Сравнение SDOW с UPRO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares UltraPro Short Dow30 (SDOW) и ProShares UltraPro S&P 500 (UPRO).
SDOW и UPRO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SDOW - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность Dow Jones Industrial Average (-300%). Фонд был запущен 11 февр. 2010 г.. UPRO - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность S&P 500 Index (300%). Фонд был запущен 23 июн. 2009 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности SDOW и UPRO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SDOW и UPRO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SDOW ProShares UltraPro Short Dow30 | 9.17% | -33.94% | -25.95% | -28.78% | 4.00% | -49.00% | -66.48% | -49.54% | -0.30% | -52.26% |
UPRO ProShares UltraPro S&P 500 | -14.14% | 31.88% | 63.57% | 68.53% | -56.84% | 98.64% | 10.09% | 102.30% | -25.11% | 71.37% |
Доходность по периодам
С начала года, SDOW показывает доходность 9.17%, что значительно выше, чем у UPRO с доходностью -14.14%. За последние 10 лет акции SDOW уступали акциям UPRO по среднегодовой доходности: -36.51% против 25.53% соответственно.
SDOW
- 1 день
- -1.59%
- 1 месяц
- 14.93%
- С начала года
- 9.17%
- 6 месяцев
- -0.78%
- 1 год
- -30.97%
- 3 года*
- -27.19%
- 5 лет*
- -23.11%
- 10 лет*
- -36.51%
UPRO
- 1 день
- 2.26%
- 1 месяц
- -13.81%
- С начала года
- -14.14%
- 6 месяцев
- -11.56%
- 1 год
- 34.19%
- 3 года*
- 38.31%
- 5 лет*
- 17.16%
- 10 лет*
- 25.53%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SDOW и UPRO
SDOW берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии UPRO в 0.92%.
Доходность на риск
SDOW vs. UPRO — Ранг доходности на риск
SDOW
UPRO
Сравнение SDOW c UPRO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraPro Short Dow30 (SDOW) и ProShares UltraPro S&P 500 (UPRO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SDOW | UPRO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.62 | 0.63 | -1.25 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.66 | 1.21 | -1.87 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.91 | 1.18 | -0.27 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.52 | 1.06 | -1.59 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.68 | 4.22 | -4.90 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SDOW | UPRO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.62 | 0.63 | -1.25 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.53 | 0.34 | -0.87 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.70 | 0.48 | -1.18 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.76 | 0.60 | -1.36 |
Корреляция
Корреляция между SDOW и UPRO составляет -0.92. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SDOW и UPRO
Дивидендная доходность SDOW за последние двенадцать месяцев составляет около 4.26%, что больше доходности UPRO в 1.02%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SDOW ProShares UltraPro Short Dow30 | 4.26% | 5.80% | 8.30% | 5.38% | 0.36% | 0.00% | 0.52% | 2.17% | 1.23% | 0.09% | 0.00% | 0.00% |
UPRO ProShares UltraPro S&P 500 | 1.02% | 0.84% | 0.93% | 0.74% | 0.52% | 0.06% | 0.11% | 0.41% | 0.63% | 0.00% | 0.12% | 0.34% |
Просадки
Сравнение просадок SDOW и UPRO
Максимальная просадка SDOW за все время составила -99.96%, что больше максимальной просадки UPRO в -76.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SDOW и UPRO.
Загрузка...
Показатели просадок
| SDOW | UPRO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.96% | -76.82% | -23.14% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -58.80% | -33.38% | -25.42% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -80.95% | -63.94% | -17.01% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -99.20% | -76.82% | -22.38% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.95% | -18.68% | -81.27% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -89.32% | -14.53% | -74.79% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 45.54% | 8.41% | +37.13% |
Волатильность
Сравнение волатильности SDOW и UPRO
Текущая волатильность для ProShares UltraPro Short Dow30 (SDOW) составляет 14.87%, в то время как у ProShares UltraPro S&P 500 (UPRO) волатильность равна 16.04%. Это указывает на то, что SDOW испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с UPRO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SDOW | UPRO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 14.87% | 16.04% | -1.17% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 27.69% | 28.48% | -0.79% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 50.23% | 54.36% | -4.13% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 44.15% | 50.34% | -6.19% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 52.04% | 53.69% | -1.65% |