Сравнение SDOW с SRTY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares UltraPro Short Dow30 (SDOW) и ProShares UltraPro Short Russell2000 (SRTY).
SDOW и SRTY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SDOW - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность Dow Jones Industrial Average (-300%). Фонд был запущен 11 февр. 2010 г.. SRTY - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность Russell 2000 Index (-300%). Фонд был запущен 11 февр. 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности SDOW и SRTY
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SDOW и SRTY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SDOW ProShares UltraPro Short Dow30 | 9.17% | -33.94% | -25.95% | -28.78% | 4.00% | -49.00% | -66.48% | -49.54% | -0.30% | -52.26% |
SRTY ProShares UltraPro Short Russell2000 | -7.57% | -40.55% | -32.91% | -42.02% | 28.99% | -51.67% | -80.61% | -53.83% | 23.37% | -38.31% |
Доходность по периодам
С начала года, SDOW показывает доходность 9.17%, что значительно выше, чем у SRTY с доходностью -7.57%. За последние 10 лет акции SDOW превзошли акции SRTY по среднегодовой доходности: -36.51% против -42.03% соответственно.
SDOW
- 1 день
- -1.59%
- 1 месяц
- 14.93%
- С начала года
- 9.17%
- 6 месяцев
- -0.78%
- 1 год
- -30.97%
- 3 года*
- -27.19%
- 5 лет*
- -23.11%
- 10 лет*
- -36.51%
SRTY
- 1 день
- -1.96%
- 1 месяц
- 14.70%
- С начала года
- -7.57%
- 6 месяцев
- -14.58%
- 1 год
- -58.65%
- 3 года*
- -37.91%
- 5 лет*
- -25.76%
- 10 лет*
- -42.03%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SDOW и SRTY
И SDOW, и SRTY имеют комиссию равную 0.95%.
Доходность на риск
SDOW vs. SRTY — Ранг доходности на риск
SDOW
SRTY
Сравнение SDOW c SRTY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraPro Short Dow30 (SDOW) и ProShares UltraPro Short Russell2000 (SRTY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SDOW | SRTY | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.62 | -0.85 | +0.23 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.66 | -1.24 | +0.59 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.91 | 0.85 | +0.06 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.52 | -0.77 | +0.24 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.68 | -0.96 | +0.28 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SDOW | SRTY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.62 | -0.85 | +0.23 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.53 | -0.38 | -0.14 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.70 | -0.62 | -0.09 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.76 | -0.67 | -0.09 |
Корреляция
Корреляция между SDOW и SRTY составляет 0.80 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SDOW и SRTY
Дивидендная доходность SDOW за последние двенадцать месяцев составляет около 4.26%, что меньше доходности SRTY в 5.91%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SDOW ProShares UltraPro Short Dow30 | 4.26% | 5.80% | 8.30% | 5.38% | 0.36% | 0.00% | 0.52% | 2.17% | 1.23% | 0.09% |
SRTY ProShares UltraPro Short Russell2000 | 5.91% | 6.87% | 9.40% | 4.93% | 0.17% | 0.00% | 0.95% | 2.13% | 0.70% | 0.04% |
Просадки
Сравнение просадок SDOW и SRTY
Максимальная просадка SDOW за все время составила -99.96%, примерно равная максимальной просадке SRTY в -99.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SDOW и SRTY.
Загрузка...
Показатели просадок
| SDOW | SRTY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.96% | -99.99% | +0.03% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -58.80% | -76.28% | +17.48% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -80.95% | -88.24% | +7.29% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -99.20% | -99.67% | +0.47% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.95% | -99.99% | +0.04% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -89.32% | -93.71% | +4.39% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 45.54% | 61.25% | -15.71% |
Волатильность
Сравнение волатильности SDOW и SRTY
Текущая волатильность для ProShares UltraPro Short Dow30 (SDOW) составляет 14.87%, в то время как у ProShares UltraPro Short Russell2000 (SRTY) волатильность равна 22.15%. Это указывает на то, что SDOW испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SRTY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SDOW | SRTY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 14.87% | 22.15% | -7.28% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 27.69% | 43.40% | -15.71% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 50.23% | 69.30% | -19.07% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 44.15% | 67.49% | -23.34% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 52.04% | 68.21% | -16.17% |