PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SDOW с UPRO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SDOW с UPRO

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

SDOW (ProShares UltraPro Short Dow30) and UPRO (ProShares UltraPro S&P 500) are both Leveraged Equities funds from ProShares - SDOW tracks the Dow Jones Industrial Average (-300%) while UPRO tracks the S&P 500. Both are passively managed. Over the past 10 years, SDOW returned -37.95%/yr vs 30.09%/yr for UPRO. At a correlation of -0.92, they often move in opposite directions. SDOW charges 0.95%/yr vs 0.89%/yr for UPRO.

Доходность

Сравнение доходности SDOW и UPRO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares UltraPro Short Dow30 (SDOW) и ProShares UltraPro S&P 500 (UPRO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SDOW показывает доходность -15.72%, что значительно ниже, чем у UPRO с доходностью 27.90%. За последние 10 лет акции SDOW уступали акциям UPRO по среднегодовой доходности: -37.95% против 30.09% соответственно.

SDOW

1 день
3.40%
1 месяц
-10.23%
С начала года
-15.72%
6 месяцев
-16.21%
1 год
-39.90%
3 года*
-32.27%
5 лет*
-24.52%
10 лет*
-37.95%

UPRO

1 день
-2.09%
1 месяц
14.64%
С начала года
27.90%
6 месяцев
26.67%
1 год
80.84%
3 года*
52.58%
5 лет*
23.13%
10 лет*
30.09%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SDOW и UPRO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SDOW
ProShares UltraPro Short Dow30		-15.72%-33.94%-25.95%-28.78%4.00%-49.00%-66.48%-49.54%-0.30%-52.26%
UPRO
ProShares UltraPro S&P 500		27.90%31.88%63.57%68.53%-56.84%98.64%10.09%102.30%-25.11%71.37%

Correlation

The correlation between SDOW and UPRO is -0.82, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.82

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.82

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.87

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.89

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 февр. 2010 г.

-0.92

The correlation between SDOW and UPRO has been stable across timeframes, ranging from -0.92 to -0.82 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов SDOW и UPRO

Секторы
SDOW
UPRO

Финансовые услуги

74.6%
28.8%

Сырьевые материалы

-

0.8%

Коммуникационные услуги

-

4.8%

Потребительский циклический сектор

-

4.5%

Потребительский защитный сектор

-

2.0%

Энергетика

-

1.4%

Здравоохранение

-

3.8%

Промышленность

-

3.4%

Недвижимость

-

0.8%

Технологии

-

17.8%

Коммунальные услуги

-

1.1%

Финансовые услуги

SDOW
74.6%
UPRO
28.8%

Сырьевые материалы

SDOW

-

UPRO
0.8%

Коммуникационные услуги

SDOW

-

UPRO
4.8%

Потребительский циклический сектор

SDOW

-

UPRO
4.5%

Потребительский защитный сектор

SDOW

-

UPRO
2.0%

Энергетика

SDOW

-

UPRO
1.4%

Здравоохранение

SDOW

-

UPRO
3.8%

Промышленность

SDOW

-

UPRO
3.4%

Недвижимость

SDOW

-

UPRO
0.8%

Технологии

SDOW

-

UPRO
17.8%

Коммунальные услуги

SDOW

-

UPRO
1.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares UltraPro Short Dow30

ProShares UltraPro S&P 500

Часто сравнивают с SDOW:
SDOW с UDOWSDOW с SQQQSDOW с SPXUSDOW с ^DJISDOW с DIASDOW с DXDSDOW с QQQ
Часто сравнивают с UPRO:
UPRO с SPYUPRO с TQQQUPRO с SPXLUPRO с SSOUPRO с VOOUPRO с QLDUPRO с TMF

Доходность на риск

SDOW vs. UPRO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SDOW
Ранг доходности на риск SDOW: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SDOW: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SDOW: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SDOW: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SDOW: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SDOW: 11
Ранг коэф-та Мартина
UPRO
Ранг доходности на риск UPRO: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UPRO: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UPRO: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UPRO: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UPRO: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UPRO: 6868
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SDOW c UPRO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraPro Short Dow30 (SDOW) и ProShares UltraPro S&P 500 (UPRO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SDOWUPRODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.11
2.30

-3.41

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.63
2.76

-4.39

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.82

1.36

-0.55

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.92

3.03

-3.96

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.45

12.80

-14.26

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SDOW vs. UPRO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SDOW на текущий момент составляет -1.11, что ниже коэффициента Шарпа UPRO равного 2.30. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SDOW и UPRO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SDOWUPROРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-1.11

2.30

-3.41

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.56

0.46

-1.02

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.73

0.56

-1.29

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.78

0.65

-1.43

Просадки

Сравнение просадок SDOW и UPRO

Максимальная просадка SDOW за все время составила -99.96%, что больше максимальной просадки UPRO в -76.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SDOW и UPRO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SDOWUPROРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.96%

-76.82%

-23.14%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-43.45%

-26.78%

-16.67%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-74.39%

-48.87%

-25.52%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-82.35%

-63.94%

-18.41%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-99.26%

-76.82%

-22.44%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-99.96%

-2.09%

-97.87%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-89.43%

-14.42%

-75.01%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

27.47%

6.33%

+21.14%

Волатильность

Сравнение волатильности SDOW и UPRO

ProShares UltraPro Short Dow30 (SDOW) и ProShares UltraPro S&P 500 (UPRO) имеют волатильность 8.86% и 8.45% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SDOWUPROРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.86%

8.45%

+0.41%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

28.01%

26.60%

+1.41%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

36.20%

35.35%

+0.85%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

44.29%

50.32%

-6.03%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

52.13%

53.74%

-1.61%

Сравнение комиссий SDOW и UPRO

SDOW берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии UPRO в 0.89%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SDOW и UPRO

Дивидендная доходность SDOW за последние двенадцать месяцев составляет около 5.52%, что больше доходности UPRO в 0.68%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
SDOW
ProShares UltraPro Short Dow30		5.52%5.80%8.30%5.38%0.36%0.00%0.52%2.17%1.23%0.09%0.00%0.00%
UPRO
ProShares UltraPro S&P 500		0.68%0.84%0.93%0.74%0.52%0.06%0.11%0.41%0.63%0.00%0.12%0.34%

Часто задаваемые вопросы

SDOW and UPRO have a correlation of -0.82, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SDOW has higher volatility (8.86%) compared to UPRO (8.45%). In terms of maximum drawdown, SDOW dropped -99.96% vs UPRO's -76.82%.

On 10-year performance, UPRO leads with 30.09% vs -37.95% for SDOW. On fees, UPRO is cheaper at 0.89% per year. On volatility, UPRO has been the lower-risk option at 8.45%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, UPRO has performed better with a 30.09% return vs -37.95%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

UPRO is cheaper with a 0.89% expense ratio, compared with 0.95% for SDOW.

SDOW has the higher dividend yield at 5.52%, compared with 0.68% for UPRO.

SDOW tracks Dow Jones Industrial Average (-300%), while UPRO tracks S&P 500. Their fees differ too: 0.95% for SDOW and 0.89% for UPRO.

UPRO currently has the higher Sharpe Ratio (2.30 vs -1.11), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SDOW и UPRO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор