PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение SDOW с SPUU
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SDOW с SPUU

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

SDOW (ProShares UltraPro Short Dow30) and SPUU (Direxion Daily S&P 500 Bull 2X ETF) are both Leveraged Equities funds - SDOW tracks the Dow Jones Industrial Average (-300%) while SPUU tracks the S&P 500 Index (200% Daily). Both are passively managed. Over the past 10 years, SDOW returned -37.70%/yr vs 23.84%/yr for SPUU. At a correlation of -0.88, they often move in opposite directions. SDOW charges 0.95%/yr vs 0.60%/yr for SPUU.

Доходность

Сравнение доходности SDOW и SPUU

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares UltraPro Short Dow30 (SDOW) и Direxion Daily S&P 500 Bull 2X ETF (SPUU). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SDOW показывает доходность -23.85%, что значительно ниже, чем у SPUU с доходностью 18.22%. За последние 10 лет акции SDOW уступали акциям SPUU по среднегодовой доходности: -37.70% против 23.84% соответственно.

SDOW

1 день
0.76%
1 месяц
-2.15%
6 месяцев
-17.28%
С начала года
-23.85%
1 год
-39.38%
3 года*
-33.25%
5 лет*
-25.95%
10 лет*
-37.70%

SPUU

1 день
-1.08%
1 месяц
0.01%
6 месяцев
14.79%
С начала года
18.22%
1 год
38.38%
3 года*
32.90%
5 лет*
18.77%
10 лет*
23.84%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SDOW и SPUU

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SDOW
ProShares UltraPro Short Dow30		-23.85%-33.94%-25.95%-28.78%4.00%-49.00%-66.48%-49.54%-0.30%-52.26%
SPUU
Direxion Daily S&P 500 Bull 2X ETF		18.22%26.55%44.25%47.28%-38.72%61.27%21.85%66.84%-14.59%44.33%

Correlation

The correlation between SDOW and SPUU is -0.79, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.79

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.81

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.87

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.87

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 июн. 2014 г.

-0.88

The correlation between SDOW and SPUU has been stable across timeframes, ranging from -0.88 to -0.79 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов SDOW и SPUU

Секторы
SDOW
SPUU

Финансовые услуги

82.6%
11.1%

Сырьевые материалы

-

1.7%

Коммуникационные услуги

-

10.6%

Потребительский циклический сектор

-

9.9%

Потребительский защитный сектор

-

4.5%

Энергетика

-

3.1%

Здравоохранение

-

8.3%

Промышленность

-

7.8%

Недвижимость

-

1.8%

Технологии

-

39.0%

Коммунальные услуги

-

2.1%

Финансовые услуги

SDOW
82.6%
SPUU
11.1%

Сырьевые материалы

SDOW

-

SPUU
1.7%

Коммуникационные услуги

SDOW

-

SPUU
10.6%

Потребительский циклический сектор

SDOW

-

SPUU
9.9%

Потребительский защитный сектор

SDOW

-

SPUU
4.5%

Энергетика

SDOW

-

SPUU
3.1%

Здравоохранение

SDOW

-

SPUU
8.3%

Промышленность

SDOW

-

SPUU
7.8%

Недвижимость

SDOW

-

SPUU
1.8%

Технологии

SDOW

-

SPUU
39.0%

Коммунальные услуги

SDOW

-

SPUU
2.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares UltraPro Short Dow30

Direxion Daily S&P 500 Bull 2X ETF

Часто сравнивают с SDOW:
SDOW с UDOWSDOW с SQQQSDOW с SPXUSDOW с ^DJISDOW с DIASDOW с QQQSDOW с DXD
Часто сравнивают с SPUU:
SPUU с SSOSPUU с SPYSPUU с SPXLSPUU с VOOSPUU с QLDSPUU с QQQSPUU с DDM

Доходность на риск

SDOW vs. SPUU — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SDOW
Ранг доходности на риск SDOW: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SDOW: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SDOW: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SDOW: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SDOW: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SDOW: 11
Ранг коэф-та Мартина
SPUU
Ранг доходности на риск SPUU: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPUU: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPUU: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPUU: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPUU: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPUU: 6262
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SDOW c SPUU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraPro Short Dow30 (SDOW) и Direxion Daily S&P 500 Bull 2X ETF (SPUU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

SDOWSPUUDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.08
1.53

-2.61

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.57
2.06

-3.63

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.82

1.27

-0.45

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.89

2.12

-3.01

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.54

8.78

-10.32

SDOW vs. SPUU - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SDOW на текущий момент составляет -1.08, что ниже коэффициента Шарпа SPUU равного 1.53. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SDOW и SPUU, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SDOW и SPUU

Максимальная просадка SDOW за все время составила -99.97%, что больше максимальной просадки SPUU в -59.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SDOW и SPUU.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SDOWSPUUРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.97%

-59.35%

-40.62%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-44.20%

-18.19%

-26.01%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-76.85%

-35.18%

-41.67%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-84.05%

-46.59%

-37.46%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-99.21%

-59.35%

-39.86%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-99.96%

-2.59%

-97.37%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-89.63%

-9.45%

-80.18%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

25.58%

4.38%

+21.20%

Волатильность

Сравнение волатильности SDOW и SPUU

ProShares UltraPro Short Dow30 (SDOW) и Direxion Daily S&P 500 Bull 2X ETF (SPUU) имеют волатильность 6.81% и 6.85% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SDOWSPUUРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.81%

6.85%

-0.04%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

29.02%

20.13%

+8.89%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

36.58%

25.27%

+11.31%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

44.39%

33.69%

+10.70%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

52.03%

35.75%

+16.28%

Сравнение комиссий SDOW и SPUU

SDOW берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии SPUU в 0.60%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SDOW и SPUU

Дивидендная доходность SDOW за последние двенадцать месяцев составляет около 5.44%, что больше доходности SPUU в 1.33%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
SDOW
ProShares UltraPro Short Dow30		5.44%5.80%8.30%5.38%0.36%0.00%0.52%2.17%1.23%0.09%0.00%0.00%
SPUU
Direxion Daily S&P 500 Bull 2X ETF		1.33%1.63%0.55%0.83%0.88%3.04%8.03%1.80%5.50%6.96%8.08%4.42%

Часто задаваемые вопросы

SDOW and SPUU have a correlation of -0.79, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SPUU has higher volatility (6.85%) compared to SDOW (6.81%). In terms of maximum drawdown, SDOW dropped -99.97% vs SPUU's -59.35%.

On 10-year performance, SPUU leads with 23.84% vs -37.70% for SDOW. On fees, SPUU is cheaper at 0.60% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, SPUU has performed better with a 23.84% return vs -37.70%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SPUU is cheaper with a 0.60% expense ratio, compared with 0.95% for SDOW.

SDOW has the higher dividend yield at 5.44%, compared with 1.33% for SPUU.

SDOW tracks Dow Jones Industrial Average (-300%), while SPUU tracks S&P 500 Index (200% Daily). They also come from different issuers: ProShares and Direxion. Their fees differ too: 0.95% for SDOW and 0.60% for SPUU.

SPUU currently has the higher Sharpe Ratio (1.53 vs -1.08), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SDOW и SPUU

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор