PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SDOW с UPRO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SDOW с UPRO

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

SDOW (ProShares UltraPro Short Dow30) and UPRO (ProShares UltraPro S&P 500) are both Leveraged Equities funds from ProShares - SDOW tracks the Dow Jones Industrial Average (-300%) while UPRO tracks the S&P 500. Both are passively managed. Over the past 10 years, SDOW returned -39.02%/yr vs 30.88%/yr for UPRO. At a correlation of -0.92, they often move in opposite directions. SDOW charges 0.95%/yr vs 0.89%/yr for UPRO.

Доходность

Сравнение доходности SDOW и UPRO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares UltraPro Short Dow30 (SDOW) и ProShares UltraPro S&P 500 (UPRO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SDOW показывает доходность -21.66%, что значительно ниже, чем у UPRO с доходностью 16.91%. За последние 10 лет акции SDOW уступали акциям UPRO по среднегодовой доходности: -39.02% против 30.88% соответственно.

SDOW

1 день
-0.40%
1 месяц
-8.55%
С начала года
-21.66%
6 месяцев
-18.34%
1 год
-42.45%
3 года*
-34.12%
5 лет*
-25.90%
10 лет*
-39.02%

UPRO

1 день
0.02%
1 месяц
-7.43%
С начала года
16.91%
6 месяцев
12.48%
1 год
56.39%
3 года*
46.74%
5 лет*
20.06%
10 лет*
30.88%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SDOW и UPRO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SDOW
ProShares UltraPro Short Dow30		-21.66%-33.94%-25.95%-28.78%4.00%-49.00%-66.48%-49.54%-0.30%-52.26%
UPRO
ProShares UltraPro S&P 500		16.91%31.88%63.57%68.53%-56.84%98.64%10.09%102.30%-25.11%71.37%

Correlation

The correlation between SDOW and UPRO is -0.80, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.80

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.82

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.87

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.89

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 февр. 2010 г.

-0.92

The correlation between SDOW and UPRO shifts across timeframes, from -0.92 (all time) to -0.80 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов SDOW и UPRO

Секторы
SDOW
UPRO

Финансовые услуги

83.7%
11.1%

Сырьевые материалы

-

1.7%

Коммуникационные услуги

-

10.6%

Потребительский циклический сектор

-

9.9%

Потребительский защитный сектор

-

4.5%

Энергетика

-

3.1%

Здравоохранение

-

8.3%

Промышленность

-

7.8%

Недвижимость

-

1.8%

Технологии

-

39.1%

Коммунальные услуги

-

2.1%

Финансовые услуги

SDOW
83.7%
UPRO
11.1%

Сырьевые материалы

SDOW

-

UPRO
1.7%

Коммуникационные услуги

SDOW

-

UPRO
10.6%

Потребительский циклический сектор

SDOW

-

UPRO
9.9%

Потребительский защитный сектор

SDOW

-

UPRO
4.5%

Энергетика

SDOW

-

UPRO
3.1%

Здравоохранение

SDOW

-

UPRO
8.3%

Промышленность

SDOW

-

UPRO
7.8%

Недвижимость

SDOW

-

UPRO
1.8%

Технологии

SDOW

-

UPRO
39.1%

Коммунальные услуги

SDOW

-

UPRO
2.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares UltraPro Short Dow30

ProShares UltraPro S&P 500

Часто сравнивают с SDOW:
SDOW с UDOWSDOW с SQQQSDOW с SPXUSDOW с ^DJISDOW с DIASDOW с DXDSDOW с QQQ
Часто сравнивают с UPRO:
UPRO с SPYUPRO с TQQQUPRO с SPXLUPRO с SSOUPRO с VOOUPRO с QLDUPRO с TMF

Доходность на риск

SDOW vs. UPRO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SDOW
Ранг доходности на риск SDOW: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SDOW: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SDOW: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SDOW: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SDOW: 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SDOW: 00
Ранг коэф-та Мартина
UPRO
Ранг доходности на риск UPRO: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UPRO: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UPRO: 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UPRO: 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UPRO: 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UPRO: 5656
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SDOW c UPRO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraPro Short Dow30 (SDOW) и ProShares UltraPro S&P 500 (UPRO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

SDOWUPRODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.15
1.53

-2.68

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.73
2.01

-3.74

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.81

1.26

-0.46

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-1.03

2.12

-3.15

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.79

8.53

-10.31

SDOW vs. UPRO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SDOW на текущий момент составляет -1.15, что ниже коэффициента Шарпа UPRO равного 1.53. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SDOW и UPRO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SDOW и UPRO

Максимальная просадка SDOW за все время составила -99.96%, что больше максимальной просадки UPRO в -76.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SDOW и UPRO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SDOWUPROРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.96%

-76.82%

-23.14%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-41.20%

-26.78%

-14.42%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-75.55%

-48.87%

-26.68%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-83.15%

-63.94%

-19.21%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-99.26%

-76.82%

-22.44%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-99.96%

-10.50%

-89.46%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-89.59%

-14.39%

-75.20%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

25.68%

6.63%

+19.05%

Волатильность

Сравнение волатильности SDOW и UPRO

Текущая волатильность для ProShares UltraPro Short Dow30 (SDOW) составляет 12.31%, в то время как у ProShares UltraPro S&P 500 (UPRO) волатильность равна 14.44%. Это указывает на то, что SDOW испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с UPRO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SDOWUPROРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

12.31%

14.44%

-2.13%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

29.42%

29.35%

+0.07%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

36.93%

37.13%

-0.20%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

44.41%

50.62%

-6.21%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

52.11%

53.77%

-1.66%

Сравнение комиссий SDOW и UPRO

SDOW берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии UPRO в 0.89%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SDOW и UPRO

Дивидендная доходность SDOW за последние двенадцать месяцев составляет около 5.29%, что больше доходности UPRO в 0.80%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
SDOW
ProShares UltraPro Short Dow30		5.29%5.80%8.30%5.38%0.36%0.00%0.52%2.17%1.23%0.09%0.00%0.00%
UPRO
ProShares UltraPro S&P 500		0.80%0.84%0.93%0.74%0.52%0.06%0.11%0.41%0.63%0.00%0.12%0.34%

Часто задаваемые вопросы

SDOW and UPRO have a correlation of -0.80, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

UPRO has higher volatility (14.44%) compared to SDOW (12.31%). In terms of maximum drawdown, SDOW dropped -99.96% vs UPRO's -76.82%.

On 10-year performance, UPRO leads with 30.88% vs -39.02% for SDOW. On fees, UPRO is cheaper at 0.89% per year. On volatility, SDOW has been the lower-risk option at 12.31%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, UPRO has performed better with a 30.88% return vs -39.02%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

UPRO is cheaper with a 0.89% expense ratio, compared with 0.95% for SDOW.

SDOW has the higher dividend yield at 5.29%, compared with 0.80% for UPRO.

SDOW tracks Dow Jones Industrial Average (-300%), while UPRO tracks S&P 500. Their fees differ too: 0.95% for SDOW and 0.89% for UPRO.

UPRO currently has the higher Sharpe Ratio (1.53 vs -1.15), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SDOW и UPRO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор