.56%

-51.98%

-47.58%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-29.01%

-9.18%

-19.83%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-66.17%

-17.26%

-48.91%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-66.61%

-25.26%

-41.35%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-92.43%

-36.07%

-56.36%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-99.49%

-7.30%

-92.19%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-82.12%

-10.22%

-71.90%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

17.42%

4.11%

+13.31%

Волатильность

Сравнение волатильности SDP и XLU

ProShares UltraShort Utilities (SDP) имеет более высокую волатильность в 10.92% по сравнению с State Street Utilities Select Sector SPDR ETF (XLU) с волатильностью 5.47%. Это указывает на то, что SDP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XLU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SDPXLUРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.92%

5.47%

+5.45%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

23.04%

11.52%

+11.52%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

29.23%

14.57%

+14.66%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

34.37%

17.32%

+17.05%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

37.50%

19.25%

+18.25%

Сравнение комиссий SDP и XLU

SDP берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии XLU в 0.08%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SDP и XLU

Дивидендная доходность SDP за последние двенадцать месяцев составляет около 3.91%, что больше доходности XLU в 2.71%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
SDP
ProShares UltraShort Utilities		3.91%3.99%4.66%3.04%0.56%0.00%0.13%0.87%0.05%0.00%0.00%0.00%
XLU
State Street Utilities Select Sector SPDR ETF		2.71%2.71%2.96%3.39%2.92%2.79%3.14%2.95%3.33%3.33%3.41%3.67%

Часто задаваемые вопросы

SDP and XLU have a correlation of -0.99, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SDP has higher volatility (10.92%) compared to XLU (5.47%). In terms of maximum drawdown, SDP dropped -99.56% vs XLU's -51.98%.

On 10-year performance, XLU leads with 9.22% vs -20.83% for SDP. On fees, XLU is cheaper at 0.08% per year. On volatility, XLU has been the lower-risk option at 5.47%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, XLU has performed better with a 9.22% return vs -20.83%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

XLU is cheaper with a 0.08% expense ratio, compared with 0.95% for SDP.

SDP has the higher dividend yield at 3.91%, compared with 2.71% for XLU.

SDP is categorized as Leveraged Equities, while XLU is Utilities Equities. SDP tracks Dow Jones U.S. Utilities Index (-200%), while XLU tracks Utilities Select Sector Index. They also come from different issuers: ProShares and State Street. Their fees differ too: 0.95% for SDP and 0.08% for XLU.

XLU currently has the higher Sharpe Ratio (0.81 vs -0.56), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SDP и XLU

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор