Сравнение SDOW с TYD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares UltraPro Short Dow30 (SDOW) и Direxion Daily 7-10 Year Treasury Bull 3X (TYD).
SDOW и TYD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SDOW - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность Dow Jones Industrial Average (-300%). Фонд был запущен 11 февр. 2010 г.. TYD - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность NYSE 7-10 Year Treasury Bond Index. Фонд был запущен 16 апр. 2009 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности SDOW и TYD
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SDOW и TYD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SDOW ProShares UltraPro Short Dow30 | 9.17% | -33.94% | -25.95% | -28.78% | 4.00% | -49.00% | -66.48% | -49.54% | -0.30% | -52.26% |
TYD Direxion Daily 7-10 Year Treasury Bull 3X | -3.21% | 11.68% | -13.89% | -2.87% | -43.32% | -11.36% | 27.62% | 17.88% | 0.76% | 5.64% |
Доходность по периодам
С начала года, SDOW показывает доходность 9.17%, что значительно выше, чем у TYD с доходностью -3.21%. За последние 10 лет акции SDOW уступали акциям TYD по среднегодовой доходности: -36.51% против -4.46% соответственно.
SDOW
- 1 день
- -1.59%
- 1 месяц
- 14.93%
- С начала года
- 9.17%
- 6 месяцев
- -0.78%
- 1 год
- -30.97%
- 3 года*
- -27.19%
- 5 лет*
- -23.11%
- 10 лет*
- -36.51%
TYD
- 1 день
- -0.14%
- 1 месяц
- -6.09%
- С начала года
- -3.21%
- 6 месяцев
- -4.30%
- 1 год
- -1.57%
- 3 года*
- -5.96%
- 5 лет*
- -11.68%
- 10 лет*
- -4.46%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SDOW и TYD
SDOW берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии TYD в 1.09%.
Доходность на риск
SDOW vs. TYD — Ранг доходности на риск
SDOW
TYD
Сравнение SDOW c TYD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraPro Short Dow30 (SDOW) и Direxion Daily 7-10 Year Treasury Bull 3X (TYD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SDOW | TYD | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.62 | -0.10 | -0.52 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.66 | -0.02 | -0.63 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.91 | 1.00 | -0.09 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.52 | -0.05 | -0.47 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.68 | -0.11 | -0.57 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SDOW | TYD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.62 | -0.10 | -0.52 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.53 | -0.51 | -0.01 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.70 | -0.22 | -0.48 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.76 | 0.06 | -0.82 |
Корреляция
Корреляция между SDOW и TYD составляет 0.21 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SDOW и TYD
Дивидендная доходность SDOW за последние двенадцать месяцев составляет около 4.26%, что больше доходности TYD в 3.13%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SDOW ProShares UltraPro Short Dow30 | 4.26% | 5.80% | 8.30% | 5.38% | 0.36% | 0.00% | 0.52% | 2.17% | 1.23% | 0.09% | 0.00% | 0.00% |
TYD Direxion Daily 7-10 Year Treasury Bull 3X | 3.13% | 2.97% | 3.10% | 2.71% | 0.55% | 0.00% | 9.80% | 0.92% | 1.10% | 0.01% | 6.84% | 1.65% |
Просадки
Сравнение просадок SDOW и TYD
Максимальная просадка SDOW за все время составила -99.96%, что больше максимальной просадки TYD в -64.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SDOW и TYD.
Загрузка...
Показатели просадок
| SDOW | TYD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.96% | -64.28% | -35.68% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -58.80% | -10.99% | -47.81% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -80.95% | -59.84% | -21.11% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -99.20% | -64.28% | -34.92% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.95% | -57.93% | -42.02% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -89.32% | -21.58% | -67.74% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 45.54% | 5.21% | +40.33% |
Волатильность
Сравнение волатильности SDOW и TYD
ProShares UltraPro Short Dow30 (SDOW) имеет более высокую волатильность в 14.87% по сравнению с Direxion Daily 7-10 Year Treasury Bull 3X (TYD) с волатильностью 5.53%. Это указывает на то, что SDOW испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TYD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SDOW | TYD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 14.87% | 5.53% | +9.34% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 27.69% | 9.59% | +18.10% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 50.23% | 16.19% | +34.04% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 44.15% | 22.95% | +21.20% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 52.04% | 20.47% | +31.57% |