Сравнение SDOW с SPUU
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares UltraPro Short Dow30 (SDOW) и Direxion Daily S&P 500 Bull 2x Shares (SPUU).
SDOW и SPUU являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SDOW - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность Dow Jones Industrial Average (-300%). Фонд был запущен 11 февр. 2010 г.. SPUU - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность S&P 500 Index (200%). Фонд был запущен 28 мая 2014 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности SDOW и SPUU
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SDOW и SPUU
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SDOW ProShares UltraPro Short Dow30 | 9.17% | -33.94% | -25.95% | -28.78% | 4.00% | -49.00% | -66.48% | -49.54% | -0.30% | -52.26% |
SPUU Direxion Daily S&P 500 Bull 2x Shares | -8.72% | 26.55% | 44.25% | 47.28% | -38.72% | 61.27% | 21.85% | 66.84% | -14.59% | 44.33% |
Доходность по периодам
С начала года, SDOW показывает доходность 9.17%, что значительно выше, чем у SPUU с доходностью -8.72%. За последние 10 лет акции SDOW уступали акциям SPUU по среднегодовой доходности: -36.51% против 21.84% соответственно.
SDOW
- 1 день
- -1.59%
- 1 месяц
- 14.93%
- С начала года
- 9.17%
- 6 месяцев
- -0.78%
- 1 год
- -30.97%
- 3 года*
- -27.19%
- 5 лет*
- -23.11%
- 10 лет*
- -36.51%
SPUU
- 1 день
- 1.43%
- 1 месяц
- -9.19%
- С начала года
- -8.72%
- 6 месяцев
- -6.20%
- 1 год
- 28.11%
- 3 года*
- 29.46%
- 5 лет*
- 16.19%
- 10 лет*
- 21.84%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SDOW и SPUU
SDOW берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии SPUU в 0.64%.
Доходность на риск
SDOW vs. SPUU — Ранг доходности на риск
SDOW
SPUU
Сравнение SDOW c SPUU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraPro Short Dow30 (SDOW) и Direxion Daily S&P 500 Bull 2x Shares (SPUU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SDOW | SPUU | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.62 | 0.78 | -1.40 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.66 | 1.29 | -1.95 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.91 | 1.19 | -0.28 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.52 | 1.25 | -1.78 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.68 | 5.36 | -6.03 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SDOW | SPUU | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.62 | 0.78 | -1.40 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.53 | 0.49 | -1.01 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.70 | 0.61 | -1.32 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.76 | 0.56 | -1.32 |
Корреляция
Корреляция между SDOW и SPUU составляет -0.88. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SDOW и SPUU
Дивидендная доходность SDOW за последние двенадцать месяцев составляет около 4.26%, что больше доходности SPUU в 1.76%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SDOW ProShares UltraPro Short Dow30 | 4.26% | 5.80% | 8.30% | 5.38% | 0.36% | 0.00% | 0.52% | 2.17% | 1.23% | 0.09% | 0.00% | 0.00% |
SPUU Direxion Daily S&P 500 Bull 2x Shares | 1.76% | 1.63% | 0.55% | 0.83% | 0.88% | 3.04% | 8.03% | 1.80% | 5.50% | 6.96% | 8.08% | 4.42% |
Просадки
Сравнение просадок SDOW и SPUU
Максимальная просадка SDOW за все время составила -99.96%, что больше максимальной просадки SPUU в -59.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SDOW и SPUU.
Загрузка...
Показатели просадок
| SDOW | SPUU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.96% | -59.35% | -40.61% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -58.80% | -23.10% | -35.70% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -80.95% | -46.59% | -34.36% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -99.20% | -59.35% | -39.85% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.95% | -12.15% | -87.80% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -89.32% | -9.62% | -79.70% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 45.54% | 5.41% | +40.13% |
Волатильность
Сравнение волатильности SDOW и SPUU
ProShares UltraPro Short Dow30 (SDOW) имеет более высокую волатильность в 14.87% по сравнению с Direxion Daily S&P 500 Bull 2x Shares (SPUU) с волатильностью 10.73%. Это указывает на то, что SDOW испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPUU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SDOW | SPUU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 14.87% | 10.73% | +4.14% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 27.69% | 19.20% | +8.49% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 50.23% | 36.23% | +14.00% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 44.15% | 33.47% | +10.68% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 52.04% | 35.72% | +16.32% |