PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SDOW с SPUU
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SDOW с SPUU

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

SDOW (ProShares UltraPro Short Dow30) and SPUU (Direxion Daily S&P 500 Bull 2x Shares) are both Leveraged Equities funds - SDOW tracks the Dow Jones Industrial Average (-300%) while SPUU tracks the S&P 500 Index (200%). Both are passively managed. Over the past 10 years, SDOW returned -37.95%/yr vs 24.77%/yr for SPUU. At a correlation of -0.88, they often move in opposite directions. SDOW charges 0.95%/yr vs 0.64%/yr for SPUU.

Доходность

Сравнение доходности SDOW и SPUU

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares UltraPro Short Dow30 (SDOW) и Direxion Daily S&P 500 Bull 2x Shares (SPUU). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SDOW показывает доходность -15.72%, что значительно ниже, чем у SPUU с доходностью 19.82%. За последние 10 лет акции SDOW уступали акциям SPUU по среднегодовой доходности: -37.95% против 24.77% соответственно.

SDOW

1 день
3.40%
1 месяц
-10.23%
С начала года
-15.72%
6 месяцев
-16.21%
1 год
-39.90%
3 года*
-32.27%
5 лет*
-24.52%
10 лет*
-37.95%

SPUU

1 день
-1.27%
1 месяц
10.01%
С начала года
19.82%
6 месяцев
19.11%
1 год
53.61%
3 года*
38.21%
5 лет*
20.19%
10 лет*
24.77%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SDOW и SPUU

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SDOW
ProShares UltraPro Short Dow30		-15.72%-33.94%-25.95%-28.78%4.00%-49.00%-66.48%-49.54%-0.30%-52.26%
SPUU
Direxion Daily S&P 500 Bull 2x Shares		19.82%26.55%44.25%47.28%-38.72%61.27%21.85%66.84%-14.59%44.33%

Correlation

The correlation between SDOW and SPUU is -0.82, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.82

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.82

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.87

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.87

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 июн. 2014 г.

-0.88

The correlation between SDOW and SPUU has been stable across timeframes, ranging from -0.88 to -0.82 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов SDOW и SPUU

Секторы
SDOW
SPUU

Финансовые услуги

74.6%
4.8%

Сырьевые материалы

-

0.7%

Коммуникационные услуги

-

4.6%

Потребительский циклический сектор

-

4.2%

Потребительский защитный сектор

-

2.0%

Энергетика

-

1.4%

Здравоохранение

-

3.6%

Промышленность

-

3.3%

Недвижимость

-

0.8%

Технологии

-

16.5%

Коммунальные услуги

-

1.1%

Финансовые услуги

SDOW
74.6%
SPUU
4.8%

Сырьевые материалы

SDOW

-

SPUU
0.7%

Коммуникационные услуги

SDOW

-

SPUU
4.6%

Потребительский циклический сектор

SDOW

-

SPUU
4.2%

Потребительский защитный сектор

SDOW

-

SPUU
2.0%

Энергетика

SDOW

-

SPUU
1.4%

Здравоохранение

SDOW

-

SPUU
3.6%

Промышленность

SDOW

-

SPUU
3.3%

Недвижимость

SDOW

-

SPUU
0.8%

Технологии

SDOW

-

SPUU
16.5%

Коммунальные услуги

SDOW

-

SPUU
1.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares UltraPro Short Dow30

Direxion Daily S&P 500 Bull 2x Shares

Часто сравнивают с SDOW:
SDOW с UDOWSDOW с SQQQSDOW с SPXUSDOW с ^DJISDOW с DIASDOW с DXDSDOW с QQQ
Часто сравнивают с SPUU:
SPUU с SSOSPUU с SPYSPUU с SPXLSPUU с VOOSPUU с QLDSPUU с DDMSPUU с QQQ

Доходность на риск

SDOW vs. SPUU — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SDOW
Ранг доходности на риск SDOW: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SDOW: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SDOW: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SDOW: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SDOW: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SDOW: 11
Ранг коэф-та Мартина
SPUU
Ранг доходности на риск SPUU: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPUU: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPUU: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPUU: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPUU: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPUU: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SDOW c SPUU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraPro Short Dow30 (SDOW) и Direxion Daily S&P 500 Bull 2x Shares (SPUU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SDOWSPUUDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.11
2.26

-3.36

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.63
2.87

-4.50

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.82

1.38

-0.56

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.92

2.96

-3.88

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.45

13.06

-14.51

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SDOW vs. SPUU - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SDOW на текущий момент составляет -1.11, что ниже коэффициента Шарпа SPUU равного 2.26. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SDOW и SPUU, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SDOWSPUUРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-1.11

2.26

-3.36

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.56

0.61

-1.16

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.73

0.69

-1.42

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.78

0.63

-1.41

Просадки

Сравнение просадок SDOW и SPUU

Максимальная просадка SDOW за все время составила -99.96%, что больше максимальной просадки SPUU в -59.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SDOW и SPUU.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SDOWSPUUРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.96%

-59.35%

-40.61%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-43.45%

-18.19%

-25.26%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-74.39%

-35.18%

-39.21%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-82.35%

-46.59%

-35.76%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-99.26%

-59.35%

-39.91%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-99.96%

-1.27%

-98.69%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-89.43%

-9.51%

-79.92%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

27.47%

4.12%

+23.35%

Волатильность

Сравнение волатильности SDOW и SPUU

ProShares UltraPro Short Dow30 (SDOW) имеет более высокую волатильность в 8.86% по сравнению с Direxion Daily S&P 500 Bull 2x Shares (SPUU) с волатильностью 5.71%. Это указывает на то, что SDOW испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPUU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SDOWSPUUРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.86%

5.71%

+3.15%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

28.01%

18.09%

+9.92%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

36.20%

23.90%

+12.30%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

44.29%

33.46%

+10.83%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

52.13%

35.77%

+16.36%

Сравнение комиссий SDOW и SPUU

SDOW берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии SPUU в 0.64%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SDOW и SPUU

Дивидендная доходность SDOW за последние двенадцать месяцев составляет около 5.52%, что больше доходности SPUU в 1.34%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
SDOW
ProShares UltraPro Short Dow30		5.52%5.80%8.30%5.38%0.36%0.00%0.52%2.17%1.23%0.09%0.00%0.00%
SPUU
Direxion Daily S&P 500 Bull 2x Shares		1.34%1.63%0.55%0.83%0.88%3.04%8.03%1.80%5.50%6.96%8.08%4.42%

Часто задаваемые вопросы

SDOW and SPUU have a correlation of -0.82, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SDOW has higher volatility (8.86%) compared to SPUU (5.71%). In terms of maximum drawdown, SDOW dropped -99.96% vs SPUU's -59.35%.

On 10-year performance, SPUU leads with 24.77% vs -37.95% for SDOW. On fees, SPUU is cheaper at 0.64% per year. On volatility, SPUU has been the lower-risk option at 5.71%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, SPUU has performed better with a 24.77% return vs -37.95%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SPUU is cheaper with a 0.64% expense ratio, compared with 0.95% for SDOW.

SDOW has the higher dividend yield at 5.52%, compared with 1.34% for SPUU.

SDOW tracks Dow Jones Industrial Average (-300%), while SPUU tracks S&P 500 Index (200%). They also come from different issuers: ProShares and Direxion. Their fees differ too: 0.95% for SDOW and 0.64% for SPUU.

SPUU currently has the higher Sharpe Ratio (2.26 vs -1.11), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SDOW и SPUU

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор