Сравнение SDP с BRKW
SDP (ProShares UltraShort Utilities) and BRKW (Roundhill BRKB WeeklyPay ETF) are both exchange-traded funds - SDP is a Leveraged Equities fund tracking the Dow Jones U.S. Utilities Index (-200%), while BRKW is a Derivative Income fund actively managed by Roundhill. SDP is passively managed, while BRKW is actively managed. Over the past year, SDP returned -19.85% vs 1.28% for BRKW. At a correlation of -0.21, they often move in opposite directions. SDP charges 0.95%/yr vs 0.99%/yr for BRKW.
Доходность
Сравнение доходности SDP и BRKW
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SDP показывает доходность -13.42%, что значительно ниже, чем у BRKW с доходностью -4.36%.
SDP
- 1 день
- -1.06%
- 1 месяц
- -2.64%
- 6 месяцев
- -9.81%
- С начала года
- -13.42%
- 1 год
- -19.85%
- 3 года*
- -20.83%
- 5 лет*
- -17.02%
- 10 лет*
- -20.62%
BRKW
- 1 день
- 0.94%
- 1 месяц
- -0.94%
- 6 месяцев
- -1.84%
- С начала года
- -4.36%
- 1 год
- 1.28%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SDP и BRKW
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
SDP ProShares UltraShort Utilities | -13.42% | -11.70% |
BRKW Roundhill BRKB WeeklyPay ETF | -4.36% | 1.85% |
Correlation
The correlation between SDP and BRKW is -0.18, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.18 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 июн. 2025 г. | -0.21 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SDP vs. BRKW — Ранг доходности на риск
SDP
BRKW
Сравнение SDP c BRKW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraShort Utilities (SDP) и Roundhill BRKB WeeklyPay ETF (BRKW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SDP | BRKW | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.74 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.08 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.91 | 1.03 | -0.12 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.78 | 0.10 | -0.88 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.32 | 0.20 | -1.52 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SDP и BRKW
Максимальная просадка SDP за все время составила -99.56%, что больше максимальной просадки BRKW в -12.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SDP и BRKW.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SDP | BRKW | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.56% | -12.64% | -86.92% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -25.44% | -12.64% | -12.80% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -66.17% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -66.17% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -92.43% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.53% | -7.41% | -92.12% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -82.21% | -5.50% | -76.71% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 15.28% | 6.32% | +8.96% |
Волатильность
Сравнение волатильности SDP и BRKW
ProShares UltraShort Utilities (SDP) имеет более высокую волатильность в 9.08% по сравнению с Roundhill BRKB WeeklyPay ETF (BRKW) с волатильностью 5.20%. Это указывает на то, что SDP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BRKW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SDP | BRKW | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.08% | 5.20% | +3.88% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 23.68% | 13.23% | +10.45% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 29.97% | 17.23% | +12.74% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 34.43% | 17.25% | +17.18% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 37.59% | 17.25% | +20.34% |
Сравнение комиссий SDP и BRKW
SDP берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии BRKW в 0.99%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SDP и BRKW
Дивидендная доходность SDP за последние двенадцать месяцев составляет около 4.29%, что меньше доходности BRKW в 25.30%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BRKW Roundhill BRKB WeeklyPay ETF | 25.30% | 14.45% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SDP ProShares UltraShort Utilities | 4.29% | 3.99% | 4.66% | 3.04% | 0.56% | 0.00% | 0.13% | 0.87% | 0.05% |
Часто задаваемые вопросы
SDP and BRKW have a correlation of -0.18, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SDP has higher volatility (9.08%) compared to BRKW (5.20%). In terms of maximum drawdown, SDP dropped -99.56% vs BRKW's -12.64%.
On 1-year performance, BRKW leads with 1.28% vs -19.85% for SDP. On fees, SDP is cheaper at 0.95% per year. On volatility, BRKW has been the lower-risk option at 5.20%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, BRKW has performed better with a 1.28% return vs -19.85%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
SDP is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 0.99% for BRKW.
BRKW has the higher dividend yield at 25.30%, compared with 4.29% for SDP.
SDP is categorized as Leveraged Equities, while BRKW is Derivative Income. They also come from different issuers: ProShares and Roundhill. Their fees differ too: 0.95% for SDP and 0.99% for BRKW.
BRKW currently has the higher Sharpe Ratio (0.07 vs -0.66), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SDP и BRKW
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор