Сравнение SDP с BRKW
SDP (ProShares UltraShort Utilities) and BRKW (Roundhill BRKB WeeklyPay ETF) are both exchange-traded funds - SDP is a Leveraged Equities fund tracking the Dow Jones U.S. Utilities Index (-200%), while BRKW is a Derivative Income fund actively managed by Roundhill. SDP is passively managed, while BRKW is actively managed. At a correlation of -0.18, they often move in opposite directions. SDP charges 0.95%/yr vs 0.99%/yr for BRKW.
Доходность
Сравнение доходности SDP и BRKW
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SDP показывает доходность -6.57%, что значительно выше, чем у BRKW с доходностью -6.96%.
SDP
- 1 день
- -1.07%
- 1 месяц
- 11.41%
- С начала года
- -6.57%
- 6 месяцев
- -3.26%
- 1 год
- -16.19%
- 3 года*
- -19.49%
- 5 лет*
- -16.51%
- 10 лет*
- -20.83%
BRKW
- 1 день
- 0.87%
- 1 месяц
- 3.11%
- С начала года
- -6.96%
- 6 месяцев
- -7.41%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SDP и BRKW
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
SDP ProShares UltraShort Utilities | -6.57% | -11.34% |
BRKW Roundhill BRKB WeeklyPay ETF | -6.96% | 2.09% |
Correlation
The correlation between SDP and BRKW is -0.18, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 июн. 2025 г. | -0.18 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SDP vs. BRKW — Ранг доходности на риск
SDP
BRKW
Сравнение SDP c BRKW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraShort Utilities (SDP) и Roundhill BRKB WeeklyPay ETF (BRKW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SDP | BRKW | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.93 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.56 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.93 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SDP | BRKW | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.56 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.48 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.56 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.56 | -0.30 | -0.26 |
Просадки
Сравнение просадок SDP и BRKW
Максимальная просадка SDP за все время составила -99.56%, что больше максимальной просадки BRKW в -12.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SDP и BRKW.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SDP | BRKW | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.56% | -12.64% | -86.92% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -29.01% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -66.17% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -66.61% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -92.43% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.49% | -9.92% | -89.57% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -82.12% | -5.36% | -76.76% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 17.42% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности SDP и BRKW
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SDP | BRKW | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.92% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 23.04% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 29.23% | 17.22% | +12.01% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 34.37% | 17.22% | +17.15% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 37.50% | 17.22% | +20.28% |
Сравнение комиссий SDP и BRKW
SDP берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии BRKW в 0.99%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SDP и BRKW
Дивидендная доходность SDP за последние двенадцать месяцев составляет около 3.91%, что меньше доходности BRKW в 24.97%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BRKW Roundhill BRKB WeeklyPay ETF | 24.97% | 14.45% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SDP ProShares UltraShort Utilities | 3.91% | 3.99% | 4.66% | 3.04% | 0.56% | 0.00% | 0.13% | 0.87% | 0.05% |
Часто задаваемые вопросы
SDP and BRKW have a correlation of -0.18, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, SDP is cheaper at 0.95% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SDP is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 0.99% for BRKW.
BRKW has the higher dividend yield at 24.97%, compared with 3.91% for SDP.
SDP is categorized as Leveraged Equities, while BRKW is Derivative Income. They also come from different issuers: ProShares and Roundhill. Their fees differ too: 0.95% for SDP and 0.99% for BRKW.
Подберите оптимальное распределение для SDP и BRKW
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор