PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SDOW с SPUU
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SDOW с SPUU

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

SDOW (ProShares UltraPro Short Dow30) and SPUU (Direxion Daily S&P 500 Bull 2X ETF) are both Leveraged Equities funds - SDOW tracks the Dow Jones Industrial Average (-300%) while SPUU tracks the S&P 500 Index (200% Daily). Both are passively managed. Over the past 10 years, SDOW returned -39.02%/yr vs 25.28%/yr for SPUU. At a correlation of -0.88, they often move in opposite directions. SDOW charges 0.95%/yr vs 0.60%/yr for SPUU.

Доходность

Сравнение доходности SDOW и SPUU

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares UltraPro Short Dow30 (SDOW) и Direxion Daily S&P 500 Bull 2X ETF (SPUU). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SDOW показывает доходность -21.66%, что значительно ниже, чем у SPUU с доходностью 13.24%. За последние 10 лет акции SDOW уступали акциям SPUU по среднегодовой доходности: -39.02% против 25.28% соответственно.

SDOW

1 день
-0.40%
1 месяц
-8.55%
С начала года
-21.66%
6 месяцев
-18.34%
1 год
-42.45%
3 года*
-34.12%
5 лет*
-25.90%
10 лет*
-39.02%

SPUU

1 день
0.03%
1 месяц
-4.55%
С начала года
13.24%
6 месяцев
10.22%
1 год
39.60%
3 года*
34.71%
5 лет*
18.25%
10 лет*
25.28%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SDOW и SPUU

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SDOW
ProShares UltraPro Short Dow30		-21.66%-33.94%-25.95%-28.78%4.00%-49.00%-66.48%-49.54%-0.30%-52.26%
SPUU
Direxion Daily S&P 500 Bull 2X ETF		13.24%26.55%44.25%47.28%-38.72%61.27%21.85%66.84%-14.59%44.33%

Correlation

The correlation between SDOW and SPUU is -0.80, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.80

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.81

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.87

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.87

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 июн. 2014 г.

-0.88

The correlation between SDOW and SPUU has been stable across timeframes, ranging from -0.88 to -0.80 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов SDOW и SPUU

Секторы
SDOW
SPUU

Финансовые услуги

83.7%
11.1%

Сырьевые материалы

-

1.7%

Коммуникационные услуги

-

10.6%

Потребительский циклический сектор

-

9.9%

Потребительский защитный сектор

-

4.5%

Энергетика

-

3.1%

Здравоохранение

-

8.3%

Промышленность

-

7.8%

Недвижимость

-

1.8%

Технологии

-

39.0%

Коммунальные услуги

-

2.1%

Финансовые услуги

SDOW
83.7%
SPUU
11.1%

Сырьевые материалы

SDOW

-

SPUU
1.7%

Коммуникационные услуги

SDOW

-

SPUU
10.6%

Потребительский циклический сектор

SDOW

-

SPUU
9.9%

Потребительский защитный сектор

SDOW

-

SPUU
4.5%

Энергетика

SDOW

-

SPUU
3.1%

Здравоохранение

SDOW

-

SPUU
8.3%

Промышленность

SDOW

-

SPUU
7.8%

Недвижимость

SDOW

-

SPUU
1.8%

Технологии

SDOW

-

SPUU
39.0%

Коммунальные услуги

SDOW

-

SPUU
2.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares UltraPro Short Dow30

Direxion Daily S&P 500 Bull 2X ETF

Часто сравнивают с SDOW:
SDOW с UDOWSDOW с SQQQSDOW с SPXUSDOW с ^DJISDOW с DIASDOW с DXDSDOW с QQQ
Часто сравнивают с SPUU:
SPUU с SSOSPUU с SPYSPUU с SPXLSPUU с VOOSPUU с QLDSPUU с DDMSPUU с QQQ

Доходность на риск

SDOW vs. SPUU — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SDOW
Ранг доходности на риск SDOW: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SDOW: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SDOW: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SDOW: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SDOW: 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SDOW: 00
Ранг коэф-та Мартина
SPUU
Ранг доходности на риск SPUU: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPUU: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPUU: 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPUU: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPUU: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPUU: 6060
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SDOW c SPUU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraPro Short Dow30 (SDOW) и Direxion Daily S&P 500 Bull 2X ETF (SPUU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

SDOWSPUUDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.15
1.59

-2.74

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.73
2.11

-3.85

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.81

1.28

-0.47

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-1.03

2.19

-3.22

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.79

9.22

-11.00

SDOW vs. SPUU - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SDOW на текущий момент составляет -1.15, что ниже коэффициента Шарпа SPUU равного 1.59. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SDOW и SPUU, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SDOW и SPUU

Максимальная просадка SDOW за все время составила -99.96%, что больше максимальной просадки SPUU в -59.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SDOW и SPUU.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SDOWSPUUРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.96%

-59.35%

-40.61%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-41.20%

-18.19%

-23.01%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-75.55%

-35.18%

-40.37%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-83.15%

-46.59%

-36.56%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-99.26%

-59.35%

-39.91%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-99.96%

-6.69%

-93.27%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-89.59%

-9.48%

-80.11%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

25.68%

4.31%

+21.37%

Волатильность

Сравнение волатильности SDOW и SPUU

ProShares UltraPro Short Dow30 (SDOW) имеет более высокую волатильность в 12.31% по сравнению с Direxion Daily S&P 500 Bull 2X ETF (SPUU) с волатильностью 9.51%. Это указывает на то, что SDOW испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPUU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SDOWSPUUРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

12.31%

9.51%

+2.80%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

29.42%

19.81%

+9.61%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

36.93%

25.05%

+11.88%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

44.41%

33.67%

+10.74%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

52.11%

35.79%

+16.32%

Сравнение комиссий SDOW и SPUU

SDOW берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии SPUU в 0.60%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SDOW и SPUU

Дивидендная доходность SDOW за последние двенадцать месяцев составляет около 5.29%, что больше доходности SPUU в 1.39%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
SDOW
ProShares UltraPro Short Dow30		5.29%5.80%8.30%5.38%0.36%0.00%0.52%2.17%1.23%0.09%0.00%0.00%
SPUU
Direxion Daily S&P 500 Bull 2X ETF		1.39%1.63%0.55%0.83%0.88%3.04%8.03%1.80%5.50%6.96%8.08%4.42%

Часто задаваемые вопросы

SDOW and SPUU have a correlation of -0.80, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SDOW has higher volatility (12.31%) compared to SPUU (9.51%). In terms of maximum drawdown, SDOW dropped -99.96% vs SPUU's -59.35%.

On 10-year performance, SPUU leads with 25.28% vs -39.02% for SDOW. On fees, SPUU is cheaper at 0.60% per year. On volatility, SPUU has been the lower-risk option at 9.51%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, SPUU has performed better with a 25.28% return vs -39.02%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SPUU is cheaper with a 0.60% expense ratio, compared with 0.95% for SDOW.

SDOW has the higher dividend yield at 5.29%, compared with 1.39% for SPUU.

SDOW tracks Dow Jones Industrial Average (-300%), while SPUU tracks S&P 500 Index (200% Daily). They also come from different issuers: ProShares and Direxion. Their fees differ too: 0.95% for SDOW and 0.60% for SPUU.

SPUU currently has the higher Sharpe Ratio (1.59 vs -1.15), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SDOW и SPUU

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор